چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

مهمترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

کارایی شاخص اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

در حقیقت به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

به عنوان مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

بناراین، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

اندیکاتور مک دی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

در واقع با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.
آکادمی هلاکوئی

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار ، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری متوسط ​​از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده های کامل استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز یا تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل محاسبه MA سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط ​​دائماً به روز شده است.

با محاسبه MA ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
• دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم است.
• یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین حسابی یک مجموعه معین از قیمت ها را در طول روز خاص در نظر می گیرد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز قبل.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر در برابر اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

درک میانگین متحرک (MA)

MA یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است. میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا برای تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک نشانگر روند زیر و یا عقب مانده است زیرا این امر بر اساس قیمت های گذشته است.

هرچه مدت زمان متوسط ​​میانگین متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر می شود. بنابراین ، یک حرکت متحرک ۲۰۰ روزه نسبت به MA 20 روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری خواهد بود زیرا حاوی قیمت های ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین ارقام متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام بطور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم هستند ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کند. رایج ترین دوره های زمانی استفاده شده در میانگین های متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان استفاده شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد ، نسبت به تغییرات قیمت حساس تر خواهید بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است برای محاسبه میانگین های متحرک بر اساس اهداف تجاری خود ، دوره های زمانی مختلف با طول های مختلف را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای تجارت کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین حرکت دراز مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است.

در هنگام تنظیم میانگین های متحرک خود ، یک بازه زمانی صحیح برای استفاده وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره مختلف زمانی است تا زمانی که راهی پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

پیش بینی روند در بورس کالا روند ساده ای ندارد. اگرچه پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی های بهتر کمک کند.

یک MA در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در روند صعودی قرار دارد ، در حالی که یک MAدر حال نزولی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، حرکت صعودی با صلیبی صعودی تأیید می شود ، که هنگامی اتفاق می افتد که یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور کند. در مقابل ، حرکت رو به پایین با یک متقاطع نزولی ، تأیید می شود ، که هنگامی که یک MA کوتاه مدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ، تأیید می شود.

در حالی که محاسبه MAبه خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند زمینه ساز سایر شاخص های تحلیل تکنیکی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی متوسط ​​متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. این است که به طور کلی با کم کردن یک MA نمایی ۲۶ روزه از میانگین حرکت نمایی ۱۲ روزه محاسبه می شود.

هنگامی که MACD مثبت است ، میانگین کوتاه مدت در بالاتر از میانگین بلند مدت قرار دارد. این نشانه ای از حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلند مدت باشد ، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله‌گران نیز حرکتی بالاتر از خط زیر یا صفر را تماشا خواهند کرد. یک حرکت بالاتر از صفر یک سیگنال برای خرید است ، در حالی که یک صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک ، که به عنوان یک MA ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟ – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – به هم اضافه می شوند و سپس براساس تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند. فرمول محاسبه میانگین حرکت متحرک امنیتی به شرح زیر است:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد. برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در طی یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد ، باید وزن را برای EMA (که به آن ‘عامل صاف کننده’ گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول این فرمول را دنبال می کند: [۲ ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + ۱)]. بنابراین ، برای یک حرکت متحرک ۲۰ روزه ، ضرب می شود [۲ / (۲۰ + ۱)] = ۰.۰۹۵۲. سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب صاف کننده همراه با EMA قبلی استفاده می کنید. بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که SMA به تمام مقادیر وزن برابر می دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین حرکت نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل ، EMA یک محاسبه متوسط ​​وزنی محسوب می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است ۱۵- اما EMA با سرعت بیشتری نسبت به SMA به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد. همچنین EMA هنگام افزایش قیمت از SMA از ارزش بالاتری برخوردار است (و هنگامی که قیمت در حال کاهش است سریع تر از SMA می افتد). این پاسخگویی در برابر تغییرات قیمت دلیل اصلی برخی از معامله گران ترجیح می دهند از EMA بیشتر از SMA استفاده کنند.

نمونه ای از میانگین متحرک

MA بسته به نوع: SMA یا EMA متفاوت است. در زیر ، ما به یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت با قیمتهای بسته زیر در طی ۱۵ روز نگاه می کنیم:

هفته ۱ (۵ روز): ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۳

هفته ۲ (۵ روز): ۲۶، ۲۸، ۲۶، ۲۹، ۲۷

هفته ۳ (۵ روز): ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۸

میانگین متحرک ۱۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۱۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت روز ۱۱ را اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص متوسط ​​متحرک

اندیکاتور فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که بطور کلی دو انحراف استاندارد را از یک MAساده قرار می دهند. به طور کلی ، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی در حال افزایش است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به گروه پایین تر نشان می دهد که دارایی در حال فروپاشی است. از آنجا که انحراف استاندارد به عنوان یک معیار آماری از نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.

آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری

چارت ایران : در همین ابتدا و پیش از آغاز بحث اصلی کمی به توضیح در رابطه با اندیکاتورها خواهیم پرداخت:

به طور کلی می توان اندیکاتورها را در سه گروه به شرح زیر دسته بندی نمود:

1 – اندیکاتورهای روند نماها یا همان تعقیب کننده های قیمت (Trend)

به طور معمول نمایش این دسته از اندیکاتورها بر روی چارت های قیمت صورت خواهد گرفت و از بین این اندیکاتورها می توان مووینگ اوریجها، بولینگر باند، ایچی موکو، سار و …..را نام برد.

2 – اندیکاتورهای نوسان نماها (Oscillator)

این اندیکاتورها در زیر نمودار قیمت و به شکل هیستوگرام و نوسانگر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اندیکاتورهایی نظیر مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

3 – اندیکارتورهای حجمی (Volumes)

نمونه های حجمی نیز در زیر گراف قیمت کاربرد خواهند داشت. اندیکاتورهای حجم با وجود عدم برخورداری از دقتی بالا اما برای نمایش حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال مواردی چون OBV، MFI و…

همان طور که گفتیم مووینک اوریج ها از خانواده اندیکاتورهای روند نما به شمار آمده و از آن جایی که این اندیکاتور به طور معمول مورد استفاده زیادی قرار گرفته و در بیشتر فرمول های داخلی اندیکاتورها می توان آن را یافت لذا از آن به عنوان مادراندیکاتورها یاد می شود.

برای تهیه تمامی مویینگ اوریج ها در واقع یک فرمول ثابت وجود داشته و به نوعی از قیمت میانگین و معدل گرفته خواهد شد.

منظور از میانگین متحرک نیز میانگین حاصله از داده های بازار در دوره زمانی مشخص می باشد. به طور معمول میانگین متحرک، اندیکاتوری تکنیکال بوده که به منظور هموارسازی داده های بازار و به منظور تشخیص روند کاربرد خواهد داشت. برای درک بهتر این موضوع، نگاهی به شکل زیر بیندازید:

مووینگ اوریج

در اغلب اوقات برای ایجاد یک مووینگ اوریج از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

Close= قیمت انتهایی دوره

*با قرار دادن یک مویینگ اوریج با دوره زمانی 11 بر روی تایم فریم روزانه، در واقع بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 روزه حاصل خواهد شد، اما با قرار دادن همان مویینگ اوریج بر روی زمان 5 دقیقه بر روی چارت یک مویینگ اوریج 100 تا 5 دقیقه به وجود خواهد آمد. به نوعی می توان گفت که رابطه میان مویینگ اوریج مورد استفاده در چارت، با تایم فریم کاملا مستقیم خواهد بود.

آشنایی با مووینگ اوریج ها طبق فرمول داخلی آنها :

در ادامه به صورت مختصر با کاربردهای و مزایای مووینگ اوریج ها آشنا خواهیم شد.

مووینگ اوریج ها دارای چه کاربردهایی می باشند؟

1. مووینگ اوریج ها را می توان یک حامی و مراقبت پویا دانست.

در واقع شما توانسته با انداختن یک مووینگ اوریج با تایم مشخص بر روی چارت به بررسی واکنش قیمت در گذشته به آن بپردازید. برای نمونه یک سهم احتمال داشته نسبت به موونیگ 55 در تایم روزانه از خود حساسیت نشان دهد. به نوعی شما بایستی مووینگ حساس هر سهام را بیابید.

2 – امکان تهیه سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مویینگ ها

در این شیوه شما بایستی دست کم دو مووینگ اوریج در اختیار داشته باشید که یکی از آن ها دارای دوره زمانی بالا و کند و مووینگ اوریج بعدی نیز از دوره زمانی کوچک و یا همان تند برخوردار باشد. با قرارگیری مویینگ تند بر زیر مویینگ کند ارسال سیگنال فروش انجام خواهد شد و با آمدن مویینگ تند بر روی موینگ کند صدور سیگنال خرید صورت خواهد گرفت. این روش در بازارهای روند دار بسیار کاربردی خواهد بود.

3 – در بین مووینگ اوریج ها می توان از ویژگی دافعه و جاذبه بهره برد.

در این شیوه در واقع از طریق فشرده سازی 10 مووینگ اوریج و نیز آزادسازی انرژی آن ها در یک سو، کاهش و یا افزایش شدید قیمت ها حاصل خواهد شد و در چنین شرایطی میان مووینگ ها دافعه ایجاد شده و از هم دور خواهند شد.

امیدواریم مطلب آموزش کامل مووینگ اوریج moving average تصویری از سری آموزش های تحلیل تکنیکال مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد و بتوانید به صورت عملی از آن استفاده کنید .

اندیکاتور ALMA چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور ALMA اندیکاتور از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد که در سال ۲۰۰۹ توسط “آرنود لوگو” و “دیمیتریوس لوکاس” توسعه داده شده است. از آن زمان به بعد این اندیکاتور به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست پیدا کرد. البته در فضای وب فارسی تا این لحظه هیچ راهنمایی برای این اندیکاتور ارائه نشده است. از این رو ما در طلاچارت سعی کردیم تا راهنمای کاملی برای افرادی که علاقمند به این اندیکاتور هستند منتشر کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید….

آلما تقریبا به همان شکل میانگین‌های متحرک کار می‌کند. اما در مقایسه با میانگین‌های متحرک مرسوم از محاسبات کامل‌تری بهره‌مند است. آلما تاخیر کمتری دارد که آن را تبدیل به یک اندیکاتور پیشرو می‌کند. در حالی که میانگین‌های متحرک ساده (SMA) یا میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) اغلب اوقات دارای تاخیر هستند. آلما به این منظور طراحی شده است تا دو نقص مهم که در میانگین‌های متحرک سنتی وجود دارد را برطرف کند؛ یعنی واکنش دهی و نرمی در برابر حرکات قیمت.

اکثر افرادی که از میانگین‌های متحرک کلاسیک استفاده کرده‌اند میدانند که یک میانگین متحرک با دوره (Period) کوتاه مدت در برابر قیمت واکنش دهی بیشتری دارند اما ریسک این قضیه نیز وجود دارد که در حالات نوسانی بازار شروع به دادن سیگنال‌های اشتباه کنند. در سوی مقابل میانگین‌های متحرک بلند مدت‌تر سیگنال‌های اشتباه کمتری تولید می‌کنند اما واکنش دهی کمتری در مقابل حرکات قیمت دارند و سیگنال‌های دارای تاخیر صادر می‌کنند.

بنابراین معامله‌گران همیشه در انتخاب میانگین متحرک کوتاه مدت (با واکنش دهی سریع‌تر و سیگنال‌های احتمالی غلط بیشتر) و میانگین متحرک بلند مدت (با واکنش دهی دیرتر و سیگنال‌های غلط احتمالی کمتر) مردد هستند. تریدرها سال‌ها به دنبال پیدا کردن راه حلی برای برطرف کردن این مشکلات بودند و این دلیل بوجود آمدن استراتژی‌هایی است که مبتنی بر استفاده از دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های کوتاه و بلند مدت هستند. به عنوان مثال استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه. یا ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه و … .

اندیکاتور ALMA چیست

اندیکاتور Alma یک میانگین متحرک را دو بار اعمال می‌کند. یک بار از سمت چپ به راست و یک بار از راست به چپ تا از طریق این فرآیند تاخیر قیمت و تغییر فاز را به شکل چشمگیری از بین ببرد.

در تصویر بالا مقایسه‌ای بین میانگین متحرک نمایی به رنگ زرد (EMA) و میانگین متحرک ALMA به رنگ مشکی را مشاهده می‌کنید. دوره هر دو میانگین متحرک روی ۵۰ تنظیم شده و بر اساس کلوز کندل‌ها محاسبه شده‌اند. مشاهده می‌کنید که چگونه ALMA هم واکنش دهی سریع‌تری دارد و هم در مقابل حرکات قیمت انعطاف پذیرتر است. در اکثر حالات تصویر بالا میبینید که قیمت ابتدا به ALMA واکنش داده و سپس به میانگین متحرک نمایی.

تنظیمات اندیکاتور ALMA

در مقایسه با میانگین‌های متحرک متداول، ALMA دارای تنظیمات اضافه‌تری است. در ادامه این تنظیمات را بررسی خواهیم کرد.

Window Size: این گزینه اساس اندیکاتور ALMA می‌باشد و در واقع همان دوره زمانی است. این گزینه را روی هر عددی که بخواهید می‌توانید تنظیم کنید. گرچه بهتر است از اعدادی که اکثر افراد از آن استفاده می‌کنند شما نیز استفاده کنید. مانند ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۳۰ و ۲۰ و غیره. البته تایم فریم مورد استفاده شما نیز در انتخاب این اعداد می‌توانند تاثیرگذار باشند.

Offset: این گزینه میزان واکنش دهی و انعطاف پذیری ALMA را تعریف می‌کند و می‌تواند عددی بین ۰ تا ۱ باشد. اگر این گزینه را روی ۰.۹۹ تنظیم کنید باعث می‌شود تا ALMA به شدت به حرکات قیمت واکنش نشان دهد در حالی که ۰.۰۱ میزان حساسیت به حرکات قیمت را به شدت کاهش می‌دهد.

Sigma: سیگما پارامتری است که برای فیلتر کردن به کار میرود. تنظیم این عدد روی ۶ باعث بزرگتر شدن فیلتر و اعداد کمتر باعث متمرکز شدن بیشتر فیلتر می‌شوند. بر اساس گفته‌های آقای لوگو عدد ۶ باعث بهترین بازدهی در این اندیکاتور خواهد شد.

حالا که درکی نسبی از این اندیکاتور بدست آوردیم به سراغ روش‌ها و استراتژی‌های استفاده از آن خواهیم رفت. شما می‌توانید این روش‌ها را به تنهایی به کار ببرید یا با استراتژی فعلی‌تان ترکیب کنید.

۱- معامله در جهت روند

ساده‌ترین روشی که می‌توان از ALMA استفاده کرد این است که آن را در جهت روند به کار ببرید. در واقع زمانی که قیمت بالای آلما باشد تمایلات صعودی داشته و زمانی که زیر آن باشد تمایلات نزولی خواهند بود. بهترین فرصت برای ورود به معامله زمانی است که قیمت به سمت آلما پولبک کنید. به تصویر زیر دقت کنید.

۲- استفاده ترکیبی از دو ALAM با دوره‌های متفاوت

یکی دیگر از روش‌های ساده این است که دو آلما را با دوره‌های متفاوت (مثلا ۵۰ و ۱۰) را روی نمودار بیاندازیم. هر زمان که آلمای کوچکتر (در اینجا ۱۰) آلمای بزرگتر (در اینجا ۵۰) را رو به بالا یا پایین قطع کرد وارد پوزیشن خرید یا فروش شویم.

۳- استفاده از آلما به عنوان تایید واگرایی

واگرایی‌ها یکی از نشانه‌های مهم محو شدن قدرت روند هستند اما نکته‌ای که همیشه به آن اشاره شده ولی اکثر تحلیلگران به آن توجهی ندارند این است که هیچوقت به صرف دیدن یک واگرایی نباید خلاف روند غالب وارد معامله شد. چرا که ممکن است واگرایی نامعتبر شده و به دام بیفتیم. به همین دلیل روش‌های مختلفی برای تایید واگرایی‌ها وجود دارند. مانند شکست سقف و کف‌ها و یا خطوط روند. در اینجا می‌توانیم از آلما به عنوان ابزاری برای تایید یک واگرایی استفاده کنیم.

در واقع زمانی که واگرایی مشاهده شد، قیمت باید آلما را در جهت واگرایی بشکند و زیر آن قرار بگیرد تا واگرایی مدنظر تایید شود. در ادامه مثال‌هایی را از روش تایید واگرایی به وسیله آلما آورده‌ایم.

نمودار زیر جفت ارز پوند/دلار را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که بعد از رخ دادن واگرایی قیمت موفق به شکست و تثبیت زیر آلما شده است. سپس یک پولبک به آلما انجام شده و ریزش قیمت از سر گرفته شده است.

۴- ترکیب آلما و پرایس اکشن

یکی از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن مفهوم تبدیل سطوح یا همان COP می‌باشد. در مطلبی به طور کامل و جامع در مورد تبدیل سطوح صحبت کرده‌ایم که می‌توانید آن را از این لینک مطالعه نمایید. شما می‌توانید از ترکیب پولبک به آلما و COP برای انجام معاملات خود استفاده کنید.

در تصویر زیر نمودار ۴ ساعته پوند/دلار را مشاهده می‌کنید. اگر به ناحیه آبی رنگ دقت کنید می‌بینید که در فواصل زمانی مختلف برخوردهای بسیار خوبی به این سطح انجام شده و قیمت برگشت‌های خوبی را تجربه کرده است. در مکانی که با دایره زرد رنگ مشخص کرده‌ایم، آلمای صعودی و ناحیه تبدیل سطح که حالا خاصیت حمایتی پیدا کرده است دقیقا با یکدیگر همتراز شده‌اند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد.

. ما در این مطلب سعی کردیم روش‌های متنوعی که برای استفاده از اندیکاتور ALMA وجود دارند را بررسی کنیم. قطعا روش‌های دیگری نیز برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که با ترکیب آن با ابزارهای مختلف می‌توانید آنها را پیدا کنید.

خرید سهام با استفاده از میانگین متحرک

میانگین متحرک (MA) ابزاری ساده برای تحلیل تکنیکال است که با تولید دائم یک میانگین قیمتی، داده‌های قیمتی را ساده می‌کند. میانگین در یک دوره زمانی خاص گرفته می‌شود؛ مثلاً 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی که تریدر بخواهد. استفاده از میانگین متحرک مزایایی دارد مثلاً اینکه دستتان برای انتخاب انواع میانگین متحرک باز است. استراتژی‌های میانگین متحرک نیز محبوبند و می‌توان متناسب با هر دوره زمانی بلندمدت و کوتاه‌مدت به کار برد.

نکات کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور تکنیکال است که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد و با حذف نویزهای ناشی از نوسانات تصادفیِ کوتاه‌مدت، روند قیمت را ساده می‌کند.
• میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی بدست آورد و تعداد روزهای متفاوتی را در دوره زمانی میانگین به کار برد.
• معمول‌ترین کاربرد میانگین متحرک، شناسایی جهت روند و تعیین سطح حمایت و مقاومت است.
• وقتی قیمت از میانگین متحرک عبور کند، ممکن است نوعی سیگنال معاملاتی برای تریدرهای تکنیکال باشد.
• میانگین متحرک به تنهایی کاربردی است و در عین حال مبنایی برای سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک همگرایی-واگرایی (MACD) نیز هست.

چرا میانگین متحرک؟

میانگین متحرک به کاهش میزان نویز در نمودار قیمت کمک می‌کند. نگاهی به جهت میانگین متحرک بیندازید تا ایده‌ای ابتدایی از جهت حرکت قیمت داشته باشید . اگر رو به بالا باشد، یعنی قیمت در حال افزایش است (یا اخیراً بود). اگر رو به پایین باشد، قیمت در حال پایین آمدن است. حرکت یکنواخت یعنی قیمت در حال رِنج زدن است.

میانگین متحرک می‌تواند به عنوان حمایت یا مقاومت نیز عمل کند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، در یک روند صعودی، میانگین متحرک 50 روزه ، 100 روزه یا 200 روزه می‌تواند سطح حمایتی محسوب شود. میانگین مثل کف (حمایت) عمل می‌کند و قیمت از آن به بالا جهش می‌یابد. در روند نزولی، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. مثل سقف، قیمت به سطح برخورد و از آنجا ریزش می‌کند.

قیمت همیشه اینقدر به میانگین متحرک «اعتنا» نمی‌کند. ممکن است آرام از میانگین متحرک عبور کند یا قبل از رسیدن به آن متوقف و معکوس شود.

توصیه کلی می‌گوید که اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند صعودی و اگر زیر آن باشد، روند نزولی است. با این وجود، میانگین‌های متحرک می‌توانند طول متفاوتی داشته باشند (جلوتر به آن می‌پردازیم)، بنابراین یک MA ممکن است روند صعودی را نشان دهد در حالی که MA دیگر روند نزولی را نشان می‌دهد.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک را می‌توان با روش‌های مختلفی به دست آورد. میانگین متحرک ساده پنج روزه (SMA) قیمت‌های پایانی پنج روز اخیر را جمع و تقسیم بر پنج می‌کند تا میانگین جدیدی در هر روز بسازد. هر میانگین به بعدی متصل می‌شود و یک خط جریان واحد ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از انواع محبوب میانگین متحرک، میانگین متحرک نمایی(EMA) است. محاسبه این میانگین پیچیده‌تر است، زیرا به قیمت‌های جدیدتر، وزن بیشتری می‌دهد. اگر برای 50 روز از یک نمودار SMA و EMA رسم کنید، متوجه می‌شوید که EMA به خاطر وزنی که به قیمت‌های آخر اضافه می‌کند، نسبت به SMA با سرعت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

نرم‌افزارهای نمودارساز و پلتفرم‌های معاملاتی محاسبات را انجام می‌دهند، بنابراین برای استفاده از میانگین متحرک محاسبات دستی لازم نیست.

هیچ نوع میانگین متحرکی از دیگری بهتر نیست. EMA ممکن است برای مدتی در بازار مالی یا سهام بهتر کار کند و در سایر مواقع، SMA کاربرد بهتری داشته باشد. دوره زمانی انتخاب شده نیز در میزان کارآیی میانگین متحرک (صرف نظر از نوع) نقش مهمی دارد.

طول میانگین متحرک

اندازه‌های معمول میانگین متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 است. این اندازه‌ها را می‌توان بسته به افق زمانی تریدر، در هر دوره زمانی (یک دقیقه، روزانه، هفتگی و غیره) به کار برد.

دوره زمانی یا طولی که برای میانگین متحرک انتخاب می‌کنید، «دوره بازگشت» نیز نامیده می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در میزان تأثیر آن داشته باشد.

یک MA با دوره زمانی کوتاه نسبت به MA با دوره بازگشت طولانی سریعتر واکنش نشان می‌دهد. در شکل زیر، میانگین متحرک 20 روزه بیشتر از میانگین متحرک 100 روزه قیمت واقعی را پیگیری می‌کند.

این 20 روز ممکن است در تحلیل یک تریدر کوتاه‌مدت سودمند باشد؛ زیرا قیمت را با دقت بیشتری پیگیری می‌کند و بنابراین نسبت به میانگین متحرک بلندمدت «تأخیر» کمتری دارد. میانگین متحرک 100 روزه ممکن است برای یک تریدر بلندمدت مفیدتر باشد.

تأخیر میزان زمانی است که طول می‌کشد تا میانگین متحرک برای تغییر بالقوه سیگنال بدهد. همانطور که قبلاً بیان شد، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، روند رو به افزایش است. بنابراین وقتی قیمت تا زیر میانگین متحرک پایین می‌آید، بیانگر سیگنال بازگشت احتمالی بر اساس آن MA است. میانگین متحرک 20 روزه سیگنال‌های «بازگشت» بیشتری نسبت به میانگین متحرک 100 روزه ارائه می‌دهد.

میانگین متحرک می‌تواند هر اندازه‌ای داشته باشد: 15 ، 28 ، 89 و غیره. میانگین متحرک را تنظیم کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تر به دست آمده از داده‌های پیشین به دریافت سیگنال‌های بهتر در آینده کمک کند.

استراتژی‌های معاملاتی: کراس اوور

کراس اوورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های میانگین متحرک هستند. نوع اول کراس اوور قیمت است، یعنی زمانی که قیمت از بالا یا پایین میانگین متحرک عبور می‌کند و سیگنال تغییری احتمالی را ارائه می‌دهد.

استراتژی دیگر استفاده از دو میانگین متحرک است: یکی بلند و دیگری کوتاه‌تر. وقتی MA کوتاه‌تر از MA بلندمدت را قطع ‌کند و از آن بالاتر برود، یعنی سیگنال خرید. این مسئله نشان می‌دهد که روند رو به افزایش است. به این برخورد «تقاطع طلایی» می‌گویند.

به همین ترتیب، وقتی MA کوتاه‌مدت از MA بلندمدت به سمت پایین عبور کند، یعنی سیگنال فروش. این تقاطع نشان می‌دهد که روند رو به پایین است و «تقاطع مرده/ مرگ» نامیده می‌شود.

معایب میانگین متحرک

میانگین متحرک بر اساس داده‌های پیشین محاسبه می‌شود و برای پیش‌بینی کاربردی ندارد. بنابراین، نتیجه‌گیری از میانگین متحرک احتمالی است. بعضی مواقع، به نظر می‌رسد که بازار به سیگنال‌ها و حمایت/ مقاومت MA اعتنا می‌کند و در برخی مواقع، هیچ اعتنایی به این اندیکاتورها ندارد.

مشکل بزرگ این است که اگر حرکات قیمت پرنوسان باشد، قیمت مدام به جلو و عقب نوسان می‌کند و روندهای بازگشتی یا سیگنال‌های ترید چند برابر و متفاوت می‌شود. وقتی که این اتفاق می‌افتد، بهتر است میانگین متحرک را کنار بگذارید یا از شاخص دیگری که روند را بهتر مشخص کند، استفاده نمایید. همین امر در مورد کراس اوورهای MA رخ می‌دهد که MA ها برای مدتی “درهم‌تنیده” شوند و سرآغاز معاملات متعدد همراه با ضرر باشند.

میانگین متحرک طی روندهای قوی کاملاً کاربردی است اما در شرایط پرنوسان ضعیف عمل می‌کند. تنظیم دوره زمانی می‌تواند این مشکل را موقتاً برطرف کند، اما در بعضی موارد، دوره زمانی چندان فایده‌ای ندارد.

حرف آخر

میانگین متحرک داده‌های قیمتی را با تلخیص و خطی‌سازی، ساده می‌نماید. این کار مشاهده روند را آسان‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک نمایی سریعتر از میانگین متحرک ساده نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. در بعضی موارد کاربرد دارد و در موارد دیگر باعث ایجاد سیگنال‌های کاذب می‌شود. میانگین‌های متحرک با دوره بازگشت کوتاه‌تر (به عنوان مثال 20 روز) سریعتر از میانگین با دوره بازگشت طولانی‌تر (200 روز) نسبت به تغییراتِ قیمت پاسخ می‌دهند.

کراس اوور میانگین متحرک یک استراتژی محبوب برای ورود و خروج است. میانگین متحرک می‌تواند زمینه‌های حمایت یا مقاومت بالقوه را برجسته کند. اگرچه ممکن است پیش‌بینی‌کننده به نظر برسد، اما میانگین‌های متحرک همیشه بر اساس داده‌های پیشینی به دست می‌آیند و صرفاً میانگین ​قیمت ​​یک دوره زمانی خاص را ارائه می‌دهند.