انواع واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال با مثال های کاربردی
در این مقاله ابتدا به تعریف واگرایی مخفی و فرم شماتیک کلی آن پرداخته می شود، سپس در ادامه، مثال هایی کاربردی از بازار سرمایه تشریح می شوند. در پایان این مقاله نیز به مواقعی پرداخته می شود که تحلیل گران در تشخیص واگرایی مخفی دچار خطا می شوند. اگر شما نیز قصد دارید به طور کامل با این مبحث آشنا شوید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.
واگرایی مخفی چیست ؟
واگرایی به حالتی گفته می شود که در آن قیمت برخلاف اندیکاتور حرکت می کند. در صورتی که واگرایی در انتهای روند اتفاق بیفتد، به آن واگرایی معمولی (Regular Divergence یا به اختصار RD) گفته می شود و در صورتی که واگرایی در انتهای اصلاح قیمتی به وقوع بپیوندد، به آن واگرایی مخفی (Hidden Divergence یا به اختصار HD) گفته می شود.
در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند صعودی بزرگ، اندیکاتور کف پایین تر ثبت کند اما قیمت به کف پایین تر نرسد و کف بالاتر ثبت کند، واگرایی مخفی مثبت به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی واگرایی زمانی معمولی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش تقاضا و به تبع آن رشد قیمت را انتظار داشت. در شکل 1 فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی مثبت آورده شده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی مثبت، باید قیمت حتما از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی به طور موقت بریزد و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت (منظور این می باشد که مطابق شکل 1، سقف دوم باید حتما بالاتر از سقف اول قرار گیرد).
شکل 1- فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی مثبت
در صورتی که در محدوده اصلاحی یک روند نزولی بزرگ، اندیکاتور سقف بالاتر ثبت کند اما قیمت نتواند به سقف قبلی خود برسد و سقف بعدی را پایین تر از سقف قبلی ثبت کند، واگرایی مخفی منفی به وقوع می پیوندد. همانطور که از نام این نوع واگرایی مخفی مشخص است، پس از وقوع آن می توان افزایش عرضه و به تبع آن افت قیمت را انتظار داشت. در شکل 2 فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی منفی آورده شده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این می باشد که در واگرایی مخفی منفی، باید قیمت حتما از یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی به طور موقت رشد کند و اگر غیر از این باشد نمی توان نام آن را واگرایی مخفی منفی گذاشت (منظور این می باشد که مطابق شکل 2، کف دوم باید حتما پایین تر از کف اول قرار گیرد).
شکل 2- فرم شماتیک کلی واگرایی مخفی منفی
مثال های کاربردی از واگرایی مخفی مثبت و منفی
در شکل 3 نمودار قیمت شرکت نیروکلر با نماد شکلر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی آورده شده است. همانطور که ملاحظه می کنید وقتی که در یک روند صعودی در اصلاح قیمتی هستیم، هیستوگرام اسیلاتور Macd کف پایین تر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و کف بالاتر می سازد که این موضوع منجر به وقوع واگرایی مخفی مثبت می شود و به تبع آن قیمت توانسته در کمتر از 40 روز از 1300 تومان تا 2100 تومان رشد کند و بازدهی 61/5 درصدی ثبت کند.
شکل 3- واگرایی مخفی مثبت در نماد شکلر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی
به عنوان یک مثال دیگر از واگرایی مثبت مخفی به نمودار قیمت شرکت کارت اعتباری ایران کیش با نماد رکیش در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه می پردازیم. همانطور که ملاحظه می کنید در یک محدوده اصلاحی از یک روند صعودی، هیستوگرام اسیلاتور Macd کف پایین تر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و کف بالاتر می سازد. به تبع این موضوع قیمت توانسته در مدت زمان 2 ماه از 340 تومان تا 550 تومان رشد کند و بازدهی 61/8 درصدی ثبت کند.
شکل 4- واگرایی مخفی مثبت در نماد رکیش در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه
در شکل 5 که مربوط به نمودار قیمت سهام شرکت صنایع آذرآب با نماد فاذر می باشد، همانطور که ملاحظه می کنید در محدوده اصلاحی یک روند نزولی، اسیلاتور استوکاستیک سقف بالاتر ساخته اما نمودار قیمت با آن مخالفت کرده و سقف پایین تر ساخته است. این موضوع موجب وقوع واگرایی مخفی منفی در این اسیلاتور شده و به تبع آن در حدود 2 ماه قیمت از 380 تومان تا 220 تومان افت کرده است (42 درصد افت قیمت).
شکل 5- واگرایی مخفی منفی در نماد فاذر در مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه
آیا صرفا با مشاهده واگرایی مخفی می توان در بازارهای مالی معامله کرد ؟
پاسخ این سوال با قاطعیت خیر می باشد. اگر بخواهید فقط با مشاهده واگرایی مثبت مخفی نسبت به خرید سهم و یا با مشاهده واگرایی منفی مخفی نسبت به فروش اقدام کنید، احتمال اینکه با زیان روبرو شوید بسیار زیاد است. بنابراین توصیه می شود حتما در کنار واگرایی مخفی از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند خط روند، الگوهای کلاسیک، الگوهای هارمونیک و …) نیز استفاده نمایید تا بتوانید به درستی حد ضرر و اهداف قیمتی را مشخص نمایید.
دلایل رایج تشخیص اشتباه واگرایی مخفی در میان تحلیل گران
در ادامه به 3 دلیل رایجی که تحلیل گران در تشخیص واگرایی مخفی دچار اشتباه می شوند، پرداخته می شود :
1- تشخیص ندادن درست روند اصلی
رایج ترین اشتباهی که تحلیل گران در تشخیص واگرایی HD مرتکب می شوند، این می باشد که روند اصلی بازار را (روند صعودی یا نزولی) به درستی تشخیص نمی دهند. در واگرایی مخفی مثبت، حتما در محدوده اصلاحی یک روند صعودی اصلی، قیمت باید از یک سقف بالاتر نسبت به سقف قبلی خود وارد اصلاح شود (به سقف دوم و اول در شکل 1 مراجعه شود) و در واگرایی مخفی منفی نیز باید در محدوده اصلاحی یک روند نزولی اصلی، قیمت حتما از یک کف پایین تر نسبت به کف قبلی خود وارد اصلاح شود (به کف دوم و اول در شکل 2 مراجعه شود)، در صورتی که غیر از این باشد نمی توان نام آنها را واگرایی های مخفی گذاشت.
در شکل 6 که مربوط به نمودار قیمت سهام شرکت پارس خودرو با نماد خپارس می باشد، ممکن است معامله گران به اشتباه واگرایی مخفی مثبت تشخیص دهند و وارد معامله ای اشتباه همراه با زیان شوند. نکته مهمی که وجود دارد و قبلا نیز به آن اشاره شده، این می باشد که در این نوع واگرایی حتما باید سقف دوم بالاتر از سقف اول قرار گیرد و با توجه به اینکه در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت. البته در چنین مواقعی ممکن است حتی قیمت رشد کند اما رشد قیمت را نمی توان به واگرایی مخفی مثبت ربط داد.
شکل 6- تشخیص اشتباه واگرایی مثبت مخفی در نماد خپارس
2- بزرگ شدن سیکل حرکتی
نکته ای که در رابطه با سیکل واگرایی زمانی معمولی حرکتی حائز اهمیت می باشد، این موضوع است که در واگرایی های مخفی باید در اندیکاتور بین دو گام کنار هم مقایسه صورت گیرد و اگر یک گام اندیکاتور با چند گام جلوتر از آن مقایسه شود و حتی سایر شروط واگرایی مخفی نیز ارضاء شوند، نمی واگرایی زمانی معمولی توان نام آن را واگرایی مخفی گذاشت. مطابق شکل 7 اگر در نمودار سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا با نماد ولساپا (مقیاس لگاریتمی و تایم فریم هفتگی)، در اندیکاتور MACD دو گامی که در کنار یکدیگر نیستند به هم وصل شوند و در نمودار قیمت نیز حفره های متناظر با آنها به یکدیگر وصل شوند، احتمال دارد به اشتباه واگرایی مخفی مثبت تشخیص داده شود. در این مثال با توجه به اینکه در اندیکاتور دو گام کنار هم با یکدیگر مقایسه نشده اند و بین این دو گام در اندیکاتور، یک کف دیگر نیز وجود دارد، نمی توان نام آن را واگرایی مخفی مثبت گذاشت. هر چند در نمودار، رشد قیمت صورت گرفته است اما دلیل آن واگرایی مخفی مثبت نمی باشد و می توان دلیل آن را واقع شدن قیمت در کف کانال صعودی 6 ساله و همچنین خط روند صعودی 4/5 ساله دانست. عموما در مواقعی مشابه این مثال، که در اندیکاتور دو گام کنار هم با یکدیگر مقایسه نمی شوند و به اشتباه واگرایی HD تشخیص داده می شود، یا باید از دوره های زمانی بیشتر در تنظیمات اندیکاتور استفاده کرد یا اینکه در تایم فریم بالاتر وقوع واگرایی مخفی بررسی شود.
شکل 7- تشخیص نادرست واگرایی مخفی مثبت
3- میزان اصلاح قیمت
واگرایی های مخفی ایده آل معمولا در محدوده 50 تا 78/6 درصد از فیبوناچی اصلاحی داخلی اتفاق می افتند. در صورتی که واگرایی مخفی در تراز کمتر از 50 درصد یا بیشتر از 78/6 درصد از فیبوناچی اصلاحی به وقوع بپیوندد، اعتبار کمتری دارند و توصیه می شود که در این مواقع حتما با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز روند قیمتی را بررسی نمایید.
خرید کتاب واگرایی ها تألیف نیما آزادی
کتاب واگرایی ها توسط نیما آزادی به تألیف رسیده است. این کتاب را انتشارات دانش پژوهان جوان به چاپ رسانده است.
کتاب واگرایی ها سومین سری از مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار می باشد که توسط محمد شعبانی (نیما آزادی) نوشته شده است. اولین سری از این مجموعه با نام «دوئل با روند» و دومین سری از این مجموعه با نام «رکن سوم بازار» منتشر شده است.
مقدمه
در کتاب واگرایی ها سعی شده به تحلیل گر یک دید جامع در خصوص تحلیل گری داده شود تا نگاه تحلیلی خلاصه به یک اتفاق ساده واگرایی نباشد بلکه در کنار بحث واگرایی حتماً حوزه قیمتی و زمانی در نظر گرفته شود.
بحث واگرایی ها در کنار سایر مباحث تکنیکی همانند مباحثی که در حوزه قیمت و زمان داریم به راحتی کمک می کند در حباب قیمتی سهم نخریم و سهامی که ارزان هست را نفروشیم.
بخشی از کتاب واگرایی ها
واگرایی چیست؟
در حالت متعارف قیمت ها به صورت طبیعی نمی توانند در دوره هایی که در یک مسیری طی می کنند نشان دهند از رفتار جاری خود خسته هستند. بنابراین نیاز به ابزاری دارند که نشان دهد این ریتم انتهایی بیان گر ضعف مفرط در معامله گران گام آخر می باشد.
تشخیص ضعف انتهای دوره و میل به چرخش های موقتی و بزرگ، پایه و اساس مفهومی را بنا نهاد که از آن به «واگرایی» تعبیر می شود.
واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟
برای همه افرادی که در بازار بورس و فرابورس فعالیت دارند خیلی از نشانه ها و سیگنال ها اهمیت دارد، چراکه باور دارند هر تغییر کوچکی در بازار میتواند نشاندهنده یک سیگنالی باشد که برای انجام معاملات آگانه تر بهتر است به آن ها توجه کنند. سرمایه گذاران و سهامدارانی که به صورت حرفه ای در بورس فعالیت می کنند حتما با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا هستند. یکی از مهمترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال واگرایی مثبت و منفی است. سوالاتی مانند: واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟ تفاوت واگرایی معمولی با مخفی چیست؟ منظور از واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ و حتی شاید به موضوعاتی مانند: تشخیص واگرایی معمولی و مخفی، استراتژی واگرایی و … بخورده باشید. در این قسمت از یادگیری بورس قصد داریم که شما عزیزان را با یکی از مهمترین اصطلاحات تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟
مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:
- تعریف واگرایی در بورس
- انواع واگرایی
- واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟
- استراتژی واگرایی
- معیاب واگرایی
تعریف واگرایی در بورس
واگرایی اصطلاحی است که در تحلیل تکنیکال بسیار شنیده اید و به منظور پاسخگویی به سوال ” واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟ ” بهتر است که یک تعریف مختصری از واگرایی بیان کنیم.
واگرایی در بورس به حرکات و تناقض های بین قیمت و اندیکاتور گفته میشود که قیمت یک دارایی یا سرمایه بر خلاف جهت اندیکاتور و داده های دیگر حرکت میکند.
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
واگرایی به انواع مختلفی دسته بندی میشود که برای تشخیص حرکت قیمت دارایی و سرمایه در روزهای آینده استفاده میشود. واگرایی به انواع معمولی، مخفی و زمان تقسیم میشود. که در این پست به واگرایی معمولی بیشتر میپرازیم.
بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که واگرایی مثبت و منفی هم وجود دارد که همانطور که از اسمش پیداست، روند رشد یا رکود قیمت را در روزهای آتی نشان میدهد.
واگرایی مثبت و منفی در بورس به چه معناست؟
واگرایی ( Divergence) در واقع نشان دهنده تغییر روند قیمت یک دارایی و سرمایه در روزهای آتی است و یک هشدار است که نشاندهنده این است که روند فعلی قیمت در آینده به احتمال قوی در حال تضعیف و یا رشد باشد و همین امر موجب تغییر روند و جهت قیمت میشود. زمانی که همه داده ها و اندیکاتور ها در یک روند به سر میبرند اما اندیکاتوری به تنهایی در خلاف جهت آن ها پیشروی کند را واگرایی می گویند.
واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی یا سرمایه در حال حاظر کف جدیدی (قیمت کف) را ایجاد کرده باشد، اما یکی از اندیکاتور ها در خلاف جهت آن ها رو به رشد باشد.
به طور مثال، هنگامی که همه اندیکاتور ها و داده ها در یک بازه زمانی مشخص نشاندهنده یک کف هستند، یک اندیکاتور در همان بازه زمانی یک کف قیمتی را نشان میدهد که از کف قیمت اندیکاتورهای دیگر بالاتر است و در واقع نشاندهنده بیشتر بودن قدرت خریدارن به فروشندگان در این سهام است.
واگرایی منفی زمانی اتفاق می افتد که همه اندیکاتورها یک سقف را نمایش میدهند اما یک انیدکاتور دیگر بر خلاف دیگر اندیکاتورها و داده ها کف قیمتی کمتر از سقف را نشان میدهد؛ که در این صورت باید این سیگنال را دریافت کرد که در روزهای آتی قیمت و ارزش این سهام کاهش پیدا کرده و قدرت فروشندگان نسبت به خریداران در بازار بیشتر است.
در شرایط واگرایی منفی سرمایه گذار و یا صاحبان سهام باید تصمیم قطعی خود را اخذ کنند که آیا تمایل به خارج شدن از سهام را دارند؟ و یا میخواهند که با مشخص کردن حد ضرر، از ضرر های احتمالی در آینده جلوگیری کنند؟
باید به این نکته اشاره کرد که هر تناقضی در شاخص ها به طور حتم نشاندهنده واگرایی نیست . بهتر است در طولانی مدت و با توجه به تحلیل های تکنیکال آن ها را مورد بررسی قرار داد. در ادامه به نحوه عملکرد و استراتژی واگرایی می پردازیم.
تایید در واگرایی زمانی اتفاق می افتد که انیدکاتور و قیمت یا چند ایندیکاتور متفاوت یک سیگنال مشخص را به سرمایه گذار یا سهامدار بدهند. پس قبل از هر معامله ایی بر راستای واگرایی باید از طریق ایندیکاتور های دیگر تایید شود.
استراتژی واگرایی
برای شناخت و تایید درست واگرایی باید به نکات مهمی توجه کنیم و با توجه به آن ها از واگرایی مطمئن شویم، زیرا یک تشخیص اشتباه خسارات بسیار زیادی را به همراه دارد.
- اگر در سر میله های هیستوگرام مک دی تغییر جهت را مشاهده کردید و یا سر اندیکاتورهای CCI و RSI کج شده بود میتوانید به واگرایی اطمینان حاصل کنید.
- با مشاهده HD سرمایه گذاران و سهامداران باید سعی کنند تا نزدیک یک خط روند و یا سطح حمایت یا مقاومت قوی باشند.
- معمولا در منطقه PRZ یک واگرایی مشاهده می شود.
نشانه های دیگری هم هستند که میتوانید از آن ها به منظور شناسایی واگرایی استفاده کنید اما به این نکته توجه داشته باشید که واگرایی ها تنها نشانه هایی برای خرید و یا فروش سهام نیستند که میتوان از آن ها استفاده کرد پس بهتر است از این نشانه ها و واگرایی ها در کنار اطلاعات دیگر هم استفاده کرد تا نتیجه مطمئن تری را بگیریم.
معیاب واگرایی
به صورت تنهایی و تکی از اطلاعات واگرایی استفاده نکنید زیرا واگرایی حتما به معنی معکوس قیمت نیست.
واگرایی pdf
واگرایی pdf
آموزش تحلیل تکنیکال, نوشتار آموزشی ارسال دیدگاه
شما میتوانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:
یکی از مفاهیم مهم بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. تغییرات در بازار سرمایه توسط واگرایی در بورس نشان داده می شود. هنگامی در بورس شاهد واگرایی هستیم که در گام آخر، معامله گران دچار تردید شده و اقدام به تغییر سهم خود می کنند. در چنین حالتی آنها حرکت خود را برخلاف روند قبلی پیش می برند. به همین دلیل، واگرایی از اجزای روانشناسی بورس درنظر گرفته می شود. با رخ دادن واگرایی در بورس می توان با درصد بالا به آن اطمینان کرد. بنابراین، می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال درمقایسه با سایر روش های تکنیکال دارای اعتبار بیشتری است. بنابراین یکی اقداماتی که معامله گران در اولویت معاملات خود قرار می دهند، شناسایی واگرایی ها است. به کمک این مقاله، آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال قادرید معاملات موفقی انجام دهید.
زمانی که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می دهد. این واگرایی، ضعیف بودن یک روند را نشان می دهد. در چنین حالتی، قیمت یک سهام به انتهای روند خود خواهد رسید و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد. چنین حالتی را واگرایی در بورس می نامند.
می توان از واگرایی ها به منظور شناسایی سطوح قیمت سهم همچون سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. درصورت رخ دادن واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد قیمت سهم بازخواهد گشت. درواقع، هنگامی که خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم گیری خود دارند، واگرایی رخ داده است. ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در بورس عبارتند از:
واگرایی pdf
از میان این اندیکاتورهای شناسایی واگرایی تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی یکی از مناسب ترین اندیکاتورها به منظور شناسایی واگرایی در بورس است.
سه نوع واگرایی در بورس عبارتند از: واگرایی معمولی (RD)، واگرایی مخفی (HD) و واگرایی زمانی (TD) که در ادامه بررسی می شوند.
در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند امکان واگرایی معمولی وجود دارد. در بورس هنگامی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. این نوع واگرایی رخ داده در بورس، حاکی از بازگشت قیمت سهم است.
قیمت سهم با مشاهده واگرایی در تحلیل تکنیکال متوقف خواهد شد و در خلاف جهت به حرکت ادامه می دهد. می توانید واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال را با علامت (RD) نشان دهید. واگرایی معمولی در بورس به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می گردد.
در تحلیل تکنیکال، در میان دو کف قیمتی، واگرایی معمولی مثبت قابل مشاهده است. این نوع واگرایی در بورس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. به عبارتی، ای نوع واگرایی در بورس نشان می دهد قیمت به خط حمایت نزدیک شده است. همچنین بیان می کند خریداران قدرت زیادی یافته و قدرت فروشندگان ضعیف شده است.
در این نوع واگرایی، در هریک از نمودار قیمت و در اندیکاتور دو کف قیمت شکل می گیرد:
اندیکاتور تراکم و توزیع
کف اول در نمودار قیمت بالاتر از کف دوم ایجاد می شود.
در میان دو سقف قیمت در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم. نکته مهم این است که در بورس، واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد.
به عبارتی، نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت منجر به واگرایی معمولی منفی می شود. واگرایی معمولی منفی نشان دهنده قدرت ضعیف خریداران و قدرت زیاد فروشندگان است. در سچنین واگرایی، در هر کداوم از نمودار قیمت و اندیکاتور، دو سقف شکل می گیرد:
نمونه واگرایی معمولی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است:
زمانی شاهد واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. به عبارتی، اندیکاتور در واگرایی مخفی قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده است. اما قیمت نتوانسته کف یا سقف جدید را شکل دهد. چنین حالتی را واگرایی مخفی می خوانیم. در بورس، در انتهای یک روند اصلاحی شاهد واگرایی مخفی هستیم و با نشان HD شناخته می شود. واگرایی مخفی در بورس شامل دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی است.
واگرایی مخفی مثبت (+HD) در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی مخفی هستیم. در بورس زمانی واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد که کف اول در اندیکاتور بالاتر از کف دوم باشد. اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر واگرایی زمانی معمولی از کف اول شکل می گیرد. چنین وضعیتی، افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می دهد. همچنین، بیانگر رشد قیمت سهم است. چنین واگرایی در انتهای یک روند اصلاحی و در کانال صعودی رخ می دهد.
نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت در شکل زیر قابل مشاهده است.
واگرایی مخفی منفی (-HD) در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی شاهد واگرایی مخفی منفی هستیم. این واگرایی زمانی در بورس رخ می دهد که سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول باشد. اما در نمودار قیمت، سقف دوم پایین تر واگرایی زمانی معمولی از سقف اول شکل گرفته است. چنین وضعیتی بیانگر کاهش قدرت خریدارا ن و افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین نشان می دهد قیمت سهم کاهش یافته است. چنین واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی رخ می دهد.
نمونه ای از واگرایی مخفی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است.
در تحلیل تکنیکال، زمانی شاهد واگرایی زمانی هستیم که تضاد بین قیمت و زمان وجود دارد. در یک روند اصلاحی در بورس، واگرایی زمانی ایجاد می شود. بصورتی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت درمقایسه با روند قبلی خود ضعیف نشان داده شده است.
برای اینکه با کمک واگرایی زمانی بتوانیم معاملات موفقی در بورس داشته باشیم، باید هنگامی خرید کنیم که قدرت خریداران زیاد است. همچنین زمانی بفروشیم که قدرت فروشندگان زیاد است و در این حالت باید از خرید سهم خودداری کرد.
برای داشتن یک استراتژی موقف در واگرایی زمانی، باید خرید خود را زمانی تکمیل کنیم که سرمایه گذاران قوی معامله انجام می دهند. در چنین حالتی درواقع در جهت روند بازار بورس حرکت کرده ایم. با استفاده از فیبوناچی زمانی می توان وگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال را انجام داد که با علامت TD نمایش می یابد. واگرایی زمانی در بورس شامل واگرایی زمانی معمولی و هوشمند است.
این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی ایجاد می شود که شاهد تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتری نسبت به تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی باشیم. به عبارتی، هنگامی شاهد واگرایی زمانی معمولی در بورس هستیم که نمودار قیمت بیش از سطح 100٪ فیبوناچی اصلاح شود. رخ دادن واگرایی زمانی معمولی در بورس، قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی را نشان می دهد. همچون تصویر زیر، واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است.
یکی دیگر از نمونه های واگرایی زمانی معمولی در شکل زیر قابل مشاهده است.
در تحلیل تکنیکال زمانی، واگرایی زمانی هوشمند را زمانی می توان دید که تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی جدید باشد. به عبارتی، در بورس در مدت زمان کمتری واگرایی زمانی هوشمند از روند اصلاحی قبل می توان عبور کرد. در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند قابل مشاهده است.
در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند پس از واگرایی زمانی معمولی قابل مشاهده است.
سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی
در فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان از سطوح زیر استفاده کرد:
از میان سطوح فوق، نسبت های 161.8 و 100٪ دارای اهمیت بیشتری هستند.
درصورت استفاده از واگرایی در بورس به منظور انجام معاملات خود، توصیه می شود از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال علاوه بر شناسایی واگرایی کمک بگیرید. تلاش کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود بکار برید. سعی کنید به منظور شناسایی واگرایی، از دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده کنید. توصیه می شود به منظور شناسایی واگرایی های اندیکاتور MACD، تنظیمات در بازه زمانی 9، 12، 26 قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر 30 و سقف سطح بالای 70 بررسی شود. سطوح غیر از این 2 عدد در اندیکاتور RSI به منظور شناسایی واگرایی ها دارای اعتبار کمتری هستند.
استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس
انواع استراتژی خرید را در این قسمت بررسی می کنیم.
در تحلیل تکنیکال، درمورد استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت می توان ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم کرد. به منظور شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس باید منتظر بمانیم قیمت در موقعیت خاصی، خط روند ترسیمی به سمت بالا را قطع کند. این کندل قدرتمند مثبت دارای حجم بالا است که در واگرایی رخ داده است.
حال در چنین زمانی، می توان سهم موردنظر را خریداری کرد. به منظور بدست آوردن سود در این استراتژی، واگرایی های مثبت باید شناسایی شده و خرید را در روند صعودی سهم موردنظر خریداری کرد. نکته دیگر در این استراتژی این است که درهنگام تقاطع قیمت با خط روند ترسیم شده به سمت پایین، باید حد ضرر فعال شده و درحال خروج از سهم باشد.
در تحلیل تکنیکال، استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت به این شکل است که قله شکل گرفته در سهم بعنوان مقامت درنظر گرفته می شود. در چنین استراتژی، با حرکت نمودار قیمت به سمت بالا و عدم عبور از قله، باید به سهم ورود پیدا کرد.
در چنین استراتژی، بسیار مهم است که واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم بررسی شود. همچنین، بهتر است حد ضرر حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومتی که قله را شکل داده قرار داشته باشد. بنابراین، پس از عبور قیمت پایانی سهم در حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومت، باید اقدام به فروش سهم کنید.
استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در بورس
بهتر است در بورس به منظور خروج از سهم، واگرایی منفی بکار نرود. به منظور خروج از سهم باید استراتژی خاصی درنظر گرفته شود. زیرا ممکن است با فعال شدن حد ضرر، شاهد واگرایی موردنظر خود نباشیم. در بورس با استفاده از استراتژی خروج از سهم می توان به کمک تحلیل تکنیکال، سود قابل انتظار را پیش بینی نمود.
روش دیگر کاربردی در این روش، درنظر گرفتن سود حدود 15 تا 20 پس از ورود به سهم است. در این زمان، با رسیدن قیمت سهم به این هدف، باید نسبت به فعال کردن حد ضرر اقدام نمود. همچنین با نزول قیمت سهم به حدود 6 درصد زیر بیشترین قیمت پایانی، خروج از سهم اتفاق می افتد.
واگرایی pdf
بهتر است نکات زیر درمورد واگرایی در تحلیل تکنیکال درنظر گرفته شود:
جمع بندی
یکی از روش های بسیارمناسب در بروس، استفاده از واگرایی برای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب روش های مختلف واگرایی در بورس می توان به موفقیت های زیادی دست یافت. در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی واگرایی، باید نقاط حمایت و مقاومت موردتوجه قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در بورس می توان اندیکاتورهای rsi، macd و cci را مورداستفاده قرار داد. به کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان از شناسایی واگرایی در بازار بورس بهتر استفاده کرد.
برای استفاده صحیح از واگرایی در بورس، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار زیادی در بازار بورس کسب کرد.
برچسبواگرایی در تحلیل تکنیکال چیست واگرایی مخفی چیست واگرایی مخفی مثبت چیست واگرایی مخفی منفی چیست واگرایی معمولی چیست واگرایی معمولی مثبت چیست واگرایی معمولی منفی چیست
واگرایی
این ویژگی یک اختلال در یک همگونی و همگرایی است. واگرایی در تحلیل تکنیکال به رفتار نا همگون اندیکاتور و چارت قیمت میگویند. همانطور که میدانید روند صعودی یعنی ایجاد کف های بالاتر در مرتبه اول و سپس سقف های بالاتر (روند نزولی بالعکس ).
در مراحل انتهایی حرکت وضعیتی بوجود میآید که با اینکه قیمت سقف بالاتر زده است اندیکاتور نتوانسته است سقف بالاتر از سقف قبلی را ایجاد کند( این نقاط اکسترمم در چارت و اندیکاتور هم ارز هستند.)، این ناهمگونی را واگرایی معمولی (Regular Divergence) مینامند و با RD نشان میدهند. واگرایی نشان از ضعف روند دارد. کاهش مومنتوم جریان حاضر و تشکیل کنج و واگرایی صورت های ضعف روند است که همگی خاستگاه یکسان دارند و غالبا با هم ظاهر میشوند.
واگرایی معمولی در روند صعودی
واگرایی معمولی در روند نزولی
نوع دیگری از واگرایی داریم که به آن واگرایی مخفی یا (Hidden Divergence) میگویند. واگرایی به دلیل رفتار ناهمگون چارت و اندیکاتور است. فرض کنید که روند نزولی است. یعنی سقف های پایین تر و کف های پایین تر. اما در اندیکاتور با رفتار متفاوتی مواجه هستیم بدینصورت که با وجود اینکه روند نزولی است و سقف و کف های پایینتری باید داشته باشیم اما در اندیکاتور سقف بالاتری زده شده است. توجه کنید روند نزولی است.
نکات مهم
واگرایی معمولی در خلاف جهت روند است.
واگرایی مخفی در جهت روند است.
از آنجا که واگرایی مخفی تمرکز و مهارت بیشتری میطلبد توضیح و اشارات بیشتر و توصیه بیشتر به بررسی این نوع واگرایی میشود.
بر روی خطوط روند و سطوح مهم فیبوناچی یا نقاط پر پتانسیل چرخش (PRZ) اگر واگرایی صورت گیرد تاییدی است بر تحلیل و ترید.
دیدگاه شما