ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. محاسبه ی SMAساده است: SMA از طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. به عنوان مثال حاصل یک SMA 20 روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 20 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 20 به دست می آید. در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

1+ بازه ی زمانی مشخص شده ÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 20 روزه 0.0952= 1+20 ÷2 خواهد بود. در مرحله ی آخر برای محاسبه ی EMA فعلی، از فرمول زیر استفاده می شود:

EMA روز قبل + ضریب افزاینده × [ ( EMAروز قبل – قیمت نهایی ) ]

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.

به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.

اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.

از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

• هدف از آموزش اندیکاتور EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی آن است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم. به همین منظور لازم است بدانید در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند. از این میانگین‌ها در ساخت اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و اسیلاتور PPO استفاده می‌شود.
• در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
• میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
• معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
• معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

اثر کاهش تاخیر در اندیکاتورهای میانگین متحرک

زمانی که بازگشت‌های قیمتی رخ می‌دهند، می‌توان به وضوح اثر ناشی از کاهش تاخیر را در این اندیکاتورها مشاهده کرد. کاهش تاخیر به ورود و خروج سریع و به‌موقع می‌انجامد که سودهای بیشتر و ضررهای کمتر را به دنبال دارد اما همین کاهش تاخیر اثرات جانبی منفی هم دارد.

تفاوت بین EMA و SMA

تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند. به طور خاص EMAتوجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که SMAبه تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد. هر دو میانگین مشابه هم هستند زیرا هر دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معمولا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند.

از آنجا که EMAها توجه بیشتری به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با SMAها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییرات قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش EMAها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد که چرا EMAمیانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه یا DEMA

این اندیکاتورها در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مالووی به بازارهای مالی معرفی شدند. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. هدف از این کار حذف تاخیرهای موجود است چرا که این مسئله موجب عدم دریافت سیگنال‌های به‌موقع می‌شود. همانند سایر اعضای خانواده میانگین متحرک، DEMA نیز در تایید روندهای صعودی کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد.

در مواقع قرارگیری قیمت در محدوده‌ای بالاتر از این میانگین‌ها، می‌توانیم که روند صعودی را تشخیص دهیم. اما قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین نشان از روند نزولی دارد. Cross میان اندیکاتور EMA و نمودار قیمت نیز سیگنال تغییر قیمت را صادر می‌کند. از این ابزار می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز بهره برد که پیش‌تر در قسمت کاربردهای اندیکاتور EMA آن را آموزش دادیم.

فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل

در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.

پول هوشمند چیست ؟؟

عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.

پول هوشمند به زبان ساده

مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.

تابلو معاملات و پول هوشمند

در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.
پیشنهاد میکنم ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی حتما صفحه دوره ارز دیجیتال رو مطالعه کنی، چون قطعا شگفت زده میشی یه هدیه هم اونجا منتظرته.

راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها

در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:

معامله کم ریسک، سرمایه خود را از ضرر در امان نگه دارید

معامله کم ریسک دغدغه همه سرمایه‌گذاران است. بسیاری از ما زمانی ‌که اسم معامله در بازار ارزهای دیجیتال را می‌شنویم اولین کلمه‌ای که به ذهنمان می‌آید، ریسک و خطر از‌دست‌دادن سرمایه است. مقدار زیادی از این ترس‌ها بخاطر ناآشنایی با قوانین و قواعد معامله در این بازارهاست. چراکه بازار ارزهای دیجیتال، مثل قمار نیست که بر پایه شانس و اقبال افراد کار کند بلکه مبتنی بر اصول و نظم مشخصی است.

ریسک بزرگی که در این بازار وجود دارد ناشناخته‌بودن آینده است. چون هر لحظه ممکن است خبری منتشر شود و بازار را ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی دچار نوسان کند. اما این نوسانات گاهی مثبت و گاهی منفی هستند. بنابراین ریسک در بازار، دو بعد مثبت و منفی دارد.

ریسک در معامله به چه معناست؟

همانطور که گفتیم ریسک، ناشی از ابهام است و به‌معنی وجود خطر نیست. بلکه عدم‌اطمینان را در یک مسئله خاص نشان می‌دهد. ریسک می‌تواند دو بعد داشته باشد، بعد منفی و بعد مثبت.

گاهی ریسک می‌کنیم تا با شرایط مثبت مواجه شویم. چنین ریسک‌هایی در همه ابعاد زندگی جاریست. به‌عنوان مثال کسانی که وارد یک مسابقه ورزشی می‌شوند برای رسیدن به مقام، ریسک می‌کنند. حتی همه ما هر‌روز که برای کار، از خانه خارج می‌شویم درحال ریسک کردن هستیم چون نمی‌دانیم امروز چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد که بر فضای زندگی ما اثرگذار خواهد بود.

معمولا ریسک‌ها را به دو دسته خالص و سوداگرانه تقسیم می‌کنند. ریسک خالص به خطرات دنیای فیزیکی اشاره دارد مثل بلایای طبیعی، بیماری، جدایی و غیره. ما روی چنین مواردی کنترل زیادی نداریم و نتیجه آنها، خسارت نیست. ریسک‌های سوداگرانه مربوط به دنیای اقتصاد هستند که می‌توانند سود یا زیان به همراه داشته باشند. معامله در بازارهای مالی مختلف مثل ارز دیجیتال و بورس، بازار کالا مثل طلا و سایر بازارهای مالی جزء این دسته محسوب می‌شود.

ریسک در بازارهای مالی اختلاف سود بدست آمده با سود مورد انتظار ماست که گاهی مثبت و گاهی منفی است. اما آنچه در ‌اصطلاح می‌گویند، هر قدر احتمال شکست یک سرمایه‌گذاری و ضرر آن بیشتر باشد، ریسک آن بیشتر است.

معیارهای یک معامله کم ریسک چیست؟

برای داشتن یک معامله کم‌ریسک لازم است وجود چند معیار را در معامله خود در نظر بگیریم:

استراتژی

هر معامله‌ای، بنا به شرایطی که دارد، استراتژی مناسب خود را می‌طلبد. گاهی افراد برای همه معاملات خود از یک استراتژی استفاده می‌کنند اما این کار می‌تواند باعث ضرر آنها شود. استراتژی به شما کمک می‌کند تعیین کنید که چه زمانی وارد معامله شوید، چه مدت در آن بمانید و چه زمان از آن خارج شوید.

گاهی درک استراژی درست معاملاتی نیاز به تجربه دارد. پس سعی کنید هر‌بار که با استراتژی خاصی وارد معامله می‌شوید، برای معاملات بعدی خود آن را بهبود دهید تا یک معامله کم ریسک داشته باشید.

قبول ماهیت پرریسک بازار

بازار ارزهای دیجیتال، بازاری به شدت پرنوسان است. هر خبر جدیدی در دنیا، یا حتی یک توییت می‌تواند قیمت‌های آن را به‌شدت دچار نوسان کند. گاهی قیمت یک سکه در چند ثانیه چندین برابر می‌شود و گاهی همین اتفاق در جهت عکس افتاده و سرمایه افراد از دست می‌رود.

هر استراتژی که دارید، با هر میزان ریسکی که برای آن در نظر گرفته‌اید، لازم است که پذیرش بیشتری نسبت به ریسک داشته باشید. این ویژگی در حفظ آرامش و تمرکز، به شما کمک می‌کند.

برخود و احساساتتان مسلط باشید

افراد مختلف، در هر شرایط عملکرد و احساسات متفاوتی دارند. یک معامله‌گر موفق کسی است که با تغییرات هیجانی خود نسبت به بازار آشنا باشد، بتواند احساسات خود را کنترل کند و در هر‌لحظه درست‌ترین تصمیم را بگیرد. یک معامله‌گر نباید اسیر فومو و فاد شود.

شناخت بنیادی یا فاندامنتالی

برای داشتن معامله کم ریسک سعی کنید بازار و عوامل موثر بر قیمت‌ها را از پایه بشناسید. هرچه شناخت و دانش شما نسبت به بازار ارزهای دیجیتال، روش‌های معاملاتی، استراتژی‌ها و عوامل موثر بر آن بیشتر باشد، خطر کمتری سرمایه شما را تهدید می‌کند.

بررسی اخبار و داشتن اطلاعات به‌روز از تغییراتی که تاثیر زیادی بر بازار ارزهای دیجیتال دارد، مانند سیاست‌های خارجی کشورها، اخبار جنگ‌ها، اخبار مربوط به پاندمی کرونا و وقایع مهم نظیر آن می‌تواند در حفظ سرمایه به شما کمک کند.

روش‌ها و راه حل‌های معاملات کم‌ریسک

ارزهای دیجیتال و به‌خصوص بیتکوین، بازاری بود که در سال 2021 بیشترین میزان سرمایه را به خود جذب کرد. اما این بازار مستعد نوسانات شدید قیمت است. برای در امان ماندن از خطرات این بازار، استراتژی‌های بنیادی و مهمی وجود دارند که باید آنها را برای مدیریت بهتر ریسک در نظر بگیرید.

انتخاب روش مناسب ذخیره‌سازی

در بازار ارزهای دیجیتال، به روش‌های آنلاین ذخیره‌سازی، روش‌های گرم و به روش‌های آفلاین، ذخیره‌سازی سرد می‌گویند. کیف پول‌های سخت‌افزاری یک روش سرد برای ذخیره ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند. کیف پول‌های گرم همیشه آنلاین و با خطر هک شدن مواجه هستند، اما در‌عین‌حال معامله با آنها سریع‌تر و راحت‌تر است.

به گفته یوبو روآن (Yubo Ruan) مدیر‌عامل و بنیان‌گذار پارالل فایننس، بهترین روش ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال این است که 80درصد آن در کیف پول سرد نگهداری شود. 20درصد بقیه نیز برای معاملات کوتاه‌مدت به‌کار گرفته شود.

اولویت دهی به نقدشوندگی یک رمزارز

بازار رمزارزها بازاری پویاست. بنابراین برای یک معامله کم ریسک لازم است تریدرها به‌سرعت وارد یک معامله و به سرعت از آن خارج شوند. به‌همین‌منظور لازم است که تقاضا برای ارزهای دیجیتال وجود داشته باشد تا فعالان بازار بتوانند با بهترین قیمت آن را بخرند و زمانی‌که تصمیم به فروش گرفتند، سود کسب کنند. مشخص است که هیچ‌کس دوست ندارد دارایی‌ را بخرد که نمی‌تواند آن را بفروشد. برای بررسی نقدشوندگی، باید حجم معاملات اخیر یک سکه را بررسی کرد. حجم معاملات، نشان‌دهنده میزان علاقه مردم به آن دارایی است.

مهار نوسانات

نوسانات روزانه ارزهای دیجیتال، طبیعی است و درواقع فرصتی برای کسب سود است. نوسانات، درواقع برای معامله‌گران هوشمند، خوب است. اما برای مدیریت موثر ریسک نوسانات، بهتر است بدانید که چه نوع معامله‌گری هستید تا بتوانید نوسانات قیمت بازار را مدیریت کنید. بهتر است به آنچه در بازار و در مورد دارایی معامله‌شده می‌گذرد، توجه دقیق داشته باشیم. این بدان معناست که اخبار و همه به‌روزرسانی‌های مربوط به بلاک‌چین و همچنین نمودارهای تاریخی را دنبال کنید تا بتوانید الگوهای در‌حال‌ظهور را شناسایی کنید.

آنچه را در توانتان است سرمایه‌گذاری کنید

گاهی بازار ارزهای دیجیتال با ضرر زیادی مواجه می‌شود. بنابراین اگر توان تحمل از‌دست‌رفتن سرمایه خود را ندارید، یعنی نمی‌توانید ریسک سرمایه‌گذاری خود را بپذیرید. میزان تحمل ریسک به سطح درآمد و تخصص افراد وابسته است. فردی که به‌تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شود باید کمتر از یک متخصص، سرمایه‌گذاری کند.

تنوع ایجاد کنید

در معامله کم ریسک، قرار دادن همه تخم‌مرغ‌ها در یک سبد، استراتژی درستی در بازار کریپتو نیست. برای به‌حداقل‌رساندن ریسک، بهتر است سکه‌ها و کریپتوهای مختلفی را در سبد ارز دیجیتال خود قرار دهید. پروژه‌های مختلفی مثل اینترنت اشیا، توکن‌های غیرقابل تعویض NFT، پروژه‌های DeFi و سکه‌های مختلفی هستند که می‌توانید روی آنها سرمایه‌گذاری کنید. حتی می‌توانید در صرافی‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کنید چون همه صرافی‌ها، ارزهای مشابهی ارائه نمی‌کنند.

میانگین هزینه دلاری

میانگین هزینه دلاری یا DCA یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که شامل سرمایه‌گذاری مقدار مشخصی پول با مبنای ثابت به جای ورود یکباره آن است. به‌این‌ترتیب تحمل نوسانات راحت‌تر می‌شود. با در ‌نظر‌گرفتن رویکرد DCA، مقدار مشخصی سرمایه را وارد بازار می‌کنید. اگر معامله‌گران در زمان رکود و ارزان بودن سکه‌ها، خرید کنند می‌توانند در بلندمدت آنها را بفروشند. این روش باعث کنترل احساسات و نادیده‌گرفتن هیجانات کوتاه‌مدت برای کسب سود بلندمدت در یک دوره زمانی می‌شود.

کدام رویکرد برای انجام معاملات مناسب‌تر است؟

زندگی بشر با انتخاب‌هایش گره خورده و هر انتخابی، ریسک و مزایای خاص خود را دارد. همه‌چیز مبتنی بر حدس و گمان است و کسی از آینده باخبر نیست. حتی در ‌حالتی ‌که ما دانش کافی داشته باشیم و بازار را بشناسیم و بر استراتژی‌های خود مسلط باشیم، بازهم ریسک وجود دارد، چون در دنیای پویای امروز، نمی‌دانیم فردا چه چیزی انتظار ما را می‌کشد. پس ریسک، یک فاکتور همیشگی است.

اما آنچه باید بدانید این است که معمولا در معاملات، نسبت ریسک با نسبت سود‌ و ‌ضرر رابطه مستقیم دارد. به‌این‌معنی‌که هر قدر ریسک بیشتر باشد سود هم بیشتر خواهد بود اما در‌عین‌حال می‌تواند ضرر بیشتری را هم به‌همراه داشته باشد.

اما بسیاری از افراد استراتژی‌های خود را بر معاملات کم‌ریسک قرار می‌دهند. برای داشتن یک معامله کم‌ریسک می‌بایست سه فاکتور هدف از معامله، انتخاب‌ها و وقایع آینده را مدیریت کرد.

بنابراین اولین قدم، مشخص کردن هدف است یعنی اینکه چقدر سود و چقدر ضرر را می‌توانید بپذیرید. گام دوم، اتخاذ یک استراتژی موثر برای رسیدن به این هدف است. برای تسلط بر آینده نیز لازم است با روش‌های تحلیل فاندامنتال آشنا باشید، اخبار روز دنیا و بازار رمزارزها را دنبال کنید و بدانید هر خبر، ممکن است چه تاثیری به همراه داشته باشد.

با تسلط بر سه فاکتور بالا شما می‌توانید یک معامله کم‌ریسک را تجربه کنید و سرمایه خود را از خطر نقد شدن یا کاهش چشمگیر نجات دهید.

جمع بندی

ماهیت بازار ارزهای دیجیتال با ریسک گره خورده است. هرچه میزان ریسک بیشتر باشد احتمال سود یا ضرر هم بیشتر است. بنابراین افرادی که وارد این بازار می‌شوند باید با استراتژی درستی معامله کنند، بر احساسات خود مسلط باشند، هدف خود را به‌خوبی بشناسند و با تحلیل‌های فاندامنتال و تاثیر اخبار و وقایع دنیا بر بازار، آشنا باشند. به‌این‌ترتیب می‌توانند ابهام خود را نسبت به قیمت آینده ارزهای دیجیتال کاهش دهند و معامله کم ریسک داشته باشند. به منظور انجام معاملات می‌توانید از صرافی کیوسک استفاده کنید.

اندیکاتور MACD چیست و در تحلیل ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور MACD که ترکیبی از میانگین متحرک، همگرایی و واگرایی است بعد از اندیکاتور حجم مهمترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است.

اندیکاتور MACD چیست؟

MACD یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورهای بکار رفته در تحلیل تکنیکال است. از MACD می‌توان برای شناسایی جنبه‌های مختلف روند امنیتی استفاده کرد. علاوه بر جهت و مدت روند، بیشتر این جنبه‌ها ممنتوم (momentum) هستند. آنچه کارآمدی MACD را بیشتر می‌کند این است که ترکیبی از دو اندیکاتور است. در ابتدا دو میانگین متحرک با طول‌های مختلف (اندیکاتورهای متأخر هستند) را به کار می‌گیرد تا بتواند جهت و مدت‌زمان روند را تعیین کند.

سپس MACD تفاوت میان ارقام دو میانگین متحرک (خط MACD) و یک میانگین متحرک نمایی (EMA) (خط سیگنال) را محاسبه کرده و تفاوت میان آن‌ها را به شکل یک هیستوگرام که در بالا و پایین خط صفر مرکزی نوسان می‌کند، ترسیم می‌کند. هیستوگرام رسم شده به‌عنوان نشانه‌ای از ممنتوم امنیتی به کار می‌رود.

تاریخچه:

همان‌گونه که می‌دانیم، پیدایش MACD را به دو رویداد مختلف می‌توان نسبت داد.

1. در دهه هفتاد میلادی جرالد اپل خط MACD را ساخت.
2. در سال 1986 توماس اسپری هیستوگرام را به MACD اپل افزود

افزودن هیستوگرام توسط اسپری به ‌پیش‌بینی (و کاهش تأخیر (lag)) کراس آورهای ممکن MACD که بخش اصلی اندیکاتور هستند کمک بسیاری کرد.

آموزش Macd

خط MACD: (میانگین متحرک نمایی 12 روزه – میانگین متحرک نمایی 26 روزه)

خط سیگنال: میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط MACD

برای درک بهتر اندیکاتور MACD در ابتدا باید اجزای آن را از یکدیگر جدا کنیم.

اجزا اصلی اندیکاتور Macd

1. خط MACD حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی بلندتر از یک میانگین متحرک نمایی کوتاه‌تر است. معمولاً برای میانگین متحرک نمایی بلندتر عدد 26 روز و برای کوتاه‌تر عدد 12 روز استفاده می‌شود، اما انتخاب به عهده معامله‌گر است.
2. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی خط MACD است که در بخش 1 توضیح داده شد. انتخاب طول دوره میانگین متحرک نمایی برای استفاده در خط سیگنال به عهده معامله‌گر است اما دوره 9 رایج‌ترین است.
3. هیستوگرام MACD. باگذشت زمان اختلاف میان خط MACD و خط سیگنال همچنان متفاوت خواهد بود. هیستوگرام MACD این اختلاف را در یک هیستوگرام قابل‌ بررسی آسان ترسیم می‌کند. تفاوت میان دو خط حول خط صفر نوسان می‌کند.

استراتژی اندیکاتور Macd

اندیکاتور MACD معمولاً برای شناسایی سه نوع سیگنال اصلی مناسب است؛ کراس آورهای خط سیگنال، کراس آورهای خط صفر و واگرایی.

استراتژی ترکیبی Macd و Rsi

با توجه به بررسی هایی که انجام گرفته شما با ترکیب این 2 اندیکاتور میتوانید نتایج درخشانی بگیرید قطعا بهترین تایم استفاده در تایم صبح ها که حجم خرید و فروش بالا می باشد

سیگنال خرید :

زمانی ما وارد معامله می شویم که اندیکاتور Macd خط سیگنال از پایین به سمت بالا بشکند و در کنار آن Rsi پایینتر از عدد 60 باشد

سیگنال فروش:

سیگنال خروج توسط Rsi و میانگین متحرک صادر می شود ، ما دو میانگین متحرک 13 روز کوتاه مدت و 21 روز بلند مدت لحاظ می کنیم ، زمانی که میانگین میانگین کوتاه مدت با میانگین بلند مدت از بالا به سمت پایین قطع کرد اولین نقطه خروج از معامله صادر می شود

کراس آورهای خط سیگنال:

کراس آور خط سیگنال رایج‌ترین سیگنال تولیدشده توسط MACD است. در ابتدا باید در نظر داشت که خط سیگنال در اصل اندیکاتور اندیکاتور دیگری است. خط سیگنال میانگین متحرک خط MACD را محاسبه می‌کند. ازاین‌رو خط سیگنال در پشت خط MACD عقب می‌ماند (lags). بااین‌وجود در مواردی که خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال عبور می‌کند، می‌توان آن را نشانه‌ای از یک نوسان بزرگ دانست.

میزان بزرگی نوسان تعیین‌کننده مدت کراس آور خط سیگنال است. درک و توانایی تحلیل قدرت نوسان و تشخیص سیگنال‌های اشتباه مهارتی است که تنها با کسب تجربه حاصل می‌شود.

اولین نوع کراس آور خط سیگنال که موردبررسی قرار می‌گیرد کراس آور خط سیگنال صعودی (گاوی) است. کراس آورهای خط سیگنال صعودی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند.

نوع دوم کراس آور خط سیگنال که بررسی می‌شود کراس آور خط سیگنال نزولی (خرسی) است. کراس آورهای خط سیگنال نزولی زمانی روی می‌دهند که خط MACD از زیرخط سیگنال عبور کند.

انواع واگرایی مکدی

واگرایی سیگنال دیگری است که توسط MACD تولید می‌شود. به زبان ساده، واگرایی زمانی روی می‌دهد که MACD و قیمت واقعی هماهنگ نیستند.

برای مثال، واگرایی صعودی زمانی روی می‌دهد که قیمت به کف‌ پایین‌تر برسد اما MACD کف بالاتری را ثبت کند. نوسان قیمت می‌تواند نشانگر روند جاری باشد، بااین‌وجود تغییرات ممنتوم همان‌گونه که توسط MACD مشخص شد می‌توانند گاهی پیش از یک بازگشت مهم روی دهند.

البته واگرایی نزولی برعکس است و زمانی روی می‌دهد که قیمت به سقف بالاتر برسد اما MACD سقف پایین‌تری را ثبت کند.

اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از پارامترهایی همچون قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی برای تشخیص جهت حرکت بازار به تحلیل­گران کمک می­ کنند.

ذکر این نکته بسیارمهم است که اندیکاتور فقط جهت حرکت را نشان می ­دهد و نشان­دهنده­ ی میزان حرکت صعودی یا نزولی نیست.

انواع اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی

اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته­­ ی زیر تقسیم می­ شوند:

1. اندیکاتورهای پیشرو(Leading Or Oscillator): این اندیکاتورها قابلیت پیش ­بینی تغییر روند را دارند و گاهی سطوح بازگشتی و سیگنال شکست را زودتر از نمودار قیمت نشان می‌دهند.
2. اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری (Lagging Or Trend): این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و با کمی تاخیر نواحی برگشتی را تایید می‌کنند.

چهار نوع اصلی از اندیکاتورها

اندیکاتورها به چهار دسته­ ی اصلی تقسیم ­بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی­ های منحصر به فرد خود را دارند.
سه دسته از آن­ها در قالب اندیکاتورهای عمومی هستند و یک دسته نیز اندیکاتورهایی می‌باشند که توسط آقای بیل ویلیامز (اسطوره­ی بازارهای سرمایه­ گذاری) ایجاد شده‌ است.

1. اندیکاتورهای روندی (Trend): این اندیکاتورها از نوع پیرو هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و معمولا با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را در اختیار تحلیل­گر برای تصمیم ­گیری قرار می ­دهند.
2. نوسانگرها یا اسیلاتورها (Oscillator) اسیلاتور نوعی اندیکاتور است که با نام‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود.. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است. از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت­ ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

اسیلاتورها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

بعضی از تحلیل­گران اندیکاتور و اسیلاتور را دقیقا مشابه هم می­ دانند در صورتی که چنین نیست و همانطور که گفتیم اسیلاتور نوعی اندیکاتور است و نسبت به آن متفاوت است. اسیلاتور دارای ویژگی­ های خاص خودش است.

مکدی، استوکستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکال هستند. در ادامه به صورت مختصر توضیحی از ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی هرکدام ارائه خواهیم داد.

• حجم (Volume): نوعی از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می ­دهد . اما اکثر تحلیل­گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور از آن استفاده نمی­ کنند . در صورتی ­که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش دهد و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل برساند.

1. بیل ویلیامز (Bill Wiliams): اندیکاتور ویلیامز بر پایه یک ارتعاش سنج بوده و نسبت به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و تعیین نقاطی که احتمال بازگشت قیمتی در بازار بورس هست نیز استفاده می‌شود. لازم به ذکر است که در طراحی این اندیکاتور از فرمول ­های ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنش­گرا استفاده شده است.

همگرایی و واگرایی

همگرایی زمانی مشاهده می­ شود که قیمت و اندیکاتورها اتفاق نظر داشته باشند و واگرایی زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند. همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.

اکثر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.

معرفی انواع اندیکاتورها (که شامل اسیلاتورها نیز هست)

1. .مک دی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک با نام­ های خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد که تقاطع این دو خط در شرایطی خاص سیگنال­ هایی برای تحلیل­گران صادر می‌کند که می ­توانند بر اساس آن تصمیم­ گیری کنند.

2. شاخص قدرت نسبی (RSI):

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده­ ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

3. استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور که توسط گئورگ لین که یکی از معروف­ ترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی است طراحی شده است، بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. این اسیلاتور ارتباط بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره­ ی زمانی در نظر می­ گیرد. این اسیلاتور برای ورود و خروج سریع از سهم مناسب است.

4. میانگین متحرک (Moving Average):

میانگین متحرک یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)می‌باشد زیرا با میانگین‌گیری از قیمت ­های گذشته، متوسط قیمت را در دوره‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است. معمولا میانگین متحرک به دو صورت ساده و نمایی محاسبه می‌شود که در روش محاسبه به صورت نمایی به قیمت­ های نزدیک‌تر به انتهای دوره وزن بیش­تری داده خواهد شد.

5. پارابولیک سار (Parabolic SAR)

این اندیکاتور توسط فردی به نام Welles Wilder به وجود آمده است تا تغییرات ناگهانی روند را شناسایی کند و نواحی برگشتی را تشخیص دهد. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی است. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تشخیص روند قرار می‌گیرد. این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک از لحاظ سیگنال­ های زمانی بهینه­ تر عمل می­ کند. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

6. شاخص جریان نقدینگی (MFI)

اسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی مثل RSI است با این تفاوت­ که در فرمول محاسبه­ ی آن از حجم هم استفاده می­ شود و تفاوت دیگر این است که در RSI دو سطح 30 و 70 معمولا در نظر گرفته می­ شود اما در MFI به ترتیب سطوح 20 و 80 در نظر گرفته می ­شود. در واقع زمانی که مقدار MFI به بالای 80 می­ رسد اشباع خرید و زمانی که به زیر 20 می ­رسد اشباع فروش رخ می­ دهد.

از MFI برای کشیدن خط روند و همچنین برای تشخیص واگرایی مثبت و منفی در سهم می ­توان استفاده کرد.

7. CCI (Commodity Channel Index)

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) توسط فردی به نام دونالد لمبرت که یک تحلیل­گر تکنیکال است توسعه داده شده است.. این اندیکاتور از گروه اندیکاتور های اسیلاتور می باشد.

8. Envelope

اندیکاتور Envelope توسط دو میانگین متحرک که رنج قیمتی بالا و پایین را مشخص کرده اند، تشکیل شده است.
این اندیکاتور می تواند به تشخیص نقاط ورود و خروج از بازار و همچنین زمان بسته شدن زیر سطح مقاومت کمک می کند.

9. حجم متوازن (On-Balance Volume)

حجم معاملات شاخصی مهم در تحلیل تکنیکال است و اندیکاتور حجم متوازن نیز شامل مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی است و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. روش کار این اندیکاتور به این صورت است فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و کم کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در بهترین حالت باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش OBV و کاهش قیمت با کاهش OBV همراه شود، به این علت است که این شاخص از جمله بهترین شاخص ­های تشخیص روند محسوب می­ شود.