فرمول اندیکاتور استوک استیک

اندیکاتور استوکاستیک

ببینیم که اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بسیار پر کاربرد نیزمی باشد چگونه کار می کند؟ نشان دادن آخرین وضعیت قیمت (close یا بسته) نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در واقع به نوعی مقایسه قیمت.

استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic به این صورت است که زمانی که قیمت در روند صعودی قرار می گیرد در قیمت بسته یا close شاهد آن خواهیم بود که قیمت تمایل به نزدیک شدن به قیمت High را دارد و همینطور در وضعیت عکس آن وقتی قیمت در روند نزولی قرار دارد تلاش در نزدیک شدن به قیمت Low را دارد. در حقیقت استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بررسی قدرت خرید و فروش را انجام می دهد. این شاخص از دو خط K و D تشکیل شده است که خط k مقدار استوکاستیک و خط D نشان دهنده سیگنالهای مهم در نمودار است و به شدت مورد تعقیب تریدرها می باشد.

انواع stochastic کدامند؟

بعد از توضیحات بالا در خصوص اندیکاتور استوکاستیک stochastic، تا حدودی با نحوه کار برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا شدیم. در این بخش خوب است که به بررسی انواع stochastic بپردازیم. سه نوع اندیکاتور stochastic وجود دارد که مورد استفاده تحلیلگران و تریدرها قرار می گیرد.

• نوع اول اندیکاتور استوکاستیک stochastic که دارای سرعت بالایی(fast) است و بسیار هم رایج است اما آنچه که در مورد آن باید بدانیم این نکته می باشد که به دلیل نوسانات زیادی که دارد تنها بعضی از تریدرها از آن استفاده می کنند.
• نوع دیگر stochastic کند(slow) می باشد و نسبت به نوع اول دارای هواداران بیشتری می باشد و مورد استفاده تریدرهای روزانه می باشد.
• و در نهایت نوع سوم که به آن کامل گفته می شود در حقیقت نسخه سفارشی شده نوع کند(slow) می باشد.

برای محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic در هر یک از انواع stochastic فرمول ویژه ای وجود دارد.

آیا stochastic شاخص خوبی است؟

بله می توانیم بگوییم که stochastic، اندیکاتور خوبی است. یکی از کاربردهای خوب و شاید بتوان گفت بهترین کاربرد آن تشخیص واگرایی یا همان ضعف در روند می باشد. این اتفاق که بسیار هم نادر است می تواند خبر بسیار خوبی برای معامله گران و تحلیلگران باشد و مفهوم آن تغییر روند می باشد.

استوکاستیک را می توان یک شاخص فنی مطلوب دانست چرا که درک آن دشوار نمی باشد و همینطور از دقت بالایی نیز برخوردار است. این شاخص محبوب بیشتر برای نشان دادن زمانی که یک آیتم معاملاتی و یا یک سهم به موقعیت بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد رسیده مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخص نمایشگر شتاب می باشد. معامله گران اینگونه می گویند که Stochastic بالای 80 به مفهوم این است که قیمت بیش از حد خریداری شده است و زمانی که Stochastic زیر 20 قرار بگیرد، قیمت بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. آنچه که هست میزان شاخص بالا به این مفهوم است که قیمت می تواند نزدیک به بالا بسته شود و همچنان به سمت بالاتر نیز فشار وارد نماید .

بهترین اندیکاتور تصادفی چیست؟

در حالت کلی ناحیه ی بالای 80 منطقه ای را نمایش می دهد که بیش از حد خرید انجام شده است و منطقه زیر 20 منطقه بیش از حد فروش در نظر گرفته می شود. سیگنال متقاطع زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط استوکاستیک در منطقه بیش از حد خرید یا فروش بیش‌ازحد تلاقی می‌کنند.

در تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic اعداد 80 و 20 به عنوان متداول ترین سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، اما در صورت لزوم امکان تغییر آنها وجود دارد. برای سیگنال های بیش از حد خرید یا Over Bought)OB) و یا سیگنالهای بیش از حد فروش یا Oversold)OS)، تنظیمات Stochastic 14،3،3 به خوبی جواب می دهد.

هرچه تایم فریم زمانی بالاتر باشد بهتر خواهد بود، اما معمولا نمودار H4 یا روزانه برای تریدرهای روزانه و تریدرهای نوسانی بسیار مناسب می باشد . در واقع کاملا بستگی به این دارد که شما با کدام بازه زمانی از این اندیکاتور استفاده می کنید.

کدام اندیکاتور MACD یا Stochastic بهتر است؟

شما از هر معامله گر یا تحلیلگر تکنیکال بپرسید پاسخ آنها به شما این خواهد بود که جهت تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، به شاخص مناسب نیاز دارید. با این وجود، هر آنچه که یک اندیکاتور خوب و کارا می تواند در جهت کمک به معامله گران انجام دهد، این دو اندیکاتور سازگار در کنار هم می توانند بهتر انجام دهند.

معامله گران به بررسی و شناسایی یک متقاطع MACD صعودی و همزمان با آن یک Stochastic صعودی و استفاده از این دو به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده می نمایند.

به طور جداگانه اگر بخواهیم بررسی کنیم ، این دو اندیکاتور در موقعیتهای فنی متفاوت عمل می کنند و به تنهایی کار می کنند.

در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک برای نوسان گیری که تکان‌های بازار را نادیده می‌گیرد، اندیکاتور MACD آپشن قابل اعتمادتری به عنوان تنها شاخص معاملاتی می باشد.

با این حال تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic و MACD در کنار هم یک جفت ایده‌آل هستند و می‌توانند تجربه معاملاتی بهبودیافته تری را فراهم کنند.

معامله گران روزانه چگونه از استوکاستیک استفاده می کنند؟

استوکاستیک کند یا slow از محبوبترین و رایجترین اندیکاتورهایی می باشد که توسط معامله گران روزانه مورد استفاده قرار می گیرد چرا که شانس ورود به یک پوزیشن بر اساس سیگنال نادرست را کاهش می دهد. برای درک بهتر شما می توانید یک اندیکاتور تصادفی سریع یا fast را به عنوان یک قایق تندرو فرض نمایید، چابک است و بر اساس حرکت ناگهانی در بازار به سرعت می تواند جهت را تغییر دهد. از طرف دیگر یک تصادفی آهسته را می توان به یک ناو هواپیمابر تشبیه کرد که برای تغییر جهت به ورودی بیشتری نیاز خواهد داشت.

در حالت کلی می توان گفت که یک تصادفی آهسته موقعیت نسبی آخرین قیمت پایانی یا close را نسبت به بالا و پایین در طی 14 دوره گذشته اندازه گیری می کند.این اندیکاتور زمانی که توسط معامله گران روزانه استفاده می شود بسیار موثر است.

RSI تصادفی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور RSI را حتما می شناسید و با آن آشنایی دارید. اما RSI تصادفی یا (StochRSI) یک شاخص فنی می باشد که جهت اندازه گیری قدرت و ضعف اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) در یک تایم فریم معین مورد استفاده قرار می گیرد. StochRSI در واقع مقادیر خود را از RSI می گیرد. اینگونه بگوییم که یک نوسان ساز تصادفی به مجموعه ای از مقادیر RSI اعمال می گردد. لذا بر اساس قیمت می باشد.

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic جهت مقایسه قیمت بسته شدن سهام با محدوده قیمت آن برای پیش‌بینی نقاط عطف قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. معامله گران قادر خواهند بود تشخیص دهند که آیا ارزش RSI بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروش. اندیکاتور ترکیبی StochRSI دارای یک نشانگر حساس تر است که به دلیل استفاده از هر دو اندیکاتور مومنتوم برای عملکرد تاریخی ویژه سِت شده است.

چگونه با استفاده از نوسانگر تصادفی معامله می کنید؟

محاسبه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به صورت گسترده در معاملات فارکس جهت مشخص نمودن معکوس های احتمالی روند مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور شتاب حرکت را اندازه گیری می کند

به عنوان مثال، در نموداری که روند صعودی معینی را به ما نشان می دهد، تقاطع نزولی از طریق خط سیگنال بیانگر آن است که آخرین قیمت بسته‌شده نسبت به سه دوره قبل به پایین‌ترین قیمت دوره بازگشت نزدیک‌تر می باشد.

زمانی که قصد طراحی استراتژی معاملاتی خود برمبنای نوسانگر تصادفی در بازار فارکس می باشید، در جستجوی جفت ارزی باشید که روند صعودی معین و طولانی را نشان دهد. جفت ارز ایده آل مدتی را در محدوده بیش از حد خرید سپری کرده است، با قیمت نزدیک به ناحیه مقاومت قبلی. زمانی که نوسانگر تصادفی از خط سیگنال گذشت، مراقب قیمت باشید که مطابق با آن عمل نماید. هرچند که این سیگنال‌های ترکیبی یک نشانگر قوی از برگشت قریب‌الوقوع می باشند با این وجود قبل از ورود صبر کنید تا قیمت نزول را تایید کند—اسیلاتورهای تکانه گاها سیگنال‌های نادرست نشان می دهند.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم. یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکتی است که قیمت بسته شدن خاص یک اوراق بهادار را با محدوده ای از قیمت های آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند.

کاربرد استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic بسیار مورد توجه معامله گران روزانه می باشد.

برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic یک شاخص فنی محبوب جهت تولید سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد مناسب می باشد.

با توجه به صدها شاخصی که در دسترس معامله گران قرار دارد، پیدا کردن ابزارهای فنی مناسب جهت استفاده در معاملات روزانه می تواند کار سختی باشد. اما خبر خوب این است که بیشتر اندیکاتورها را می توان در معاملات روزانه به سادگی با تنظیم تعداد بازه های زمانی استفاده شده در ایجاد اندیکاتور مورد استفاده قرار داد.

با امید به آنکه مطالب عنوان شده برای شما عزیزان خواننده مفید واقع شده باشد.

نقطه نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید و بخاطر داشته باشید که چت آنلاین راه ارتباطی شما و واحد پشتیبانی بروکر نیکس جهت استفاده از خدمات مشاوره رایگان می باشد.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور فرمول اندیکاتور استوک استیک چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این مطلب با ما همراه بمانید..

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط فرمول اندیکاتور استوک استیک دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک به صورت گام به گام

زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید؛ به طور کلی این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند. در این اندیکاتور فرمول اندیکاتور استوک استیک شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

خط مشکی = خط ممتد
خط قرمز = نقطه چین

انواع استوکاستیک

در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از آن استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند آن می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

چطور استوکاستیک مونتوم را اندازه گیری کنیم؟

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق ( بالاترین و پایین‌ترین نقاط ) نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

نمونه‌ای از استوکاستیک در ناحیه بالا

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

محاسبات

• پایین‌ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۶۰ دلار
• بالاترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر: ۱۰۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۹۵ دلار

فرمول انجام محاسبات استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

نمونه ای از استوکاستیک در ناحیه پایین

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

محاسبات استوکاستیک ناحیه پایینی

• کمترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۵۰ دلار
• بیشترین قیمت در جریان پنج کندل اخیر: ۸۰ دلار
• قیمت بسته شدن: ۵۵ دلار

فرمول اندیکاتور برای محاسبات نقاط پایین

در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

نتیجه گیری

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI یا به طور ساده StochRSI شاخص تحلیل تکنیکی است که برای تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته یا خریداری شده است، و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار به کار می رود. همانطور که از نام این محصول پیداست، StochRSI مشتق شده از شاخص نسبی قدرت یا همان شاخص نسبی استاندارد (RSI) است و به این ترتیب، یک شاخص برای روند قیمت محسوب می شود. نوعی نوسان ساز است، به این معنی که در بالا و زیر یک خط وسط نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI نخستین بار در سال ۱۹۹۴ در کتابی با عنوان معامله فنی جدید توسط استنلی کروال و توشار شاندا معرفی شد.

این شاخص اغلب توسط سهام‌داران بورس استفاده می شود، اما ممکن است در مورد سایر زمینه های معاملاتی مانند بازارهای فارکس و ارز دیجیتال نیز اعمال شود.

StochRSI چگونه کار می کند؟

اندیکاتور استوکاستیک RSI با استفاده از فرمول استوکاستیک و در واقع ترکیب شاخص استوکاستیک و RSI معمولی بوجود می آید. نتیجه این فرمول یک عدد است که در حدود میانگین (۰.۵) و در محدوده ۰_۱ تغییر می کند. با این حال، نسخه های تغییر یافته از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را ۱۰۰ برابر می کند، بنابراین مقادیر به جای ۰ و ۱ بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد.

یکی از شاخص هایی که به همراه StochRSI برای پیش بینی روند بازار استفاده می شود، میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه است که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به معنای کاهش خطرات معاملاتی بر روی سیگنال های مخرب است. فرمول استاندارد نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)، قیمت نهایی دارایی را به همراه بالاترین و پایین ترین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. اما هنگامی که این فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

Stoch RSI = (RSI فعلی _ کمترین RSI) / (بالاترین RSI _ کمترین RSI)

دقیقا مانند استاندارد RSI، معمول ترین تنظیم زمان مورد استفاده برای StochRSI چهارده دوره است. دوره ۱۴ درگیر در محاسبه بر اساس نوع جدول زمانی است. بنابراین، در حالی که یک نمودار روزانه، ۱۴ روز گذشته را در نظر می گیرد، یک نمودار ساعتی شاخص استوکاستیک RSI را بر اساس ۱۴ ساعت گذشته تولید می کند. دوره ها می توانند بر اساس روز، ساعت یا حتی دقیقه تنظیم شوند و میزان استفاده آنها با توجه به مشخصات و استراتژی معامله گران متفاوت است.

تعداد دوره ها همچنین می تواند به کم یا زیاد تغییر کنند تا روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت را مشخص کند. تنظیم ۲۰ دوره ای یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص استوکاستیک RSI است. همانطور که گفتیم، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیر را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 تعیین می کنند. در این نمودارها، خط وسط به جای 0.5، 50 خواهد بود. بنابراین، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 رخ می دهد، در 80 نشان داده می شود و سیگنال فروش بیش از حد در 20 و نه 0.2 نشان داده می شود. نمودارهایی با تنظیمات ۰_۱۰۰ ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند، اما تفسیر عملی آنها اساساً به شکل یکسانی انجام می شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک RSI استفاده کنیم؟

شاخص StochRSI در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه بیشترین اهمیت را به خود می گیرد. بنابراین، کاربرد اصلی شاخص برای شناسایی نقاط احتمالی ورودی و خروج و همچنین وارونگی قیمت است. بنابراین، یک شخص از حدود 0.2 یا پایین تر نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است، در حالی که شاخص 0.8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد خریداری شده است.

علاوه بر این، شاخصی که به خط مرکزی نزدیک است نیز می تواند در مورد روند بازار اطلاعات مفیدی ارائه دهد. به عنوان مثال، هنگامی که خط وسط به عنوان پشتیبان عمل می کند و خطوط StochRSI به طور پیوسته از نقطه 0.5 عبور می کنند، ممکن است ادامه روند صعودی را نشان دهد، به ویژه اگر این شاخص به سمت 0.8 حرکت کند. به همین ترتیب، شاخص هایی که به طور مداوم حدود 0.5 هستند و یا به سمت عدد 0.2 پیش می روند، روند نزولی را نشان می دهند.

اندیکاتور استوکاستیک RSI در مقابل RSI

هر دو StochRSI و RSI شاخص های نوسان ساز متحدی هستند که نقاط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط معکوس احتمالی را برای کمک به سهام‌داران و معامله گران شناسایی می کند. به طور خلاصه، استاندارد RSI معیاری است که برای ردیابی سرعت و میزان تغییرات قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص (دوره) مورد استفاده قرار می گیرد.

با این وجود، در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک RSI، استاندارد RSI یک شاخص نسبتاً کند است که سیگنال های معاملاتی کمی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسانگر تصادفی استوکاستیک به RSI معمولی فرصت ایجاد StochRSI به عنوان شاخصی با حساسیت بالا را ارائه داد. در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که این شاخص تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند فعلی بازار را مشخص و نقاط خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتور استوکاستیک RSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است و اگرچه این امر آن را به یک ابزار TA با حساس بالاتری تبدیل می کند که می تواند به معامله گران برای افزایش تعداد سیگنال های تجاری کمک کند، اما همچنین ریسک بالایی دارد زیرا غالباً سیگنال های اشتباه ایجاد می کند. همانطور که گفتیم، استفاده از میانگین نوسان ساده (SMA) یکی از روش های متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، یک SMA سه روزه قبلاً به عنوان تنظیمات پیش فرض برای اندیکاتور StochRSI در نظر گرفته می گیرند.

افکار نهایی

اندیکاتور استوکاستیک RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر در برابر تغییرات بازار، می تواند یک شاخص بسیار مفید در زمینه تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت برای تحلیلگران، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد. اگرچه سیگنال بیشتر همچنین به منزله خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از StochRSI در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکی استفاده شود که ممکن است به تایید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین این نکته را باید در نظر داشته باشید که بازارهای ارز دیجیتال نسبت به بازارهای سنتی با تغییرات بیشتری مواجه هستند و به همین ترتیب ممکن است سیگنال های اشتباه بیشتری تولید کنند.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

• نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
• این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
• نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و نوسانگر تصادفی چگونه تحلیل تکنیکال را بهبود می بخشید؟

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و فعالین بازارهای مالی از این اندیکاتور استفاده می کنند. از این رو در تمام نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد . این اندیکاتور توسط جورج لین، تحلیلگر بازارهای مالی طراحی و ابداع شده است. اندیکاتور Stochastic مشخص می کند که قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک تایم فریم مشخص کجا بسته می شود. اسیلاتور اسکولاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است.. سیگنال های اصلی با استفاده از %D تولید می شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک

پرطرفدارترین دوره‌ها برای استوکاستیک 5 و 14 هستند. در طول نوسانات و شرایط خبری بازار از دوره 5 یا 9 استفاده می‌شود. همچنین دوره 14 به طور گسترده برای بازارهای رونددار استفاده می‌شود.

با فرض یک دوره 5، بالاترین عدد 30، کمترین 10 و بسته شدن 20، از فرمول بالا می توان برای محاسبه خط %K استفاده کرد:

%K تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده (یعنی دوره) کندل‌ها کجا بسته می‌شود. به عنوان مثال، شاخص بالای 80 نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به بالاترین حد قیمتی است، که در واقع بالاترین قیمت 5 کندل آخر است. از سوی دیگر، شاخص زیر 20، قیمت پایانی را نزدیک به پایین ترین حد محدوده قرار می دهد، که در واقع پایین ترین قیمت 5 کندل اخیر است.

خط دوم %D با %K محاسبه می شود. به بیان ساده، میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %K است:

استوکاستیک کند و سریع

Fast Stochastics سیگنال های اولیه معاملاتی را تولید می کند، به این معنی که هماهنگی بیشتر خطوط %K و %D توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود.

با در نظر گرفتن میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %D و %K، استوکاستیک آهسته مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 در نوسان است و معامله گران می توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده تحلیل و معامله کنند. عدد 0 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با پایین ترین قیمت محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

عدد 100 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت ثبت شده برای محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است. پس می توان بر اساس شاخص های 0 و 100 تحلیل و معامله کرد.

شاخص بالای 80 نشان دهنده این است که بازار به سطوح اشباع خرید رسیده است، در حالی که شاخص زیر 20 نشان می دهد که بازار به سطوح اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک نزدیک شده است.

سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که هر دو خط %K و %D به زیر محدوده اشباع فروش برسند. برای سیگنال های صعودی احتمالا معامله گران منتظر بمانند تا خط %D به بالای 20 برسد.

برعکس، سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که هر دو خط %K و %D رشد کرده و از سطح اشباع خرید 80 عبور می‌کنند. بار دیگر، اگر تأیید اضافی برای افزایش دقت معاملات و سیگنال ها مورد نیاز باشد، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا %D به زیر 80 برسد. همچنین برخی معامله گران منتظر می مانند تا %K به جای %D به زیر محدوده اشباع خرید برسد یا از محدوده اشباع فروش بالا برود تا وارد معامله شوند. به طور مشابه، برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط کندتر %D، خط %K را بررسی می‌کنند.

به غیر از سطوح 20 و 80 ، معامله گران ممکن است گاهی از سطوح 30 و 70 نیز برای بررسی نمودار و تحلیل استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای هماهنگ با روند در بازارهای رنج کاربرد نداشته باشند، نوسانگر تصادفی ممکن است سیگنال های معاملاتی را به موقع ایجاد کند.

اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی

جدای از نوسان اندیکاتور استوکاستیک بین 0 و 100 و عبور از خط سریع، %K و خط آهسته %D، واگرایی قیمت نیز ممکن است برای سیگنال‌ها تاثیر گذار باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط آهسته (%D) به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت در حال رشد است، دو قله متوالی پایین‌تر از شرایط قبلی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که %K و %D هر دو به زیر سطح اشباع فروش بر‌رسند و %D در حالی که قیمت به نزول خود ادامه می‌دهد، دو کف متوالی بالاتر را تشکیل می‌دهد.

ترکیب Stochastics با اندیکاتور RSI

اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI می تواند باعث شود که دقت تحلیل ها و در نتیجه سیگنال های معاملاتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع فرمول اندیکاتور استوک استیک خرید بالای 70 باشد و %K و %D از 80 عبور کنند، ممکن است تغییر روند یا سیگنال های معاملاتی خوبی ایجاد شود.

از سوی دیگر، اگر Stochastics از سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و اندیکاتور RSI نیز زیر 30 باشد، ممکن است یک سیگنال صعودی ایجاد شود.

نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک می تواند به شما و همه معامله گران فعال در بازارهای جهانی کمک کند تا معاملات دقیق تری نسبت به معاملاتی که در شرایط فعلی انجام می دهند ثبت کرده و معاملات خود را تا حد قابل قبول افزایش دهند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )