محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت

با استفاده از شاخص ها:
- نشانگر تصادفی ؛
- نشانگر ADX ؛
- CCI ؛
- RSI ؛
- ATR

شاخص تصادفی - نوسانگر تصادفی یک شاخص شتاب است که مقایسه قیمت بسته ی امنیتی با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم این دوره زمانی یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک نتیجه، می تواند کاهش یابد.

دانلود رایگان - معاملات ربات فارکس بر اساس معاملات روزانه و ADX

سیستم: متاتریدر 4
شاخص های مورد نیاز: در آرشیو زیپ
بازه زمانی: H1
جفت ارز: EURAUD
محدودیت های حساب ها: نه
محدودیت های زمان: نه
نوع تجارت: بازرگانی میان مدت
شبکه عصبی: سبک
تعداد سیگنال های استفاده شده در تجارت: 5
مدیریت مالی: بله
استفاده با سایر EA ها: بله
حساب کارگزار: هر حساب کاربری
حداکثر اسپرد اجازه: 2,3 (23)
TakeProfit و StopLoss max استفاده می شود: 218 (SL)، 620 (TP)
مدت معاملات: میانگین 8 ساعت - 4 روز
مقدار زیادی: 0,01 - 100
VPS یا لپ تاپ: نیاز به 24 / 5 آنلاین

برای چه چیزی لازم دارید؟

2 کامپیوتر، لپ تاپ یا VPS از ForexVPS: https://autoforex.page.link/ForexVPS برای نصب برنامه Metatrader 4 از کارگزار خود؛

3 سپرده اولیه در حساب کارگزار برای تجارت؛

4 بسته من از مشاوران متخصص از این صفحه.

تجارت خودکار در کانال Myfxbook از حساب کارگزار:
https://myfxbook.page.link/ForexRobots

نصب از طریق Teamviewer توسط درخواست ارائه شده است، فقط منطقه زمانی و زمان مناسب خود را ارسال کنید:
[email protected]
اسکایپ: Vladimir_nikol2
واتساپ ، تلگرام ، وایبر: +375296919668

با استفاده از شاخص ها:
- نشانگر تصادفی ؛
- نشانگر ADX ؛
- CCI ؛
- RSI ؛
- ATR

شاخص تصادفی - نوسانگر تصادفی یک شاخص شتاب است که مقایسه قیمت بسته ی امنیتی با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی مشخص را نشان می دهد. حساسیت نوسانگر به حرکات بازار با تنظیم این دوره زمانی یا با در نظر گرفتن میانگین متحرک نتیجه، می تواند کاهش یابد.

شاخص ADX - مقادیر شاخص حرکت جنبشی به طور متوسط ​​به معامله گران کمک می کند تا قوی ترین و سودآور ترین روند را برای تجارت تعیین کنند. ارزش ها نیز برای تمایز بین شرایط تندرستی و عدم ترویج مهم هستند.

CCI - فهرست کالای کالایی قیمت فعلی را به قیمت متوسط ​​در طی یک دوره زمانی مقایسه می کند. این نشانگر به بالا یا کمتر از صفر تغییر میکند، در حال حرکت به قلمرو مثبت یا منفی است. درحالیکه اکثر مقادیر، تقریبا 75٪، بین 100 و 100 سقوط خواهند کرد، در حدود 25٪ از مقادیر خارج از این محدوده سقوط خواهند کرد، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت است.

RSI - شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که مقادیر سود و زیان اخیر را در طی یک دوره زمانی مشخص برای اندازه گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت یک امنیت مقایسه می کند. در درجه اول برای تلاش برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و یا فروش بیش از حد در تجارت دارایی استفاده می شود.

ATR - شاخص متوسط ​​درست (ATR) شاخص اندازه گیری نوسان است.

برای کسب سود بیشتر و روبات های بی خطر بیشتر ، در اینجا این است که نمونه کارها از مشاوران خبره برای تجارت در بازار فارکس با Metatrader 4 (14 جفت ارز ، 28 روبات فارکس) است.

هر آنچه که باید درباره‌ی شاخص جریان‌ پول (MFI) بدانید !

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسانگر فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنالهای بیش از حد خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند . همچنین می تواند برای تشخیص واگرایی هایی که از تغییر روند محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت قیمت هشدار می دهند ، استفاده شود و در اسیلاتور بین 0 و 100 حرکت می کند .

برخلاف اسیلاتورهای معمولی مانند شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول (Money Flow Index) ، برخلاف فقط قیمت ، داده های مربوط به قیمت و حجم را شامل می شود . به همین دلیل ، برخی از تحلیلگران MFI را RSI با وزن می نامند .

روشهای کلیدی

• شاخص جریان گردش پول (MFI) یک شاخص فنی است که سیگنال های بیش از حد خرید یا فروش را با استفاده از داده های قیمت و حجم تولید می کند .
• MFI بالای 80 بیش از حد خریداری شده و MFI زیر 20 بیش از حد فروخته می شود ، اگرچه سطح 90 و 10 نیز به عنوان آستانه استفاده می شود .
• واگرایی بین شاخص و قیمت قابل توجه است . به عنوان مثال ، اگر شاخص در حال سقوط یا ثابت بودن قیمت باشد ، قیمت می تواند شروع به افزایش کند .

فرمول های شاخص جریان پول عبارتند از :

Money Flow Index=100−1001+Money Flow Ratiowhere:Money Flow Ratio=14 Period Positive Money Flow14 Period Negative Money محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت FlowRaw Money Flow=Typical Price * VolumeTypical Price=High + Low + Close3 ​

وقتی قیمت از یک دوره به دوره بعدی جریان پول خام صعود می کند ، مثبت است و به جریان مثبت پول خام اضافه می شود . وقتی جریان پول خام منفی است به دلیل اینکه قیمت در آن دوره کاهش یافته است ، به جریان منفی پول خام اضافه می شود .

نحوه محاسبه شاخص جریان پول

چندین مرحله برای محاسبه شاخص جریان پول وجود دار د .

• قیمت معمول برای هر 14 دوره گذشته را محاسبه کنید .
• برای هر دوره ، علامت گذاری کنید که آیا قیمت معمول بالاتر از دوره قبلی است یا کمتر . این به شما می گوید که جریان پول مثبت است یا منفی .
• جریان پول را با ضرب قیمت معمولی در حجم آن دوره محاسبه کنید . بسته به بالا یا پایین بودن دوره از اعداد منفی یا مثبت استفاده کنید ( مرحله بالا را ببینید ) .
• با جمع کردن کلیه جریان های مثبت پول در 14 دوره گذشته و تقسیم آن بر جریان منفی پول در 14 دوره گذشته ، نسبت جریان پول را محاسبه کنید .
• شاخص جریان پول (MFI) را با استفاده از نسبت موجود در مرحله چهار محاسبه کنید .
• با پایان هر دوره جدید ، فقط با استفاده از 14 دوره گذشته داده ، محاسبات را ادامه دهید .

شاخص جریان پول به شما چه می گوید ؟

یکی از روشهای اصلی استفاده از شاخص جریان پول ، وجود واگرایی است . واگرایی زمانی است که نوسانگر در جهت مخالف قیمت حرکت می کند . این سیگنال یک برگشت احتمالی در روند قیمت غالب است .

به عنوان مثال ، یک شاخص گردش پول بسیار بالا در حالی که امنیت اساسی همچنان صعود می کند ، به زیر سطح 80 می رسد ، سیگنال برگشت قیمت به سمت نزولی است . برعکس ، میزان MFI بسیار پایین که به بالای 20 می رسد در حالی که امنیت اساسی همچنان به فروش می رسد ، یک سیگنال برگشت قیمت به سمت بالا است .

تریدرها همچنین با استفاده از چندین موج در قیمت و MFI ، واگرایی های بزرگتری را تماشا می کنند . به عنوان مثال ، یک سهام 10 دلار به اوج خود می رسد ، به 8 دلار بر می گردد و سپس به 12 دلار می رسد . این قیمت در 10 و 12 دلار به دو بالاترین قیمت پی در پی رسیده است . اگر MFI با رسیدن قیمت به 12 دلار پایین بیاید ، این نشانگر میزان جدید نیست و می تواند کاهش قیمت را پیش بینی کند .

سطح بیش از حد خرید و فروش نیز برای نشان دادن فرصت های احتمالی معاملات استفاده می شود . حرکات زیر 10 و بالاتر از 90 نادر است . تریدرها منتظرند MFI برای رسیدن به یک معامله طولانی مدت به بالای 10 برگردد و برای نشان دادن یک ترید کوتاه به زیر 90 برسند .

حرکت های دیگر در خارج از منطقه خرید بیش از حد یا فروش بیش محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت از حد نیز می تواند مفید باشد . به عنوان مثال ، هنگامی که یک دارایی در یک روند صعودی قرار دارد ، افت به زیر 20 ( یا حتی 30) و سپس افزایش دوباره به بالای آن می تواند نشان دهد که بازپرداخت به پایان رسیده و روند صعودی قیمت از سر گرفته شده است . در روند نزولی نیز اینطور است . یک محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت روند کوتاه مدت می تواند MFI را به 70 یا 80 برساند ، اما هنگامی که به زیر سقوط می کند ، زمان ورود به یک ترید کوتاه مدت است تا آمادگی برای افت مجدد داشته باشد .

تفاوت بین شاخص جریان پول و شاخص قدرت نسبی (RSI)

MFI و RSI ارتباط زیادی با یکدیگر دارند . تفاوت اصلی این است که MFI حجم را در خود دارد ، در حالی که RSI این کار را نمی کند . طرفداران تحلیل حجم معتقدند که این یک شاخص پیشرو است . بنابراین ، آنها همچنین معتقدند که MFI سیگنالهایی را که ارائه می دهد ، نسبت به برگشت احتمالی هشدار می دهد و به موقع تر از RSI است . نمی توان گفت که یک شاخص بهتر از شاخص دیگر است ، آنها به سادگی عناصر مختلفی را در خود دارند و بنابراین سیگنال هایی را در زمان های مختلف ارائه می دهند .

محدودیت های شاخص جریان پول

MFI قادر به تولید سیگنال های کاذب است . این زمانی است که اندیکاتور کاری را انجام می دهد که نشان دهنده فرصت مناسب معاملاتی باشد ، اما در این صورت قیمت مطابق انتظار حرکت نمی کند و منجر به از دست دادن معاملات می شود . به عنوان مثال یک واگرایی ممکن است منجر به تغییر قیمت نشود .

همچنین ممکن است اندیکاتور نتواند در مورد چیز مهمی هشدار دهد . به عنوان مثال ، اگرچه ممکن است در برخی مواقع یک واگرایی منجر به تغییر قیمت شود ، اما واگرایی برای همه برگشت قیمت ها وجود نخواهد داشت . به همین دلیل ، پیشنهاد می شود که تریدرها از اشکال دیگر تحلیل و کنترل ریسک استفاده کنند و فقط به یک شاخص اعتماد نکنند .

کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.

اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا / واگرا (Moving Average Convergence Divergence) یا به اختصار MACD اندیکاتور ساده و بسیار محبوبی است که رابطه بین دو میانگین متحرک بر پایه قیمت پایانی یک سهم را نشان می دهد و حرکت روند حاکم بر قیمت را دنبال می کند. از این اندیکاتور محبوب می توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد، اما اغلب از آن برای سیگنال گرفتن از تقاطع ها و واگرایی ها استفاده می شود. از طریق این اندیکاتور می توان متوجه شد که سهم در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است. همچنین اندیکاتور MACD به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا متوجه شوند که قدرت روند صعودی یا نزولی در حال کاهش یا افزایش است.

میانگین متحرک و میانگین متحرک نمایی

برای درک بهتر از اندیکاتور MACD باید تفاوت بین انواع میانگین متحرک ها را درک کنیم. میانگین محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت متحرک ها به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می شوند. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) به اطلاعات قیمتی روزهای اخیر نسبت به داده های قبل تر از آن، وزن و اهمیت بیشتری می دهد. در واقع میانگین متحرک نمایی همان میانگین متحرک است که به صورت نمایی وزن دهی شده است. در این حالت میانگین متحرک نمایی، واکنش بیشتری به تغییرات قیمتی اخیر می دهد اما میانگین متحرک معمولی (Simple Moving Average) به تمام داده ها و اطلاعات قیمتی ما وزن مشابهی می دهد و همه ی اطلاعات در بازه زمانی را به یک چشم نگاه میکند.

اجزای اندیکاتور و نحوه محاسبه ی آن ها

بر روی این نمودار می توانیم دو خط را ببینیم در حالی که برای محاسبه ی آن ها از سه خط استفاده شده است.

برای به دست آوردن خط MACD باید تفاضل بین میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را بدست آوریم تا خط MACD رسم شود.

در کنار خط MACD خط سیگنال رسم می شود که نسبت به خط MACD کند تر حرکت می کند. خط سیگنال در واقع یک میانگین متحرک ۹ روزه از خط MACD می باشد.

خط مبنا (Baseline)

خط مبنا در واقع سطح صفر را در این اندیکاتور نشان می دهد و این اندیکاتور را به دو قسمت تقسیم می کند و تغییر روند را مشخص می کند.

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پسرو است. بدین معنی که جلو تر از قیمت حرکت نمی کند و به دلیل اینکه بر پایه اطلاعات تاریخی و میانگین متحرک ها رسم می شود، با تاخیر نسبت به قیمت حرکت می کند. اما این به معنی کاربردی نبودن این اندیکاتور نیست و به وسیله آن می توان روند حاکم بر سهم را تشخیص داده و تاییدی بر تصمیمات معامله گری خود بزنیم.

سیگنال خرید یا فروش در اندیکاتور MACD

از این اندیکاتور می توان گاهی اوقات برای خرید یا فروش سهم استفاده کرد. سیگنال خرید MACD هنگامی به وجود می آید که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا قطع می کند و اینجا جایی است که معامله گران سیگنالی برای خرید سهم دریافت می کنند. اما هنگامی که خط MACD خط سیگنال را رو به پایین قطع کند، سیگنالی محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت برای فروش سهم صادر شده و انتظار کاهش قیمت سهم را داریم.

اگر میانگین متحرک نمایی (EMA) ۱۲ روزه از میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر باشد، بدین معنی است که اندیکاتور MACD مقداری مثبت دارد. اما اگر میانگین متحرک ۲۶ روزه بالاتر از ۱۲ روزه باشد، یعنی اندیکاتور MACD مقداری منفی دارد. هر چه اندیکاتور MACD از خط مبنا (Baseline) خود دورتر باشد، نشان دهنده این است که فاصله بین دو میانگین متحرک نمایی در حال افزایش است.

در شکل زیر این موضوع به وضوح دیده می شود که اندیکاتور MACD در زیر نمودار قیمت به همراه خط مبنا، خط MACD و خط سیگنال رسم شده است. بر روی نمودار قیمت نیز میانگین متحرک ۲۶ و ۱۲ روزه رسم شده است. واضح است که میانگین متحرک های رسم شده روی نمودار قیمت نسبت به تقاطع خط MACD و خط مبنا واکنش نشان می دهند. به این صورت که هر گاه خط MACD، خط مبنا را به سمت پایین قطع کرده است، اندیکاتور میانگین متحرک ۱۲ روزه نیز به زیر اندیکاتور میانگین متحرک ۲۶ روزه رسیده است.

هیستوگرام MACD

اندیکاتور MACD گاه خطی و گاهی به صورت هیستوگرام نیز نمایش داده می شود. هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط MACD به دست می آید. در واقع این هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال می باشد. اگر خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام MACD بالاتر از خط مبنا خواهد بود و اگر خط MACD پایین تر خط سیگنال باشد، هیستوگرام MACD از خط مبنا پایین تر خواهد بود. همچنین از این هیستوگرام برای شناسایی حرکت صعودی یا نزولی نیز می توان استفاده نمود.

MACD کلاسیک و جدید

اندیکاتور MACD از لحاظ ظاهری به دو نوع تقسیم می شود، شکل کلاسیک و شکل جدید.

اندیکاتور MACD کلاسیک از یک هیستوگرام، خط MACD و خط سیگنال تشکیل می شود. اما اندیکاتور جدید تنها شامل یک هیستوگرام و خط سیگنال می باشد.

MACD و RSI

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور یا نوسانگر است که بین سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند و سطوح مهم آن ۳۰ و ۷۰ هستند. اندیکاتور RSI به ما می گوید که در یک بازه زمانی کدام سطح از سهم در فاز خرید یا فروش هیجانی قرار دارد محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت و معمولا به صورت پیش فرض ۱۴ روزه در نظر گرفته می شود.

اما اندیکاتور MACD بیشتر بر روی میانگین متحرک ها تمرکز دارد و رابطه بین دو میانگین متحرک ۱۲ و ۲۶ روزه را اندازه گیری می کند. این در حالی است که RSI تغییرات قیمت را نسبت به سقف و کف قبلی بررسی می کند. در هر حال، برتری بین این دو اندیکاتور وجود ندارد و معامله گران می توانند از هر دو اندیکاتور برای درک درستی از وضعیت حال حاضر و آینده بازار بهره بگیرند.

این نکته حائز اهمیت است که گاهی ممکن است اندیکاتور ها سیگنال هایی خلاف یکدیگر صادر می کنند، بطور مثال ممکن است اندیکاتور RSI سطح پایین تر از ۳۰ را نشان دهند که محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت منطقه اشباع فروش بوده و انتظار بازگشت قیمت از آن نقطه را داریم. اما اندیکاتور MACD نشان می دهد که روند حرکتی صعودی ممکن است وجود نداشته باشد و قیمت همچنان ریزش خواهد داشت.

تقاطع MACD

همانطور که قبلا عنوان شد، می توان از طریق تقاطع خط MACD و‌خط سیگنال در اندیکاتور MACD، سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد. بطور مثال، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، زمانی که اندیکاتور MACD، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، نشان دهنده این است که روند صعودی به انتهای خود رسیده است و وقت فروش سهم است.

اما اگر خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، این اندیکاتور سیگنال خرید صادر کرده است و وقت خرید سهم می باشد. البته بهتر است که منتظر بمانیم تا اینکه خط MACD بالا یا پایین خط سیگنال تثبیت شود و بعد تصمیمات معاملاتی خود را عملی کنیم زیرا گاهی مشاهده شده است که خط MACD پس از عبور از خط سیگنال، فورا به حالت قبلی خود بازگشته است.

نکته ی بسیار مهمی که هنگام استفاده از سیگنال تقاطع MACD باید در نظر گرفت، روند اصلی قیمت سهام می باشد. برای کاهش ریسک و کاهش درصد خطا، بسیار مهم است که روند اصلی بلند مدت سهم را زیر نظر داشته باشیم و بعد از دریافت سیگنال خرید یا فروش از اندیکاتور MACD، آن را با روند اصلی قیمت تطابق داده و اگر مطابق بود، آنگاه دست به خرید یا فروش سهم خود بزنیم.

بطور مثال، اگر بعد از یک افت قیمت، خط MACD، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند و روند بلند مدت سهم صعودی باشد، متوجه می شویم که نزول اخیر قیمت تنها یک اصلاح بوده است و روند صعودی ادامه دار خواهد بود. هنگامی که بعد از یک صعود قیمتی جزئی، خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند و روند بلند مدت سهم نزولی باشد متوجه می شویم که صعود یاد شده تنها یک اصلاح قیمتی در خلاف روند نزولی بوده است و نزول قیمت ادامه دار خواهد بود.

واگرایی در اندیکاتور MACD

وقتی که اندیکاتور MACD سقف ها و کف هایی را تشکیل می دهد که در جهت سقف ها و کف های نمودار قیمت نباشد، واگرایی اتفاق افتاده است. در واقع در واگرایی روند اندیکاتور و قیمت سهم با یکدیگر متفاوت هستند. بطور مثال اگر در نمودار قیمت سهم دو کف نزولی تشکیل شود اما متناظر با آنها در نمودار اندیکاتور MACD دو کف صعودی تشکیل شود، در این حالت واگرایی مثبت رخ داده است و باید منتظر افزایش قیمت سهم باشیم.

همانطور که در سایر اندیکاتور ها نیز عنوان شد زمانی که سیگنال های دریافتی از اندیکاتور با روند حاکم بر قیمت سهم همخوانی داشته باشند، سیگنال های دریافتی از اهمیت و اعتبار بسیار بیشتری برخوردار هستند و این موضوع در واگرایی نیز صادق است.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود، نمودار قیمت سهم دو کف نزولی تشکیل داده است اما در اندیکاتور MACD عکس این موضوع اتفاق افتاده است و مشاهده می شود که بعد از این واگرایی مثبت، قیمت سهم افزایش پیدا کرده است و روند صعودی شکل گرفته است. اما هنگاهی که اندیکاتور MACD دو سقف نزولی تشکیل دهد و این دو سقف نزولی در نمودار قیمت با دو سقف صعودی پاسخ داده شوند، واگرایی منفی رخ داده است و انتظار ریزش قیمت سهم را داریم. رخ دادن این اتفاق در یک روند نزولی نشان دهند، ادامه ریزش و روند می باشد.

نکته: اگر در یک روند صعودی واگرایی منفی و در یک روند نزولی واگرایی مثبت رخ دهد، هر چند که قابل اعتماد نبوده و نمی تواند مبنای تصمیم گیری باشد، اما نشان دهنده این است که روند محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت حاکم ضعیف شده و از قدرت آن کاسته شده است.

صعود یا نزول سریع در اندیکاتور MACD

گاهی اوقات مشاهده می شود که در اندیکاتور MACD، خط MACD به سرعت نزول یا صعود می کند یا به عبارتی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت فاصله می گیرد. هنگامی که این حرکات سریع در اندیکاتور MACD رخ می دهد در واقع سهم در محدوده اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است.

اگر در کنارMACD از اندیکاتور RSI نیز استفاده کنیم متوجه می شویم که این صعود یا نزول سریع نشانه ای از قرار گرفتن سهم در محدوده خرید یا فروش هیجانی است. اگر این حرکت سریع شامل صعود اندیکاتور MACD به سمت بالا باشد، سهم در ناحیه اشباع خرید و اگر حرکت سریع رو به پایین باشد، سهم در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است و می توان حرکت بعدی سهم را از این طریق پیش بینی کرد.

یکی از مهم ترین کاربرد های اندیکاتور MACD تشخیص روند قیمتی می باشد. توسط این اندیکاتور می توانیم به راحتی روند حاکم بر سهم و قدرت حرکت آن را درک کنیم. با توجه سیگنال هایی که از این اندیکاتور دریافت می شود، تشخیص حرکت بعدی روند آسان تر شده و از این طریق می توانیم متوجه شویم که روند فعلی در حال قدرت گرفتن است یا ضعیف شدن.

محدودیت های MACD

اندیکاتور MACD نیز همانند سایر اندیکاتور ها دارای محدودیت هایی است که ممکن است معامله گران و سرمایه گذاران را گمراه کند.

یکی از این مشکلات این است که گاهی اوقات، این اندیکاتور سیگنال اشتباه صادر می کند. بطور مثال اندیکاتور MACD نشان می دهد که ممکن است در نمودار قیمت یک تغییر جهت در روند اتفاق بیفتد اما هیچگاه این اتفاق روی ندهد. در این حالت اندیکاتور MACD، به اشتباه سیگنال خرید یا فروش صادر کرده است. این اتفاق بیشتر در روند های خنثی یا در الگوی مثلث که روند حرکتی قیمت بسیار کند می شود، اتفاق می افتد.

حالت دیگری از اشتباه نیز در این اندیکاتور وجود دارد و آن این است که ممکن است این اندیکاتور، تمامی نقاط برگشتی را پیش بینی نکند.

سخن پایانی

اندیکاتور MACD یک ابزار بسیار محبوب و کاربردی در اندیکاتور است و نوسانات آن به بسیاری از تحلیل گران درک بهتری از وضعیت بازار یا سهم می دهد. این اندیکاتور از طرق مختلف مانند تقاطع ها، واگرایی و… به تحلیل گران کمک می کند اما باید توجه داشت که یک اندیکاتور نباید مبنای تصمیم گیری برای خرید یا فروش سهم باشد و سایر عوامل مانند روند اصلی قیمت نیز باید بررسی شوند.

کاربرد اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) در دنیای ارز دیجیتال

ویلیامز R% (بخوانید ویلیامز R درصد) یک اسیلاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال، برای شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می‌شود. در ادامه مطلب بیشتر با این اندیکاتور آشنا می شوید . با ما همراه باشید.

در بازار های مالی همه به دنبال پیش بینی آینده قیمت هستند. یکی از ابزارهایی که به تحلیل بازار و پیش بینی درست تر کمک می کند، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ویلیامز (Williams % R) یکی از این اندیکاتورهای محبوب و معتبر است که می تواند به تشخیص روند قیمت در بازار کمک کند. در این مقاله روش محاسبه اندیکاتور ویلیامز ( Williams Percent Range) و طریقه استفاده از آن برای پیش بینی قیمت و تفاوت آن با اندیکاتور استوکاستیک محدودیت های نوسانگر منطقه قیمت را بیان می کنیم. برای یادگیری این مفاهیم حتماً با ما در ادامه مقاله همراه باشید.

اندیکاتور ویلیامز چیست؟

این اندیکاتور که به عنوان دامنه درصد ویلیامز هم شناخته می­شود، نوعی شاخص و اندیکاتور تکانه ای است که بین 0 تا 100-، حرکت می­کند و سطوح خرید و فروش بیش از حد (اشباع فروش و اشباع خرید) را می­سنجد. از این اندیکاتور درتحلیل تکنیکال همچنین برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار نیز، استفاده می شود.اندیکاتور ویلیامز R% شباهت بسیار زیادی به نوسان­گر تصادفی (Stochastic) دارد و در واقع به همان شیوه هم مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور که توسط لری ویلیامز (Larry Williams) ساخته شده است، قیمت بسته شده و نهایی یک سهم در بازار بورس را با محدوده بسیار پایین در طول یک دوره خاص (به طور معمول 14روزه) می­سنجد. برای اینکه نشان داده شود این اندیکاتور به صورت سر و ته است، از یک نماد منفی قبل از مقادیر استفاده می­شود (برای مثال 30-). معامله­ گران­ بازار بورس در هنگام تحلیل تکنیکال باید این علامت منفی را نادیده بگیرند

فرمول اندیکاتور ویلیامز

مفاهیم فرمول اندیکاتور ویلیامز:

Highest High: بالاترین قیمت در میان دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

Close: آخرین قیمت بسته شدن کندل.

Lowest Low: پایین ترین قیمت در دوره های بازنگری که به طور معمول 14 دوره است.

چگونه اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنیم؟

برای آموزش کار با اندیکاتور ویلیامز R% نخستین گام این است که یاد بگیریم چه طور آن را محاسبه کنیم. همچنین به یاد داشته باشید که اندیکاتور ویلیامز R% بر پایه قیمت، و به طور معمول در طول 14 دوره گذشته، محاسبه می­شود و در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورد استفاده قرار می­گیرد.

• بالاترین و پایین ­ترین رقم را برای هر دوره و برای 14 دوره، ضبط کنید.
• در دوره چهاردهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین­ترین قیمت را یادداشت کنید. حال می­توانید تمام متغیرهای فرمول محاسبه اندیکاتور ویلیامز R% را جایگذاری کنید.
• در طول دوره پانزدهم، قیمت فعلی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را یادداشت کنید. اما فقط برای 14 دوره گذشته (نه 15 دوره گذشته). مقدار جدید اندیکاتور ویلیامز R% را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، مقدار جدید شاخص ویلیامز R% را فقط با استفاده از داده­ های 14 دوره گذشته در بورس، حساب کنید.

اندیکاتور ویلیامز چه می گوید؟

اندیکاتور Williams به یک تریدر می گوید که قیمت فعلی نسبت بالاترین قیمت در 14 دوره گذشته (یا هر تعداد دوره ای که در تنظیمات انتخاب شده است) کجا قرار دارد.

هنگامی که اندیکاتور ویلیامز بین 0 تا 20- باشد، قیمت در محدوده خرید بیش از حد یا نزدیک به بالاترین محدوده قیمت اخیر خود است. هنگامی که شاخص بین 80- و 100- است، قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد یا از بالاترین حد اخیر خود فاصله زیادی دارد.

در طی یک روند صعودی، تریدر ها می توانند مشاهده کنند که عدد اندیکاتور Williams به زیر 80- حرکت می کند. وقتی قیمت شروع به حرکت صعودی می کند و شاخص اندیکاتور ویلیامز دوباره به بالای 80- بر می گردد، این می تواند سیگنالی باشد که روند صعودی قیمت دوباره شروع می شود.

برای یافتن معاملات شورت در یک روند نزولی می توان از همین مفهوم استفاده کرد. هنگامی که شاخص بالاتر از 20- است، بازار را زیر نظر بگیرید تا وقتی که قیمت شروع به ریزش کند و همزمان Williams % R به پایین 20- حرکت کند تا سیگنالی برای امکان ادامه روند نزولی صادر شود.

معامله گران همچنین می توانند شکست های حرکت را زیر نظر بگیرند. در طی یک روند صعودی قوی، قیمت اغلب به 20- یا بالاتر می رسد. اگر اندیکاتور سقوط کند و قبل از سقوط دوباره نتواند به بالای 20- برگردد، این نشان می دهد که حرکت قیمتی رو به بالا با مشکل روبه رو است و می تواند افت قیمت بیشتری را به دنبال داشته باشد.

• اندیکاتور Williams % R بین صفر تا 100- حرکت می کند.
• عدد بالای 20- خرید بیش از حد را نشان می دهد.
• عدد زیر 80- فروش بیش از حد را نشان می دهد.
• خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. خرید بیش از حد به این معنی است که قیمت نزدیک به بالاترین محدوده اخیر خود است و فروش بیش از حد به این معنی است که قیمت در انتهای پایین ترین محدوده اخیر است.
• هنگامی که قیمت و نشانگر از قلمرو خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد خارج می شود، می تواند برای تولید سیگنال های ترید استفاده شود.

تفاوت بین اندیکاتور Williams % R و اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور ویلیامز نشان دهنده سطح بسته شدن بازار در مقابل بالاترین سطح برای دوره بازگشت است. برعکس، اندیکاتور استوکاستیک (Fast Stochastic Oscillator)، که بین 0 تا 100 حرکت می کند، نزدیک بودن بازار را به پایین ترین سطح قیمت نشان می دهد و اطلاعاتی راجع به قدرت روند را در اختیار شما قرار می دهد. اندیکاتور ویلیامز با ضرب در 100- این مورد را اصلاح می کند. اندیکاتور ویلیامز و اندیکاتور استوکاستیک در نهایت تقریباً یکسان هستند. تنها تفاوت این دو در نحوه مقیاس گذاری شاخص ها است.

محدودیت های استفاده از اندیکاتور ویلیامز

احتمال وقوع سیگنال های اشتباه در ویلیامز R% نسبت به سایر اندیکاتورها تا حدودی بالاتر است. برای مثال، ممکن است که نمودار اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار بگیرد و از آن نیز بالاتر برود، اما نمودار قیمت چنین چیزی را نمایش ندهد. این به این علت است که اندیکاتور قیمت را در مقایسه با قیمت های کمینه و بیشینه در دوره (برای مثال) ۱۴ روزه پیشین نمایش می دهد. با گذر زمان، جایگاه قیمت نسبت به دوره قبلی تغییر می کند، حتی اگر خود قیمت تغییری نکرده باشد.

سخن پایانی

با آگاهی از اندیکاتور ویلیامز R% متوجه شدیم که قرار گرفتن اندیکاتور در منطقه اشباع خرید و اشباع فروش لزوماً به معنی وارونه شدن روند قیمت نیست. در این اندیکاتور، این اتفاق می تواند سیگنالی برای قوت روند جاری محسوب شود. بهترین راه برای تمییز این دو سیگنال از یکدیگر، مطالعه رفتار دارایی مورد معامله در سطوح مختلف اندیکاتور است. از همین روش همچنین می توان برای تغییر و تطبیق مناطق اشباع خرید و فروش استفاده کرد. فراموش نکنید که بازه های ۰ تا ۲۰- یا ۸۰- تا ۱۰۰- توسط لری ویلیامز تعریف شده اند. لزومی برای به کارگیری همین تعریف در ارتباط با دارایی ها و بازارهای مختلف وجود ندارد. و در نهایت، مانند هر اندیکاتور دیگری، بهتر است که ویلیامز R% را بعنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر استفاده کنید تا بعنوان تنها مرجع تحلیل روند قیمت ها.