شاخص حرکت جهت دار میانگین

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کانال کالا (CCI)

این نشانگر ابتدا توسط دونالد لامبرت در سال ۱۹۸۰ برای حل مشکلات مربوط به سیگنالها طراحی شد. CCI یک اندیکاتور چند بعدی است که برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار شرایط اشباع می تواند بکار گرفته شود. تمرکز CCI بر اندازه گیری انحراف قیمت یک جفت ارز از میانگین آماری آن قرار دارد. به همین دلیل یک اوسیلاتور بسیار مناسب و حساس برای اندازه گیری مومنتوم است و به ما کمک می کند که بالاترین احتمال موفقیت را برای استراتژی خود حاصل نماییم.

نحوه محاسبه

برای محاسبه CCI از قیمت حداکثر، حداقل و پایانی و همچنین از میانگین و انحراف میانگین استفاده می شود. در محاسبات زیر از دوره ۲۰ استفاده شده است که همچنین در محاسبات میانگین متحرک ساده و انحراف میانگین نیز بکار می رود.
ccr = (Typical Price – 20-period SMA of TP) / (.015 X Mean Deviation)

Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3

Constant = .015
برای محاسبه انحراف میانگین قدر مطلق اختلاف بین مقدار آخرین میانگین دوره ۲۰ قیمت نمونه و قیمت نمونه هر دوره محاسبه می شود و میانگین آنها با جمع کردن این مقادیر و تقسیب عدد دوره به دست می آید.
آقای لامبرت جهت اطمینان از اینکه ۷۰ الی ۸۰ درصد مقادیر CCI بین مقادیر ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می گیرند، از ضریب ۰/۰۱۵ استفاده نمود. این درصد همچنین به دوره انتخابی نیز بستگی دارد. CCI کوتاه تر (دوره ۱۰)، فرارتر یا به عبارتی پر نوسان تر از CCI طولانی تر (دوره ۴۰) خواهد بود ضمن اینکه نسبت به دوره طولانی تر درصد کمتری از اعداد بین مقادی ۱۰۰- و ۱۰۰+ قرار می گیرند.

نحوه محاسبه CCI

کاربردها

همان گونه که گفته شد CCI برای تشخیص روند و میزان قدرت آن بکار می رود. این ابزار صرف سایر اوسیلاتورها بدون حد بوده و معمولا مقادیر بیش از ۱۰۰+ حاکی از اشباع فروش و دیر کمتر از ۱۰۰- حاکی از اشباع خرید بودن قیمت می باشد بنابراین بیشتر چارتیست ها از این و فقط به عنوان شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش استفاده می کنند.
طریقه استفاده از CCI به این ترتیب است که مبنای قضاوت در خصوص جهت حرکت قیمت بیشتر بر عبور از خط ۱۰۰ و ۱۰۰+ متمرکز می باشد. در صورت عبور شاخص CCI از عدد ، روند صعودی در نظر گرفته شده و سیگنال خرید به دست می آید و در صورت عبور اخص CCI به زیر عدد ۱۰۰-، روند نزولی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش به دست می آید. این حال تقاطع با خط صفر نیز می تواند در این مسیر به شما کمک نماید؛ هر چند نقاط ورود با تاخیر صادر می شود. سیگنال خروج از معامله نیز با تغییر جهت CCI و ورود به محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ فراهم می گردد.

اگر حرکتی از محدوده بین ۱۰۰- و ۱۰۰+ فراتر رود حاکی از قدرت یا ضعف غیرم بازار است که می تواند یک حرکت گسترده را از پیش مشخص سازد. در نمودار زیر می توانید چهار هشدار معاملاتی صادر شده از CCI را مشاهده نمایید که با علامت مشخص شده اند.

کاربرد اندیکاتور میانگین شاخص کالا

از CCI همچنین می توان در تأیید همگرایی و واگرایی قیمت با MACD نیز بهره جست. در نمودار ۳۷، واگرایی های مشخص شده با این ابزار را مشاهده می نمایید. CCI همانند دیگر نوسانگرها می تواند با دیگر ابزارهای تکنیکال همانند خط روند ترکیب شده و در تصمیم گیری های معاملاتی کمک نماید.
سیگنال دیگری که این ابزار ارائه می کند تعیین نواحی اشباع خرید و فروش است به این صورت که اگر در نواحی بالای ۱۰۰+ و پایین ۱۰۰- تشکیل قله یا دره داده و تغییر جهت دهد می تواند به ترتیب حاکی از اشباع خرید و فروش باشد که به صورت زیر هشدارهای خرید و فروش صادر می نماید:

• سیگنال خرید:

۱) بهترین زمان خرید هنگامی است که نمودار شاخص با شیب صعودی و مثبت از منطقه اشباع فروش خارج شود یعنی شاخص
با شیب صعودی خط ۱۰۰- را قطع کند و بالاتر از آن قرار گیرد (شکل آخر)
۲) زمانی یک واگرایی صعودی مثبت میان نمودار و شاخص پدیدار گردد (روند دار).

خرید زمانی که CCI خط اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند.

سیگنال فروش:

۱) بهترین زمان فروش هنگامی است که نمودار شاخص با شیب نزولی و منفی از منطقه اشباع خرید خارج شود یعنی شاخص
با شیب نزولی خط ۱۰۰+ را قطع کند و پایین تر از آن قرار گیرد.

۲) زمانی یک واگرایی- نزولی منفی میان نمودار و شاخص پدیدار گردد (روند دار).

هشدارهای فروش CCI در یک روند نزولی

اگر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر باشد، بازار در وضعیت بدون روند قرار دارد. دقت داشته باشید در بازارهای رونددار نبایستی خروج موقت از مناطق اشباع خرید یا فروش را به عنوان سیگنال معامله تلقی کرد چرا که در چنین مواردی قیمت ها کماکان به روند خود ادامه می دهند اما CCI همچنان در نواحی اشباع خرید یا فروش خود قرار دارد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

پنج ارز دیجیتالی که معامله‌گران در این هفته باید زیر نظر بگیرند

بیت کوین احتمالاً برای چند روز دیگر در فاز تحکیم خود باقی خواهد ماند، اما در این مدت احتمال ادامه‌ی روند صعودی تعدادی از آلت کوین‌های منتخب وجود خواهد داشت.

مدیر اجرایی ریپل، برد گارلینگهاوس (Brad Garlinghouse) معتقد است که سیاست‌های اخیر فدرال رزرو آمریکا مبنی بر تثبیت تورم در بالای هدف ۲ درصدی خود به کاهش بیشتر ارزش دلار منجر خواهد شد. طبق نظر گارلینگهاوس، این تصمیم احتمالاً به تنوع بیشتر دارایی‌ها منتهی خواهد شد که مطمئناً برای بازار ارزهای دیجیتال نشانه خوبی خواهد بود.

اقدامات محرک مالی که در سراسر جهان برای مقابله با اثرات همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد اتخاذ شده است، در نهایت به‌نفع صنعت ارزهای دیجیتال و بیت کوین خواهد بود. با این حال، چرخه اصلی صعودی بیت کوین نشان می‌دهد که در توالی این چرخه‌ها، هرکدام طولانی‌تر از دوره قبلی است. از این رو، اگر تاریخ بخواهد بار دیگر تکرار شود، ممکن است بیت کوین قبل از شروع حرکت رونددار بعدی، ۳ الی ۱۲ ماه دیگر جای پای خود را محکم کند.

دوره تحکیم قیمت بیت کوین، بهترین زمان برای آلت کوین‌ها خواهد بود تا به‌صورت چرخشی وارد دوره‌های رشد قیمت خود شوند. طی چند ماه گذشته، این دوره مربوط به توکن‌های DeFi در بازار بوده که رشد مناسبی را به ثبت رسانده‌اند. بنابراین در زمان فاز تحکیم قیمت بیت کوین، برخی از آلت‌کوین‌ها را که ممکن است فرصت‌های کوتاه‌مدت ایجاد کنند، بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) که یک جزء از شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) است، به زیر سطح ۲۴ رفته و شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) افقی شده است. این عوامل نشان‌دهنده‌ی تضعیف قابل‌توجه روند قیمت بیت کوین شده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

قیمت در وضعیت فعلی بین دو حد پایین ۱۱,۰۰۰ دلار و حد بالای ۱۲,۰۰۰ دلار محصور مانده است. این نوسانات موجب نزدیک شدن +DI یا اندیکاتور جهت‌دار مثبت (خط سبز) به -DI یا اندیکاتور جهت‌دار منفی (خط قرمز در تصویر بالا) شده است.

پس از موفق نبودن فروشندگان در به پایین کشیدن قیمت به زیر حمایت ۱۱,۰۰۰ دلار در ۲۵ الی ۲۷ اوت (۴ الی ۶ شهریور)، خریداران در وضعیت فعلی برای هدایت آن به بالای ناحیه مقاومتی ۱۲,۰۰۰ الی ۱۲,۴۶۰ دلار تلاش خواهند کرد. در این صورت احتمال شروع موج جدید حرکت صعودی بعدی وجود خواهد داشت. به هر حال، اگر قیمت از این ناحیه مقاومتی به‌سمت پایین چرخش کند، احتمالاً زمان بیشتری را در این ناحیه سپری خواهد کرد.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

نوسان +DI و -DI در نزدیکی یکدیگر و قرارگیری شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در زیر سطح ۱۸، بیان‌گر توازن بین عرضه و تقاضا است. نکته مثبت جزئی که در اینجا وجود دارد، حمایت پرقدرت خریداران از ناحیه‌ حمایتی ۱۱,۰۰۰ الی ۱۱,۲۰۰ دلار است. آن‌ها در وضعیت فعلی برای هدایت قیمت تا سطح ۱۲,۰۰۰ دلار تلاش خواهند کرد. به هر حال تا زمانی که شتاب حرکت قیمت افزایش پیدا نکند، احتمال شکست ناحیه مقاومتی مذکور در کوتاه‌مدت کم خواهد بود. بنابراین حرکات محدود قیمت برای چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

کازمز (ATOM)

فروشندگان با قدرت از مقاومت ۸.۵۰ دلار در قیمت کازماز دفاع کرده‌اند. این امر منجر به ذخیره سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت و ریزش قیمت تا ۷.۲۴۹ دلار شده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

وقتی قیمت از این سطح جهش کند، در ریزش‌های بعدی به‌عنوان یک حمایت کلیدی و مهم شناخته خواهد شد. شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) با قدرت در بالای سطح ۳۵ و +DI در بالای -DI قرار گرفته که نشان از برتری خریداران دارد. با شکست قیمت به بالای ۸ دلار، دیده‌شدن دوباره‌ی سقف اخیر قیمت در ۸.۸۷۷ دلار ممکن خواهد بود.

اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای این سطح شوند، ادامه‌ی روند صعودی با هدف ۱۰.۴۷۱ دلار امکان‌پذیر خواهد بود. در مقابل با چرخش قیمت از ۸ دلار، فروشندگان برای پایین‌کشیدن و تثبیت قیمت در زیر سطح ۷.۲۴۹ دلار تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، ریزش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۶.۶۹ دلار ممکن خواهد بود.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

اگرچه فروشندگان قیمت را به زیر ۷.۲۴۹ دلار کشیده‌اند، اما در تثبیت قیمت در زیر آن موفق نبوده‌اند. این نشان‌دهنده‌ی وجود جریان خرید در سطوح پایین‌تر است. اگر خریداران قیمت را به بالای مقاومت ۷.۸۴۴ دلار هدایت کنند، سطح ۸.۸۷۷ دلار دیده خواهد شد. در بالای این سطح احتمال ادامه روند صعودی وجود خواهد داشت.

دیدگاه صعود قیمت با چرخش و تثبیت آن در زیر ۷.۲۴۹ دلار، منتفی خواهد شد. با این حرکت احتمال عمیق‌تر شدن اصلاح قیمت تا ۶.۶۰۴ دلار و در زیر آن تا ۵.۵۰ دلار ادامه خواهد داشت.

آوی (AAVE)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در بالای سطح ۵۵ و +DI در بالای -DI قرار گرفته است. این عوامل نشان می‌دهد که قیمت آوی در یک روند صعودی پرقدرت با حمایت خریداران قرار گرفته است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

پس از رسیدن به سقف ۰.۸۹۹۸۵ دلار در ۲۶ اوت (۵ شهریور)، در وضعیت فعلی قیمت از این سطح عقب‌نشینی کرده است. نکته مثبت این است که خریداران اجازه‌ ریزش قیمت را به زیر ۰.۷۰۴۲۶ دلار که سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی موج اخیر صعودی است، نداده‌اند.

تاریخ نشان داده است که از ژوییه تا کنون، قیمت مدت زیادی را در فاز تحکیم (بازه‌های قرمز) نمی‌گذراند، بنابراین احتمال تلاش دوباره‌ی خریداران برای ادامه‌ی روند صعودی با هل دادن قیمت به بالای ۰.۸۹۹۸۵ دلار وجود خواهد داشت.

در صورت موفقیت، رشد قیمت تا ۱ دلار و در بالای آن تا ۱.۱۰۹۱۸ دلار ممکن خواهد بود. به هر حال اگر قیمت از ۰.۸۹۹۸۵ دلار به پایین چرخش کند، قیمت ممکن است وارد فاز تحکیم شود.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

در نمودار قیمت در تایم فریم چهارساعته شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) به زیر سطح ۲۳ رفته و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) به حالت افقی درآمده است. این عوامل نشان از تعادل بین عرضه و تقاضا دارد. همچنین در قیمت شاهد یک الگوی مثلث متقارن هستیم که معمولا به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده روند عمل می‌کند.

با حرکت قیمت به بالای الگو، احتمال دیده‌شدن دوباره‌ی سطح ۰.۸۹۹۸۵ دلار وجود خواهد داشت. در بالای این مقاومت نیز احتمال ادامه روند صعودی وجود دارد.

در طرف مقابل، اگر فروشندگان قیمت را به زیر الگوی مثلث هدایت کنند، ریزش قیمت تا ۰.۶۵ دلار ممکن خواهد بود. در صورت نقض این حمایت، سطح ۰.۸۹۹۸۵ دلار به‌عنوان سقف کوتاه‌مدت قیمت شناخته خواهد شد.

نِم (XEM)

قیمت نِم در ۲۹ اوت (۸ شهریور) به بالای مقاومت ۰.۱۲۹۵۷۱۵ دلار رفته است. این نشانه‌ای واقعا مثبت برای قیمت خواهد بود. به هر حال، رشد سریع قیمت در چند روز گذشته به ذخیره سود معاملات در کوتاه‌مدت منجر شده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

احتمالاً خریداران ار ناحیه حمایتی ۰.۱۱۲۹۶۱۱ الی ۰.۱۲۱۵۶۷۸ دلار دفاع خواهند کرد. این دو سطح به‌ترتیب سطح ۵۰ و ۶۱.۸ درصد اصلاحی موج اخیر صعودی قیمت هستند. با جهش قیمت از این ناحیه، خریداران روند صعودی را ادامه خواهند داد.

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) با قدرت در بالای سطح ۶۳ و +DI در بالای -DI قرار گرفته که شاخص حرکت جهت دار میانگین نشان از برتری خریداران دارد. با نفوذ قیمت به بالای ۰.۱۵۸۰۳۷ دلار، ادامه‌ رشد قیمت تا ۰.۱۸ دلار و سپس ۰.۲۰ دلار ممکن خواهد بود.

در طرف مقابل اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۰.۱۱۲۹۶۱۱ دلار هدایت کنند، ادامه ریزش قیمت تا ۰.۰۹۱ دلار ممکن خواهد بود. جهش قیمت از این سطح نشانه‌ای مثبت به‌معنی ورود خریداران در ریزش قیمت خواهد بود.

دیدگاه صعود قیمت با ریزش و تثبیت آن در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) منتفی خواهد شد. این حرکت به‌معنای نامعتبر بودن شکست (Break Out) اخیر قیمت خواهد بود.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در تایم فریم چهارساعته در بالای سطح ۴۸ و +DI در بالای -DI قرار گرفته است. این عوامل برتری خریداران را نشان می‌دهد. در وضعیت فعلی با ذخیره سود معامله‌گران کوتاه‌مدت، قیمت تا سطح شکسته‌شده ۰.۱۲۹۵۷۱۵ دلار عقب‌نشینی کرده است. جهش قیمت از این سطح نشانه‌ای مثبت و به‌معنای ادامه روند صعودی قیمت خواهد بود. به هر حال با شکسته‌شدن این سطح، سطح حمایت بعدی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) خواهد بود. با جهش قیمت از این حمایت، خریداران بار دیگر برای ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد.

یرن فایننس (YFI)

قیمت یرن فایننس روندی مشابه استلار را پیش گرفته است. قیمت از کف ۳,۰۰۰ دلار در ۱۳ اوت (۲۳ مرداد) تا سطح ۳۸,۸۵۵.۳۱ دلار در روز پیش حرکت کرده است. این حرکت رشد خیره‌کننده ۱,۱۹۵ درصدی را در مدتی کوتاه به ثبت رسانده است.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

قیمت امروز از نزدیکی سطح ۲۰۰ درصد فیبوناچی گسترشی در ۳۸,۴۵۱.۹۵ دلار عقب‌نشینی کرده است. به هر حال خریداران به‌راحتی از ادامه روند دست نخواهند کشید و در ناحیه ۲۳,۵۰۵.۳۴ الی ۲۶,۴۳۶.۲۴ دلار از قیمت دفاع خواهند کرد. این دو به‌ترتیب سطح ۵۰ و ۶۱.۸ درصد فیبوناچی اصلاحی موج اخیر صعودی قیمت هستند. با جهش قیمت از این ناحیه، خریداران بار دیگر برای هدایت قیمت به بالای ۳۸,۸۵۵.۳۱ دلار و ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، هدف بعدی قیمت سطح ۲۶۱.۸ درصد فیبوناچی گسترشی در ۴۶,۸۹۹.۳۹ دلار خواهد بود.

برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) در بالای ۵۴ قرار گرفته و +DI در بالای -DI است. این عوامل نشان‌دهنده قدرت روند صعودی و برتری خریداران خواهد بود. قیمت در وضعیت فعلی از حمایت ۲۶,۴۳۶.۲۴ دلاری جهش کرده است. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای ۳۲,۵۰۰ دلار شوند، احتمال دیده‌شدن دوباره سطح ۳۸,۹۵۵.۳۱ دلار وجود خواهد داشت.

در طرف مقابل اگر فروشندگان موجب ریزش قیمت به زیر حمایت ۲۶,۴۳۶.۲۴ دلار شوند، ادامه نزول آن تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۳,۸۰۰ دلار ممکن خواهد بود. توجه داشته باشید که میانگین‌های متحرک سطوح دینامیکی هستند که همگام با حرکات قیمت حرکت می‌کنند، بنابراین بهتر است آن‌ها را در نمودار اضافه کنید و خودتان این سطوح را مشاهده کنید. در زیر این حمایت، سطوح ۱۹,۳۳۲.۵۳ دلار و در زیر آن ۱۴,۰۱۷.۱۷ دلار به‌عنوان حمایت‌های بعدی قیمت مدنظر هستند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

تجزیه و تحلیل تکنیکال اساسا بررسی رویدادهای قبلی بازار، به عنوان روشی برای امتحان و پیش بینی روندهای آینده قیمتی است. از بازارهای سنتی گرفته تا بازار مربوط به ارزهای رمزنگاری، بیشتر معامله گران برای انجام تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند که RSI یکی از آنهاست.

شاخص قدرت نسبی از جمله شاخص های تحلیل تکنیکال است که در اواخر دهه 1970 به عنوان ابزاری معرفی شد که معامله گران می توانند از آن برای بررسی عملکرد یک سهام در طی یک دوره زمانی معین استفاده کنند. این شاخص اساسا نوسان سنج حرکت است و میزان حرکات قیمتی و همچنین سرعت(مقدار نوسان) این حرکات را اندازه گیری می کند. RSI بسته به جایی که معامله گر استفاده می کند و نوع معاملات وی، می تواند یک ابزار بسیار مفید باشد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI توسط جی ولز ویلدر در سال 1978 معرفی شد. وی تعریف این شاخص را در کتاب خود به نام “مفاهیم جدید سیستم معاملاتی تکنیکال” به همراه سایر شاخص های تکنیکال مثل پارابولیک سار(Parabolic SAR)، میانگین محدوده واقعی(ATR) و شاخص میانگین جهت دار(ADX) ارائه داد.

ویلدر قبل از این که یک تحلیلگر فنی شود، به عنوان مهندس مکانیک و مشاور املاک فعالیت می کرد. وی انجام معاملات سهام را در حدود سال 1972 آغاز کرد، اما خیلی موفق نبود. چند سال بعد ویلدر تجارب و تحقیقات خود را در قالب فرمول های ریاضی و شاخص هایی که بعدها توسط معامله گران سراسر جهان تایید شد، گردآوری نمود. این کتاب تنها در 6 ماه نوشته شد و علیرغم آن که قدمت آن به دهه 1970 بازمی گردد، اما هنوز هم مرجع بسیاری از معامله گران است.

شاخص RSI چگونه کار می کند؟

به طور پیش فرض، RSI تغییرات قیمت یک دارایی را در طی یک دوره 14 تایی(14 روز برای نمودارهای روزانه یا 14 ساعت برای نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. در این شاخص از تقسیم میانگین سودی که دارایی در بازه زمانی مشخص داشته بر میانگین ضرری که در همان بازه زمانی داشته، استفاده می شود. مقدار RSI بین 0 تا 100 متغیر است.

همانطور که گفته شد شاخص قدرت نسبی یک شاخص اندازه گیری حرکت است که میزان تغییر قیمت را اندازه گیری می کند. افزایش شتاب حرکتی و افزایش قیمت، نشان می دهد که سهام یا دارایی به طور فعال در بازار خرید می شود. اگر حرکت نزولی باشد، یعنی فشار فروش افزایش یافته است.

RSI همچنین یک شاخص نوسانی است و این امکان را فراهم می کند تا معامله گران بتوانند نقطه خرید و فروش بیش از حد را در بازار شناسایی کنند. این شاخص، قیمت دارایی را در یک دوره 14 تایی با نمره 0 تا 100 ارزیابی می کند. اگر مقدار RSI برابر یا کمتر از 30 باشد نشان می دهد که احتمالا دارایی به سمت سطح کف یا فروش بیش از حد پیش می رود. مقدار 70 یا بالاتر نشان می دهد که دارایی در حال رسیدن به بالاترین قیمت یا خرید بیش از حد در آن دوره زمانی است.

اگر چه تنظیمات RSI به طور پیش فرض برای یک دوره 14 تایی است، اما معامله گران ممکن است برای افزایش حساسیت دوره زمانی کمتر یا کاهش حساسیت دوره زمانی بیشتری را انتخاب کنند. بنابراین RSI در یک دوره زمانی 7 روزه نسبت به 21 روزه حساسیت بیشتری دارد. علاوه بر این برای دوره های زمانی کوتاه مدت، مقدار RSI برای مشخص شدن نقطه فروش یا خرید بیش از حد باید 20 و 80 (به جای 30 و 70) در نظر گرفته شود. به این ترتیب احتمال دریافت سیگنال های کاذب کمتر است.

نحوه استفاده از RSI در واگرایی

علاوه بر مقادیر 30 و 70 شاخص قدرت نسبی که می تواند شرایط فروش و خرید بیش از حد را نشان دهد، معامله گران از RSI برای پیش بینی احتمال معکوس شدن روند و یا یافتن نقطه سطح حمایت و مقاومت استفاده می کنند. این عملکرد مبتنی بر واگرایی صعودی و نزولی است.

واگرایی صعودی شرایطی است که قیمت و مقدار RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. بنابراین مقدار RSI افزایش می یابد و به سطوح بالاتری می رسد در حالی که قیمت در حال افت است و به سطوح پایین خود تنزل می یابد. این در واقع واگرایی صعودی نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود کاهش قیمت، قدرت خرید افزایش می یابد.

در مقابل، واگرایی نزولی زمانی است که علیرغم افزایش قیمت تمایلات بازار نزولی است. بنابراین مقدار RSI افت می کند و به سطوح پایین تر می رسد، در حالی که قیمت رو به افزایش است و به سطوح بالاتر می رسد. در نتیجه احتمال افت قیمت زیاد است.

البته به خاطر داشته باشید که اختلافات RSI در جریان نوسانات شدید بازار چندان قابل اعتماد نیستند. به همین دلیل واگرایی RSI برای بازارهای کم نوسان مناسب تر است.

نتیجه گیری

چندین فاکتور مهم هنگام استفاده از شاخص قدرت نسبی وجود دارد شاخص حرکت جهت دار میانگین که می تواند به شما کمک کند. مثل تنظیمات مقدار یا امتیاز(30 و 70) و واگرایی صعودی یا نزولی. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که هیچ شاخص فنی 100% کارآمد نخواهد بود، به خصوص اگر به تنهایی استفاده شود. بنابراین معامله گران حرفه ای برای جلوگیری از دریافت سیگنال های اشتباه باید از شاخص RSI به همراه سایر شاخص ها استفاده کنند.

اندیکاتور rsi چیست ؛ آموزش اسیلاتور RSI (قدرت نسبی)

اندیکاتور rsi چیست ؛ آموزش اسیلاتور RSI (قدرت نسبی) ؛ جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال 1978 در کتاب معروف خود با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اسیلاتور RSI یا همان اسیلاتور قدرت نسبی، تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش با استفاده از تحلیل تکنیکال معرفی کرد. اسیلاتورها به طور کلی به دو دسته با دامنه نوسان نامحدود و دامنه نوسان محدود تقسیم می‌شوند که به اسیلاتورهای با دامنه نوسان محدود، اسیلاتور (Oscillator) نیز گفته می‌شود.

شاخص مقاومت نسبی – RSI چیست؟

شاخص مقاومت نسبی شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا با اندازه گیری اندازه نوسانات قیمت حرکت بازار را به دست آورند. معامله گران از شاخص قدرت نسبی برای شناسایی بازارهای بیش از حد فروخته شده و خرید بیش از حد و تعیین زمان باز کردن موقعیت استفاده می کنند.

علاوه بر تعریف RSI ، یک معامله گر همچنین باید بداند چگونه آن را روی نمودار بخواند تا بتواند آن را با موفقیت اعمال کند. RSI به شکل یک خط بین دو حد می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

این شاخص توسط معامله گران فنی که در تجارت طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله سهام ، ارزهای خارجی ، معاملات آتی و غیره تخصص دارند ، اعمال می شود.

واقعیت جالب در مورد ویلیس وایلدر جونیور این است که وی هیچ تجربه مالی قبلی نداشته است. او مهندس مکانیک آمریکایی است و بعداً به املاک و مستغلات توجه می کند. این مانع از این نشد که او به تجزیه و تحلیل فنی روی آورد و به یکی از برجسته ترین چهره ها در این زمینه تبدیل شود.

“بزرگترین دلیل شکست زمانی است که احساسات شما بر برنامه یا سیستم شما غلبه کند.”

ویلیس وایلدر جونیور در کتاب معروف خود “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی” در مورد شاخص RSI صحبت کرده است. همچنین مسئول توسعه برخی از مشهورترین شاخص های فنی است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. مانند شاخص انتخاب کالا (CSI) ، شاخص حرکت جهت دار (DMI) ، سهموی (SAR) ، نشانگر نوسان و موارد دیگر.

اندیکاتور RSI در معاملات سهام چیست؟

شاخص مقاومت نسبی در فرم اولیه خود برای معاملات سهام طراحی شد. اما هنگامی که اثبات اثربخشی آن آغاز شد ، بازرگانان شروع به استفاده از آن در دارایی های دیگر نیز کردند.

با گذشت زمان ، تحلیلگران ارزیابی سهام را با توجه به معیارهای مختلف ، از جمله نسبت P / E ، نسبت P / B ، مقیاس ارزیابی ، تجزیه و تحلیل ترازنامه و غیره آغاز کردند. شاخص مقاومت نسبی در مقایسه با این اقدامات و سایر اقدامات فنی و بنیادی در حال گسترش است.

در واقع ، RSI یک روش عالی برای یک معامله گر برای بدست آوردن تخمین منصفانه از احتمال سهام خاص است. برای انجام این کار ، یک معامله گر باید با مفهوم شاخص قدرت نسبی در معاملات سهام و نحوه عملکرد آن آشنا باشد.

RSI در مقیاس 0 تا 100 برآورد می شود. تفسیر سنتی RSI فرض می کند که هر چیزی بالاتر از ارزش 70 نشان دهنده ارزش بیش از حد یک سهام خاص و خرید بیش از حد بازار است. برعکس – سهام با RSI کمتر از 30 زیر ارزش بازار است – بیش از حد فروخته می شود. اگر RSI مقداری را بین 50٪ – 70٪ نشان دهد ، قیمت به طور کلی بالا در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، مقادیر بین 30 تا 50 درصد به طور کلی قیمت پایین تری را نشان می دهد.

چگونه سیگنالهای خرید و فروش بیش از حد را هنگام معامله سهام تفسیر کنیم؟

برای اینکه بتوانیم مفهوم RSI را در معاملات سهام بطور کامل درک کنیم ، باید بدانیم که چگونه سیگنالهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد را به اقدامات معنی دار تبدیل کنیم.

هنگامی که از شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد استفاده کردیم ، می توان انتظار تغییر جهت یا تعدیل روند را داشت و از آن بهره برد.

سیگنال های گران فروشی نشان می دهد که فشار فروش در برخی سهام کاهش می یابد و معامله گران باید برای رالی آینده آماده شوند.

برعکس ، سیگنال های خرید بیش از حد زمانی به معنای حرکت سهام است که سهام به سطح شدید قیمت خود می رسد و به زودی شاهد تجدید نظر در بازار خواهد بود.

معامله گرانی که از نقش RSI در معاملات سهام کاملاً آگاه هستند و نحوه بکارگیری صحیح آن را می آموزند قادر به تعیین زمان مناسب برای باز یا بستن موقعیت ، حفاظت از سرمایه گذاری های شاخص حرکت جهت دار میانگین خود یا انتقال سرمایه خود به دارایی های دیگر هستند. همچنین برای پیمایش موقعیت هایی که سهام به صورت افقی معامله می کند ، نه در یک جهت خاص به وضوح قابل مشاهده ، مفید است. در برخی موارد ، قیمت ممکن است در محدوده محدودی حرکت کند. این پیش بینی زمان ایجاد روند و مسئولیت گاوها یا خرس ها را دشوار می کند. شاخص مقاومت نسبی (RSI) کمک می کند تا اقدام قیمت را در چشم انداز و درک بهتر تصویر کامل قرار دهیم.

یک نکته اساسی که باید به آن توجه شود ، اجتناب از استفاده از RSI جدا از سایر شاخص ها است. مانند هر شاخص فنی دیگر ، نقاط ضعف خود را دارد. به همین دلیل است که شما نباید تصمیمات تجاری خود را فقط براساس RSI قرار دهید. آن را با سایر شاخص ها ، فنی یا بنیادی ترکیب کنید (به عنوان مثال نوسانگرهای میانگین متحرک). شاخص RSI می تواند شما را گول بزند و ممکن است در معاملات ضرر کنید.

همچنین ، شما همیشه باید به جای تمرکز روی یک دوره کوتاه مدت ، به یک بازه زمانی گسترده تری نگاه کنید. به عنوان مثال RSI را برای مدت محدودی مانند روز معاملاتی اعمال نکنید. از آنجا که این می تواند تحلیل شما را منحرف کند ، که به نوبه خود منجر به از دست دادن تصمیمات تجاری می شود. معامله گران معمولاً RSI را برای جدول زمانی 14 دوره اعمال می کنند (برخی از RSI را برای 2 تا 25 دوره استفاده می کنند). بخاطر داشته باشید که اگرچه یک بازه زمانی طولانی تأثیر منفی روی تحلیل شما نخواهد گذاشت ، اما یک فریم کوتاهتر روی آن تأثیر می گذارد.

نکته آخر اینکه مهم نیست که مدت زمانی که ساز می تواند در منطقه بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شود فریب خورده باشید. RSI شاخص حرکت جهت دار میانگین می تواند نشانه هایی از خرید بیش از حد یا طولانی مدت فروش بیش از حد در صورت تقویت روند باشد.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای به دست آوردن میانگین سود در 14 روز گذشته، روزهای مثبت قیمت را با هم جمع می‌کنیم (منظور از روزهای مثبت، روزهایی می‌باشد که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته سهم نسبت به روز قبل رشد داشته است) و حاصل را بر 14 تقسیم می‌کنیم و برای محاسبه میانگین ضرر در 14 روز گذشته، روزهای منفی را با هم جمع می‌کنیم و حاصل را دوباره بر عدد 14 تقسیم می‌کنیم.

استفاده از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه مدت تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور و بیشتر شدن دامنه نوسان آن می‌شود. بهترین کارایی اسیلاتور RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین می‌رسد.

سرمایه گذارانی که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارند و می‌خواهند اسیلاتور RSI نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به طور مشخص به آنها نشان دهد، می‌توانند از بازه زمانی کمتری برای اسیلاتور قدرت نسبی استفاده کنند. استفاده کردن از زمان بلند مدت تر، باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان آن می‌شود. بنابراین میزان نوسان‌ها در حالت 9 روزه بیشتر از میزان نوسان‌ها در حالت 14 روزه می‌باشد. حالت‌های 9 و 14 روزه در حال حاضر بین کاربران این اسیلاتور محبوبیت بیشتری دارند ولی تحلیل گران بنابر تجربه شخصی خود می‌توانند از هر مدت زمان دیگری نیز استفاده کنند. برخی افراد از تعداد روزهای کمتر مانند 7 و 5 استفاده می‌کنند و برخی دیگر برای صاف‌تر شدن نمودار خروجی و فیلتر کردن نوسانات زائد از اعداد 21 و 28 استفاده می‌کنند.

تفسیر اندیکاتور RSI

در محاسبات روزانه از میانگین‌های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین‌های 14 هفته‌ای استفاده می‌شود. اسیلاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 نوسان می‌کند و حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می‌باشد و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30، نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش‌های هیجانی می‌باشد.

“واگرایی” نامی است که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالای 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ می‌دهد، لحاظ نموده است. نوسان غلط سقف یا واگرایی منفی، زمانی رخ می‌دهد که در یک روند صعودی، اسیلاتور RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری را نسبت به آن اختیار کند که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت سهم می‌باشد. نوسان غلط کف یا واگرایی مثبت در حالتی رخ می‌دهد که RSI در یک روند نزولی عدد بالاتری را نسبت به کف قبلی خود اختیار کند که این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت می‌باشد.

نکته مهم به هنگام استفاده از اندیکاتور RSI

جان مورفی در تجربه شخصی خود در استفاده از اسیلاتور قدرت نسبی متوجه می‌شود که نکات ارزشمند زیادی در واگرایی‌ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین‌تر می‌رود، وجود دارد. در بازار فارکس کار با اسیلاتور RSI نکته مهمی وجود دارد که حتماً باید مد نظر قرار گیرد. هنگامی که بازار به سمت خرید هیجانی پیش می‌رود، هر اخطار زود هنگامی توسط این اسیلاتور می‌تواند موجب خروج بی موقع از سهم و از دست رفتن بخشی از سود یک روند سودآور شود. در روندهای صعودی قدرتمند بازار، وضعیت خرید هیجانی می‌تواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور RSI مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی‌کند. این نکته در رابطه با زمانی که RSI کمتر از 30 می‌شود و اخطاری مبنی بر فروش هیجانی توسط این اسیلاتور صادر می‌شود نیز صادق است. به این صورت که شخص سرمایه گذار صرفاً با ورود قیمت سهم به وضعیت فروش هیجانی نباید نسبت به خرید سهم اقدام کند چرا که وضعیت فروش هیجانی برای اقدام به خرید کفایت نمی‌کند!

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می‌شود. این اخطار به ما می‌گوید که اسیلاتور قدرت نسبی به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می‌باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف برسد، احتمال وقوع واگرایی وجود دارد که می‌تواند اخطار قابل اعتمادی برای خرید و یا فروش سهم باشد.

سطح 50، خط میانی برای اسیلاتور قدرت نسبی می‌باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای رو به پایین و خط مقاومت برای روندهای رو به بالا عمل می‌کند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان اخطارهای عمومی

معامله گران فارکس اغلب از RSI برابر 30 و 70 به عنوان اخطارهای خرید و فروش استفاده می‌کنند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می‌باشد. در چنین زمان‌هایی معامله گران منتظر وقوع کف می‌باشند و روند قیمت را برای مشاهده اخطار خرید تعقیب می‌کنند. آن‌ها زمانی که اسیلاتور قدرت نسبی عدد زیر 30 را نشان می‌دهد با دقت بیشتری عمل می‌کنند. خیلی از حالت‌های واگرایی و یا کف های دو قلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور RSI حالت فروش هیجانی را نشان می‌دهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه‌ای است که برای خیلی از معامله گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند. در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را می‌توان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

فیلتر الگوی تیک صعودی [معرفی اندیکاتور ADX] +کد فیلتر ها

در زمان ‌هایی اعمال فیلتر الگوی تیک صعودی برای پیش‌ بینی افزایش ارزش سهم در بورس بسیار مهم است. به‌ عبارت ‌دیگر فیلتر تیک صعودی بورس به شما کمک می‌کند که الگوی صعودی موجود در سری زمانی بورس مجازی را پیدا کنید. بدین صورت که با اعمال فیلتر الگوی ساعت صعودی، نمادهایی که روند افزایش دارند، در یک بازه زمانی مشخص به کاربر نشان داده می شود. در این صورت تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال نیز برای سهامداران شفاف‌تر و راحت‌تر می شود.

از همه مهم‌تر معامله گران بازار سرمایه با استفاده از این اطلاعات، درزمینه انجام معاملات (خرید و فروش سهام) موفق تر خواهند بود. با این توصیف می‌توان گفت پس از فیلتر اندیکاتور dmi، استفاده صحیح و به‌موقع از فیلتر الگوی ساعت صعوی، یکی از رموز موفقیت نوسان گیران در بازار بورس و اورق بهادار است. به شما پیشنهاد می‌کنیم که می‌خواهید در زمینه نوسانگری، سود زیادی به دست آورید، حتماً از این فیلتر کاربردی استفاده نمایید.

البته شما باید در نظر داشته باشید که رشد انتهایی که در پایان معاملات نسبت به شروع معاملات در نظر می‌ گیرید باید محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد.کارشناسان الگوی تیک صعودی را نشانه ‌ای از افزایش حمایت‌ها و شکسته شدن مقاومت‌ ها برای افزایش ارزش سهام می ‌دانند.

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی 0 تا 100

موزش بورس و کسب دانش بورس پیش‌نیاز ورود به این بازار است. داشتن دانش در یکی از دو نوع تحلیل فاندامنتال(بنیادی) یا تحلیل تکنیکال بورس برای ورود به حوزه بازارهای بورس لازم و ضروری است.

دوره ورود به بورس

دوره ورود به بورس که به صورت کاملا کاربردی و عملی برگزار می‌گردد به شیوه بسیار ساده، آموزش‌های مقدماتی و پایه‌ا‌ی جهت ورود به بورس و خرید و فروش در بازار سرمایه را بدست خواهید آورد

در مقابل الگوی تیک صعودی، الگوی تیک نزولی وجود دارد که دقیقاً عکس روند تغییر ارزش سهام برای الگوی تیک صعودی است. شما برای تشخیص این نوع روند نزولی می ‌توانید از فیلتری که عکس فیلتر تیک صعودی در بورس است، استفاده کنید. در شکل زیر الگوی تیک نزولی را مشاهده می‌ کنید که به شکل یک علامت تیک برعکس است.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی که با فیلتر تیک صعودی در بورس شناخته می‌شود، یکی از الگوهای سنتی و مهم برای شناخت بازار سرمایه و بهترین ارز برای سرمایه گذاری است. دلیل نام ‌گذاری این الگو به خاطر شبیه بودن ظاهر این الگو به نماد تیک (check mark) است. با استفاده از این الگو می‌توان نمادهای در حال رشد را شناسایی نموده و در مورد خرید یا فروش آن تصمیم گیری کرد. البته به یاد داشته باشید که برای یک سرمایه گذاری مؤثر و موفقیت آمیز می‌بایست از تمامی جهات نماد را مورد بررسی قرار دهید. برای این کار ابتدا باید گروه نماد خود را مشخص نمایید.

به طور مثال از بین گروه تولید کنندگان خودرو، وسایل آشپزخانه، منسوجات، فولاد و …. یکی را انتخاب نموده و عملیات فیلتر کردن را انجام دهید. در این مرحله با استفاده فیلتر اندیکاتور dmi، فیلتر روند صعودی پر قدرت و فیلتر تیک ساعت می‌توانید نمادها را به‌صورت دقیق‌تر بررسی کنید. زیرا با انجام هرکدام از این فیلترها، تعداد مشخصی نماد به شما نشان داده می شود و به طبع انتخاب را برای شما آسان تر و سریع‌تر خواهد کرد.

برای مثال در نظر بگیرید در ابتدای باز شدن تابلوی بازار سرمایه قیمت برای یک سهم روی عدد 100 باز شود، اگر بعد از مدت‌زمانی ارزش سهم افت کند و به پایین‌تر از 100 برسد و پس‌ازآن در انتهای بازار، آخرین معامله بالاتر از قیمت اولین بسته شود، الگوی نموداری که برای سهم نمایان است به علامت ✓ شباهت دارد.

الگوی تیک صعودی بیان می کند که اگر برای مثال سهم 2 درصد مثبت نسبت به قیمت پایانی باز شود و تا منفی 2 درصد کاهش یابد بعد از آن افزایش پیدا کند و به صف خرید برسد، یک الگوی تیک صعودی شکل گرفته است. دلیل اینکه این اتفاق می‌افتد این است که گاهی اوقات این اتفاق به دلیل عرضه و تقاضای عادی در بازار ایجاد می شود که سهم با افت همراه بوده و بعد از اخبار مثبت ممکن است تقاضا برای آن افزایش یابد و قیمت به سقف خرید برسد اما در بیشتر مواقع بازیگر سهم این رفتار را از خود نشان می دهد.

کوچکترین و بزرگترین سهم بازیگر دارند، حقیقی ها و حقوقی های سهام بزرگ در بازار بازیگر سهام دولتی و بزرگ هستند و برای سهام کوچک افراد دیگر هستند. اگر برای سهمی این اتفاقات نمی‌افتد به این دلیل است که بازیگر ندارند.

اساس کارتیک صعودی شناسایی ورود پول است. برای مثال بازیگری سهمی را دارد و قصد دارد به آن سهم اضافه کند، نماد را در درصد مثبت باز می‌کند و برای آن عرضه ایجاد می‌کند که به حدود منفی یا حتی صف فروش ممکن است برساند. از آن میزان عرضه، تعداد سهمی را که می‌خواهد در کف قیمت میخرد و با رنج مثبت زدن و تشکیل صف خرید، علاوه بر اینکه سود می کند سهم را به چشم بازار هم می آورد.

زمانی که تیک صعودی اتفاق می‌افتد اگر صف خرید ادامه‌دار باشد می توان ۸۰ درصد احتمال داد که در فردای روز معاملاتی سهم با صف خرید کار خود را شروع می‌کند، اما مشخص نیست که این صف خرید پایدار باشد یا نه! ولی به احتمال ۸۰ درصد میتوان متوجه شد که با صف خرید فعالیت خود را آغاز می‌کند. اگر صف خرید در اواخر ساعات بازار باز شود و عرضه ایجاد شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که به احتمال ۸۰ درصد سهم معاملات خود را با مثبت شروع می‌کند اما امکان اینکه عرضه برای آن ایجاد شود وجود دارد چون هنوز برای صف خرید تشکیل شده، عرضه وجود داشته است .

الگوی تیک صعودی

شما به‌ عنوان یک معامله‌ گر حرفه ‌ای باید کاملاً مراقب الگوی تیک نزولی باشد چون برخلاف الگوی تیک صعودی در ابتدای معاملات، شما را به افزایش ارزش سهام امیدوار می ‌کند اما پس از مدت کوتاهی سهم دچار کاهش ارزش می ‌شود به‌گونه ‌ای که از ابتدای معاملات نیز ارزش کمتری خواهد داشت. فیلترنویسی الگوی تیک صعودی برای شروع کار به نسبت مناسب ‌تر است. پیشنهاد می شود آموزش فیلترنویسی را مطالعه نمایید.

به عبارت دیگر می‌توان گفت همیشه خرید سهام هایی که در پایین‌ترین حد ارزش قرار دارند، کار درستی نیست. زیرا بعضی از سهم‌ها آن‌قدر دچار رکود و کاهش ارزش شده‌اند که دیگر مجالی برای رشد و سوددهی ندارد. علاوه بر این سرمایه گذاری روی چنین نمادهایی، نیازمند صرف وقت است و می‌بایست مدت زمان زیادی صبر کنید تا سهام خریداری شده در مسیر رشد و افزایش قیمت قرار بگیرد.

بدین جهت خرید این گونه نمادها برای افرادی که از طریق نوسان گیری مشغول به فعالیت در بازار سرمایه هستند، توصیه نمی‌شود. چراکه این قبیل افراد به دنبال سوددهی روزانه و در کمترین زمان ممکن است و این روش خرید به طور کامل با فیلتر تیک ساعت، فیلتر الگوی سروشانه و فیلتر adx در تناقض است.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX همانند الگوی تیک صعودی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بورس و سری‌ های زمانی در بازار سهام است. اندیکاتور ADX توسط ولز وایلدر (Welles Wilder)، که یک تحلیلگر تکنیکال بود، معرفی شد. وایلدر پدید آورنده چندین اندیکاتور تکنیکال است که در حال حاضر به ‌عنوان اندیکاتور اصلی در نرم ‌افزارهای تحلیل تکنیکال مطرح هستند. فیلتر اندیکاتور ADX برمبنای محاسباتی که وایلدر انجام داد، طراحی شده است.

در این راستا فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر adx بستری مناسب برای تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه فراهم نموده‌اند. بدین صورت که با استفاده از این فیلترها و روش صحیح فیلترنویسی در کمترین زمان ممکن می‌توانید سهام هایی را که در طول روز، هفته و ماه رشد چشمگیری داشته‌اند، انتخاب نموده و نسبت به خرید یا فروش آن‌ها اقدام کنید.

با این کار نه‌تنها در مدت زمان کوتاهی به سود قابل قبولی دست می‌یابید، بلکه به یک سهامدار موفق و باتجربه تبدیل خواهید شد. بر اساس تحقیقاتی که در زمینه نحوه عملکرد فیلترنویسی انجام‌گرفته، بیشترین تحلیل‌های تکنیکال در بازار سرمایه بر مبنای فیلتر اندیکاتور dmi و فیلتر روند صعودی پر قدرت انجام می‌گیرد.

درواقع اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار (Average Directional Movement Index) یا ADX، یک شاخص تجزیه‌ و تحلیل فنی است که توسط برخی معامله ‌گران برای تعیین قدرت یک روند استفاده می‌ شود.

یک روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که این مسئله توسط دو شاخص همراه نشان داده می‌شود، شاخص جهت ‌دار منفی (DI-) که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص است و شاخص جهت ‌دار مثبت (DI+) که با رنگ سبز مشخص است. بنابراین ADX معمولاً همراه با دو خط جداگانه دیگر است. نحوه استفاده از فیلتر در بورس را بشناسید .

آیا ADX شاخص خوبی است؟

مزایا و معایب نشانگر ADX شامل موارد زیر است:

هیچ نشانگر واحدی نمی تواند سیگنالی با دقت سود 100% به شما بدهد.

ADX به تنهایی سیگنال خرید و فروش نمی دهد، زیرا برای تعیین وجود یک روند طراحی شده است. با این حال، اطلاعاتی که نشان می دهد نیز می تواند ناامید کننده باشد.

طرفداران

• نشانگر ADX در تمام بازه های زمانی و بازار کار می کند
• تفسیر آن آسان است
• به طور پیش فرض در سیستم عامل های معاملاتی محبوب گنجانده شده است
• دارای یک دوره متغیر برای تنظیم حساسیت

مزیت این اندیکاتور این است که به طور خودکار نوسانات فعلی بازار را در نظر می گیرد زیرا فرمول محاسبه از مقادیر ATR (متوسط ​​محدوده واقعی) استفاده می کند.

معایب

• هنگامی که ADX روند قوی را نشان می دهد، حرکت ممکن است در واقع تمام شود.
• اندیکاتور یک ابزار خودکفا نیست، زیرا سیگنال معاملاتی نمی دهد.
• از اطلاعات ADX در ارتباط با سایر روش های تصمیم گیری برای ایجاد یک استراتژی جامع استفاده کنید.

معمولا معامله گران قدرت روند را با استفاده از ابزار ADX تجزیه و تحلیل می کنند و پس از اطمینان از حرکت بازار، به دنبال نقطه ورود در جهت روند می گردند .

تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

پیش‌تر گفتیم که از کاربردهای مهم اندیکاتور ADX، که با استفاده از فیلتر اندیکاتور ADX شناسایی می ‌شود، تشخیص قدرت روند است. در نظر داشته باشید که زمانی که منحنی ADX حالت صعودی دارد بازار به سمت یک روند قوی پیش می ‌رود که البته این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد. هم‌ چنین صعودی بودن منحنی ADX به معنی نداشتن یک روند واضح از سوی بازار است.

مقدار ADX	قدرت روند
فقدان روند یا روند بسیار ضعیف	0-25
روند قوی	25-50
روند خیلی قوی	50-75
روند بسیار قوی	75-100

نکات طلایی اندیکاتور ADX

• وقتی‌که DI+ بالاتر از -DI است قیمت سهم در حال افزایش است و زمانی که -DI بالاتر از DI+ باشد قیمت در حال کاهش است.
• وقتی ADX بیش از سطح 25 باشد یک روند قوی و زمانی ADX زیر سطح 20 باشد یک روند ضعیف را مشخص می‌کند.
• از تقاطع خطوط DI- و DI+ می‌توان برای کشف سیگنال ‌های معانلاتی استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال ، اگر خط DI+ از بالای خط DI- عبور کند و ADX بالای 20 باشد ، یا در حالت ایدئال بالاتر از 25 باشد ، این یک سیگنال بالقوه برای خرید است.
• اگر DI- از بالای DI+ عبور کند و ADX بالای 20 یا 25 باشد ، این فرصتی برای ورود به یک معامله کوتاه بالقوه است.
• از تقاطع خطوط DI+ و DI- می‌توان برای خروج از معاملات نیز استفاده کرد. به‌عنوان‌مثال، اگر عبور DI- از DI+ طولانی‌مدت است، از معامله خارج شوید.

فیلتر الگوی تیک صعودی

الگوی تیک صعودی در بورس صعودی زمانی تشکیل میشود که اولین قیمت در معاملات کاهش شاخص حرکت جهت دار میانگین یافته و به کمترین مقدار خود برسد، قیمت برگردد و آخرین قیمت از مقدار اولین قیمت بیشتر شود. این الگوی یکی از الگوهای مهم در تکنیکال به حساب می‌آید که می تواند سیگنال بسیار خوبی از سهام را در اختیار ما قرار دهد.

اگر الگوی تیک صعودی در آستانه حمایت تشکیل شود نشانه بسیار خوبی هست و می تواند نوید بخش روزهای خوب برای سهم باشد.

بر اساس قیمت روز قبل با 6 درصد انحراف از دامنه نوسان می تواند معامله شود که در قسمت تابلوی سم قیمت مجاز مشخص میشود. گاهی پیش می آید که در طول روز به قیمت‌های پایین معامله می‌شود و بعد از آن بر اساس گزارش خبری یا اطلاعاتی یا موضوع مثبتی که برای سهم پیش می‌آید استقبال از آن در بازار به یک دفعه زیاد میشود.

وقتی که سهم آزادانه معامله شود و بیشتر از حجم مبنا معامله شود و قیمت آخرین معامله حداقل ۲ درصد از قیمت پایانی بیشتر باشد به اصطلاح گفته می‌شود که الگوی ساعت اتفاق افتاده است. مثلاً اگر قیمت آخرین معامله حدود 3.5 درصد از قیمت پایانی بالاتر باشد یعنی افراد حاضرند ۳.۵ درصد مثبت قیمت تابلوی فردا را بخرند. درواقع مبنای قیمت گذاری امروز هر چه هست افراد حاضرند ۳.۵ درصد بیشتر از آن را بخرند .

فیلتر الگوی ساعت تکنیک مناسبی برای خرید سهم است به شرطی که موارد زیر را حتما چک کنید: