افزایش ۴۳ درصدی سودسازی بانک‌ها در نیمه نخست سال
در پی انتشار صورت‌های مالی بانکهای فعال در بازار سهام مشخص شد که با توجه به افزایش نرخ سپرده‌گذاری و کاهش هزینه تأمین منابع بانک‌ها، این صنعت توانسته عناوین درآمدی و سودسازی خود را در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود بخشد.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از روزنامه ایران ، بررسی‌ها نشان میدهد دراین مدت، بانک‌ها توانسته‌اند سودسازی خود را به طور میانگین 43 درصد افزایش دهند و از این رو نسبت‌های ارزندگی سهام خود را در بازار بهبود ببخشند.
هر چند که این رویه همچنان در برخی بانک‌ها وجود نداشته و برخی بانکهای زیانده، همچنان با زیان عملیاتی روبه‌رو بوده‌اند؛ اما کاهش شدت زیان وتعیین تکلیف بخش زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول آنها باعث شده سهامداران نسبت به عملکرد آنها در آینده خوشبین شوند.
بانک‌ها درسال‌های گذشته با تغییرات زیادی در سطح اقتصاد و همچنین سیاستهای تحمیلی از طرف دولت‌ها مواجه بوده‌اند که این موارد بر سودسازی آنها تأثیرگذار بوده است.
ازطرفی افزایش نااطمینانی‌ها، باعث شد تا هزینه خدمات برای بانکهای ایرانی افزایش یابد و در مواردی این بانک‌ها نتوانند به منابع و دارایی‌های خود دسترسی داشته باشند.
این موضوع در کنار کاهش ارزش دلاری سرمایه و ترازنامه بانک‌ها که با جهش‌های ارزی در ایران رخ داد، منجر شد بانک‌ها با چالش‌های بسیار زیادی در زمینه سودسازی و افزایش بهره‌وری روبه‌رو شوند.
مدیریت نامناسب بانک‌ها توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي واقدام به بنگاهداری آنها در بازارهای مالی مانند سکه و ارز، درکنار ساخت وسازهای بزرگ و سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن از جمله دیگر مواردی بود که بر بانک‌ها،تأثیر منفی داشت و عدم توانایی بانک مرکزی در کنترل فعالیت بانک‌ها بحران‌های بسیار زیادی را برای این صنعت به وجود آورد.
مدیریت نامناسب و عدم کنترل ریسک‌های عملیاتی باعث شد درسال‌های قبل شاهد برخی فعالیت‌های مجرمانه در شبکه بانکی باشیم و بسیاری از سودجویان نیز با عدم پرداخت بموقع بدهی خود به بانک‌ها منجر به خروج پول از جریان عملیاتی و زیان بالای آنها شدند.
موضوعی که با شروع به کار دولت سیزدهم تا حدود بسیار زیادی اصلاح شد و بهبود در صورت‌های مالی بانکهای بورسی نشان میدهد که تیم اقتصادی دولت تا به اینجای کار توانسته در این خصوص عملکرد موفقی را از خود بر جای گذارد.
قابل توجه اینکه، بهبود عملکرد بانک‌ها در شرایطی صورت می‌‌پذیرد که کلان اقتصادی ایران همچنان با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه است و امریکا سعی بر تنگ‌تر کردن عرصه برای صنایع ایرانی دارد.
اما دیپلماسی فعال دولت سیزدهم توانست راه‌های جدید را برای تنفس سیستم بانکی کشور و افزایش تبادلات با سایر کشورها ایجاد کند و مدیران بانکی توانستند فعالیت‌های بانک‌ها را تا حد بسیار زیادی بهبود بخشند.
با این حال، نباید از این نکته نیز غافل شد که طی یک سال گذشته، ترجیحات جامعه به سمت سرمایه‌گذاری‌های کم ریسک مانند سپرده‌گذاری در بانک‌ها تغییر کرده و این امر منجر به افزایش قابل توجه نرخ رسوب سپرده‌های بانکی شده است.
از بانکهای زیانده چه خبر؟
با وجود عملکرد مناسب صنعت در سودسازی، اما با نگاهی به عملکرد برخی بانک‌ها که در دوره‌های قبل زیان قابل توجهی را شناسایی کرده بودند، مشخص میشود که عملیات آنها همچنان با زیان روبه‌رو است و این بانک‌ها همچنان با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند.
یکی از این بانک‌ها بانک آینده بود که عملکرد غیرشفاف، باعث شد نماد آن از ابتدای نیمه دوم سال 1400 بسته شود و با وجود گذشت بیش از یک سال همچنان خبری از بازگشایی معاملات آن به گوش نرسد.
این بانک که با سرمایه‌گذاری در پروژه ایران‌مال بر سرزبان‌ها افتاد، هرچند که توانسته در شش‌ماهه نخست سال جاری زیان خالص خود را به میزان 86 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهد، اما همچنان با زیان انباشته سنگین روبه‌رو است.
ضمن اینکه با نگاهی به عنوان‌های درآمدی این بانک مشخص میشود که خروج پول از این بانک همچنان ادامه دارد و این موضوع باعث شده درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری آن با کاهش 31 درصدی روبه‌رو شود.
همچنین هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت نیز نسبت به شش ماهه نخست سال 1400 با افزایش 72 درصدی روبه‌رو شده است.
دومین بانکی که فعالیت‌های آن طی سال‌های گذشته مورد توجه اکثریت جامعه قرار گرفته، بانک سرمایه بود که این بانک نیز با زیان انباشته بسیار سنگینی روبه‌رو بوده است.
صورت‌های مالی این بانک نشان میدهد، زیان عملیاتی حتی نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته با افزایش 10 درصدی روبه‌رو شده و هزینه دارایی‌های مشکوک‌الوصول نیز برای همین مدت بیش از 360 درصد افزایش یافته است.
بانک ایران زمین نیز یکی دیگر از بانکهای زیانده است که طی شش ماهه نخست امسال نتوانسته از شدت زیان خود بکاهد.
درصورت‌های مالی این بانک نیز، هزینه دارایی‌های مشکوک‌الوصول به میزان 153 درصد افزایش یافته و هزینه‌های مالی نیز بیش از 10 برابر شده است.
دارایی‌های بانک‌ها غیر مولد و راکد است
صورت‌های مالی بانکهای بورسی نشان میدهد که نرخ بازده دارایی آنها در سال‌های گذشته بسیار پایین بوده که این موضوع نشان میدهد بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها غیرمولد و راکد شده است.
این چالش بزرگ باعث شده بانک‌ها نتوانند فعالیت‌های خود را بهره‌ور و انتظارات سهامداران را در این خصوص برآورده کنند.
کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ بازده دارایی بانک‌ها و نسبت بسیار پایین پرداخت سود آنها در مجامع از جمله مهمترین عواملی است که باعث شده با وجود نسبت‌های بسیار پایین قیمت به درآمد بانک‌ها، سرمایه‌گذاران تمایلی برای خرید سهام آنها از خود نشان ندهند.
گروه بانک با 30 نماد و ارزش بازاری بیش توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي از 277 هزار میلیارد تومان، بیش از 5.3 ارزش کل بازار سهام را به خود اختصاص داده است.
هشدار جدی پوتین درباره «دهه خطرناک» اروپا
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی نشست "باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای" گفت: دوران تسلط غرب بر جهان در حال سپری شدن است و جهان خطرناک‌ترین و غیر قابل پیش‌بینی‌ترین و در عین حال مهمترین دهه از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون را در پیش دارد. تهدید خطرناک غرب توسط روسیه/ جنگ جدید در راه است؟ خبرگزاری تاس گزارش داد، پوتین در سخنرانی خود تاکید کرد که روسیه با نخبگان غربی مخالف نبوده و آرزوی هژمونی در جهان چندقطبی جدید را ندارد. پوتین در این سخنرانی به جهانی‌سازی بر مبنای "نو استعمارگری» غربی پرداخته و خواستار "ساخت سمفونی تمدن بشری" شد. پوتین در اظهاراتش که در پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان در این اجلاس مطرح شد به طیفی جامع از مسائل پرداخته از جمله اینکه گفت، هیچ فایده‌ای در جابجا کردن پایتخت روسیه یا ملی سازی شرکت‌ها نمی بیند و همچنین اظهاراتی همراه با طعنه و شوخی مورد جنگ هسته ای و یخ زدن آلمانی ها از سرما مطرح کرد. در اینجا نکات کلیدی سخنرانی رئیس جمهور روسیه و پاسخ های وی به سوالات آمده است. سیاستهای غرب رئیس جمهور روسیه در توضیح درباره رویکردها و سیاستهای غربی ها تاکید کرد: "غرب مدعی همه منابع بشری است و فرض کرده به توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي اصطلاح نظم مبتنی بر قوانین که پیشنهاد می‌کند به آن اجازه میدهد اصلا بدون هیچ قانونی زندگی کند. غرب قادر نیست به تنهایی بر بشریت حکومت کند، اما با استیصال در تلاش است تا این کار را انجام دهد، و بیشتر کشورهای جهان دیگر نمی خواهند آن را تحمل کنند." او خاطرنشان کرد: "غرب در بازی خود از حداکثر قدرتش برای سلطه بر جهان استفاده کرد، اما این بازی بدون شک خطرناک، خونین و کثیف است، حاکمیت کشورها و مردمان، هویت و منحصر به فرد بودن آنها را انکار می کند و منافع کشورهای دیگر را نادیده می گیرد." پوتین گفت، غرب باید به خاطر داشته باشد که "کسی که باد می کارد، طوفان را درو خواهد کرد. غرب و دیگر مراکز جهان چندقطبی باید گفتگوی به طور برابر را درباره آینده آغاز کنند و هر چه زودتر این اتفاق بیفتد، بهتر است. بحران لیبرالیسم رئیس جمهور روسیه در این زمینه گفت: "لیبرالیسم مدرن وقتی نقطه نظرات جایگزین را مایه تضعیف می‌داند و هر گونه انتقاد را به عنوان دسیسه‌های کرملین تلقی می‌کند دیگر یک مفهوم پوچ و غیرقابل تشخیص شده است. چیزی که آنها حاصل کرده‌اند هذیان‌گویی است" او اضافه کرد: "مدل نئولیبرالی ساخت جهان به سبک آمریکا نه صرفاً از بحران سیستماتیک، بلکه از بحران اعتقادی رنج می‌برد. آنها به سادگی چیزی برای ارائه به جهان جز سلطه خود ندارند. اعتقاد غرب به خطاناپذیر بودنش امری خطرناک است، زیرا پس از میل به خطاناپذیرترین بودن یک گام دیگر به جایی می‌رسد که به سادگی، کسانی را که دوست ندارد، از بین می‌برد و یا به قول خودشان آنها را کنسل (طرد) می‌کند. اما تاریخ همه چیز را تصریح خواهد کرد و کسانی را طرد خواهد کرد که به نوعی خود را مستحق نظم بخشیدن به فرهنگ جهانی به میل خود می دانستند. پوتین خاطرنشان کرد: تمدن جهانی مبتنی بر جوامع سنتی با ارزشهای سنتی است که بر خلاف ارزشهای نئولیبرال برای هر کشوری منحصر به فرد است. غرب می‌تواند ده ها جنسیت و رژه همجنس گراها را برای خودش داشته باشد، اما نباید به دنبال تحمیل آن بر دیگران باشد. روسیه و غرب پوتین در ارتباط با این موضوع اظهار داشت: روسیه خود را دشمن غرب ندانسته و نمی‌داند و سابقا پیشنهاد همزیستی در ضمن توافق را داده بود، اما با مخالفت مواجه شد. او خاطر نشان کرد: "حداقل دو غرب متفاوت" وجود دارد - غرب سنتی، با فرهنگ بسیار غنی، و غرب تهاجمی و نو استعماری که اینگونه دیکته می‌کند که با روسیه هرگز نمی‌توان آشتی کرد. رئیس جمهور روسیه بیان کرد: غرب نتوانست "روسیه را از نقشه ژئوپلیتیکی محو توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي کند" و هرگز نیز نخواهد توانست چنین کاری کند، همانطور که هیچ کس نمی‌تواند به روسیه دیکته کند، چه جامعه‌ای را و بر اساس کدام اصول بسازد. پوتین اضافه کرد: روسیه نخبگان غربی را به چالش نمی‌کشد. روسیه به سادگی از حق خود برای موجودیت و توسعه آزاد دفاع می کند. ما در این میان برنامه برای تبدیل شدن به یک کشور هژمونی دیگر نداریم. مسکو همچنین قصد ندارد ارزشهای خود را تحمیل کند، بر خلاف غرب، ما به دنبال ورود به حیاط خلوت دیگران نیستیم. اهمیت دوران امروز رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: "جهان به آستانه‌ای تاریخی رسیده است و با احتمالاً خطرناک‌ترین، غیرقابل پیش بینی ترین و در عین حال مهم ترین دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم روبروست. اهمیت امروز در این است که همه کشورها اکنون فرصت دارند تا مسیر توسعه اصیل خود را انتخاب کنند. وی بیان داشت: نظم نوین جهانی باید مبتنی بر قانون و عدالت باشد، آزاد و عادلانه باشد. تجارت جهانی باید به نفع اکثریت باشد، نه به نفع شرکت های منفرد. توسعه فناوری باید به جای افزایش نابرابری، آن را کاهش دهد. رئیس جمهور روسیه ادامه داد: جهان همچنین به پلتفرم‌های مالی بین‌المللی جدید و مستقل نیاز دارد تا به عنوان ذخایر بین المللی جایگزین پلتفرم‌هایی شود که توسط غرب بی‌اعتبار شده‌اند. اول، (غرب) ارزش آنها را از طریق تورم در منطقه یورو و دلار کاهش داد، و سپس طلا و ذخایر ارزی خارجی ما را به جیب زد. چندقطبی بودن یک فرصت واقعی و عملاً تنها فرصت برای اروپا جهت احیای توانایی سیاسی و اقتصادی خود که امروزه "به طور جدی محدود" شده محسوب میشود. تهدید هسته‌ای رئیس جمهور روسیه در خصوص این مساله بیان کرد: "تا زمانی که تسلیحات هسته‌ای وجود داشته باشد، تهدید استفاده از آن نیز وجود خواهد داشت. موقعیت هایی که روسیه ممکن است در آنها از سلاح های هسته ای خود استفاده کند، همه در دکترین هسته ای آن نوشته شده است. مسکو هرگز اولین کسی نبود که در مورد استفاده از تسلیحات هسته ای صحبت کرد، بلکه صرفا پاسخ‌هایی با اشاره را خطاب به اظهارات رهبران غربی مطرح ساخت. روسیه معتقد است که غرب به عمد از آن باج خواهی می کند: برای مثال، هیچ کس در غرب به ادعاهای لیز تراس، نخست وزیر سابق انگلیس مثل "دختری که کمی عقلش را از دست داده" واکنش نشان نداد." رئیس جمهور روسیه اضافه کرد: برای روسیه هیچ منطق نظامی یا سیاسی برای این که با حمله هسته ای به اوکراین ضربه بزند وجود ندارد، و تنها هدف هیاهوی امروز پیرامون تهدیدات هسته‌ای فشار بر متحدان و کشورهای دوست مسکو و کشورهای بی‌طرف است. روسیه از برنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی برای ارسال یک هیات مامور به بررسی گزارش های مربوط به ساخت "بمب کثیف" توسط اوکراین استقبال می کند و این بازرسی باید در اسرع وقت و به گسترده ترین شکل ممکن انجام شود زیرا کی‌یف هر کاری را انجام می دهد تا رد پاهای خود را پاک کند. عملیات در اوکراین پوتین ادامه داد، "اگر روسیه عملیات نظامی ویژه در اوکراین را آغاز نمی‌کرد، وضعیت به طور فزاینده بدتر می‌شد و تلفات آتی برای مسکو بیشتر می شد". در همین حال، پوتین با ادعاها درباره اینکه روسیه دشمن را در اوکراین دست کم گرفت مخالفت کرد. او ادامه داد که هدف اصلی این عملیات کمک به مردم دونباس است. روسیه نمی توانست تنها به سادگی به اینکه استقلال این جمهوری ها را به رسمیت بشناسد اکتفا کند آنها به تنهایی نمی توانستند دوام بیاورند، این یک واقعیت آشکار است. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: وقایع اوکراین را می توان تا حدی به عنوان یک جنگ داخلی تعبیر کرد، زیرا روس ها و اوکراینی ها مردمی واحد هستند که در کشورهای جداگانه از هم جدا افتاده اند. روسیه به عنوان کسی که اوکراین مدرن را ایجاد کرد، می تواند تنها ضامن واقعی و جدی دولت، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین باشد. مسکو همچنان برای مذاکره با کی‌یف آماده است، اما کی‌یف تصمیم گرفت این مذاکرات را ادامه ندهد. واشنگتن باید به کی‌یف این سیگنال را بفرستد که مشکلات باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شوند. وضعیت روسیه رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: وقایع اوکراین نشان داد که روسیه کشور بزرگی است و جوری که اصلا کسی تصورش را نمی‌کرد در بحبوحه تحریم‌های غرب بسیار قوی‌تر خود را نشان داد. روسیه نقطه اوج مشکلات ناشی از تحریم ها را هم اکنون پشت سر گذاشته است و عملکرد هیچ مقامی در یک سال گذشته ناامید کننده نبوده است. عملیات نظامی ویژه در اوکراین خساراتی به مسکو و در درجه اول خسارات انسانی وارد می‌کند اما دستاوردهای عظیم آن نیز وجود دارد، آنچه در حال رخ دادن است، بدون شک در نهایت به نفع روسیه و آینده آن خواهد بود. روسیه در خصوص لزوم مبارزه با تهدیدات خارجی اجماع تقریباً کاملی دارد. افراد کاملاً طرفدار دیدگاه‌های غرب بخش کوچکی از جامعه اش را تشکیل می دهند. روابط با هند و چین پوتین در این زمینه نیز تصریح کرد: روسیه با چین به عنوان یک دوست نزدیک خود رفتار می کند و رهبران آنها نیز روابط مشابهی دارند. با این حال، در ماه فوریه، پوتین به شی جینپینگ، رهبر چین در مورد عملیات نظامی آتی در اوکراین هشدار نداد. وی درباره روابط روسیه و هند گفت: روسیه و هند هرگز مسائل دشوار نداشته اند: ما همیشه فقط از یکدیگر حمایت کرده ایم. زمانی که دهلی نو خواستار افزایش محموله های کود صادراتی شد، آنها بیش توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي از ده برابر شدند. پوتین همچنین خطاب به مردم اروپا گفت: "برای افزایش حقوق خود بجنگید. … باور نکنید که روسیه دشمن یا حتی رقیب شماست. روسیه دوست شماست." همچنین بخوانید کمک نظامی جدید آمریکا به اوکراین انتقاد پوتین از ترور سردار سلیمانی تازه‌ترین ادعای زلنسکی درباره پهپادهای ایرانی بایدن: ایران چالش بزرگی خواهد بود
توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي
اطلاعات نشریه
حوزه تخصصی: بودجه و مالی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
| این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد |
نشریه «پژوهش های راهبردی بودجه ومالی» با پروانه انتشار به شماره ثبت 86323 مورخ 1399/02/1 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زمستان 1398 توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام و با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شود که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فنی و تخصصی دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های مرتبط با برنامه و بودجه و مالی است. لازم به ذکر است مراحل اخذ نمایه های معتبر داخلی و بین المللی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در حال پیگیری می باشد و در صورت تایید، کلیه مقالات منتشر شده از شماره اول این نشریه در این بانکهای علمی نمایه خواهند شد.
این نشریه از طریق سامانه اینترنتی خود و با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:
1) حوزه بودجه، 2) حوزه مالی، 3) حوزه بانکداری و بیمه، 4) حوزه بازارهای مالی.
ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه M3BL7 و رایانامه [email protected] نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي
اطلاعات نشریه
حوزه تخصصی: بودجه و مالی
نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
میانگین زمان داوری: یک تا شش ماه
روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)
| این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد |
نشریه «پژوهش های راهبردی بودجه ومالی» با پروانه انتشار به شماره ثبت 86323 مورخ 1399/02/1 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از زمستان 1398 توسط دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام و با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شود که هدف آن فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات و انتشار نتایج مطالعات و پژوهش های علمی، فنی و تخصصی دانشمندان، استادان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه های مرتبط با برنامه و بودجه و مالی است. لازم به ذکر است مراحل اخذ نمایه های معتبر داخلی و بین المللی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) در حال پیگیری می باشد و در صورت تایید، کلیه مقالات منتشر شده از شماره اول این نشریه در این بانکهای علمی نمایه خواهند شد.
این نشریه از طریق سامانه اینترنتی خود و با رعایت نکات بخش راهنمای نویسندگان، در حوزه های ذیل به صورت رایگان مقاله می پذیرد:
1) حوزه بودجه، 2) حوزه مالی، 3) حوزه بانکداری و بیمه، 4) حوزه بازارهای مالی.
ارسال گزارش سامانه همانندجو با شناسه M3BL7 و رایانامه [email protected] نیز در زمان ارسال مقاله ضروری می‌باشد. (لینک راهنمای سامانه همانندجو)
۷ مهارت اساسی برای یک معامله‌گر الگوریتمی
در زیر به ۷ دانش و مهارت مهم که نیاز است هر معامله‌گر الگوریتمی به آنها مسلط باشد، اشاره کرده‌ایم:
مهارت‌های کمی
دانش کلی ریاضیات که شامل دانش آمار، مدل‌های ریاضی و متدهای تحقیقات آماری هستند، توانایی کمی شما را مدیریت می‌کند. مهارت‌های کمی، محدود به کار کردن با اعداد نیست؛ بلکه شما باید توانایی پیدا کردن مدل‌های مناسب برای تعریف احتمالات، محاسبه حرکات قیمت دارایی‌ها و تحلیل ویژگی‌های آماری داده‌های بازار را داشته باشید.
با توجه به حجم زیاد داده‌های دردسترس، این مهارت‌ها بازوی اجرایی و محاسباتی شما را قوی می‌کنند. همچنین، برای عقب نماندن از تغییرات بازار نیاز است تا به‌طور مداوم این مهارت‌ها را بهبود دهیم.
دانش برنامه‌نویسی
کدنویسی یا برنامه‌نویسی یکی دیگر از مهارت‌های کلیدی است. برخلاف تصورات، برنامه‌نویسی فقط یک ضرورت جهت خودکار کردن یک استراتژی معاملاتی نیست، بلکه در بسیاری از مراحل معاملات مورد نیاز است. به‌عبارت دیگر، یک معامله‌گر الگوریتمی از برنامه‌نویسی برای اعتبار‌سنجی فرضیه استراتژی، مدل‌سازی، بک تست و اجرا استفاده می‌کند.
در سال ۲۰۱۸، پایتون به محبوب‌ترین زبان برنامه‌نویسی در بازارهای مالی تبدیل شد.
شناخت بازارهای مالی
هر نوع روش معاملاتی نیاز به درک و دانش روشن از بازارهای مالی دارد. اگر مفاهیم بازارهای مالی یا به‌طور کلی معاملات را درک نکنید، تمام مهارت‌های کمی و مهارت‌های برنامه‌نویسی بی‌فایده هستند.
در واقع، برای درک نوسانات قیمت در هر نوع دارایی که قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید، به شناخت اصطلاحات اساسی نیازمند هستید.
توانایی حل مسئله
بازار سرمایه، بستر مناسبی است که به شما کمک می‌کند تا توانایی‌های حل مسئله خود را تقویت کنید.
برای ارائه ایده‌های معاملاتی و مدل‌سازی آنها، این مهارت بسیار حیاتی است؛ استراتژی‌های مدل‌سازی می‌توانند گاهی پیچیده باشند که مهارت‌های قوی حل مسئله به ارائه راه‌حل‌ها و چارچوب‌های بصری کمک می‌کند.
مدیریت داده
دسترسی به داده‌های با کیفیت برای هر معامله‌گری دارای اهمیت است.
در حالی که منابع اطلاعاتی بسیاری برای داده‌های قیمت روزانه وجود دارد؛ اما دسترسی به داده‌های به‌روز می‌تواند محدود شود.
از مهمترین وظایف یک معامله‌گر، تشخیص داده‌ها، ساختار یکنواخت آن با پایگاه داده (مانند تبدیل اعداد صحیح، اعشار شناور و غیره) و سپس استفاده از آن برای شناسایی الگوها، ایجاد و بهینه‌سازی توانايي تشخيص مفاهيم بازارهاي مالي استراتژی‌ها است.
معماری سیستم
شناخت داخلی یک سیستم معاملاتی الزامی است. یک معامله‌گر الگوریتمی باید در خصوص اجزای مختلف یک سیستم معاملاتی از جمله آداپتورها، موتور پردازش رویداد پیچیده (CEP) و غیره اطلاعات داشته باشد.
مدیریت ریسک
یکی دیگر از مهارت‌های اساسی، مدیریت ریسک است. یک معامله‌گر همواره به‌دنبال کاهش ریسک بازار از طرق مختلف است.
زمانی که مسئولیت اجرای معامله بر عهده ماشین‌ها است، می‌بایست با افزودن ابزارهای کنترل ریسک مناسب در استراتژی خود از آن مراقبت کنید.
اقدامات لازم برای معامله‌گر الگوریتمی شدن
پنج زمینه اصلی که می‌توان برای قدم گذاشتن در مسیر معامله‌گر الگوریتمی شدن برشمرد، به شرح زیر است:
اقتصاد کلان
شما باید درک صحیحی از روابط بین بازار و چگونگی تاثیر سیاستهای پولی، نرخ‌های سود و رشد اقتصادی داشته باشید. آشنایی با مبانی معاملاتی در بازارهای مختلف از سهام، کالا، اوراق و غیره در هر بازار توسعه‌یافته یا در حال توسعه ضروری است. به‌خصوص در حال حاضر که بازارها و معاملات‌شان کاملا با یکدیگر مرتبط هستند، فهم درستی از این مسائل به‌منظور تصور و ساخت سیستم‌های معاملاتی بسیار اهمیت دارد.
یک روش معاملاتی
یک معامله‌گر نیاز به چارچوبی برای تفکر در مورد حرکات قیمت و فهم جریان مداوم تغییرات قیمت در طول بازارها دارد و چیزی که در ابتدا مهم است داشتن یک استراتژی معاملاتی است؛ برای مثال استفاده از پرایس اکشن و آشنایی با آن، بهتر است تا اینکه بدون دانستن حتی یک استراتژی بخواهیم معامله‌گر الگوریتمی شویم.
معامله‌گران از انواع تئوری‌های اساسی و فنی استفاده می‌کنند. در معاملات الگوریتمی، تئوری‌های ریزساختار بازار، بازارهای حراج دوطرفه، مالی رفتاری، روانشناسی معاملات، الگوهای معاملاتی، پروفایل‌های بازار، ارزش نسبی و غیره به‌تنهایی یا با استفاده از سایر روش‌ها استفاده می‌شوند.
رصد کردن (فیلتر کردن و مشاهده)
هوشمندانه‌ترین کار در خصوص یادگیری نحوه معاملات، رصد و مشاهده طولانی‌مدت بازارها قبل از اجرای معامله است. فیلترهایی که در سایت مدیریت فناوری بورس می‌توان نوشت، از اولین ابزارها برای رصد بازار است.
رصد قیمت، حجم، رفتار ارکان بازار، اقدامات بین بازاری و اندازه‌گیری آنها به شما کمک می‌کند تا دینامیک شکست مقاومت و حمایت، نقاط بازگشتی و روندها را تشخیص دهید.
بهینه بودن الگوریتم طراحی شده
با‌توجه به اینکه فرصتهای مشابه در بازار توسط افراد مختلف جست‌وجو میشود، روشی که یک الگوریتم یا استراتژی اجرا میشود بسیار مهم است.
زمان و سرعت ارسال سفارشات به بازار دارای اهمیت است؛ به‌ویژه در مواردی که بازار نوسانات زیادی دارد و به‌سرعت صف‌های خرید‌و‌فروش به یکدیگر تبدیل می‌گردند. بنابراین، کدها باید توانایی کنترل هر نوع شرایط بازار را داشته باشند و مراقب وقایع پر‌ریسک باشند.
داده کاوی
اکثر استراتژی‌های تکنیکال، کمی، خبری یا بنیادی که در معاملات استفاده می‌شوند، می‌توانند اتوماتیک و بهینه شوند.
جهت بهینه‌سازی کدها، لازم است درک قوی از زبان برنامه‌نویسی داشته باشید. همچنین، برای بهینه‌سازی استراتژی به درک مناسب از ویژگی‌های استراتژی و مدل داده‌کاوی نیاز دارید.
الگوریتم‌های داده‌کاوی، توانایی تشخیص هیجانات مهم در بازار را از طریق اخبار، حركات قیمت و غیره دارند. درنظر گرفتن چنین الگوریتم‌هایی باعث میشود شما به‌عنوان یک معامله‌گر نسبت به مابقی معامله‌گران مزیت رقابتی پیدا کنید.
تحلیلگر امید، اولین و بزرگترین ارائه دهنده زیرساخت های معاملات الگوریتمی در ایران آماده خدمت رسانی به شما می باشد.
دیدگاه شما