ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر

ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر

اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) یک اسیلاتور است که مانند اندیکاتور RSI و Stochastic عددی بین 0 تا 100 را نشان می‌دهد. البته میان این اندیکاتور و RSI و Stochastic تفاوت‌های مهمی وجود دارد. بر خلاف 2 اندیکاتوری که بیان شد، این اندیکاتور در محاسبات از حجم معاملات هم استفاده می‌کند. می‌توانید این اندیکاتور را نوعی از RSI بدانید که در آن علاوه بر تغییرات قیمتی، حجم نیز اثر گذار است. بر اساس نظر برخی از تحلیلگران حجم معاملات در روند قیمت تاثیرگذار است. بنابراین این تحلیلگران ترجیح می‌دهند بجای اندیکاتور RSI از این اندیکاتور استفاده کنند.

این اندیکاتور برای محاسبه، از قیمت بسته شدن(آخرین قیمت)، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و حجم معامله در روز استفاده می‌کند.

چگونه از اندیکاتور MFI (شاخص گردش نقدینگی) استفاده کنیم

اندیکاتور MFI 3 کاربرد اصلی دارد که عبارتند از:

• تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش
• واگرایی اندیکاتور با قیمت برای تشخیص تغییر روند
• نوسان ناقص در بازه 20 تا 80 برای تشخیص تغییر روند

تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی از مهمترین استفاده‌هایی که از اندیکاتور MFI می‌شود در تشخیص اشباع‌هاست. بطور کلی زمانی که اندیکاتور MFI بیشتر از 80 را نشان دهد نشان‌دهنده‌ی اشباع خرید بود و برای اعداد زیر 20 نشان‌دهنده اشباع فروش است. اینها مناطقی هستند که احتمال می‌رود تغییر روند در آنها رخ داده و روند برعکس شود.

امّا برای روندهای قدرتمند ممکن است که حتی با وجود قرار گرفتن سهم در ناحیه اشباع روند با قدرت ادامه پیدا کند. بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای ورود یا خروج از یک سهم صرفاً از این مناطق استفاده نکنید بلکه منتظر سیگنال‌های بعدی باشید. یا بجای 80 و 20 از اعداد 90 و 10 استفاده کنید.

برای مثال به شکل زیر که مربوط به سهام فملی (ملی صنایع مس ایران) است نگاه کنید. با توجه به نمودار، سهم چند روز بعد از اینکه در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است شروع به رشد کرده است. بنابراین شما می توانید از ابزارهای دیگری حمایت‌ها و مقاومت‌ها به عنوان سیگنال‌های مکمل استفاده کرده و نقطه مناسب ورود را پیدا کنید. همچین با توجه به شکل زمانی که اندیکاتور MFI ناحیه اشباع خرید را نشان داده فملی شروع به افت کرده و همانطور که می بینید اندیکاتور به خوبی نقاط بازگشت روند را مشخص کرده.

استفاده از واگرایی و نوسان ناقص با اندیکاتور MFI

2 کاربرد دیگر اندیکاتور MFI را در این بخش با بصورت همزمان توضیح می‌دهیم. ترکیب این 2 ابزار با هم به ما سیگنال قدرتمندتری می‌دهد تا تغییرات روند را بهتر تشخیص دهیم و امکان خطا کاهش یابد.

درصورتی که با مفهوم نوسان ناقص (failure swing) آشنا نیستید بگذارید با یک مثال آنرا توضیح دهیم. با توجه به شکل زیر که مربوط به سهم شتران (پالایش نفت تهران) است عدد اندیکاتور MFI به بالای 80 رسیده و بر می‌گردد و در زیر 80 قرار می‌گیرد. در صورتی که در بازه 80 تا 20 این اندیکاتور به یک نقطه فرضی برسد و دوباره برگردد. در این حالت ممکن است اندیکاتور با چند رفت و برگشت در نهایت این نقطه فرضی (که با توجه به شکل در نزدیکی 60 قرار دارد) را بشکند. به این حالت نوسان ناقص گفته می‌شود.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

حالا با استفاده از این تکنیک در کنار واگرایی می‌توان سیگنال قوی‌تری داشت. در اینجا نیز با یک مثال قدرت این اندیکاتور را نمایش می‌دهیم. در شکل پایین بخشی از نمودار شپنا (پالایش نفت اصفهان) را می‌بینید. با توجه به این نمودار پس از آنکه اندیکاتور MFI از 80 بالاتر رفته، برگشته است امّا در ناحیه‌ای که مشخص شده است روند اندیکاتور دقیقاً برعکس روند قیمتی بوده و واگرایی رخ داده. با توجه به اینکه در همان ناحیه نوسان ناقص نیز رخ داده این دو رخداد با هم سیگنال قوی ایجاد کرده‌اند و پس از آن افت سهم آغاز شده است.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

تمامی معامله‌گران از اهمیت تحلیل تکنیکال در بازار مالی کاملا خبردار هستند، تحلیل تکنیکال از داده‌‎های قیمتی در نمودار استفاده می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج یک معامله را پیش‌بینی کند. اندیکاتور و اسیلاتور از جمله ابزار‌های هستند که بسیار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. متأسفانه برخی از معامله‌گران کاربرد این دو را باهم اشتباه می‌گیرند و دچار اشتباه در معاملات می‌شوند، به همین دلیل در این مقاله تصمیم گرفتیم تا به توضیح و بررسی تفاوت این دو دسته از ابزار تحلیل بازار بپردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور به نمودار‌هایی در تحلیل تکنیکال می‌گویند، به استفاده فرمول‌های ریاضی ساخته می‌شوند، اندیکاتور‌ها داده‌های خام بازار مانند، حجم معاملات، جهت روند و مواردی از این قبیل را استخراج کرده و آنها را به داده‌های جدید تبدیل می‌کنند. از اندیکاتور‌ها برای شناسایی جهت روند، احتمال تغییر روند، شدت یا قدرت روند و همچنین از این قبیل استفاده می‌شود.

اندیکاتور‌ها به‌طور کلی به چند دسته زیر تقسیم می‌شوند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور‌ها دسته کوچک‌تری از اندیکاتور‌ها هستند، با کاربردی متفاوت! اسلاتور‌ها معمولا جدا از نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند که به خواست تحلیلگر زیر یا بالای نمودار می‌توان از آنها استفاده کرد. این ابزار‌ها اغلب دار‌ای دو سطح ۰ و ۱۰۰ هستند که همواره بین این دو سطح نوسان می‌کنند، از این همین‌رو به آن اسیلاتور یا نوسانگر نما گفته می‌شود.

اسیلاتور‌ها علاوه دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای دو سطح دیگر هستند که به‌نام‌های محدوده اشباع خرید و فروش شناخته می‌شود، معمولا سطح بالای ۷۰ اشباع خرید و پایین ۳۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

از جمله اسیلاتور‌های مطرح پرکاربرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاربرد اسیلاتور‌ها چیست؟

از ابزار‌های تحلیلی اسیلاتور برای سنجش قدرت روند بازار، مامنتوم (شتاب) حرکت، بررسی قدرت خریداران و فروشندگان و همچنین نقاط احتمالی تغییر روند‌ها استفاده می‌شود. ترکیب اسیلاتور در کنار نمودار قیمت و علم شناخت کندل‌ استیک‌ها بسیار به اعتبار تحلیل و معاملات می‌افزاید. همچنین بررسی نقاط واگرایی‌ اسیلاتور با نمودار قیمت، بهترین نقاط برای تغییر روند و ورود به معاملات است.

روش استفاده از اسیلاتور‌ها به این شکل است که با استفاده از فراز و نشیب آنها، اقدام به شناسایی قدرت روند و شتاب نسبی بازار می‌کنند. همچنین نقاط اشباع خرید و فروش می‌تواند به برگشت بازار و تغییر روند‌ها چه کوتاه مدت چه بلند مدت کمک کند. از طرف دیگر مهم‌ترین کاربرد اسیلاتور‌ها پیدا کردن واگرایی اسیلاتور با نمودار قیمت است. واگرایی یکی از کاربرد‌های بسیار معتبر در زمینه تحلیل است که می‌تواند برای پیدا کردن نقاط برگشت کمک کننده باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور در چیست؟

همانطور که گفتیم اسیلاتور‌ها جدا از اندیکاتور نیستند، بلکه شاخه‌ای کوچک‌تر از این دسته از ابزار‌ها هستند. با این حال تفاوت‌هایی بین اندیکاتور‌ها و نوسانگر نماها وجود دارد که به بیان آنها میپردازیم.

اندیکاتور‌ها معمولا بر روی خود نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند و سعی در دنبال کردن روند و همچنین پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت دارند. به‌طور کلی تنها اوسیلاتور‌ها هستند که خارج از نمودار به نمایش در می‌آیند. اندیکاتور‌‍‌ها اغلب روندی هستند و همراه با آن پیش می‌روند از جمله این دسته از اندیکاتور‌ها به میانگین متحرک، بولینگر باند و ایچیموکو اشاره کرد.

پیدا کردن واگرایی، نقاط اشباع، بررسی شتاب نسبی بازار تماما وظیفه اوسیلاتور‌ها است و اندیکاتور‌ها توانایی شناسایی اینها را ندارند.

استفاده از اندیکاتور بهتر است یا اسیلاتور؟

در واقع در دنیای بازار مالی و معامله‌گری هیچ بهتری وجود ندارد، بسته به نیاز معامله‌گر ابزار‌ها وظیفه خود را ایفا می‌کنند. اگر بهتری وجود داشت این حجم از تنوع هیچگاه به وجود نمیامد. تمامی ابزار‌های تحلیل بازار هرکدام در جای خود کاربردی هستند و هیچکدام نیز به تنهایی پاسخگو نیاز معامله‌گر نیستند.

معامله‌گر می‌بایست از تنوع ابزار‌ها مانند تکه‌های جدا شده پازل استفاده کند تا بتواند به برآیند جامعی از تحلیل خود برسد. قطعا میانگین متحر‌ک‌ها در جایگاه خود کاربردی هستند و اسیلاتوری مانند نیز در جایگاه خود و سبک تحلیلی پرایس اکشن نیز ب‌عنوان مادر روش‌های تکنیکال نیز جایگاه خود را دارد.

اگر معامله‌گری بتواند از ترکیب ابزار‌ها به سیستم معاملاتی شخصی‌سازی شده‌ای برسد که نسبت سود به زیان مناسبی را در خود به وجود آورده باشد می‌توان گفت بیش از نصفی از مسیر معامله‌گری را پیموده است.

کلام آخر

اسیلاتور‌ها از جمله ابزار‌های مهم و قابل استفاده در دنیای تحلیل تکنیکال هستند، این ابزار‌ها زیر شاخه اندیکاتور‌ها بوده اما با اندیکاتور‌های حجمی و روندی تفاوت‌های بسیاری دارند. اسیلاتور‌ها نیز مانند هر ابزار دیگری به تنهایی قابل اتکا نیستند اما با ترکیب آنها با سیستم‌های دیگر مانند پرایس اکشن یا ایچیموکو می‌توان به نتایج بسیار معتبری دست یافت. پیشنهاد می‌کنیم همواره درکنار هر ابزار تحلیلی که استفاده می‌کنید، از یک اسیلاتور نیز برای پیدا کردن واگرایی‌ها و مامنتوم روند استفاده کنید.

موفق ترین استراتژی فارکس برای همه

اگر در بازار فارکس فعالیت کرده باشید، مطمئنا می دانید که ارزش یک استراتژی معاملاتی موفق در فارکس تا چه اندازه زیاد است، پس بسیاری از افراد به دنبال موفق ترین استراتژی فارکس هستند و سعی می کنند استراتژی های موفق فارکس را امتحان کنند و ببینند که کدامیک بهترین استراتژی فارکس برای آنهاست. بنابراین اگر شما هم به دنبال موفق ترین استراتژی فارکس هستید و دوست دارید دقیق ترین استراتژی فارکس را به زبان ساده یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنما برای شماست؛

موفق ترین استراتژی فارکس

در زمان خرید و فروش در بازارهای مالی جهانی، تریدر باید تصمیم گیری کند که آیا یک جفت ارز را مورد معامله قرار بدهد و یا در بازار بماند. ابزارهای موجود برای تریدرها، این تصمیمات را ساده تر می کند و در استراتژی های گوناگون کاربران قادرند از آن ها استفاده کنند که این ابزارها شامل تجزیه و تحلیل اعلانات اخبار یا اصول یک شرکت، شناسایی ناهنجاری های آماری با استفاده از داده های تاریخی یا صرفاً استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای مطالعه گذشته می باشد.

از قدرتمندترین و موفق ترین استراتژی فارکس برای ساده سازی فرآیند بررسی این اطلاعات با ایجاد مجموعه ای از قوانین یا روش، برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شود. به هر روی تعداد زیادی از تکنیک ها و روش های معاملاتی برای ایجاد یک استراتژی تجاری موفق، می تواند برای هر معامله گر سخت باشد، صرف نظر از این که تجربه زیادی نیز در امر معامله در بازارهای مالی داشته باشد.

لذا مولفه های مورد نیاز برای انتخاب موفق ترین استراتژی فارکس امکان دارد شامل یک مرحله گام به گام برای بررسی اعلامیه های خبری اساسی، تصویر بزرگ بازار و نمای نزدیک به مدت بازار از جهت بازار، شاخص های معاملاتی خاص باشد که می تواند به تصمیمات معاملاتی کمک کند، قوانین مربوط به حجم معاملات و کل مدیریت ریسک برای پرتفوی سرمایه گذاری نیز می تواند کارگشا باشد.

اجزای منفرد با توجه به انواع استراتژی های معاملاتی و تکنیک مورد استفاده تریدر متفاوت است، لذا ساخت استراتژی مثل غذا پختن است و شما باید بدانید چه چیزی را با چه چیزی ترکیب کنید و هر کدام را چه زمانی در غذا بریزید تا یک غذای خوشمزه داشته باشید که بتوانید از خوردن آن لذت ببرید. کل فرآیند معامله بر اساس موفق ترین استراتژی فارکس 5 مرحله دارد که به شرح زیر می باشد؛

مرحله اول؛ روند اصلی بازار را تشخیص دهیم

در ابتدا باید دریابیم که روند اصلی بازار چه سمت و سویی دارد. لذا ما به منظور دریافتن این امر که اکثریت بازار خریدار هستند یا فروشنده، می توانیم از ابزارهای گوناگونی استفاده کنیم که یکی از ابزارها استفاده از تئوری امواج میجر و اینترمدیت هاست. در واقع شما با استفاده از این تئوری قادرید روند اصلی بازار را شناسایی کنید و دریابید که آیا الان در یک روند پیشرو هستید یا بازار در محدوده رنج قرار دارد. از دیگر ابزارهایی که در اختیار ماست، می توان به تئوری الیوت اشاره کرد. در حقیقت الیوت هم می تواند به کار ما آید تا دریابیم کجای موج هستیم و روند غالب ما صعودی، نزولی و یا خنثی (رنج) است.

برای مثال چنانچه در موج 3 صعودی هستیم، خیالمان آسوده است که یک حرکت پرفشار صعودی در انتظار خواهیم داشت، ولی چنانچه در انتهای موج 5 هستیم، در می یابیم که بازار قرار است اصلاحات قیمتی داشته باشد و این زمان نمی تواند برای خرید مناسب باشد. بعضا برخی از افراد به اشتباه با الیوت به دنبال نقطه ورود هستند؛ در حالی که نقطه ورود را در مراحل بعدی باید مشخص کنیم و در آنجا از ابزارهای دیگری کمک می گیریم. لذا به منظور درک این موضوع که روند اصلی بازار به چه سمت است، از بحث فاندامنتال یا بنیادی نیز می توان کمک گرفت.

به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی آمریکا، سیاست هایی را در دستور کار قرار می دهد که منجر به تضعیف دلار می شود، در خواهیم یافت که روند غالب دلار نزولی می باشد و چنانچه در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن است، خرید داشته باشیم، واقعا کار اشتباهی انجام داده ایم. در مرحله نخست همچنین قدرت ارزها را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در واقع قدرت ارزها به ما می گوید که مثلا EUR در حال تضعیف و CAD در حال قدرتمند شدن است؛ بنابراین اگر این دو را کنار هم بگذاریم، یک EURCAD نزولی خوب در اختیار داریم.

حال این قدرت ارزها رو به دو صورت می توان بررسی کرد؛ یکی از روش ها اینجاست که از سایت هایی مانند FINVIZ کمک بگیریم که اسکنرهایی دارند و حرکت متقابل ارزها به نسبت همدیگر را مورد بررسی قرار می دهند و روش دیگر اینجاست که در پلتفرم هایی مثل تریدینگ ویو که شاخص ارزها را نمایش می دهد، نمودار هر شاخص ارز را جداگانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم.

برای مثال اگر شاخص USD در حال نزول بود و شاخص CAD روند صعودی داشت، روی جفت ارز USDCAD پوزیشن خرید جواب نمی دهد. در واقع مرحله اول تحلیل گری درست راجع به این است که روند کلی و غالب بازار به کدام سمت است و ابزارهایی که برای فهم آن کمک می گیریم شامل تئوری امواج الیوت، تئوری میجر اینترمدیت، بحث فاندامنتال و بحث قدرت ارزها و تحلیل شاخص های ارزی می باشد و نتیجه ای که از همه آن ها می گیریم، این است که بازار قصد حرکت به کدام سمت را دارد.

مرحله دوم؛ نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنیم

حال که جهت حرکت اصلی بازار را تشخیص داده ایم، بیاید بازار را مثل یک قطار ببینیم. ما در مرحله قبل دریافتیم که این قطار به کدام سمت حرکت می کند؛ حال می بایست ایستگاه های آن را شناسایی کنیم تا در ایستگاه مناسب سوار موج شویم و سود مناسبی بدین وسیله به دست آوریم. احتمالا متوجه شده اید که یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی انجام می دهند، اینجاست که بدون در نظر گرفتن ایستگاه ها، تنها تلاش می کنند هر موقع به بازار نگاه می کنند و به اینترنت دسترسی دارند، حتما معامله ای انجام دهند!

لذا آن ها وقتی که قطار در ایستگاه نیست قصد سوار شدن دارند و با این کار ضرر جبران ناپذیری را به خود و سرمایه شان وارد می کنند. در تحلیل پرایس اکشن این ایستگاه ها را به عنوان PRZ می شناسیم که به آن نقاط بازگشتی کلیدی نیز گفته می شود. در تکنیکال کلاسیک و به زبان عامیانه نیز به آن ها مناطق حمایتی مقاومتی گفته می شود. اهمیتی ندارد آن را چه صدا بزنیم، تنها باید توجه کنیم که زمانی که بازار یک سطح مهم را از دست بدهد تا سطح بعدی حرکت می کند. مثل قطاری که وقتی از یک ایستگاه رد شود، تا ایستگاه بعدی حرکت می کند و وظیفه ما معامله گران این است که این ایستگاه ها (سطوح مهم و کلیدی) روی هر نمودار را شناسایی کنیم.

بدین منظور قادریم از چند ابزار استفاده نماییم؛ ولی در ابتدا کافی است به نمودار خالی نگاه کنیم تا تعیین کنیم که قیمت کجاها برای چندین بار گیر کرده است (به چه سطوح قیمتی واکنش نشان داده است). این منطقه های حمایت مقاومت و سطوحی که بازار به آن ها واکنش نشان می دهد نیز می توانند به صورت افقی باشند و هم می توانند به صورت خط روند یا حتی کانال باشند. الگوهای کلاسیک مانند مثلث، هد اند شولدر و مستطیل هم در حقیقت همین امر را ارزیابی می کنند. به عنوان مثال در الگوی مثلث افزایشی شما یک منطقه مقاومتی دارید که بازار بارها زیر آن نوسان می کند تا در نهایت می تواند خط بالای مثلث را بشکند و روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

بنابراین آن خط یکی از ایستگاه های ما به حساب می آید. ولی ایستگاه ها درجه اعتبار گوناگونی دارند که در ادامه راجع به آن ها صحبت خواهیم کرد. اما اینجا باید در نظر داشته باشید که تا اینجا هنوز از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نکرده ایم. بعضا برخی از افراد به اشتباه تحلیل را کلا با اندیکاتور آغاز می کنند. در واقع ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر استفاده از پیوت لاین ها نیز در این مرحله می تواند کمک کننده باشد. میانگین های متحرک یا همان موینگ اوریج ها، ابزارهای کاربردی هستند که یکی از کاربردهایشان همین است که در یافتن مناطق PRZ کمک زیادی به معامله گران می کنند.

انواع فیبوناچی ها هم در این مرحله کمک کننده هستند. بنابراین در مرحله دوم ما به بررسی پرایس اکشن و به مفهوم این که بازار چطور به مناطق حمایتی مقاومتی خودش واکنش نشان می دهد، خواهیم پرداخت و در عین حال از الگوهای کلاسیک، پیوت لاین ها، فیبوناچی ها و میانگین های متحرک نیز بهره می گیریم. البته این را هم باید در نظ رداشت که استفاده از هر یک از این ابزارها قوانین مخصوص به خودش را دارد که نمی توان در این مطلب به همه آن ها اشاره کرد؛ لذا در پایان مرحله دوم باید این را در نظر داشته باشید که تعداد حمایت ها و مقاومت ها روی شکل زیاد باشد. پیوت ها نیز همین طور و تازه ما کلی مووینگ اوریج های گوناگون می توانیم ترسیم نماییم. بنابراین باید بتوانیم مناطقی را که این ابزارها روی هم یا به شدت نزدیک هم می افتند را به عنوان مناطق با اعتبار بالا در نظر بگیریم و در این بین، ایستگاه های کوچک سر راه را نیز نادیده می گیریم.

مرحله سوم؛ اعتبار نقاط حمایت و مقاومت را بررسی کنیم

حال که روند اصلی بازار را تشخیص داده ایم و ایستگاه های حائز اهمیت را هم تشخیص دادیم، در مرحله سوم باید به دنبال موقعیت معاملاتی بگردیم. این را در نظر داشته باشید که موقعیت معاملاتی صرفا وقتی اتفاق می افتد که بازار به یکی از ایستگاه ها برسد؛ بنابراین چنانچه قیمت میان دو ایستگاه یا سطوح حمایت مقاومتی باشد، همچنان باید منتظر بمانیم. در این مرحله باید به اسیلاتورها نیز توجه کنیم. شاید شما هم شنیده باشید که برخی از افراد تازه کار می گویند؛ اسیلاتورها قدیمی و منسوخ شده اند، این مشکل را معمولا افرادی دارند که نمی دانند جای صحیح استفاده از اسیلاتورها دقیقا اینجاست!

لذا چنانچه زودتر در هر یک از مراحل پیشین از اسیلاتورها کمک بگیرید، احتمال خطا بسیار بالا خواهد بود ولی حالا و در نقطه مناسب ما از آن ها استفاده می کنیم تا انرژی بازار را مورد بررسی قرار دهیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا بازار که به این ایستگاه خاص رسیده، توانایی شکستن این منطقه و ادامه دادن مسیرش را دارد یا خیر. بدین منظور می بایست انرژی بازار را اندازه گرفت و چه ابزاری بهتر از اسیلاتورهاست! سیگنال هایی مثل؛

• واگرایی ها
• شکست خط سیگنال stochastic
• ورود به مناطق بیش خرید یا فروش
• شکسته شدن خط روند روی اسیلاتورها

اینها تنها نمونه هایی از سیگنال هایی به حساب می آیند که شما قادرید به موقع از اسیلاتورها بگیرید تا به شما کمک کنند در درک بهتر این موضوع که آیا بازار به روند خودش ادامه می دهد یا از این ایستگاه بر می گردد. البته هم زمان با اندازه گیری انرژی بازار می بایست اعتبار منطقه مقاومتی پیش رو را نیز در نظر بگیریم.

لذا زمانی که مناطق حمایت مقاومت را به درستی شناسایی کردیم، قیمت که به این مناطق خواهد رسید که برای این که دریابیم آیا این منطقه شکسته می شود یا نه، باید به انرژی بازار و اعتبار آن منطقه مقاومتی نگاه کنیم. در این مرحله به شکل کندل ها نیز توجه می کنیم. بحث کندل شناسی ژاپنی دقیقا اینجا قابلیت استفاده دارد. برای مثال فرض کنید که:

1. از لحاظ تئوری های مرحله اون، متوجه میشویم در حال حاضر در انتهای یک روند صعودی هستیم؛
2. هم زمان نیز مشاهده می کنیم که بازار نزدیک یک منطقه مقاومتی با اعتبار بالا که پیش از این تشخیص داده بودیم می شود؛
3. انرژی بازار را نیز رصد می کنیم و متوجه می شویم که انرژی به شدت کاهش پیدا کرده است و تازه یک کندل نزولی با سایه بزرگ هم ایجاد شده است.

حال به نظر شما با تمام این نشانه ها، ما می بایست برای خرید اقدام کنیم یا فروش؟ توجه داشته باشید که ما هرگز تنها به دلیل یه کندل نزولی با سایه بزرگ یا فقط به دلیل یه واگرایی هیچ معامله ای را باز نخواهیم کرد، بلکه وقتی این سیگنال ها برای ما مهم می شود که در ابتدا در منطقه درست با اعتبار بالا رخ دهد و ثانیه هم پوشانی چندین سیگنال را با همدیگر نیز ملاحظه کنیم. برای نقطه ورود دقیق قادریم به یک تایم فریم پایین تر هم برویم تا جزئیات به مراتب بیشتری در آن ها قابل مشاهده باشد.

مرحله چهارم؛ بر طبق اصول مدیریت ریسک حرکت کنیم

در این گام کلید اصلی موفقیت پنهان شده است و آن چیزی نیست جز مدیریک ریسک؛ در ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر واقع ما باید حساب کنیم که حد ضرر و حد سود را کجا قرار می دهیم که این موضوع خودش موضوع جداگانه و مهمی به حساب می آید. برای پیدا کردن جای مناسب جهت تعیین حد ضرر و حد سود راهکارهای جداگانه ای وجود دارد که باید در نظر بگیرید.

پس از یافتن حد سود و حد ضرر، بایستی ارزیابی کنیم که آیا نسبت ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر 1:3 رعایت شده است؟چنانچه شما یک معامله گر حرفه ای هستید که درصد بالایی از معاملاتتان با سود بسته می شود، قادرید نسبت ساده تری از 3:1 را انتخاب نمایید اما برای افراد مبتدی شدیدا توصیه داریم که به این نسبت پایبند باشند. بنابراین در این گام ابتدا باید حساب کنیم که آیا اصلا ارزش ریسک کردن دارد یا خیر و در ادامه حجم معامله را در همین مرحله محاسبه می کنیم.

به منظور محاسبه حجم معامله می بایست میزان ریسک معامله را دخیل کرد و این بدین معنی است که هر چقدر ریسک معامله افزایش یابد، بر اساس فرمول، حجم معامله کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین در مرحله چهارم تمامی محاسبات مدیریت ریسک را انجام می دهیم و تنها اگر نسبت ریسک به ریوارد و سایر موارد به درستی رعایت شده بودند، برای ورود به معامله اقدام می کنیم. در ادامه بایستی به مدیریت پوزیشن پرداخت، مدیریت حد ضدرر و جابجایی آن هم از دیگر موضوعات حائز اهمیت در این مرحله به حساب می آید.

مرحله پنجم؛ روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات را لحاظ کنیم

این را در نظر داشته باشید که به منظور تبدیل شدن به یک تریدر موفق شما در حال حاضر یک استراتژی خوب در اختیار دارید ولی دو چیز را نباید هیچ وقت از یاد ببرید؛ مدیریت احساسات و روانشناسی قسمت بزرگی از معامله به حساب می آیند که بایستی حتما با کمک ابزارهای مختلف به آن ها تسلط پیدا کنید وگرنه چنانچه بخواهید احساساتی معامله کنید، در نهایت ضرر بزرگی را تجربه خواهید کرد.

البته این را هم در نظر داشته باشید که توضیحات بالا اسلوب کلی این استراتژی می باشد و مطمئنا در عمل و اجرا ریزه کاری های بسیار بیشتری وجود دارد که هر یک از آن ها می توانند روی درصد موفقیت یا عدم موفقیت شما به شدت اثرگذار باشند، پس تنها به این مقاله اکتفا نکنید و این مطلب را به عنوان چهارچوب استراتژی معاملاتی خود در نظر بگیرید و سعی کنید اجزا و ریزه کاری های دیگر را نیز به این چهارچوب اضافه کنید تا یک سازه تکمیل شده و محکم را ایجاد کنید که می تواند در مقابله با طوفان های شدید تاب بیاورد و سود خوبی را در انتها برای شما به ارمغان آورد.

همان طور که در ابتدای مقاله قول داده بودیم، در این مطلب موفق ترین استراتژی فارکس را برای شما گام به گام به زبان ساده توضیح دادیم.

همچنین اگر دوست دارید از شیوه های کلاهبرداری در بازار فارکس نیز مطلع شوید تا در دام شیادان و کلاهبرداران این بازار نیوفتید، توصیه می کنم همین الان این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

موفق ترین استراتژی فارکس برای شخص شما چگونه است؟ (از طریق بخش دیدگاه ها نظر خودتان را بنویسید)

اندیکاتور استوکاستیک - اندیکاتور Stochastic

نوسانگر تصادفی، اندایکاتوری است که توسط "جورج لانه" معرفی شد تا برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح به کار رود. تشخیصی که با مشخص کردن محل قیمت کنونی در آخرین محدودۀ قیمتی صورت می گیرد، چرا که قیمت هایی که در روند صعودی تثبیت شده بسته می شوند به بالاترین انتهای محدوده تمایل دارند و در روند نزولی به پایین ترین انتها.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

کاربرد

نوسانگر تصادفی امکان تشخیص محدوده های کف فروش و سقف خرید را فراهم می کند اما باید با توجه به تحلیل روند به آن توجه شود:

• معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم 75 برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.
• اگر این اندیکاتور زیر رقم 25 بیاید، می ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود.

خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:

• اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است.
• اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.

قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود:

• اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است.
• اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است.

الگوهای همگرا/واگرا می توانند نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند:

• اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند صعودی.
• اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین بیاید اما شاخص پایین نیاید، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند نزولی.

اندیکاتور استوکاستیک - اندیکاتور Stochastic

روش معاملاتی اندیکاتور Stochastic

سیستم Stochastic بر اساس مشاهده است که قیمت های بسته شدن در یک روند صعودی تمایل دارند که نزدیک انتهای فوقانی کانال قیمت باشند و در قیمت های بسته شدن در یک روند نزولی تمایل دارند که نزدیک به انتهای تحتانی کانال قیمت باشند.

در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط %D. خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت (سیگنال) مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشی رخ می دهد. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند.

فرمول اندیکاتور Stochastic

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

از هر معامله گر تکنیکال بخواهید به شما نشان می دهند که برای تعیین موثر تغییر در روند الگوهای قیمت سهام یا ارز ، شاخص درستی لازم ا ست . با این حال ، هر کاری که یک شاخص “ درست ” می تواند برای کمک به یک تریدر انجام دهد ، دو شاخص سازگار می توانند عملکرد بهتری داشته باشند .

هدف این مقاله تشویق معامله گران برای جستجو و شناسایی کراس اوور همزمان MACD صعودی همراه با کراس اوور Stochastic صعودی و استفاده از این شاخص ها به عنوان نقطه ورود به ترید است .

نکات کلیدی

• یک معامله گر تکنیکال یا پژوهشگر که به دنبال اطلاعات بیشتر است ، می تواند از جفت شدن اسیلاتور Stochastic و MACD ، دو شاخص مکمل ، سود بیشتری کسب کند تا اینکه فقط به یک شاخص نگاه کند .
• به طور جداگانه ، این دو شاخص در مکان های مختلف تکنیکال و به تنهایی کار می کنند . در مقایسه با Stochastic ، که جهش های بازار را نادیده می گیرد ، MACD گزینه معتبرتری به عنوان تنها شاخص ترید است .
• با این حال ، Stochastic و MACD یک جفت ایده آل هستند و می توانند تجربه ترید پیشرفته و موثرتری را فراهم کنند .

جفت شدن Stochastic و MACD

جستجوی دو شاخص مشهور که به خوبی با هم کار می کنند منجر به این جفت شدن نوسان ساز تصادفی و واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) شد . این تیم به این دلیل کار می کند که Stochastic در حال مقایسه قیمت بسته شدن سهام یا ارز با دامنه قیمت آن در یک بازه زمانی خاص است ، در حالی که MACD ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر متفاوت و همگرا هستند . ا ین ترکیب پویا در صورت استفاده از حداکثر پتانسیل بسیار کارآمد است .

کار Stochastic

تاریخچه نوسان ساز تصادفی با ناسازگاری پر شده است . بیشتر منابع مالی ، جورج سی لین ، یک تحلیلگر تکنیکال که پس از پیوستن به مربیان سرمایه گذاری در سال 1954 ، تحصیلات تصادفی را مطالعه کرد ، به عنوان خالق نوسان ساز تصادفی معرفی می شود . ا ما لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع نوسان ساز تصادفی ارائه داد . ممکن است رئیس وقت مربیان سرمایه گذاری ، رالف دیستانت ، یا حتی یکی از اقوام ناشناخته شخص دیگری در داخل سازمان ، آن را ایجاد کرده باشد .

گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد نوسانگر را بین ورود لین به ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر سرمایه گذاران در سال 1954 و 1957 اختراع کردند ، زمانی که لین حق چاپ را برای آن ادعا کرد .

نوسانگر تصادفی دو جز دارد . %K و %D که %K خط اصلی است که تعداد دوره های زمانی را نشان می دهد و٪ D میانگین متحرک است .

درک چگونگی شکل گیری Stochastic یک چیز است ، اما دانستن واکنش آن در شرایط مختلف از اهمیت بیشتری برخوردار است . برای مثال :

محرک های رایج زمانی اتفاق می افتد که خط٪ K به زیر 20 برسد و سهام یا ارز بیش از حد فروخته می شود و این یک سیگنال خرید است .

اگر٪ K به زیر 100 رسید و به سمت پایین حرکت کرد ، سهام یا ارز باید قبل از آنکه به زیر 80 برسد ، فروخته شود .ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر

به طور کلی ، اگر مقدار٪ K بالاتر از٪ D باشد ، در این صورت یک کراس اوور سیگنال خرید نشان داده می شود ، به شرطی که مقادیر زیر 80 باشد . اگر بالاتر از این مقدار باشند ، امنیت بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود .

کار با MACD

MACD به عنوان یک ابزار ترید همه کاره که می ترکیب Stochastic با ابزارهای دیگر تواند حرکت قیمت را نشان دهد ، در شناسایی روند و جهت قیمت نیز مفید است . اندیکاتور MACD قدرت کافی برای ایستادن به تنهایی را دارد ، اما عملکرد پیش بینی کننده آن مطلق نیست . با استفاده از یک شاخص دیگر ، MACD می تواند مزیت معامله گر را افزایش دهد .

اگر یک معامله گر نیاز به تعیین قدرت روند و جهت سهام یا ارز داشته باشد ، تداخل دادن خطوط میانگین متحرک آن بر روی هیستوگرام MACD بسیار مفید است . MACD همچنین می تواند به عنوان یک هیستوگرام به تنهایی مشاهده شود .

محاسبه MACD

برای آوردن این شاخص نوسانی که در بالا و زیر صفر در نوسان است ، محاسبه ساده MACD لازم است . با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) قیمت از میانگین متحرک 12 روزه قیمت آن ، یک مقدار شاخص نوسان دهنده بازی می شود . به محض افزودن میانگین متحرک نمایی 9 روزه، مقایسه این دو یک تصویر معاملاتی ایجاد می کند . اگر مقدار MACD بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه باشد ، به عنوان یک کراس اوور متحرک صعودی در نظر گرفته می شود .

بهتر است که توجه داشته باشید چند روش شناخته شده برای استفاده از MACD وجود دارد :

مهمترین چیز ، تماشای واگرایی ها یا عبور از خط مرکزی هیستوگرام است . MACD فرصت های خرید بالای صفر و فرصت های فروش زیر را نشان می دهد .

مورد دیگر اشاره به تقاطع میانگین متحرک و ارتباط آنها با خط مرکزی است .

یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی

برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “ صعودی ” را باید توضیح دهید . در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد . سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود .

در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “ خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود .

واگرایی صعودی Stochastic زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد .

در زیر مثالی از چگونگی و زمان استفاده از دو اندیکانور Stochastic و MACD آورده شده است .

به خطوط سبز توجه داشته باشید که این دو اندیکاتور چه زمانی به صورت همگام حرکت می کنند و ضربدر تقریباً کامل در سمت راست نمودار نشان داده شده است .

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند : به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل . حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید .

تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود . البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند .

استراتژی

ابتدا ، به دنبال کراس اوورهای صعودی باشید تا در طی دو روز از یکدیگر اتفاق بیفتند . در حالت ایده آل ، هنگام استفاده از استراتژی Stochastic و MACD ، تلاقی مضاعف در زیر خط 50 در Stochastic اتفاق می افتد تا حرکت قیمتی طولانی تری را تجربه کند و ترجیحاً ، شما می خواهید د ر طی دو روز پس از قرار دادن معامله ، مقدار هیستوگرام بالاتر باشد یا از صفر حرکت کند .

همچنین توجه داشته باشید که MACD باید پس از Stochastic کمی عبور کند ، زیرا گزینه جایگزین می تواند نشانه نادرستی از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک روند وارونه قرار دهد .

سرانجام ، ترید سهام یا ارز بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ایمن تر است ، اما این یک ضرورت مطلق نیست .

ملاحظات ویژه

مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرم افزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد .

با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد . از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد ، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید .

تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند . از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد .