ریسک به ریوارد و استاپ لاس


مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یعنی اینکه شما به نحوی از سرمایه تان استفاده کنید که درصد سودهایتان بیشتر از ضررهایتان باشد. استراتژی ها و تاکنیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله کردن موفق کنند مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه تان داشته باشی د.

در این مقاله می خواهیم شما را با مدیریت سرمایه آشنا سازیم و اهمیت مدیریت سرمایه را به شما اثبات کنیم . در ادامه چند مثال در مورد مدیریت سرمایه برای شما ذکر کرده ایم امیدواریم که حق مطلب را ادا کرده باشیم.

آیا در مورد حجم پوزیشن اطلاعاتی دارید؟

اگر در این مورد اطلاعاتی ندارید به شدت توصیه می کنیم این بخش رو با دقت مطالعه بفرمایید چون دانستن یا ندانستن این موضوع باعث می شود یک معامله گر زیان ده و یا سود آور باشید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله می کنید و هیچ فرقی ندارد که حساب شما استاندارد، میکرو یا مینی باشد.

برای مثال اگر شما ۲ مینی لات ( هر مینی لات معادل ۱۰۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله می کنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کند شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر می کنید.

مدیریت سرمایه

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود می کنید. برای اینکه بتونید درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشید معکوس حرکت را بررسی می کنیم.

برای مثال فرض کنید:

قیمت پوند دلار از قیمت ۱/۵۶۰۰ به ۱/۵۵۰۰ به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست.

پس داریم : ۲۰۰دلار =۰.۰۱۰۰ *۲۰۰۰۰

هر لات استاندارد برابر چند دلار است؟

اگر شما ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰/۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر می کنید. همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰/۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد. اگر شما یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱ مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.

هر میکرو لات برابر چند دلار است؟

اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس ۱ میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست. پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حساب شما (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم دارد. بعضی از بروکرها حساب میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدانید چه حجمی باید باز کنید بسیار مهم هست.

سیستم مدیریتی یا مدیریت سرمایه

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه را دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی است که نیاز دارند که به سود برسند. اینطور افراد سال های زیادی را برای پیدا کردن یک سیستم هالی گریل صرف می کنند (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک صد در صد دارد) تا رویاهایشان را بسازند. اگر شما هم یکی از آنها هستید باید به شما بگویم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدهایتان ندارد.

پس نتیجه می گیریم که مدیریت سرمایه اصل بزرگ و اساسی در معامله گری می باشد. شما با وین ریت %۹۰ باز هم پول از دست می دهید حتی با وین ریت %۹۹، اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید ضرر خواهید کرد. و از طرف دیگه شما با وین ریت %۳۰ می تونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله می کنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قویترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا می کنید و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

ریوارد چیست؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار است در این ترید بدست بیارید. یکی از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه، ریسک به ریوارد است، که به عنوان یکی از مهمترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در باره ی آن در مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد می دهم که چطور این را محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب را پیدا کنید.

مثال پایین را ببینید:

مدیریت سرمایه

ریسک چیست؟

همینطور که دیدید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده عرضه را مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر می گردد متوجه می شویم که یک کندل پین بار تشکیل شده است در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی است.

همینطور که می بینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده، پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله شویم و استاپ لاس را بالای محدوده کندل قرار دهیم. فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل می شوید.

نکته : باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشد و بخاطر اسپرد، استاپ نخورید .

و همین طور که می بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده، پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

چگونه حد سود رو تعیین کنیم؟

اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کند برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیاورید و میزان پیپ را محاسبه کنید.

به چارت پایین نگاه کنید:

مدیریت سرمایه

همینطور که در چارت بالا می بینید این همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت، ما به ریوارد می رسیم بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد ۴.۵/۱ را دارد. (یک به چهار و نیم) ( Risk/Reward = 1 / 4.5) اجازه بدهید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشوید.

چارت پایین را ببینید:

مدیریت سرمایه

همینطور که می بینید این چارت ۴ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده تقاضای خیلی خوب داریم. زمانیکه بازار به محدوده ما برگشت، یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه برای برگشت قیمت می تواند باشد. ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیرید. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ، ما ریسک را بدست می آوریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همینطور که همیشه گفتیم محدوده سود ما سطح بعدی هست و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که می بینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست می آوریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس می توانیم بگوییم که این ترید، ریسک به ریواردی برابر با ۲.۵/۱ برای ما دارد.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما دارد، برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر است. قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدانید دقیقا چه مقادر پول را قرار است ریسک کنید و دقیقا چقدر قرار است از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه می شوید چرا وقتی مقدار دقیق دلاری را مشخص کردید، سپس باید حجم پوزیشن را مشخص کنید تا به آن عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید می کنید و می خواهید ۵۰ دلار ریسک کنید در یک ترید با حجم ۱۰۰ پیپ استاپ لاس شما ۵ خواهد بود.

۰.۵*۱۰۰=۵۰ Dollar

ریسک به ریوارد ۱:۲

شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات (۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک می کنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش دارد . درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست که بدانید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک می کنید و تارگت را برابر ۲۰۰ دلار قرار می دهید در حقیقت شما دارید سودتان را دو برابر می کنید و ریسک به ریوارد ۱:۲ دارید.

دلیل اهمیت ریسک به ریوارد در معاملات

شما اگر ۵۰% تریدهایتان استاپ بخورد باز هم به مرور زمان سود می کنید. اگر شما ۶۵% تریدهایتان ضررده باشد با ریسک به ریوارد ۱:۲ باز هم سود می کنید. در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۱% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتان ۱:۲ باشد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ترید باز هم ۵۰ دلار سود کردید. این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی آن را بکار بگیرید.

وین ریت بالا یا وین ریت پایین

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتوانید در این بازار سود کند که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد ۱:۳ داشته باشید این به معنی این هست که اگر شما ۷ترید از ۱۰ تریدشما استاپ بخورد و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست می دهید ولی ۹۰۰ دلار بدست می آورید که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید، با اینکه ۷۰% تریدهایتان ضررده بوده است. الان باید متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد ۱:۲ داشته باشید. دلیل این است که با وین ریت پایین باز هم می تونید سود کنید.

ریسک بر چه اساس معامله می شود؟

ریسک بر اساس دلار محاسبه می شود نه پیپ، حجم پوزیشن به شما این اجازه را می دهد که بتوانید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید را مشخص کنید. این به شما کمک می کند که در عین حالی که شما استاپ لاس بزرگی دارید، بتوانید ریسک دلاری حسابتان را ثابت نگه دارید. خیلی از تریدرها اشتباها این تصور را دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما می زند. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید باید ۱۰۰ دلار را ریسک کنید که به راحتی می تونید با حجم پوزیشن این مقدار را مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید: شما پوند دلار مینی را ترید می کنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ را ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی می کنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر می کنید.

۱۰۰$= ۵۰*۲۰۰

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدهید. خیلی از تریدر ها استاپ را قرار می دهند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمی کنند که باعث می شود حساب معاملاتی شان از بین برود!

اشتباهات رایج تریدرها

اگر شما در ابتدا ریسک معاملاتی خود را رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار بدهید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید، در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک می کنید(۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار) این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که می توانید مرتکب شوید.

شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاری تان را بر اساس استاپ دلخواه تان و هرجایی که هست مشخص کنید (هیچ وقت استاپ را جابه جا نکنید. وقتی وارد محدوده ضرر می شوید، ترس از دست دادن پول باعث میشود شما ریسک خود را بیشتر کنید و به مرور زمان حساب تان را کلا از بین ببرید) . بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر می کنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر اسست. این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این را تعیین می کند.

اگردوست شما یک تریدر باشد با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کند ( ۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار در این ترید ریسک کردهاست. اگر شما استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشید ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشید ( ۲ میلی لات) پس ریسک شما در ترید برابر ۲۰۰ دلار است. پس می بینید که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست. اینجا شما حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشته اید ولی ضرر کمتری کرده اید.

خلاصه مقاله

ما در این مقاله به زبان ساده به شما بگوییم که هر چه قدر در این بازار حرفه ای شوید و دوره های زیادی ببینید و مقالات آموزشی بخوانید و همچنین استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی زیادی را یاد بگیرید به تنهایی نمی توانند شما را در زمینه معامله گری موفق کنند، مگر اینکه استراتژی مدیریت سرمایه خود راداشته باشید.

بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد است. برای افزایش این ریسک به مهارت بالایی نیاز دارید و تا زمانی که مهارت تان را به مرحله قابل قبولی نرسانده اید، بهتر است اهرم های کوچک استفاده کنید و رویای یک شبه پول دار شدن را از ذهنتان بیرون کنید.

سپاس گزاریم از اینکه این مقاله را تا انتها مطالعه کرده اید و موفقیت شما در معامله‌گری و تمام مراحل زندگی را خواستاریم.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش)

نسبت ریسک به ریوارد

سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مالی از سهام و فارکس گرفته تا خرید مسکن و ارزهای دیجیتال، به ابزار و معیاری نیاز دارد که بتواند ریسک تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذار را نشان دهد. نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت ریسک به پاداش، معیاری ساده و کاربردی است که امکان مقایسه ریسک و پاداش انتظاری سرمایه‌گذار را فراهم می‌‌‌آورد. در این مقاله این نسبت را معرفی می‌کنیم و نحوه استفاده از آن را در گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در ارز دیجیتال شرح می‌دهیم.

نسبت ریسک به ریوارد (پاداش) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio)، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار به ازای ریسک از دست دادن هر دلار در یک سرمایه‌گذاری، حاضر است چه مقدار پاداش انتظاری کسب کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران از این نسبت برای مقایسه عواید انتظاری (Expected Returns) یک سرمایه‌گذاری با مقدار ریسکی که برای کسب آن عواید باید متحمل شوند، استفاده می‌کنند. نوعی سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که نسبت ریسک به پاداش آن 1 به 7 باشد. در این حالت سرمایه‌گذار حاضر است در ازای به دست آوردن 7 دلار به عنوان پاداش سرمایه‌گذاری، ریسک زیان 1 دلاری سرمایه‌گذاری خود را بپذیرد. نسبت 1 به 3 نیز به صورت مشابهی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار حاضر است با انتظار کسب 3 دلار در آینده، بر 1 دلار سرمایه‌گذاری کند.

نسبت ریسک به ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد

تریدرها اغلب از این نسبت جهت تعیین ورود به معامله یا عدم ورود به معامله استفاده می‌کنند. این نسبت با تقسیم مقدار زیانی که تریدر حاضر است در صورت عوض شدن جهت حرکت قیمت بپذیرد، بر مقدار سود انتظاری او محاسبه می‌شود.

نسبت ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

استراتژیست‌های بازار، در بسیاری از موارد نسبت ریسک به ریوارد ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری خود را 1 به 3 تعیین می‌کنند: یعنی به ازای هر واحد ریسک، 3 واحد عواید انتظاری. سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت ریسک به ریوارد را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

نسبت بهینه ریسک به پاداش در استراتژی‌های مختلف متفاوت است. برای تعیین بهترین نسبت ریسک به ریوارد در یک استراتژی معاملاتی، معمولاً از روش آزمون و خطا استفاده می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری خود از نسبت ریسک به ریوارد از پیش تعیین‌شده‌ استفاده می‌کنند.

نسبت ریسک به ریوارد چه چیزی به ما می‌گوید؟

نسبت ریسک به پاداش، سرمایه‌گذاران را یاری می‌کند که ریسک از دست دادن پول خود در معاملات را مدیریت کنند. حتی اگر تریدری معاملات سودآور داشته باشد و این نرخ زیر 50% باشد، در این صورت به مرور زمان ضرر می‌کند. این نسبت، تفاوت میان نقطه ورود به یک سفارش زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) را با یک سفارش سودْمعین (Take-Profit Order) اندازه‌گیری ریسک به ریوارد و استاپ لاس ریسک به ریوارد و استاپ لاس می‌کند. مقایسه این دو، نسبت سود به ضرر یا پاداش به ریسک را نشان می‌دهد.

نسبت ریسک به ریوارد

سرمایه‌گذاران معمولاً برای به حداقل رساندن زیان یا مدیریت مستقیم سرمایه‌گذاری خود در معاملات سهام، با تمرکز بر نسبت ریسک به ریوارد از سفارشات استاپ لاس استفاده می‌کنند. سفارش استاپ لاس (زیا‌ن‌گریز یا حد ضرر) به گونه‌ای طراحی شده که اگر قیمت سهام به پایین‌ترین حد تعیین‌شده برسد، به صورت خودکار سهام موجود در سبد دارایی فروخته می‌شود. سرمایه‌گذاران می‌توانند سفارشات استاپ لاس را از طریق حساب کارگزاری تنظیم کنند و برای این کار معمولاً هزینه‌ اضافی لحاظ نمی‌شود.

مثالی از نسبت ریسک و پاداش

فرض کنید معامله‌گری 100 سهم از شرکت X را به قیمت هر سهم 20 دلار خریداری می‌کند و برای حصول اطمینان از اینکه زیان احتمالی‌اش بیشتر از 500 دلار نشود، سفارش حد ضرر را بر 15 دلار تنظیم می‌کند. ضمناً فرض کنید که تریدر انتظار دارد قیمت سهام شرکت X در چند ماه آینده به 30 دلار ‌برسد. در این مورد تریدر حاضر است در ازای کسب عایدی انتظاری 10 دلار برای هر سهم، 5 دلار ریسک هر سهم را بپذیرد. از آنجایی که تریدر انتظار دارد معادل دو برابر ریسک خود را به دست آورد، لذا گفته می‌شود که نسبت ریسک به ریوارد در این معامله خاص 1 به 2 است. قراردادهای مشتقه مانند فروش اختیاری نیز با دادن اختیار به صاحب قرارداد برای فروش دارایی خود در مبلغی مشخص، اثر مشابهی با سفارشات استاپ لاس دارند و برای این منظور به کار می‌روند.

اگر سرمایه‌گذاری ترجیح دهد در یک سرمایه‌گذاری مشخص از نسبت ریسک به ریوارد 1 به 5 استفاده کند (5 واحد عواید انتظاری برای هر واحد ریسک اضافی)، در این صورت می‌تواند سفارش استاپ لاس را به گونه‌ای تنظیم کند که با این نسبت منطبق شود. اما درک این مطلب حائز اهمیت است که انجام دادن چنین کاری باعث می‌شود احتمال موفقیت ترید کاهش یابد.

مثال بالا را به گونه‌ای دیگر تصور کنید: فرض کنید سرمایه‌گذار مذکور حد ضرر معاملات خود را به جای 15 دلار، بر سطح 18 دلار تنظیم کند و همچنان انتظار دارد که قیمت هر سهم خریداری‌شده به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با انجام دادن چنین کاری، در واقع مقدار ضرر احتمالی را کاهش می‌دهد (با فرض اینکه تعداد سهام تغییر نکند) اما در عین حال، احتمال برخورد قیمت با حد ضرر افزایش می‌یابد. زیرا در این صورت حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

سخن پایانی

نسبت ریسک به ریوارد ابزاری است برای ارزیابی احتمال سود یک معامله نسبت به احتمال زیان آن. این نسبت نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار حاضر است در ازای پذیرفتن ریسک از دست دادن 1 دلار در سرمایه‌گذاری خود چه مقدار پاداش بگیرد. در واقع نسبت ریسک به ریوارد 1 به 7 نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار قبول کرده است که ریسک از دست دادن 1 دلار در ازای کسب 7 دلار در آینده را بپذیرد.

محاسبه این نسبت با تقسیم مقدار زیان پذیرفته‌شده توسط تریدر بر مقدار سود انتظاری او به دست می‌آید. مقدار بهینه این نسبت در استراتژی‌های مختلف متفاوت است و بعضاً بر اساس آزمون و خطا به دست می‌آید. اما باید اشاره کرد که نسبت بهینه معمولاً از نسبت 1 به 3 کمتر نیست. برای رعایت نسبت ریسک به ریوارد در معاملات، می‌توان از حد ضرر یا قرارداد اختیار خرید و فروش استفاده کرد.

مدیریت سرمایه

قبل از شروع مبحث مدیریت سرمایه میخوام بگم که تا الان شما یکی از سیستم های معاملاتی خوب رو در اختیار دارید. شما میدونید چطوری محدوده های عرضه و تقاضا رو پیدا کنید و قدرت سطح رو چطوری مشخص کنید. یاد گرفتید چطوری مولتی تایم (تحلیل از بالا به پایین) رو بصورت دقیق انجام بدید و میخوام بابت این تلاش و زحمتی که کشیدید و این دوره آموزش رو گذروندید بهتون تبریک بگم. (الکی) ولی بذارید یچیز دیگه بگم که این استراتژی ها و تاکتیک های معاملاتی که یاد گرفتید به تنهایی نمیتونه شما رو در زمینه معامله کردن موفق کنه مگر اینکه استراتژی برای مدیریت سرمایه داشته باشید.

سوال:

بذارید یک سوال ازتون بپرسم. چیزی در مورد حجم پوزیشن میدونید؟ اگر نمیدونید به شدت توصیه میکنم این بخش رو با دقت مطالعه کنید. چون دونستن یا ندونستن این موضوع باعث میشه تریدرهای موفق یا خدای نکرده مثل عساتید. معامله‌گران زیاندهی باشید و سرمایه تون رو بر باد بدید.

حجم پوزیشن چیست؟

حجم پوزیشن میزان لات معاملاتی هست که شما وارد معامله میکنید و هیچ فرقی نداره که حساب شما استاندارد ، میکرو یا مینی باشه. برای مثال اگر شما ۲ مینی لات (هر مینی لات معادل ۱۰،۰۰۰ واحد) در جفت ارز پوند دلار معامله میکنید این به معنی این هست که شما به ارزش ۲۰،۰۰۰ دلار امریکا وارد معامله کردید. و بستگی به اینکه نرخ تبدیل در بروکر شما بر روی ارز پوند دلار در جهت تمایل شما حرکت کنه شما به ازای هر پیپ حرکت بازار ۲ دلار سود یا ضرر میکنید.

پس

اگر ۱۰۰ پیپ در جهت تمایل حرکت شما داشته باشیم میزان ۲۰۰ دلار سود میکنید. برای اینکه بتونیم درک درستی از محاسبه پشت این اعداد داشته باشیم معکوس حرکت را بررسی میکنیم. برای مثال فرض کنید قیمت پوند دلار از قیمت 1.5600 به 1.5500 به سمت پایین حرکت کرده و این میزان ۱۰۰ پیپ حرکت هست که به معنی ۱ سنت تغییر نرخ تبادل قیمت در این ارز هست. پس داریم :

0.0100 * 20.000 = 200 دلار

شما اگر ۱ لات استاندارد معامله کنید برابر ۱۰۰،۰۰۰ دلار معامله هست که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۱۰ دلار سود یا ضرر میکنید.

همچنین ۱ مینی لات برابر ۱۰،۰۰۰ دلار هست و ارزش ۱ دلار در هر پیپ را دارد.

۱ میکرو لات برابر با ۱۰۰۰ دلار معامله هست که برابر ۱۰ سنت سود یا ضرر در هر پیپ حرکت می باشد.

اگر

یک حساب استاندارد لات باز کنید و انتخاب کنید که مینی لات ترید کنید، ۱مینی لات برابر با ۱۰ استاندارد لات ، ۵ مینی لات برابر با ۵۰ استاندارد لات هست.اگر شما یک حساب مینی باز کنید و انتخاب کنید که میکرو لات ترید کنید پس 1 میکرو لات برابر با ۱۰ مینی لات و ۵ میکرو لات برابر با ۵۰ مینی لات هست.

پس در نتیجه سایز معاملات شما با نوع حسابتون (استاندارد یا مینی) و چه حجمی قصد ترید دارید ارتباط مستقیم دارد. بعضی از بروکر ها حساب ریسک به ریوارد و استاپ لاس میکرو ندارند. این اطلاعات برای اینکه بدونید چه حجمی باید باز کنید بسیار مهم هست

بخش دوم:

اکثر تریدرهای تازه کار این دیدگاه رو دارند که یک سیستم معاملاتی قوی تمام چیزی هست که نیاز دارن که به سود برسن. اینطور افراد سالهای زیادی رو برای پیدا کردن یک سیستم هولی گریل صرف میکنند. (سیستمی که وین ریت بسیار بالا و نزدیک ۱۰۰% داره) تا رویاهاشون رو بسازن. اگر شما هم یکی از اونها هستید باید بگم که وین ریت سیستم معاملاتی شما هیچ ربطی به موفقیت شما در تریدتون نداره ( بچه‌ها منظورش اینه که این موضوع ارزش کمتری نسبت به مدیریت سرمایه داره که بسیار حرف درستیه). شما با وین ریت ۹۰% باز هم پول از دست میدید حتی با وین ریت ۹۹% . اگر و اگر مدیریت سرمایه ضعیفی داشته باشید. از طرف دیگه شما با وین ریت ۳۰% میتونید به سود مداوم برسید اگر مدیریت سرمایه قوی داشته باشید.

خبر خوب این هست که

وقتی با استراتژی بانکی و موسسات مالی معامله میکنید اگر سیستم مدیریت سرمایه قوی داشته باشید به یکی از قوی ترین سیستم های معاملاتی و ترید دست پیدا میکنید. و هیچ وقت برای پول در آوردن از ترید در بازارهای مالی مختلف مشکلی نخواهید داشت.

یکی از مهم ترین فاکتور های مدیریت سرمایه ، ریسک به ریوارد هست که به عنوان یکی از مهم ترین شرایط برای تایید یک سطح عرضه و تقاضای خوب در موردش تو مباحث قبلی به صورت دقیق صحبت کردیم. من به شما یاد میدم که چطوری این رو محاسبه کنید و این محدوده های عرضه و تقاضای جذاب رو پیدا کنید. مثال پایین رو ببینید:

بررسی تصویر:

همینطور که میبینید این چارت ۴ ساعته یورو به دلار هست و ما یک محدوده‌ی عرضه رو مشخص کردیم. وقتی که بازار برای تست این محدوده بر میگرده متوجه میشیم که یک کندل پین بار تشکیل شده. در حقیقت خیلی شبیه کندل دوجی هست. ولی چیزی که خیلی مهم هست اسم کندل‌ها نیست بلکه روانشناسی پشت این فرم کندلی هست. همینطور که میبینید بازار با قدرت از سطح پرتاب شده. پس برای ورود به این ترید ما نیاز داریم در بسته شدن کندل دوجی یا پین بار وارد معامله بشیم و استاپ لاس رو بالای محدوده شادو کندل قرار بدیم.

فاصله بین ورود شما و استاپ لاس ریسکی هست که متحمل میشید. (البته بچه‌ها باید چند پیپ بالاتر قرار بدید که قیمت اجازه حرکت داشته باشه و بخاطر اسپرد استاپ نخورید) و همینطور که می‌بینید این فاصله ۲۳ پیپ محاسبه شده. پس در این ترید ما ۲۳ پیپ استاپ یا ریسک داریم.

خب حالا چطوری سود رو تعیین کنیم؟

ریوارد میزان پولی هست که شما قرار هست در این ترید بدست بیارید البته اگر قیمت در جهت تحلیل شما حرکت کنه. برای محاسبه نسبت سود (ریوارد) باید فاصله بین ورود شما تا تارگت رو بدست بیارید و میزان پیپ را محاسبه کنید. به چارت پایین نگاه کنید:

بررسی چارت

چارتی که در بالا مشاهده می کنید، همان چارت یورو دلار ۴ ساعته هست. با مشخص کردن فاصله بین ورود و تارگت ما به ریوارد میرسیم. بعد از محاسبه این فاصله دیدیم این فاصله ۱۰۷ پیپ هست که یعنی ریوارد برابر ۱۰۷ پیپ هست. پس این ترید برای ما ریسک به ریوارد 1:4.5 رو داره.(یک به چهار و نیم)

( Risk/Reward = 1 / 4.5)

اجازه بدید یک مثال دیگه بزنم تا کاملا متوجه بشید.

چارت پایین رو ببینید:

این چارت، چارت ۱ ساعته دلار به فرانک هست و ما یک محدوده‌ تقاضای خیلی خوب داریم. زمانی که بازار برگشت به محدوده ما یک کندل پین بار خوب تشکیل داده و این یک نشانه ریسک به ریوارد و استاپ لاس برای برگشت قیمت میتونه باشه.

ورود شما با بسته شدن این کندل پین بار هست و استاپ لاس شما باید زیر محدوده تقاضا قرار بگیره. با محاسبه بین نقطه ورود و استاپ ما ریسک را بدست میارریم که برابر ۲۱۳ پیپ هست.

همیشه این نکته رو گفتم که محدوده سود ما سطح بعدی هست. و در این مثال یک محدوده تقاضا داریم پس هدف ما مقاومت بعدی هست. همینطور که میبینید با محاسبه سود به راحتی نسبت سود را بدست میاریم که این مقادیر از ورود تا سطح مقاومتی برابر ۶۲۳ پیپ هست. پس میتونیم بگیم که این ترید ریسک به ریواردی برابر با 1:2.5 برای ما داره.

سایز پوزیشن و ریسک به ریوارد

در حقیقت درک اینکه ریسک به ریوارد نقش اصلی در حجم پوزیشن شما رو داره برترین دلیل برای رسیدن به سود مستمر هست.

قبل از ورود به یک معامله شما نیاز دارید که بدونید دقیقا چه مقدار پول رو قرار هست ریسک کنید. و دقیقا چقدر قرار هست از این ترید سود ببرید. به زودی متوجه میشوید چرا.

وقتی مقدار دقیق دلاری رو مشخص کردید بعد باید حجم پوزیشن رو مشخص کنید تا به اون عدد برسید. اگر شما دارید میکرو ترید میکنید و میخواید ۵۰$ ریسک کنید در یک ترید با ۱۰۰ پیپ استاپ لاس بنابراین حجم شما ۵ هست. (یادتون باشه که ۵ میکرو لات برابر نصف ۱ لات مینی هست.)

0.5*100=50 Dollar

پس شما پوزیشنی دارید با سایز ۵ مینی لات ( ۵ میکرو لات) که ۵ دلار ریسک میکنید با علم به اینکه هر پیپ برای شما ۵۰ سنت ارزش داره.

درک دیدگاه ریسک به ریوارد بسیار مهم هست.

که بدونید اگر شما دارید ۱۰۰ دلار در یک ترید ریسک میکنید. و تارگت رو برابر ۲۰۰ دلار قرار میدید در حقیقت شما دارید سودتون رو دو برابر میکنید. و ریسک به ریوارد 1:2 دارید. در حقیقت در این حالت شما اگر ۵۰% ترید هاتون استاپ بخوره باز هم به مرور زمان سود می کنید. در حقیقت اگر شما ۶۵% تریدهاتون ضررده باشه با ریسک به ریوارد 1:2 باز هم سود میکنید.

در یک بازه ۱۰ تریدی اگر شما فقط ۳۵% وین ریت داشته باشید و ریسک به ریواردتون 1:2 باشه و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید بعد از ۱۰ ترید باز هم ۵۰$ سود کردید.

این قدرت ریسک به ریوارد هست وقتی بکاربگیریدش.

خیلی از تریدرها به اشتباه باور دارند که باید درصد بالایی از وین ریت رو داشته باشند تا بتونن در این بازار سود کنن. که در حقیقت یک دیدگاه اشتباه هست. اگر شما ریسک به ریوارد 1:3 داشته باشید این به معنی این هست که که اگر شما ۷ ترید از ۱۰ تریدتون استاپ بخوره و در هر ترید ۱۰۰ دلار ریسک کنید، شما ۷۰۰ دلار از دست میدید . ولی ۹۰۰ دلار بدست میارید. که در نتیجه شما بعد از ۱۰ ترید ۲۰۰ دلار سود کردید با اینکه ۷۰% تریدهاتون ضررده بوده!

در حقیقت باید الان متوجه شده باشید چرا تاکید داشتیم که حداقل باید ریسک به ریوارد 1:2 داشته باشید. دلیل این بود که با وین ریت پایین باز هم میتونید سود کنید.

ریسک بر اساس دلار محاسبه میشود نه پیپ.

حجم پوزیشن به شما این اجازه رو میده که بتونید مقداری که قرار هست ریسک کنید در هر ترید رو مشخص کنید. این به شما کمک میکند که در عین حالی که شما استاپ لاس بزرگی دارید بتونید ریسک دلاری حسابتون رو ثابت نگه دارید. خیلی از تریدر ها اشتباها این تصور رو دارند که استاپ لاس بزرگ در حقیقت ضرر سنگین تری به شما میزنه. اگر شما قرار هست استاپی برابر با ۲۰۰ پیپ داشته باشید و ۱۰۰ دلار رو براش ریسک کنید به راحتی میتونید با حجم پوزیشن این مقدار رو مدیریت کنید.

برای مثال فرض کنید شما پوند دلار مینی رو ترید میکنید و قرار هست ۱۰۰ دلار برای ۲۰۰ پیپ استاپ رو ریسک کنید. در اینصورت حجم پوزیشن شما برابر با ۵ (یا ۵ میکرو لات) هست. در حقیقت شما دارید تریدی میکنید که به ازای هر ۱ پیپ حرکت ۵۰ سنت ضرر میکنید. 50*200 = 100$

پس صرفا بخاطر اینکه استاپ لاس شما بزرگ هست به این معنی نیست که باید ریسک زیادی انجام بدید.

اکثر تریدر ها استاپ رو قرار میدند ولی حجم پوزیشن رو محاسبه نمیکنند که باعث میشه حساب معاملاتیشون از بین بره!

اگر شما در ابتدا ریسک معاملتون رو برای ۱۰۰ پیپ و ۱۰۰ دلار قرار دادید و در وسط راه تصمیم بگیرید استاپ رو ۱۰۰ پیپ بیشتر کنید و ۲۰۰ پیپ استاپ داشته باشید در حقیقت شما ۲۰۰ دلار دارید ریسک میکنید.( ۱ دلار به ازای هر پیپ * ۲۰۰ پیپ = ۲۰۰ دلار). این اصلی ترین اشتباه در ترید کردن هست که میتونید مرتکب بشید. شما باید قبل از ورود به معامله ریسک دلاریتون رو بر اساس استاپ دلخواهتون و هرجایی که هست مشخص کنید. (داره میگه اون استاپ بی صاحابو هی بالا پایین نکنید. وقتی میرید تو ضرر ترس از دست دادن پول باعث میشه شما ریسکتون رو بیشتر کنید و به مرور زمان حسابتون کلا از بین میره!)

استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر نیست!

بصورت مشابه خیلی از تریدرها فکر میکنند استاپ لاس کوچکتر به معنی ریسک دلاری کمتر هست.در حفظ سرمایه این همیشه صادق نیست و حجم پوزیشن این رو تعیین میکنه. اگر دکتر X یک تریدر باشه با یک استاپ ۵۰ پیپی اما ۵ دلار در هر پیپ ریسک کنه (۵ مینی لات) پس در حقیقت ۲۵۰ دلار ریسک کرده تو این ترید. اگر Y استاپ لاسی برابر با ۱۰۰ پیپ داشته باشد ولی ۲ دلار در هر ترید ریسک کرده باشه (۲ میلی لات) پس ریسک اون تو ترید برابر ۲۰۰ دلار هست. پس میبینید که استاپ کوچکتر لزوما به معنی ضرر کمتر نیست اینجا Y حجم کمتری با استاپ بزرگتری داشت و ضرر کمتری کرد.

نتیجه گیری:

نکته نهایی به زبان ساده جهت مدیریت سرمایه : اگر فکر کردید این همه بنز و خونه و ماشین که نشون میدن توی اینستاگرام از این راه خریدن زیاد باور نکنید. درسته که میشه خرید ولی واقعا تو بازه زمانی کم اتفاق نمی‌افته. اگر شما پولتون ۱۰۰۰ دلار باشه چقدر قراره سود کنید که بشه ۱ خونه اونم با دلار ۳۰ تومنی؟ پس دقت کنید این بازی که دارید واردش میشید یک طرفش مرگه یک طرفش زندگی . و بدونید مسیر مردن خیلی کوتاه‌تر از مسیر زندگی و ادامه دادن هست. فیتیله رو بکشید پایین و با حجم منطقی ترید کنید. بهترین ریسک برای معامله نیم تا یک درصد هست. از این بیشتر میشه توهم. و نیاز به مهارت بالایی داره. چون وقتی استاپ میخورید انواع و اقسام احساس خشم ، افسردگی ، ناراحتی، شماتت و این چیزا میاد سر وقتتون! منقل رو خاموش کنید و نهایتا ۱% ریسک کنید. بهتون قول میدم اگر ۱% ریسک کنید هیچ وقت حسابتون صفر نمیشه. مگر اینکه خیلی توانایی ضرر کردن داشته باشید که اگرچه غیر ممکن هست ولی از ما ایرانی‌ها بعید نیست? (اینم چن تا توصیه از جانب خودمون)

ضریب ریوارد به ریسک: بعد از اینکه تارگت و استاپ لاس رو بدست اوردید، باید مقدار …

ترید کردن یه سری قواعدی داره و برای اینکه ضرر نکنید باید این قواعد رو رعایت کنید، اما میدونم به خاطر عدم توانایی در کنترل هوش هیجانی، این قواعد رو رعایت نمیکنید و متحمل ضرر میشید… پس لطفا هوش هیجانی را کنترل کنید و قواعد را رعایت کنید…

instagram.com/persiablockchain
instagram.com/persiablockchain
instagram.com/persiablockchain

#پرشیا_بلاکچین #بلاکچین #بیتکوین #ارزهای_دیجیتال #کریپتوکارنسی #بازارهای_مالی #نمودار_قیمت #ضریب_ریسک #تریدر #تریدر_باهوش #تریدر_موفق #تریدر_حرفه_ای #کندل_شناسی #فارکس #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_بورس #پرایس_اکشن #آموزش_تحلیل_تکنیکال #آموزش_پرایس_اکشن #bitcoin #blockchain #cryptocurrency #forex #ichimoku #eliot #trader #priceaction #technicalanalysis #profit

10. روان شناسی معاملات

آشنایی با دراو داون – Drawdown و اندازه گیری بازگشت از ضرر

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و عموما به صورت درصد بیان می گردد. به عنوان مثال اگر یک معامله گر حساب ۲۰۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۱۵۰۰۰ دلار برساند ۲۵ درصد drawd.

روانشناسی بازار به معنای چیست؟

برای ورود به هر بازار و حرفه ای مهم ترین انگیزه و دلیل برای اغلب افراد کسب درآمد می باشد حال آنکه شرایط گوناگون شخصی، اجتماعی و بازده درآمد می تواند در انتخاب مسیر و نوع کار یا سرمایه گذاری تاثیر گذار باشد. اگر بخواهیم بی پ�.

شناسایی اصول استفاده از نسبت سود به ضرر (ریسک به ریوارد)

یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رعایت نسبت زیان به سود (Risk/Reward یا R/R) می باشد. قبل از انجام هر معامله شما باید بدانید سود احتمالی که از آن معامله توقع دارید چقدر است و برای به دست آوردن این مقدار سود حاضرید چه .

شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه

معمولا معامله گران مبتدی به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر (استاپ لاس) و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم. در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می گیرد ا.

شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات

پیش بینی ریاضی، فرآیند بسیار مهمی در ترید است. شما میتوانید این علم رابه نفع خودتان بکار ببرید و یا اجازه دهید بازار از آن به نفع خویش استفاده کند. همانطور که قبلا گفته شد برای موفقیت در بازار و کسب سود مداوم به سه عامل کلی �.

مراحل اصولی و صحیح انجام یک معامله چیست؟

آن چه درباره مدیریت سرمایه و روانشناسی ترید (معاملات) تا به اینجا گفته شد قسمتی از اعمال و محاسباتی می باشد که باید مد نظر قرار دهیم. برای عملی کردن اطلاعات بالا در قسمت انتهایی این بخش، نمونه عملی و قدم های لازم برای مدیری�.

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.