روند و دامنه معاملاتی چیست؟

با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یا اقدام قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. اقدام قیمت پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی دیگر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به تصمیم قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند. تحلیل تکنیکی به عنوان یک عمل مشتق از اقدام قیمت است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات تجاری استفاده شود.

آیا پرایس اکشن اقدام معاملاتی است؟

پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله گر اجازه می دهد بازار را بخواند و تصمیمات ذهنی معاملات را بر اساس حرکت قیمت های اخیر و واقعی اتخاذ کند.

نه اینکه فقط به شاخص های فنی اعتماد کند. از آنجا که عوامل تحلیلی اساسی را نادیده می گیرد و بیشتر به حرکت قیمت اخیر و گذشته متمرکز است، استراتژی معاملات اقدام قیمت به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وابسته است.

بسیاری از معامله گران روزانه بر روی استراتژی های معاملات قیمت متمرکز هستند تا به سرعت در یک بازه زمانی کوتاه سود کسب کنند.

ابزارهای مورد نیاز برای معامله قیمت اقدام

از آنجا که معاملات اقدام قیمت مربوط به داده های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته است. کلیه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، نوارهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطح فنی و …. در نظر گرفته می شوند متناسب با انتخاب و استراتژی معامله گر.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله گر می تواند نوارهای قیمت ساده، نوارهای قیمت، شکاف ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل شمعدان، نوسانات، کانال ها و غیره باشد.

چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می کنند؟

در واقع معامله اقدام قیمت ( Price Action ) رویکردی برای پیش بینی و حدس و گمان قیمت است. توسط بازرگانان، خرده فروشان، دلالان، آربیتراژها و حتی بنگاه های تجاری که تاجران را به کار می گیرند، استفاده می شود. می تواند در طیف وسیعی از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها، مشتقات و… استفاده شود.

پروسه پرایس اکشن چگونه است؟

بیشتر تریدرهای باتجربه در پی معاملات اقدام قیمت گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، ضررهای روند و دامنه معاملاتی چیست؟ متوقف شده و مشاهدات مربوطه در اختیار شما قرار می دهند. داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

مانند وارد شدن قیمت سهام به مرحله گاو نر / خرس، دامنه کانال، شکست و…

مثل هر بار که سهام در بورس قرار می گیرد. احتمال دارد (الف) از پیش برود یا (ب) عقب نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

ویژگی شگفت انگیز پرایس اکشن

انعطاف روند و دامنه معاملاتی چیست؟ پذیری بالا برای تریدرها

• استفاده آسان با هر نرم افزار تجاری
• قابلیت استفاده در چندین کلاس دارایی
• امکان بازآزمایی آسان هرگونه استراتژی مشخص شده بر روی داده های گذشته
• این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند.

چگونه از Price Action استفاده کنیم؟

اقدام قیمت به طور کلی به عنوان یک ابزار تجارت مانند یک شاخص دیده نمی شود، بلکه منبع داده ای است که تمام ابزارها از آن ساخته شده اند.

معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با عمل قیمت بیشتر کار می کنند، و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز صرف بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارد.

آشنایی با محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی که معمول است دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی می رسند.

ممکن است یک معامله گر روند نزولی نزولی را ببیند و دیگری ممکن است معتقد باشد که اقدام قیمت ها یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد.

دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی در معامله گران دارد که سهام می توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که یک ماه نسبت به ماه روند صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی، حدس و گمان است. هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید بهتر است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و…

۳- با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری

۴- سرعت بسیار بالا

تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

۵- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.

7- شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

8- با اینکه اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر روند و دامنه معاملاتی چیست؟ صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

9- با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.

نکته بسیار مهم در خصوص پرایس اکشن

با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

معایب پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.

با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.

خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود.

تسلط پیدا کردن به پرایس اکشن نیازمند طی کردن روند آموزش بصورت کامل می باشد که قطعا این موضوع زمان بر می باشد.

با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.

اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند. هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.

نکات مهم و کلیدی ستاپ های پرایس اکشن

1- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها نگاه می‌کند.

۲- در این روش معمولا از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده می‌شود.

۳- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روش های تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیل گر پرایس اکشن می­‌تواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.

۴- به طور کلی الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می‌گیرد و معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج می­‌شود.

۵- معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.

معامله گران در پرایس اکشن

• بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که افراد در حال خرید هستند.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است.
• معاملات بر اساس پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.
• شما در معامله‌گری با پرایس اکشن، از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد.
• سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نمی‌کنند.

مفهوم تریدرهای به دام افتاده در پرایس اکشن

معامله­‌گران به دام افتاده اصطلاحی درپرایس اکشن است و به تریدرهایی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شده‌اند و یا بدون دریافت تأیید وارد شده‌اند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آن‌ها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آن‌ها برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آن‌ها روند و دامنه معاملاتی چیست؟ بسته می­‌شود.

بسیاری از معامله گران از حد ضرر استفاده می­‌کنند تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد آن‌ها از پوزیشن خود خارج شوند. این حالت باعث می‌شود حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده مشخص شده‌­اند به سفارشاتی تبدیل شوند که جهت مخالف بازار را تقویت کنند. تمام استراتژی‌های مربوط به معامله گران به دام افتاده همگی بر پایه روش­‌های ال بروکس است.

سوالات متداول

جواب کاملا واضح و مشخص می باشد.
بله کاربرد دارد.
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی می باشد که نقش بسیار مهمی در بازارهای مالی از جمله بورس دارد.
این استراتژی در بازار بورس ایران نیز مورد استفاده می باشد.

بله کتاب های متعددی در این زمینه برای علاقمندان به یادگیری از طریق کتاب بسیار کاربردی و مفید می باشد.
مانند کتاب: کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز

از حذف دامنه نوسان تا تغییر مسیر بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین صحبت‌های خود به حذف تدریجی دامنه نوسان اشاره کرده است؛ موضوعی که «بود» یا «نبود» آن طی چند سال اخیر از کلیدی‌ترین محورهای مورد بحث بازارسرمایه به شمار می‌آید و به نظر می‌رسد اکنون با کارشناسی‌های انجام شده به تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه نزدیک شده است.

به گزارش «کالاخبر» به نقل روند و دامنه معاملاتی چیست؟ از سنا، مجید عشقی تصریح کرده است که اگر قرار بر حذف یا افزایش یکباره دامنه نوسان باشد، نوسان و تلاطم بازار بیشتر می‌شود، این تلاطمات در بازار، دیگر به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. بنابراین، سیاست ما باز شدن دامنه نوسان به طور تدریجی است که باید با زمان‌بندی خاص و مدونی انجام شود که البته اقدامی زمان بر است؛ ضروری است این اتفاق ابتدا از شرکت‌هایی انجام شود که از ثبات بیشتری برخوردارند و در بازار، بازیگران بزرگی دارند.

عشقی توضیح داده بود که دامنه نوسان چند بعد متفاوت دارد و یکی از مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم بحث قیمت‌گذاری دستوری است که حذف محدودیت‌ها در دامنه نوسان را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

راه حل‌هایی برای کنترل نوسانات شدید بازار

تغییرات شدید و ناگهانی بورس، قانون‌گذاران بازار سهام را به جست‌وجو برای پیدا کردن راه‌حل‌هایی به منظور کنترل نوسان‌های شدید واداشته تا بتوانند مانع از بروز خطرات احتمالی شوند. براین اساس، دو راه کلی ایجاد دامنه نوسان و توقف معاملات، برای کنترل این مشکل در دنیا وجود دارد.

بازارسرمایه ما تاکنون از روش دوم یعنی تعیین دامنه نوسان استفاده کرده؛ در این روش، سفارش‌های خرید و فروشی که در خارج از این محدوده قرار گیرند، ثبت نمی‌شوند و بنابراین، قیمت تنها در محدوده خاصی تغییر می‌کند و نوسان روزانه آن قابل کنترل خواهد بود.

سابقه دامنه نوسان در بورس تهران

یادآور می شود؛ بورس تهران از اوایل دهه ۱۳۸۰ تاکنون، شکل های مختلفی از دامنه نوسان را تجربه کرده، به طوری که در برخی از دوره‌های زمانی، دامنه نوسان متقارن و در برخی دوره‌ها، به‌صورت نامتقارن تعیین شده است؛ همچنین، به‌ دنبال برخی از تغییرات بازار سهام، دامنه نوسان کاهش یافته و به ‌دنبال برخی تغییرات تصمیم‌ به افزایش دامنه نوسان گرفته شد.

از سال گذشته تاکنون نیز، دامنه نوسان شاهد تغییرات و اظهارنظرهای متفاوتی از تغییر در میزان دامنه نوسان تا حذف دامنه نوسان توسط مسئولان و نیز کارشناسان بازارسرمایه بوده است؛ به طوری که در بهمن سال ۱۳۹۹، شورای عالی بورس دامنه نوسان را از منفی ۵ تا مثبت ۵ درصد به منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر داد.

در ادامه این موضوع، رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر دهقان دهنوی در بهمن ۱۳۹۹ با اعلام این که به‌نظر می‌رسد عمر دامنه نوسان در بورس تهران کوتاه باشد، لزوم حذف دامنه نوسان را در آینده نزدیک مطرح کرد و آن را به ‌عنوان یکی از چشم‌اندازهای سازمان بورس دانست.

اولویت حذف دامنه نوسان با شرکت‌های دارای سهام شناور آزادتر

در همین راستا، یک کارشناس ارشد بازارسرمایه گفت: این اتفاق در صورت اجرا می‌تواند از تلاطم بازار بکاهد، زیرا یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقمند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد.

فردین آقا بزرگی، افزود: رفع محدودیت دامنه نوسان قیمت می‌تواند برای شرکت‌ها نویدبخش و متفاوت باشد، اما بهتر است در ابتدا این طرح روی شرکت‌هایی که سهام شناور آزادتری دارند اجرا شود، زیرا این امر علاوه بر آنکه شرکت‌های کوچک‌تر را آماده پذیرش چنین شرایطی می‌کند سبب کاهش زیان‌های احتمالی آنان نیز می‌شود.روند و دامنه معاملاتی چیست؟

وی تصریح کرد: در فرآیند اجرایی کردن افزایش دامنه نوسان نمی‌توان عجله کرد، اما باید گفت تصمیماتی که به تازگی در این خصوص گرفته شده اگر به درستی اجرا شود، می تواند سبب توسعه و تعالی بازار سرمایه شود و اعتماد از دست رفته را تا حدودی بازگرداند.

حذف دامنه نوسان؛ سدی در برابر رشد هیجانات کاذب

نوید قدوسی، کارشناس بازار سرمایه نیز پیشتر در خصوص لزوم دامنه نوسان گفته بود: برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان و تشکیل صف خرید و فروش باعث تشدید و افزایش هیجان در بازار می شود و زمینه انحراف بیشتر معاملات را در بازار فراهم می کند.

وی تصریح کرد: زمانی که سهمی در بازار دارای صف خرید می شود و قیمت آن به صورت مداوم افزایش پیدا می کند برخی از خریداران آن سهم هیچ اعتقادی به ارزندگی آن سهام ندارند، اما تحت تاثیر وجود صف خرید در بازار علاقه به خرید این سهم پیدا می کنند.

قدوسی افزود: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد، بازار براساس ارزندگی سهام تصمیم به معامله می گیرد و این موضوع عاملی برای جلوگیری از شکل‌گیری هیجانات کاذب در بازار می شود و نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت را در بازار تجربه می کنند کمتر خواهد شد؛ بنابراین نخستین پیشنهاد برای این بازار اتخاذ تصمیماتی جدید برای افزایش و در نهایت کاهش دامنه نوسان است.

قدرت تحلیل محوری به دنبال بازشدن دامنه نوسان

امیرحمزه مالمیر، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرآمد بازار نیز با اشاره به تاثیر باز شدن دامنه نوسان بر بازار گفت: اگر این موضوع رخ دهد، نیاز به تحلیل در بازار سرمایه را به عنوان یک اصل اساسی پررنگ خواهد کرد. به بیانی دیگر، از آنجا که قیمت و دامنه نوسان باز است، لازم است ارزش ذاتی سهم استخراج شود، زیرا قیمت سهم به نحوی نوسان خواهد کرد که ممکن است سود یا زیان‌های هنگفتی را متوجه سرمایه‌گذاران کند.

وی تاکید کرد: به دنبال اجرایی شدن حذف دامنه نوسان، شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌ها به عنوان نهادهای مالی که از کارشناسان مالی خبره برخوردار هستند، بیش از پیش اهمیت می‌یابند.

آشنایی با استراتژی های معاملاتی – قسمت اول

استراتژی های معاملاتی در فارکس یا سایر بازار های جهانی را می توان به سه دسته تقسیم نمود :

1- معامله در یک دامنه یا Range trading or Swing trading

2- معاملات تعقیب روند یا Trend fallowing

3- معاملات بازگشتی یا Reversal trading

هر کدام از این سه استراتژی معاملاتی دارای یک شعار اساسی و یک سوال اساسی هستند و ابزارهائی را به کار می گیرند که برای استراتژی های دیگر ممکن است چندان مفید نباشد.

1- استراتژی های معامله در دامنه :

اولین استراتژی معامله در یک دامنه است . اکثر مواقع قیمت ها در یک دامنه نوسان می کنند و این استراتژی در مواقع زیادی کاربرد دارد. شعار اصلی این استراتژی این است :

“پائین بخر بالا بفروش”

هدف این استراتژی خرید در پائین ترین قیمت های دامنه در ابتدای صعود قیمت و فروش در بالاترین قیمت های دامنه در ابتدای نزول قیمت است. در شکل زیر نمونه ای از معامله در دامنه دو کانال تو در توی خنثی را نمایش می دهد.

سوال اساسی این استراتژی قبل از اقدام به هر معامله این است :

از کجا معلوم است که این دامنه معتبر بماند و در معامله متضرر نشویم ؟

دامنه ها همیشه عمر محدودی دارند و پس از مدتی شکسته می شوند. هر فروش در اوج یا خرید در کف دامنه ممکن است با شکست دامنه و تشکیل یک روند منجر به زیان قابل توجهی شود که می تواند چند برابر سود مورد انتظار در دامنه باشد. در شکل صفحه بعد شکست همین دامنه و زیان قابل توجه ناشی از آن نمایش داده شده است.

مشاهده می شود زیانی که شکست دامنه ایجاد می کند ، می تواند چندین برابر سود های ناشی از معامله در دامنه باشد.

باید توجه کرد که در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد. بلکه همیشه احتمالات غالب و مغلوب وجود دارند. تا وقتی که یک دامنه معتبر است ممکن است باز هم معتبر بماند ولی نباید احتمال دیگر یعنی شکستن دامنه را از نظر دور داشت.

ساده ترین دامنه بین دو خط حمایت و مقاومت بوجود می آید. ولی دامنه ها همیشه اینقدر ساده نیستند و ممکن است دارای مرزهای مورب یا غیر خطی باشند. حتی ممکن است مرز دامنه با استفاده از یک یا چند اندیکاتور تشخیص داده شود.

یک استراتژی معاملاتی باید بتواند به سه سوال زیر پاسخ گوید :

• کی وارد معامله شویم؟
• کی با سود از معامله خارج شویم؟
• کی با زیان از معامله خارج شویم؟

اگر هر یک از این سوالات بی جواب بماند استراتژی ناقص است.

سعی می کنیم پاسخ این سوالات را در مورد ساده ترین استراتژی دامنه ای که معامله در یک کانال افقی است پاسخ گوئیم. ابتدا باید کانال شناسائی و ترسیم شود.

کی وارد معامله می شویم؟ هر وقت قیمت به کانال برخورد کرد و یک کندل بازگشتی مشاهده کردیم در جهت داخل کانال وارد معامله می شویم.

کی با سود از معامله خارج شویم؟ هر وقت قیمت به وسط کانال برگشت وضعیت رابررسی می کنیم. اگر به نظر نرسید که بتواند به طرف دیگر کانال برسد همانجا خارج میشویم. اگر به نظر می رسید که سود ما می تواند بیشتر شود حد زیان را روی نقطه خرید و حد سود را 5 پیپ قبل از لبه دیگر کانال قرار می دهیم.

کی با زیان خارج شویم؟ حد زیان را 7 پیپ بعد از کلیه سایه های کندل های درون کانال قرار می دهیم.

فرض کنید کانال افقی بین دو قیمت 1,2000 و 1,2060 رسم شده است. بزرگترین سایه های مثبت و منفی 1,9990 و 1,2070 هستند . پس حدود زیان 1,9983 و 1,2077 هستند وحدود سود در 1,2005 و 1,2055 قرار می گیرند. با رسیدن به قیمت 1,2030 هم شرایطرا مجدد بررسی می کنیم.

این استراتژی صرف نظر از درست یا نادرست بودن ، یک استراتژی کامل است که به هرسه سوال یک استراتژی پاسخ صریح و روشنی می دهد. توجه کنید که حد زیان در اینجا خیلی مهم است چون با شکست کانال معمولا یک روند به وجود می آید که ممکن است چند صد پیپ در جهت زیان ما حرکت کند.

توجه: با خوردن حد زیان احتمال زیادی وجود دارد که بازار از شرایط مورد نظر ما خارج شده باشد. مثلا از حالت دامنه ای به روند دار تبدیل شده باشد . در این صورت ضروری است که برای مدتی از معامله بپرهیزیم و شرایط بازار را مجددا ارزیابی کنیم. سپس با استراتژی جدید متناسب با بازار فعلی وارد بازار شویم و یا برای مدتی معاملات را متوقف کنیم تا بازار مجددا با استراتژی های ما مطابقت پیدا کند.

فرصتها همیشه در بازار وجود دارند و ما موظف نیستیم که در هرشرایطی وارد بازار شویم و معامله کنیم. بلکه می توانیم شرایطی را که با روحیه و استراتژیهای ما متناسب است شناسائی و انتخاب کرده وفقط در این شرایط به بازار وارد شویم. یکی از عوامل مهم زیان در بازار همین موضوع به ظاهر ساده است.

دامنه های مختلفی می توانند مبنای استراتژی های معامله در دامنه باشند. بعضی از این دامنه ها به شرح زیر اند:

• بین خطوط حمایت و مقاومت
• بین خطوط حمایت و مقاومت بر اساس محاسبات pivot
• بین دو یا چند خط روند موازی که تشکیل کانال می دهد
• بین دو خط روند غیر موازی
• دامنه هائی که توسط اندیکاتور های روی چارت تعیین می شود مثل Bollinger bands

* توجه کنید که در تمامی این موارد احتمال شکست دامنه وجود دارد و در اینصورت وارد استراتژی های تعقیب روند بر اساس شکست breakout خواهیم شد.

یک استراتژی ساده دامنه ای بر اساس خطوط حمایت و مقاومت را ابتدای مقاله بررسی کردیم. در ادامه استراتژی معامله در دامنه بر اساس باندها بولینگر را مرور می نمائیم. وقتی بازار دارای روند خاصی نباشد ، از باند های بولینگر می توان به بهترین وجهی برای معاملات دامنه ای استفاده نمود. نبود روند در بازار بر اساس افقی بودن تقریبی خط وسط باند بولینگر که همان میانگین متحرک است ، تشخیص داده می شود.

سیگنال ورود باند های بولینگر وقتی صادر می شود که قیمت ها با باند برخورد کنند یا خیلی به آن نزدیک شوند و سپس به سمت میانگین متحرک حرکت کنند. سیگنال خروج با برخورد به میانگین متحرک و یا باند مقابل شکل می گیرد. حد زیان نیز کمی خارج ازباندی که با برگشت از آن سیگنال ورود شکل گرفته است ، قرار داده می شود. در شکل صفحه بعد نمونه ای از بازار بدون روند قابل توجه را مشاهده می کنید که تمامی سیگنالهای خرید و فروش باند بولینگر صحیح بوده است .

تغییر دامنه نوسان بورس از امروز انجام می‌شود

گروه اقتصادی: هفته گذشته هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب کرد تا دامنه نوسان قیمت‌ها در بورس از امروز (یکم اردیبهشت‌ماه) تغییر و به مثبت ۶ و منفی سه درصد افزایش پیدا کند.با شتاب گرفتن روند نزولی شاخص بورس، روند و دامنه معاملاتی چیست؟ تصمیمات مهمی از سوی مسوولان حاضر در بازار سرمایه برای کاهش نوسان های ایجاد شده در بازار، کاهش ترس سهامداران از تداوم روند نزولی بازار و ضرر و زیان های سهامداران اعمال شد که در این راستا تغییر دامنه نوسان بورس از منفی و مثبت پنج به مثبت ٦ و منفی دو تاثیرگذارترین تصمیمی بود که در میان مصوبه های شورای عالی بورس قرار داشت.

به دنبال تصمیمات جدید اتخاذ شده، در جلسه ۱۸ بهمن‌ماه ۹۹ شورای عالی بورس مقرر شد تا از ۲۵ بهمن‌ماه دامنه نوسان خرید و فروش سهام از مثبت و منفی پنج به منفی ۲ تا مثبت ۶ درصد تغییر کند.این تصمیم از اواخر بهمن ماه در بازار به اجرا در آمد و تا حدودی توانست از شدت نگرانی سهامداران برای از دست دادن سرمایه آنها بکاهد.با اجرای چنین مصوبه ای در بازار اکثر کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی را نسبت به این تصمیم شورای عالی بورس مطرح روند و دامنه معاملاتی چیست؟ کردند و معتقد به حذف دامنه نوسان بورس برای ایجاد هر چه زودتر تعادل در معاملات بازار بودند و بارها اعلام کردند که بازار برای آنکه بتواند هر چه زودتر به روند واقعی خود بازگردد باید اقدام به حذف یا افزایش دامنه نوسان کند تا مدت اصلاح زمانی شاخص بورس به زمان کوتاه تری تبدیل شود.

بعد از مطرح شدن چنین نظراتی از سوی فعالان حاضر در بازار، گمانه زنی هایی برای تغییر دوباره دامنه نوسان بورس به مثبت و منفی ٦ شنیده شد که این امر منجر به ترس سهامداران و شتاب در روند نزولی شاخص بورس در بازار شد، این در حالی است که این اقدام به مرحله اجرا نرسید و خبر موثقی از آن در بازار منعکس نشد.
با ایجاد شک و تردید سهامداران در بورس از ضرر و زیان های احتمالی و ایجاد هیجان برای خروج از این بازار، بار دیگر تکلیف دامنه نوسان برای مدتی معین از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص شد و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تغییر دوباره دامنه نوسان از منفی دو تا مثبت ٦ به منفی سه تا مثبت ٦ کردند.

«محمدعلی دهقان‌دهنوی»، رییس سازمان بورس پس از اعلام این خبر درباره زمان اعمال تغییر دامنه نوسان در بازار گفت: از آنجا که این موضوع پس از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است، سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند.براساس وعده داده شده، دامنه نوسان از امروز (چهارشنبه) تغییر می کند و مطابق مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دامنه نوسان قیمت سهام در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس تا اطلاع ثانوی به مثبت ٦ و منفی سه درصد تغییر می کند.

دامنه نوسان بورس، تا پایان سال، افزایشی ۱۰ درصدی دارد

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از ایرنا، بازار سرمایه کشور در چند سال اخیر در مرکز توجه جامعه قرار داشت. این بازار پس از رشد ۴۰۰ درصدی در ماه پایانی سال ۱۳۹۸ و ۴ ماه نخست سال ۱۳۹۹، از مردادماه ۹۹ وارد روند ریزشی شد و این سیر تا پایان پاییز ۱۴۰۰ ادامه یافت. سازمان بورس با شروع به کار دولت سیزدهم و در آغاز دوره فعالیت رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، برای ایجاد ثبات در بازار سهام، تصمیمات متعدد و برنامه‌ریزی‌های زیادی را به‌منظور کاهش و در نهایت حذف هیجانات کاذب روند و دامنه معاملاتی چیست؟ انجام داد تا این بازار که با مشکل بی‌اعتمادی از سوی دولت قبل مواجه بود، به ثبات برسد.
البته به گفته رئیس سازمان بورس، اعتماد ازدست‌رفته، یک‌روزه بازنمی‌گردد اما تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد امیدواری‌ها در معاملات بازار سهام باشد که امروز و پس از گذشت چند ماه از دولت سیزدهم، شاهد ایجاد ثبات در بازار سرمایه هستیم.
ایجاد تغییرات در دامنه نوسان، ازجمله تصمیماتی بود که با موافقت زیادی از سوی سهامداران همراه شد چراکه اکثر آنها وجود دامنه نوسان در بازار و نیز ایجاد محدودیت در معاملات را، به‌عنوان اقدام مشکل‌ساز عنوان کرده بودند و بارها اظهارنظرهای مختلفی را نسبت به تصمیم‌گیری در زمینه‌ی دامنه نوسان مطرح کردند.
اکنون با توجه به مشکلات ایجادشده در خصوص وجود دامنه نوسان، تصمیمات جدیدی نسبت به افزایش تدریجی دامنه نوسان اتخاذ شده و قرار بر این شد تا دامنه نوسان به‌صورت فصلی معادل یک درصد افرایش یابد، نخستین مرحله از این تصمیمات، از تاریخ ٢٩ فروردین‌ماه اجرا شد که طی آن، دامنه نوسان از مثبت و منفی پنج درصد به مثبت و منفی شش درصد، تغییر کرد.
در ادامه چنین مسائلی، رمزارزها از دیگر موضوعاتی بود که سرمایه‌گذاران، بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزولی و نیز ضرر و زیان‌های سنگین متحمل شده، اقدام به خروج سرمایه‌های خود از بازار و نیز ورود آن به رمزارزها کردند. بارها هشدارهای مختلفی از کارشناسان و مسئولان نسبت به این تصمیم عجولانه سهامداران عنوان شد و با توجه به بی‌توجهی سرمایه‌گذاران نسبت به توصیه‌های مطرح‌شده، سازمان بورس تصمیم گرفت تا به‌منظور سروسامان دادن به این بازار، اقدامات جدیدی را در حوزه بازار رمزارزها در دستور کار قرار دهد.
«مجید عشقی» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری جمهوری اسلامی، در خصوص آخرین وضعیت بازار سرمایه و نیز برنامه‌های این سازمان گفتگویی انجام داد که بخش نخست آن با عنوان «اقدامات دولت دوازدهم، فاجعه‌ساز ریزش بورس بود/ سهام ۲۵ شرکت، آماده ورود به بازار سرمایه» صورت گرفت.
رئیس سازمان بورس در این بخش، از ایجاد دامنه نوسان پویا در بازار سهام، ورود رمزارزها به بورس، آخرین وضعیت سهام عدالت و فروش آن و رصد آنلاین معاملات سخن گفت.

افزایش دامنه نوسان به ١٠ درصد تا پایان سال
سازمان بورس برای جلوگیری از هیجانات در معاملات، تصمیم به افزایش تدریجی دامنه نوسان گرفت، برنامه برای این موضوع چگونه است و آیا دامنه نوسان از ابتدای تابستان به مثبت و منفی هفت درصد، تغییر پیدا می‌کند؟
مجید عشقی: روند و دامنه معاملاتی چیست؟ موضوع دامنه نوسان جزو بحث‌های بسیار مهمی تلقی می‌شود که دارای مخالفان و نیز موافقانی است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، به این نتیجه رسیده‌ایم که دامنه نوسان باید به‌تدریج افزایش یابد و تغییر آن در هر فصل، نیازمند گزارش و نتیجه اجرای فاز نخست تغییر دامنه نوسان می‌باشد.
مسئولان شرکت بورس تهران و فرابورس را موظف کرده‌ایم تا معاملات بازار را مورد رصد قرار داده و نتیجه را بعد از گذشت سه ماه، به سازمان بورس ارائه دهند. با توجه به گزارش ارائه‌شده، اگر مشاهده شود که در مرحله نخست، افزایش دامنه نوسان با تأثیرات مثبتی همراه بوده است، در خصوص افزایش دوباره دامنه نوسان و نیز بازارهایی که باید شامل این افزایش شوند، تصمیم‌گیری خواهد شد و دامنه نوسان باید به‌طور حتم، به‌صورت تدریجی افزایش ‌یابد؛ البته تاکنون تصمیم نهایی برای افزایش دامنه نوسان تا ۱۰ درصد اتخاذ نشده است، اما هدف این است که دامنه نوسان را تا پایان سال ۱۴۰۱، به ۱۰ درصد افزایش دهیم.
برخی در بازار سرمایه موافق حذف کامل دامنه نوسان هستند، آیا برنامه‌ای در این زمینه وجود دارد؟
مجید عشقی: حذف کامل دامنه نوسان، نیازمند الزاماتی است که در موقعیت فعلی بازار، شرایط اجرای آن فراهم نیست. قرار بر این است تا در بلندمدت بحث دامنه نوسان پویا را پیگیری کنیم تا دامنه نوسان متناسب با وضعیت بازار، تغییر کند.
از این طریق، ضمن وجود محدودیت، دامنه نوسان باز خواهد بود که در کنار آن بحث دستکاری معاملات و نیز انجام نظارت‌ها، قابل اعمال باشد.
دامنه نوسان پویا، مدل منطقی در نظر گرفته‌شده برای دامنه نوسان است. این اقدام نیازمند سامانه‌هایی است که مسئولان، در حال تلاش برای راه‌اندازی آن هستند و به نظر می‌رسد که استفاده از این سامانه‌ها به امسال نمی‌رسد. برای سال جاری افزایش تدریجی دامنه نوسان را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما دامنه نوسان پویا را در بلندمدت اجرایی خواهیم کرد.

منظور از دامنه نوسان پویا چیست؟
مجید عشقی: دامنه نوسان پویا به تعبیری به‌عنوان دامنه نوسان باز، تلقی می‌شود اما به‌طور حتم کنترل‌هایی بر روی آن انجام خواهد شد، بدین‌صورت که اگر سهام شرکتی بیش از مقدار مشخص‌شده رشد کرد، وقفه‌ای در معاملات آن نماد به‌منظور ایجاد شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
در کل دنیا هم به این صورت نیست که دامنه نوسان به‌طور کامل باز باشد. همچنین اعلام کرده‌ایم که اگر بازارگردان‌ها از توانایی لازم برای کنترل سهام برخوردار باشند، دامنه نوسان را با توجه به درخواست بازارگردان تا ۲ برابر دامنه نوسان مشخص‌شده، بازخواهیم کرد. در این زمینه بازارگردان‌ها دارای نقش اساسی هستند.