اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

اندیکاتور پیش بینی روند سهام بورس و انتخاب بهترین زمان ورود و خروج سهم

اندیکاتور پیش بینی روند یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی می باشد. این اندیکاتور روند حرکتی سهم را دنبال می کند و آینده روند یک سهم را پیش بینی می کند. به دلیل پیش بینی روند سهم در آینده این اندیکاتور مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است.

شایان ذکر است از مدتها قبل کاربران زیادی درخواست تهیه یک اندیکاتور را داشتند که روند یک سهم را پیش بینی کند. از این رو تهیه یک اندیکاتور پیش بینی مسیر حرکتی سهام بورس در دستور کار همکاران بورسی ما قرار گرفت و اکنون این اندیکاتور در وبسایت ایتوک سنتر قرار داده شده است.

اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

این اندیکاتور روند سهم را دنبال می کند و با توجه به داده ها و اطلاعات بدست آمده آینده یک سهم را با خط چین مشخص می کند. پیش بینی روند یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد می باشد و با استفاده از استراتژی موجود در این اندیکاتور سهم های بسیار خوبی را می توان شناسایی نمود.

این اندیکاتور طرفداران زیادی در بین تحلیل گران تکنیکال حرفه ای دارد. پیشنهاد می کنیم شما نیز از این اندیکاتور حرفه ای و پرکاربرد که در تصویر زیر نشان داده شده است استفاده کنید:

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر برای کاربران داخل ایران و در پلتفرم متاتریدر ۵ برای دیگر کاربران قابل اجرا می باشد.

نحوه بارگذاری اندیکاتور پیش بینی مسیر سهم در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر ۵ :

۱- فایل دانلود شده را از حالت زیپ خارج کنید.

۲- نرم افزار متاتریدر۵ را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

۳- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

۴- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

۵- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

۶- از متاتریدر۵ خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

۷- به محیط نرم افزار متاتریدر۵ برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید:

دانلود رایگان اندیکاتور پیش بینی روند

اندیکاتور پیش بینی روند رایگان یکی از اندیکاتورهای بسیار کاربردی می باشد. این اندیکاتور روند سهم را دنبال می کند و آینده روند یک سهم را نیز پیش بینی می کند. به دلیل پیش بینی روند سهم در آینده این اندیکاتور پیش بینی روند رایگان مورد استقبال کاربران زیادی قرار گرفته است.

شایان ذکر است از مدتها قبل کاربران زیادی درخواست تهیه یک اندیکاتور را داشتند که روند یک سهم را پیش بینی کند. از این رو تهیه یک اندیکاتور پیش بینی روند در دستور کار همکاران ما قرار گرفت و اکنون این اندیکاتور پیش بینی روند در وبسایت ثروت آفرین قرار داده شده است.

اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟

اندیکاتور پیش بینی روند رایگانی که تهیه شده است روند سهم را دنبال می کند و با توجه به داده ها و اطلاعات بدست آمده آینده یک سهم را با خط چین مشخص می کند. این اندیکاتور پیش بینی روند یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد می باشد و با استفاده از استراتژی موجود در این اندیکاتور سهم های بسیار خوبی را می توان شناسایی نمود.

اندیکاتور پیش بینی روند رایگانی که در این صفحه قرار داده شده است طرفداران زیادی در بین تحلیل گران تکنیکال حرفه ای دارد. پیشنهاد می کنیم شما نیز از این اندیکاتور حرفه ای و پرکاربرد که در تصویر زیر نشان داده شده است استفاده کنید.

این اندیکاتور در پلتفرم مفیدتریدر برای کاربران داخل ایران و در پلتفرم متاتریدر 5 برای دیگر کاربران قابل اجرا می باشد.

این اندیکاتور پیش بینی روند را هم اکنون می توانید دانلود کنید

نحوه بارگذاری اندیکاتور خرید و فروش در نرم افزار مفیدتریدر یا متاتریدر 5

1- فایل را از حالت زیپ خارج کنید.

2- نرم افزار متاتریدر5 را اجرا کنید و از منوی File وارد بخش Open Data Folder شوید.

3- پنجره ای باز می شود سپس وارد فایل MQL5 شوید.

4- مجددا پنجره جدیدی باز می شود وارد فایل Indicators شوید.

5- اندیکاتور را در فولدر Indicators کپی کنید.

6- از متاتریدر5 خارج شوید و مجددا نرم افزار را راه اندازی کنید.

7- به محیط نرم افزار متاتریدر5 برگردید در قسمت سمت چپ پایین و در بخش پنجره راهبری (Navigator) اندیکاتور مورد نظر را جستجو نمایید و با دو بار کلیک کردن روی اندیکاتور می توانید آن ها را نماد مورد نظر فعال نمایید.

اندیکاتور Trixچیست؟ قدرت پیش بینی روند بازار با این اندیکاتور چقدر است؟

اندیکاتور تریکس TRIX شاخصی مبتنی بر میانگین متحرک است که نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) را نشان می‌دهد و برای فیلتر کردن حرکات کوچک قیمت و شناسایی بازارهای اشباع خرید و فروش طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که صرفا روندهای مهم بازار را دنبال می‌کند. اگر مشتاقید با این اندیکاتور تکنیکال بیشتر آشنا شوید و قدرت آن را در پیش‌بینی روند بازار بشناسید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

نشانگر TRIX مخفف «Triple Exponential Average» به معنای میانگین نمایی سه گانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ توسط جک هاتسون، سردبیر مجله تجزیه و تحلیل فنی سهام و اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ کالا به عنوان نوعی نوسانگر مومنتومی معرفی شد که در اطراف خط مرکزی خود نوسان کرده و روند فعلی را با مومنتوم (شتاب حرکت) ترکیب می‌کند. ایده اصلی پشت تریکس فیلتر کردن نویزهای قیمتی و حرکات بی‌اهمیت است تا تحلیلگر فنی بهتر بتوانند روند بازار و تسلط آن را ببیند.

کلمه «سه گانه» در نام این اندیکاتور از این واقعیت ناشی می‌شود که میانگین متحرک سه بار به صورت تصاعدی تعدیل شده است. اگر این اندیکاتور به‌عنوان نوسان‌گر مومنتوم اجرا شود، مقادیر مثبت سیگنال اشباع خرید و مقادیر منفی سیگنال اشباع فروش را در بازار می‌دهد.

این اندیکاتور سه جزء اصلی دارد:

برای تحلیلگر، هر حرکت اندیکاتور تریکس TRIX روی خط صفر به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر می‌شود. اگر خط تریکس محور صفر را بشکند، می‌بایست حرکتی در جهت مخالف صورت بگیرد. همچنین دور شدن دو خط TRX و قیمت از یکدیگر می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف قابل توجه در بازار باشد.

نحوه محاسبه و رسم اندیکاتور تریکس TRIX

TRIX نرخ تغییر ۱ دوره‌ای برای میانگین متحرک نمایی هموار سه اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ گانه (EMA) و معادل EMA یِ EMA یِ یک EMA است! خلاصه‌ای از مراحل مربوط به محاسبه تریکس ۱۵ دوره‌ای از این قرار است:

• EMA یگانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از قیمت بسته‌شدن
• EMA دوگانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از EMA یگانه تعدیل‌شده
• EMA سه‌گانه تعدیل شده: EMA 15 دوره‌ای از EMA دوگانه تعدیل‌شده
• تریکس: نرخ تغییر درصدی EMA سه‌گانه تعدیل شده

اگرچه میانگین‌های متحرک نمایی وزن بیشتری بر داده‌های اخیر می‌گذارند، اما همچنان حاوی داده‌های گذشته هستند که باعث لگ یا تاخیر می‌شود. این تاخیر با هر مرحله تعدیل افزایش می‌یابد.

مزایای اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

تریکس نسبت به سایر اندیکاتورهای روند نما دو مزیت عمده ارائه می‌کند.

• اول اینکه یک اندیکاتور پیش‌رو (leading indicator) است، نه پس‌رو (lagging indicator).
• دوم اینکه برای حذف اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ نویز بازار عالی است.

نویز بازار با استفاده از فرمول میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) اصلاح شده و چرخه‌های کوتاه‌مدتی که حکایت از تغییر جهت بازار دارند، از میان برداشته می‌شوند.

اندیکاتور تریکس TRIX زمانی که به‌عنوان یک اندیکاتور پیش‌رو استفاده می‌شود، پربازده‌ترین گزینه ممکن است که می‌توان در کنار سایر اندیکاتورهای زمانبندی بازار به‌کار گرفت.

معایب اندیکاتور تریکس TRIX چیست؟

دو مورد از مهم‌ترین معایب اندیکاتور تریکس عبارت‌اند از:

کراس‌اوورهای کاذب اندیکاتور تریکس TRIX

بزرگترین مشکلی که هر اندیکاتوری با آن روبه‌روست، معامله‌گری در بازار رنج (Range Bound Trading) است. زمانی که حرکت قیمت به گونه‌ای است که سه خط EMA در هم تنیده می‌شوند، به عبارتی زمانی که تریکس خط صفر را به سمت بالا یا پایین می‌شکند و مجددا بازمی‌گردد، کراس اوور برای اندیکاتور اتفاق می‌افتد. در نتیجه یک محدوده فشرده رنج در اندیکاتور تشکیل می‌شود که بدون هیچگونه حرکت قابل توجهی در قیمت دارایی، زیر خط صفر و بالای آن متقاطع می‌شود.

این یکی از بزرگترین ایرادات اندیکاتور تریکس TRIX محسوب می‌شود که اگر بازار در یک حرکت روند تکانه‌ای نباشد، سیگنال‌های نادرستی تولید می‌کند و منجر به ضرر معامله‌گر می‌شود. بنابراین بهترین حالت ممکن این است که از یک نشانگر دیگر در کنار این اندیکاتور استفاده شود تا احتمال خطا به حداقل برسد.

تاخیر جزئی در واکنش به قیمت

از آنجایی که TRIX تعدیل‌شده است، واکنش او به قیمت با کمی تاخیر همراه خواهد بود. گاهی اوقات این تاخیر مفید است، چون لزوما هر پول بک جزئی در بازار به معنی معکوس شدن روند و خروج معامله‌گر از بازار نیست. اما گاهی مشکلاتی ایجاد می‌کند؛ چرا که تریکس همیشه هر اتفاقی که در قیمت دارایی رخ می‌دهد را منعکس نمی‌کند. این یعنی احتمال دارد قیمت روند بالاتری داشته باشد در حالی که تریکس روند پایین‌تری را نشان دهد.

معامله‌گری با سیگنال‌های اندیکاتور تریکس TRIX

در ادامه با چند حالت معامله‌گری با سیگنال‌های اندیکاتور تریکس TRIX آشنا می‌شویم.

عبور از خط سیگنال اندیکاتور تریکس TRIX

در این حالت معامله‌گر برای شناسایی نقاط ورود، یک خط سیگنال روی اندیکاتور تریکس ترسیم می‌کند. این خط سیگنال میانگین متحرک اندیکاتور TRIX است و به همین خاطر از TRIX عقب می‌ماند.

• سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت بالا بشکند.
• زمانی که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت پایین می‌شکند، روند نزولی رخ می‌دهد.

در بازارهای رنج و ترند هنگامی که TRIX زیر خط سیگنال حرکت می‌کند، سیگنال خرید اتفاق می‌افتد و زمانی که بالای خط حرکت می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.

• در بازارهای رنج، عبور از خط سیگنال تایید می‌کند مناطق مقاومت و حمایت پایدار بوده‌اند.
• در بازارهای ترند، عبور از خط سیگنال نشانگر پایان دوره اصلاح قیمت و ادامه دوره اصلی است.

برای آشنایی بیشتر با الگو پوشا این مقاله را مطالعه نمایید.

تشخیص روند صعودی و نزولی با واگرایی اندیکاتور TRIX

یکی دیگر از دلایل استفاده از اندیکاتور TRIX شناسایی نقاط عطف حیاتی در بازار است. واگرایی‌ها روی نمودار از نقاط عطف حیاتی قیمت در بازار خبر می‌دهند. زمانی که قیمت بر خلاف جهت اندیکاتور تریکس حرکت می‌کند، واگرایی اتفاق می‌افتد. در واقع می‌توان گفت واگرایی‌های صعودی و نزولی زمانی رخ می‌دهند که قیمت دارایی و اندیکاتور یکدیگر را تایید نکنند.

• اگر قیمت سقف‌های بالاتر و تریکس سقف‌های پایین‌تر ثبت کند، می‌توان تضعیف روند صعودی و بازگشت روند نزولی را نتیجه گرفت.
• اگر قیمت کف‌های پایین‌تر و تریکس کف‌های بالاتر ثبت کند، می‌توان تضعیف روند نزولی و بازگشت روند صعودی را نتیجه گرفت.

عبور از خط صفر اندیکاتور تریکس TRIX

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور تریکس TRIX این است که می‌تواند تکانه بازار را اندازه‌گیری کند. اندیکاتور تریکس حول یک خط صفر می‌چرخد و مقدار صفر در واقع معادل خط صفر اندیکاتور است.

• هنگامی که تریکس خط صفر را به سمت بالا می‌شکند، اتفاق مثبتی در بازار رخ می‌دهد که نشانگر روند صعودی است. به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصتی برای ثبت سفارش خرید در بازار باشند.
• وقتی تریکس خط صفر را به سمت پایین می‌شکند، نشان می‌دهد که روند حرکت بازار نزولی شده و معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصتی برای ثبت سفارش‌های فروش در بازار باشند.

باز کردن پوزیشن‌های لانگ و شورت با اندیکاتور تریکس

برای افزایش کارایی معاملاتی، استراتژی معاملاتی اندیکاتور تریکس را با دو میانگین متحرک با دوره‌های ۱۰ و ۲۰ تکمیل می‌کنیم تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری شود. معاملات در سیستم TRIX + MA به شرح زیر انجام می‌شود:

• اگر خط MA سریع خط MA آهسته را اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ از پایین به بالا بشکند و خط اصلی اندیکاتور تریکس خط سیگنال را در همان جهت بشکند، موقعیت مناسب برای معامله خرید (Long) ایجاد می‌شود.
• اگر خط MA سریع خط MA آهسته را از بالا به پایین بشکند و خط اصلی اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ اندیکاتور تریکس خط سیگنال را در همان بشکند، موقعیت مناسب برای معامله فروش (Short) ایجاد می‌شود.

بهترین ترکیب‌های اندیکاتور تریکس TRIX کدام‌اند؟

اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI بهترین ابزارهای معاملاتی برای تایید یا رد سیگنال‌های تریکس محسوب می‌شوند. در ادامه با نحوه استفاده از آن‌ها آشنا می‌شویم.

استفاده از اندیکاتور تریکس TRIX با MACD

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) یک اندیکاتور حرکتی و پیرو روند است. اگر به‌دنبال پیش‌بینی قدرت روند با اندیکاتور تریکس هستید، می‌توانید از ترکیب MACD و TRIX برای دریافت سیگنال‌های قطعی شروع روندهای جدید و برای فرار به‌موقع قبل از بازگشت روند استفاده کنید.

سیگنال‌های ورود زمانی اتفاق می‌افتند که TRIX از خط صفر عبور کند و تقاطع با MACD اتفاق بیافتد.

استفاده از اندیکاتور تریکس TRIX با RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) بهترین گزینه اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ ممکن برای اندازه‌گیری جهتحرکت و قدرت یک روند است و زمانی که در کنار اندیکاتور تریکس بکار برده می‌شود، سیگنال‌های قابل اعتمادی برای خرید و فروش ارائه می‌کند. این سیگنال‌ها بیشتر زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت دارایی در حال رنج زدن باشد.

• یک سیگنال خرید قدرتمند زمانی رخ می‌دهد که RSI و TRIX در منطقه اشباع فروش باشند.
• یک سیگنال فروش قدرتمند زمانی رخ می‌دهد که RSI و TRIX در منطقه اشباع خرید باشند.

تفاوت اندیکاتور تریکس و نوسانگر قیمت (Price Oscillator)

نوسانگر اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ قیمت از ۱۲ و ۲۶ خط EMA تشکیل می‌شود. این یعنی درست مثل تریکس، به EMA متکی است. در واقع سیگنال‌های این دو بسیار شبیه به یکدیگر هستند. با این حال نوسانگر قیمت کمی نسبت به TRIX پیشرو تر است. بنابراین، اگر می‌خواهید سریع‌تر از احوالات بازار باخبر شوید، PO این امکان را برای شما فراهم می‌کند.

چگونه از نشانگر TRIX استفاده کنیم؟

همان‌طور که بارها در متن این مقاله اشاره کردیم، معامله‌گران از این اندیکاتور به‌عنوان نوسان‌گر یا برای شناسایی مومنتوم استفاده می‌کنند.

اندیکاتور تریکس برای تشخیص بازار اشباع خرید یا فروش

زمانی که از این اندیکاتور تکنیکال به‌عنوان یک نوسان‌گر استفاده می‌شود، بازارهای اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی سریع شناسایی می‌کند.

اندیکاتور TRIX برای تشخیص مومنتوم (شتاب حرکت)

از طرف دیگر اندیکاتور تریکس یک شاخص تشخیص حرکت است که افزایش یا کاهش شتاب حرکت در بازار را نشان می‌دهد. عبور از خط صفر بسته به جهت حرکت می‌تواند سیگنال خرید یا فروش باشد. همان‌طور که اشاره کردیم، اگر این نشانگر خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، یک سیگنال خرید و اگر آن را از بالا به پایین قطع کند، به عنوان سیگنال فروش تعبیر می‌شود.

مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، اگر خطوط روند در اندیکاتور و نمودار قیمت در جهت‌های مختلف یا در یک جهت حرکت کنند، باید به واگرایی‌ها اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ و همگرایی‌ها توجه کرد. این به ما هشدار می‌دهد که روندی در حال تضعیف است و امکان تغییر آن وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور تریکس TRIX یکی از ابزارهای معاملاتی خارق‌العاده برای فیلترکردن نویز قیمتی در معاملات محسوب می‌شود. از آنجا که مهم‌ترین دلیل ضرر معامله‌گران، نوسانات ناخواسته بازار است، تریکس در جایگاه یک اندیکاتور همه‌کاره وارد عمل شده و هرگونه افزایش و کاهش حرکت در نمودار قیمت را تایید می‌کند.

معامله‌گران روزانه از این اندیکاتور به وفور در موقعیت‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند و مهم‌ترین دلیل آن‌ها تعیین جهت حرکت بازار با مشاهده شکست خط صفر و تشخیص بازگشت‌های احتمالی با واگرایی‌های ایجاد شده است.

شما چقدر درباره این اندیکاتور می‌دانید؟ چه اطلاعات بیشتری دارید که در این مقاله به آن‌ها اشاره نکرده‌ایم؟ مشتاق شنیدن نظرات و تجربیات شما عزیزان مرتبط با این اندیکاتور تکنیکال هستیم.

دانلود اندیکاتور پیش بینی روند سهم بورس و فارکس برای متاتریدر و مفید تریدر

امکان دانلود رایگان اندیکاتور پیش بینی روند برای متاتریدر و مفید تریدر را هم اکنون فراهم کرده ایم، از اندیکاتور پیش بینی روند می توانید در بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارز های دیجیتال استفاده کنید. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور پیش بینی روند سهم

برای کسب سود در بازار های مالی مثل فارکس و بورس و کریپتوکارنسی لازم است بتوانید روند حرکتی سهم و ارز ها را پیشبینی کنید.

اگر پیش بینی شما درست باشد سود کسب خواهید کرد در غیر این صورت ضرر می کنید.

اندیکاتور یا Indicator با استفاده از محاسبات ریاضی در تشخیص روند بازار به ما کمک می کنند.

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

اندیکاتور پیش بینی روند سهم و ارز بورس و فارکس یکی از بهترین اندیکاتور هایی است که می توانید از آن برای تشخیص وضعیت حرکتی بازار مالی کمک بگیرید.

فراموش نکنید استفاده از اندیکاتور ها صرفا برای تایید است و نباید ملاک اصلی معامله باشد.

دانلود اندیکاتور پیش بینی روند

در ادامه این مقاله امکان دانلود اندیکاتور تشخیص روند سهم بورس و فارکس برای متاتریدر و مفید تریدر را به صورت رایگان فراهم کرده ایم، همراه داتیس نتورک باشید.

برای دانلود اندیکاتور تنها کافی است روی لینک زیر کلیک کنید تا به کانال تلگرام داتیس نتورک و پست مربوط به فایل مراجعه کنید و پس از عضویت رایگان در کانال می توانید فایل را دریافت کنید.

5 اندیکاتور کاربردی برای تشخیص روند

مسلماً تجزیه‌ و تحلیل روند ، مهم‌ترین حوزه تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است و برای تعیین روند کلی قیمت، امری کلیدی است. روندها می‌توانند افق‌های زمانی متفاوتی داشته باشند، به همین خاطر در این مقاله به معرفی پرکاربردترین اندیکاتور های تشخیص روند خواهیم پرداخت.

به‌ طور مثال می‌توان گفت، یک‌ روند صعودی کلی در بازه زمانی هفتگی می‌تواند شامل روند اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ نزولی روزانه باشد، درحالی‌که در تایم فریم ساعتی در حال افزایش است. تجزیه‌ و تحلیل در چارچوب چندگانه به معامله گران کمک می‌کند تا روند را بهتر درک کنند.

تجزیه‌ و تحلیل روند را می‌توان با استفاده از خطوط روند و با در نظر گرفتن سطوح قیمتی که حمایت و مقاومت سهم را نشان می‌دهند، انجام داد.

معامله گران با تشخیص روند معاملات سعی می‌کند از طریق تجزیه‌ و تحلیل حرکت یک سهم در یک‌ جهت خاص، سود خود را به دست آورند.

همچنین علاوه بر تجزیه‌ و تحلیل، معامله گران باید به مدیریت ریسک و روان‌شناسی معاملات مسلط باشند. اما برخی از استراتژی‌ها امتحان خود را پشت سر گذاشته‌اند و اندیکاتورهایی را به‌عنوان ابزار تحلیل روند در اختیار معامله گرانی که به تحلیل روند شاخص‌ها علاقه‌مند هستند، قرار داده‌اند.

1. میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یک ابزار تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال است که در یک بازه زمانی با استفاده از خط میانگین، می‌توان قیمت را مشخص کرد.

این اندیکاتور بر اساس بازه زمانی مشخص، از میانگین قیمت‌ها به‌ عنوان داده استفاده می‌کند و آن را به صورت یک خط، روی نمودار نشان می‌دهد.

میانگین متحرک در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می‌شود 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر بازه زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند.

برای سرمایه‌گذاران و دنبال‌کنندگان روند بلندمدت، میانگین متحرک ساده 200 روزه، 100 روزه و 50 روزه گزینه‌های مناسبی هستند.

فرمول ساخت مووینگ اوریج در ساده‌ترین حالت به شکل زیر است:

SUM(CLOSE, N)/N

جمع = SUM

تعداد دوره =N

قیمت پایانی = CLOSE

به‌طورکلی، مووینگ اوریجی که از آن در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم نسبت مستقیم دارد. برای مثال زمانی که مووینگ اوریج در بازه زمانی 100 روی تایم فریم روزانه تنظیم شود، به معنای داشتن یک میانگین قیمت 100 روزه روی چارت می‌باشد. تصویر زیر نشان‌دهنده مووینگ اوریج ساده 100 روزه روی نماد خساپا است.

بر اساس فرمول داخلی انواع MA‌ها شامل:

1. میانگین متحرک ساده Simple Moving Average) SMA)
   
2. میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average) EMA)
   
3. میانگین متحرک صاف شده Smoothed Moving Average) SMMA)
   
4. میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average) LWMA or WMA)
   

روش‌های مختلفی برای استفاده از میانگین متحرک وجود دارد.

روش اول: بررسی زاویه میانگین متحرک است.

اگر قیمت برای مدت‌زمان طولانی، عمدتاً به صورت افقی حرکت کند به این معنا است که قیمت آن روندی ندارد و به‌اصطلاح حالت رنج گفته می‌شود.

محدوده متغیر معاملاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برای مدتی اوراق بهادار بین آستانه قیمت‌های بالا و پایین معامله می‌شود.

روش دوم: می‌توان با رسم کراس اور سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

زمانی که تقاطع میانگین 50 روزه با نمودار 200 روزه روبه‌بالا باشد، سیگنال خرید و اگر تقاطع میانگین 50 روزه و 200 روزه رو به پایین باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

بازه‌های زمانی باتوجه‌به استراتژی سیستم معاملاتی قابل اصلاح است.

2. همگرایی و واگرایی MACD

مکدی (Moving Average Convergence Divergence) نوعی اندیکاتور برای نوسان‌گیری است که باگذشت زمان، پیرامون خط مرکزی و محور صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور علاوه بر آنکه اندیکاتور روند نما است، به‌عنوان اندیکاتور نوسانگر مومنتوم نیز استفاده می‌شود. در این

با توجه به اینکه خط مکدی بالای خط صفر قرار می‌گیرد یا در پایین آن، روند مشخص می‌شود.

• خط مکدی بالای صفر قرار گیرد، احتمالاً روند صعودی خواهد بود.
  
• خط مکدی پایین صفر قرار گیرد، احتمالاً روند نزولی خواهد بود.
  

MACD داری دو خط سریع و کند است. زمانی که خط سریع خط کند را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر و اگر خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

3. اندیکاتور آر اس آی RSI

سومین اندیکاتوری که برای تشخیص روند مورد استفاده قرار می‌گیرد اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) می‌باشد.

RSI به‌عنوان یک نوسان‌ساز نمایش داده می‌شود و می‌تواند از 0 تا 100 حرکت کند؛ بنابراین حرکت بین صفر تا 100 اطلاعات متفاوتی نسبت به MACD ارائه می‌دهد. در این اندیکاتور دو سطح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند

• تفسیر و استفاده از RSI این است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می‌دهد که اوراق بهادار بیش از حد خریداری می‌شود (اشباع خرید) یا بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود و ممکن است برای تغییر روند اصلاح قیمت آغاز شود.
  
• حرکت RSI به سمت 30 یا کمتر نشان‌دهنده وضعیت بیش از حد فروش (اشباع فروش) است.

در یک‌روند صعودی قوی، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در 30 یا کمتر باقی بماند.

در یک‌روند صعودی سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که RSI به پایین 50 می‌رسد و سپس به بالای آن سطح برمی گردد.

اما به‌طورکلی سطوح اشباع خریدوفروش را نمی‌توان به‌عنوان سیگنال در نظر گرفت.

4. اندیکاتور OBV

حجم به‌ خودی‌ خود یک شاخص با ارزش است و حجم موجود (OBV) اطلاعات قابل‌ توجهی از حجم را گرفته و آن را به یک اندیکاتور و با یک خط سیگنال تبدیل می‌کند.

این شاخص فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "مثبت" و کم کردن حجم در روزهای "منفی" اندازه‌گیری می‌کند.

در حالت ایده‌آل، حجم باید روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت نیز باید با کاهش OBV همراه باشد.

تصویر زیر نمونه‌ای از یک سهم را نشان می‌دهد که همراه با OBV روند صعودی دارد. ازآنجاکه OBV نسبت به خط روند خود پایین نیامد، این نشانه خوبی است که قیمت حتی پس از پولبک نیز به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش می‌کند.
  
• اگر قیمت در حال افزایش است و OBV به صورت تخت یا در حال افت است، ممکن است قیمت حالت رنج باشد.
  
• اگر قیمت در حال سقوط است و OBV در حال صاف شدن یا افزایش است، قیمت ممکن است کاهش یابد.
  
• اگر OBV در حال افزایش است اما قیمت آن افزایش نمی‌یابد، به‌احتمال زیاد قیمت در آینده از OBV پیروی می‌کند و شروع به افزایش خواهد کرد.
  

5. باند بولینگر Bollinger Band

باند بولینگر توسط مجموعه‌ای از خطوط روند طراحی شده است که دو انحراف استاندارد (مثبت و منفی) را از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت اوراق بهادار ترسیم می‌کند، اما می‌تواند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شود.

این اندیکاتور نوسان‌هایی که در سهم به وجود می‌آید را به‌خوبی نشان می‌دهد. برای تنظیمات پیش‌فرض باند بولینگر اکثراً از میانگین متحرک با دوره‌ی اندیکاتور پیش بینی روند چیست؟ زمانی ۲۰ در نمودارهای معاملاتی استفاده می‌شود.

باند بولینگر روند مرز حرکت بین سقف و کف قیمت را بر اساس تایم فریم معاملاتی مشخص می‌کند. معامله‌گر به کمک این اندیکاتور می‌تواند از بیشترین و کمترین قیمت سهم آگاه شود.

همچنین برای سنجش نوسان‌های صعودی و نزولی، باند بالا و پایین می‌تواند به معامله گران بسیار کمک کند.

• هرچه روند قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک‌تر شود، بازار بیشتر به حالت اشباع خرید نزدیک می‌شود و هرچه حرکت قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر می‌شود، بازار در معرض فشار فروش قرار می‌گیرد.
  

برای استفاده از باندهای بولینگر 22 قانون برای سیستم معامله‌گری توسط جان بولینگر ارائه شده است.

اندیکاتور تشخیص روند رنج

جمع‌بندی

در این مقاله سعی شد به معرفی پرکاربردترین اندیکاتورهای تشخیص روند پرداخته شود که در تمام تایم فریم‌های معاملاتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً هر معامله‌گر باتوجه‌به ترجیحات خود متغیرهای موردنیاز را تنظیم می‌کند.

این اندیکاتورها به کمک سایر اندیکاتورها برای تشخیص روند و تعیین نقاط ورود و خروج به معامله گران کمک می‌کنند.

معروف‌ترین اندیکاتورهای تشخیص روند که به آن ها اشاره شد: اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور OBV و باند بولینگر (Bollinger Band) می‌باشند.

• اندیکاتور میانگین متحرک که آن را به‌اختصار (MA) می‌نامند، رفتار روند قیمتی را درگذشته و حال مورد بررسی قرار می‌دهد و نوسانات بازار را به صورت خطی ملایم و صاف روی نمودار نمایش می‌دهد.
  
• واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) نوعی شاخص نوسانی است که می‌تواند به معامله گران کمک کند تا در کوتاه‌مدت به‌سرعت عمل کنند. میزان جهت، قدرت و شتاب به کمک 3 میانگین متحرک 9،12 و 26 روزه تعیین می‌شود.
  
• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت است که میزان تغییرات قیمت اخیر را برای ارزیابی شرایط خرید اندازه‌گیری می‌کند.
  
• شاخص حجم موجود (OBV) فشار تجمعی خریدوفروش را با افزودن حجم در روزهای "بالا" و کسر حجم در روزهای "پایین" اندازه‌گیری می‌کند.
  

در رابطه با توضیح بیشتر در مورد هریک از اندیکاتورهای تشخیص روند، توصیه می‌شود مقالات آموزشی مربوط به آن ها را مطالعه کنید.

یادگیری معامله با شاخص‌ها می‌تواند یک فرایند پیچیده باشد. اگر شاخص خاصی برای شما جذاب است، در مورد آن بیشتر تحقیق کنید.

مهم‌تر از همه، این ایده خوبی است که قبل از استفاده از اندیکاتورها تحقیق کرده و برای انجام معاملات آن را آزمایش کنید.