عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی


بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بانک ها و موسسه های مالی اعتباری ایران

امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکی با آن روبروست. برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است عوامل موثر برآن به درستی شناسایی شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در سیستم بانکی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فعال ایران بین سالهای 1392-1388 می باشد. پژوهش حاضر از جهت هدف عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی کاربردی، از لحاظ ماهیت همبستگی، از نظر روش تحلیل مدل داده های ترکیبی و از نظر نوع آزمون آماری رگرسیون می باشد. با توجه به مطالعات گذشته، در این پژوهش عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک ها در چهار گروه طبقه بندی شده است: هزینه های فرصت و شوک عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی تامین وجوه، ویژگی های بانک، متغیر های بنیادی اقتصاد کلان و امنیت شبکه تامین. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت درآمد بهره، اندازه بانک، شکاف بهره، تغییرات سپرده گذاری و نسبت سپرده ارزی به کل سپرده ها بر نقدینگی بانک ها تاثیر معنا دار دارند. در نتیجه به منظور مدیریت مناسب نقدینگی پیشنهاد می شود مدیریت بانک ها در طول عملیات سالانه خود عوامل مورد تایید مطالعه حاضر را مد نظر قرار دهند عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی تا برای حل مشکلات نقدینگی خود نیاز کمتری برای مراجعه به بانک مرکزی یا سایر بانک ها داشته باشند.

عوامل موثر بر کاهش نقدینگی چیست؟

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عواملی است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، رشد ۸ برابری نقدینگی دردولت های یازدهم و دوازدهم، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم به وجود آورده، بطوریکه بیش از هر موضوع دیگری یافتن راه عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی حلی برای مدیریت آن در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است. نقدینگی به تنهایی معنای خاصی ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی شود. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارد، نرخ تورم است.

علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی در آستانه سال ۱۴۰۱ در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت این نکته، گفت: کنترل پایه پولی، نقدینگی و تورم از محورهای اقتصادی سال آینده کشور است. بر همین مبنا برنامه‌های مفصلی برای دستیابی به این اهداف تدارک دیده شده و امیدواریم در سال آینده با تلاش مجدانه، به مرحله اجرا درآید. امیدواریم در آینده، در حوزه اقتصادی کشور قدم‌های مثبت و موثری را برداریم.

بانک مرکزی در اواسط تیرماه آماری را منتشر کرد که از عزم دولت و بانک مرکزی در به کار بردن سیاست‌های ضد تورمی خبر می دهد. کاهش ۰.۲ درصدی حجم نقدینگی در فروردین ماه امسال از نشانه های کنترل متغیرهای پولی است که در صورت ادامه می توان امیدوارتر از گذشته برای آینده برنامه ریزی کرد.

حسن گلمرادی؛ استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر رشد نقدینگی و نهادهای موثر بر آن گفت: رشد نقدینگی از فعل و انفعالات درونی متغیرهای اقتصادی پیروی می کند که از جمله می توان به رشد پایه پولی به عنوان مهمترین عامل اشاره کرد. پایه پولی هم تحت تاثیر خالص دارایی های داخلی و خارجی بانک مرکزی است که از قیمت و درآمدهای نفتی و غیر نفتی، بودجه دولت و منابع تامین کسری بودجه ناشی می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: نرخ ارز و نحوه تبدیل درآمدهای ارزی در بودجه و سرعت گردش پول و اعتبارات اعطایی بخش بانکی از جمله عوامل دیگری است که در رشد نقدینگی می تواند اثر گذار باشد. سرعت گردش پول و تقاضا برای دریافت تسهیلات معمولا در شرایط تورمی تشدید شده و رشد نقدینگی را متاثر می سازد. در کنار عوامل مورد اشاره، در درون نظام بانکی ناترازی بانک ها و کفایت اندک سرمایه و اهرم سازی بالا در سیستم بانکی شرایط را برای تسهیل قدرت خلق نقدینگی می تواند ایجاد کند که این عوامل نیز در شرایط تورمی هم اثرگذار و هم اثرپذیر است.

این استاد دانشگاه درباره راه های رفع نقدینگی در کشور چنین توضیح داد: اصلاح و بهبود ساختار بودجه دولت از حیث درآمد و مخارج، اصلاح سیستم بانکی، هماهنگی و اصلاح قوانین و مقررات پولی و مالی، کنترل نرخ ارز، استقلال بیشتر سیاست‌گذار پولی و بهبود فضای کسب و کار از جمله عواملی است که می توان برای کنترل رشد نقدینگی موثر واقع شود.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بانک ها و موسسه های مالی اعتباری ایران

امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکی با آن روبروست. برای مدیریت صحیح نقدینگی لازم است عوامل موثر برآن به درستی شناسایی شود. هدف این پژوهش، بررسی عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی در سیستم بانکی ایران است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فعال ایران بین سالهای 1392-1388 می باشد. پژوهش حاضر از جهت هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت همبستگی، از نظر روش تحلیل مدل داده های ترکیبی و از نظر نوع آزمون آماری رگرسیون می باشد. با توجه به مطالعات گذشته، در این پژوهش عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک ها در چهار گروه طبقه بندی شده است: هزینه های فرصت و شوک تامین وجوه، ویژگی های بانک، متغیر های بنیادی اقتصاد کلان و امنیت شبکه تامین. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نقدینگی سال قبل، سرمایه، نسبت درآمد بهره، اندازه بانک، شکاف بهره، تغییرات سپرده گذاری و نسبت سپرده ارزی به کل سپرده ها بر نقدینگی بانک ها تاثیر معنا دار دارند. در نتیجه به منظور مدیریت مناسب نقدینگی پیشنهاد می شود مدیریت بانک ها در طول عملیات سالانه خود عوامل مورد تایید مطالعه حاضر را مد نظر قرار دهند تا برای حل مشکلات نقدینگی خود نیاز کمتری برای مراجعه به بانک مرکزی یا سایر بانک ها داشته باشند.

عوامل موثر بر ریسک نقدینگی بانکها (مطالعه موردی بانک ملت)

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است یا به عبارتی ریسک احتمال محقق نشدن پیش بینی‌های آینده تعبیر شده است .ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه‌ها بانک وفعالیت‌های بانکداری است و بانکها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می‌گیرند. دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می‌توان توجیه کرد، چرا که بانک‌ها از یک سو سر مایه‌های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه‌ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص‌های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه روابط بین علل بوجود آورنده ریسک نقدینگی با این آثار یعنی شناسایی و اندازه گیری و راهکارهای کنترل و نظارت بر ریسک نقدینگی در بانک ملت است .
درپژوهش حاضر دو گروه از متغیر‌ها مطرح هستند.متغیرهای دسته اول به عنوان اثار ریسک می‌باشند که عبارتند از متغیر‌های هزینه‌های تامین مالی،بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها وموسسات مالی وتغییرات حجم اوراق مشارکت و اوراق قرضه تحت مالکیت بانک ودسته دوم متغیرهای مستقل که همان عوامل ریسک می‌باشند عبارتند از حجم سرمایه گذاری، خالص جریان وجوه،کل سپرده‌ها، سپرده فرار، رشد تسهیلات پرداختی، رشد حجم سرمایه گذاری، شکاف دارایی و بدهی، سپرده بلند مدت و سپرده دیداری. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها وبیان متغیرهای مستقل و وابسته و ازمون فرضیه‌های تحقیق و تصمیم گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق از امار استنباطی و فنون معادله یابی ساختاری استفاده شده است.
یافته‌های تحقیق که در طی فاصله زمانی 1385 الی 1387 در بانک ملت صورت گرفته عبارتند از متغیرهای کل سپرده‌ها،سپرده فرار و رشد تسهیلات پرداختی به صورت معنادار بر ریسک نقدینگی تاثیر می‌گذارند و تاثیر کل سپرده‌ها بر ریسک نقدینگی معکوس و معنادار است و تاثیرسپرده‌های فرار و رشد تسهیلات پرداختی با ریسک نقدینگی مستقیم و معنادار است و بیشترین تاثیر از علل ریسک به ترتیب به سپرده فرار، کل سپرده‌ها و رشد تسهیلات پرداختی اختصاص دارد و همچنین ریسک نقدینگی در این بانک به صورت معنادار از متغیرهای نشانگر بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت قابل اندازه گیری است و این متغیرها با ریسک رابطه مستقیم و معنادار دارند و بیشترین تاثیر از عوامل ریسک به ترتیب بدهی به بانک مرکزی،بدهی به سایر بانکها،هزینه تامین مالی و حجم اوراق مشارکت اختصاص دارد.

نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه آن

نقدينگي مهمترين متغير پولي مي باشد. هرچقدر بازار مالي يک کشور گسترده‌تر و عميق‌تر باشد نهادهاي منتشر کننده نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت. در حال حاضر در ايران نهادهاي منتشر کننده نقدينگي عبارتند از بانک مرکزي و بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي. اجزاي تشکيل دهنده نقدينگي نيز عبارت است از کل سپرده هاي بخش غير دولتي نزد بانکها و موسسات اعتباري و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص. از تلفيق ترازنامه بانک مرکزي و بانکها و موسسات اعتباري غير عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی بانکي ترازنامه سيستم بانکي پديد مي آيد که يکي از متغيرهاي مهم اين ترازنامه، نقدينگي مي‌باشد. لازم عوامل تاثیرگذار بر نقدینگی به ذکر است که واحد ارقام از سال 1394 به بعد هزار ميليارد ريال مي‌باشد.
نقدینگی بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن شامل شامل پول و شبه پول مي‌باشد.
و نقدینگی بر حسب عوامل موثر بر عرضه آن شامل کليه متغيرهاي ترازنامه سيستم بانکي است که تغيير هر يک از آنها بر نقدينگي اثر ‌گذار است.

اکو بیزینس

اکو بیزینس

آخرین‌ها از اکو بیزینس

  • گزارش مسکن شهر تهران آذر 1400
  • گزارش مسکن شهر تهران آبان 1400
  • حرف‌هایی با دخترم درباره اقتصاد
  • گزارش مسکن شهر تهران مهر 1400
  • آموزش تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.