اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها


نوسان گیری در بورس به کمک اندیکاتورهای نوسانی

در بازارهای مالی، نوسان گیری به کمک اندیکاتورها یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد. ذات بازارهای مالی با نوسانات بسیار آمیخته شده است و می‌تواند سودهای بسیار جذابی را نصیب معامله‌گران حرفه‌ای کند. اما قبل از هر چیزی لازم است تا افراد مهارت‌های تحلیلی خود را ارتقا دهند و بتوانند تحرکات بازار را پیش‌بینی کنند.

تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد که می‌توانند با کمک آن‌ها اقدام به تحلیل نمودارها کنند. یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ها می‌باشند که با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در نمودار، کمک بسیاری در بررسی حرکات قیمت به تحلیلگران می‌کند. در این مطلب قصد داریم تا پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان گیری را معرفی کنیم و استراتژی‌های نوسان گیری با کمک اندیکاتورها را به شما آموزش دهیم.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

اندیکاتورها یکی از پر طرفدارترین ابزارهای تحلیل در بازار بورس می‌باشند. اندیکاتورها فرمول‌هایی ریاضی هستند که ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار از قبیل اولین قیمت و آخرین قیمت، بیشترین و کمترین قیمت و حجم معاملات است. خروجی این اندیکاتورها می‌تواند در پیدا کردن جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و سایر عوامل مهم جهت انجام معاملات، به سرمایه گذاران کمک کند. در این مطلب تمرکز ما بر روی اندیکاتورهای نوسانی می‌باشد که می‌توانند ما را در دستیابی به سود از طریق نوسان گیری یاری کنند.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتورهای بسیاری در بازارهای مالی وجود دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند در جای خود بهترین عملکرد را در نوسان گیری نصیب سرمایه گذاران کنند.

از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) ، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتور CCI می‌توان به عنوان کاربردی‌ترین و بهترین اندیکاتورها جهت نوسان گیری، نام برد. اندیکاتورهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در نوسان گیری استفاده شوند، اما در این مطلب هدف ما بررسی و آموزش کامل برترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورهای این دسته می‌باشد. اندیکاتورهای ذکر شده با ارسال سیگنال‌های خرید و فروش، بهترین نقاط جهت ورود و خروج سهم را برای سرمایه‌گذاران مشخص می‌کنند.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد. RSI را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

سطح 30 و 70 در RSI

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد. دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI بسیار مهم می‌باشند که سیگنال‌های خرید و فروش از طریق این نواحی به دست می‌آید.

  • به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم‌کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.
  • به ناحیه بالاتر از سطح 70، منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

در بیش از 70% مواقع، شاخص اندیکاتور در نواحی بین سطح 30 تا 70 که اصطلاحاً سطح خنثی یا بی‌تفاوتی نامیده می‌شود، نوسان می‌کند. از آنجا که در این ناحیه قدرت خریداران و فروشندگان بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشد، آن را ناحیه خنثی نامیده‌اند. عمده‌ بررسی‌ها در این مقاله در اندیکاتور RSI در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش صورت می‌پذیرد.

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI

هنگامی که شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع فروش نفوذ می‌کند، اولین هشدار جهت رصد کردن سهم ارسال می‌شود. سپس زمانی که شاخص اندیکاتور از منطقه‌ اشباع فروش به سمت بالا حرکت می‌کند و سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند، سیگنال خرید توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

andicator-navasani1-1.jpg

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI

هنگامی‌که شاخص اندیکاتور RSI به منطقه‌ اشباع خرید وارد می‌شود، اولین هشدار جهت زیر نظر داشتن سهم در روزهای آینده و آمادگی جهت خروج از سهم را به سهامداران می‌دهد. سپس هنگامی که شاخص اندیکاتور، سطح 70 را به سمت پایین قطع کند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شود، سیگنال فروش توسط اندیکاتور RSI صادر می‌شود.

andicator-navasani4-4.jpg

نوسان گیری با اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی نیز یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران می‌باشد که می‌توان با استفاده از آن به تحلیل‌های معتبری از شرایط بازار دست یافت.

  • اندیکاتور مکدی از 2 میانگین به طول دوره‌ 12 و 26روزه و یک هیستوگرام تشکیل شده است. به 2 خط موجود، خط مکدی و خط سیگنال نیز گفته می‌شود.
  • هیستوگرام، میله‌هایی با طول متغیر می‌باشد که فاصله‌ی بین دو میانگین را نشان می‌دهد.

مکدی (MACD) بدون دامنه‌ نوسان می‌باشد و در بالا یا پایین سطح 0 نوسان می‌کند. زمانی که میله‌های هیستوگرام مکدی در بالا سطح صفر باشند، بیانگر صعودی بودن روند فعلی نمودار قیمت و هنگامی که میله‌های هیستوگرام در پایین سطح صفر باشند، نشان از نزولی بودن روند فعلی نمودار قیمت می‌باشد.

به منظور بررسی بهتر و دقیق‌تر حرکات قیمت با استفاده از اندیکاتور MACD بهتر است تا تنظیمات آن را مطابق تصویر تغییر دهید. پس از باز کردن پنجره تنظیمات اندیکاتور مکدی، از طریق بخش Style تیک قسمت هیستوگرام را بردارید و از طریق گزینه سمت راست، خط مکدی را به صورت هیستوگرام تنظیم کنید.

سیگنال خرید در اندیکاتور MACD

نحوه دریافت سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور مکدی (MACD) مقداری پیچیده‌تر از اندیکاتور RSI می‌باشد.

همان‌طور که گفته شد، اندیکاتور مکدی در اطراف سطح 0 نوسان می‌کند. اگر میله‌های هیستوگرام در بالای سطح 0 باشند به معنا جهت صعودی روند نمودار قیمت است و بلعکس اگر میله‌ها در پایین سطح 0 باشند، جهت روند نزولی نمودار قیمت را مشخص می‌کند. همچنین طول این میله‌ها بیانگر قدرت روند می‌باشد، به این صورت که هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد، حرکت آن روند قوی‌تر می‌باشد.

زمانی که طول میله‌های MACD در حال کوتاه شدن باشند و سپس خط سیگنال (خط قرمز رنگ) از پایین میله‌ها خارج شود، سیگنال خرید صادر می‌شود. اگر پس از این سیگنال خرید، میله‌ها از قسمت منفی خارج شوند و به بالای سطح صفر بیایند، نشان‌دهنده‌ قدرت بالای حرکت صعودی می‌باشد.

andicator-navasani6.jpg

سیگنال فروش در اندیکاتور MACD

زمانی‌که خط سیگنال (خط قرمز رنگ) با خط MACD (خط آبی رنگ) تقاطع ایجاد کند و بالاتر از آن قرار بگیرد، در این حالت با روند نزولی مواجه هستید و وجود این اتفاق در مکدی، به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود.

اندیکاتور MACD، سیگنال‌های خرید و فروش را با فاصله‌ زمانی بیشتری نسبت به اندیکاتور RSI انتقال می‌دهد اما درصد خطا در سیگنال‌های اندیکاتور MACD بسیار کمتر از اندیکاتور RSI می‌باشد. در کل می‌توانید با کوتاه کردن دوره‌ میانگین‌های مکدی سرعت حرکات شاخصه‌های آن را افزایش دهید اما درصد خطا در سیگنال‌های آن افزایش می‌یابد. همچنین می‌توانید از دو میانگین 6 و 13 روزه به جای میانگین 12 و 26 روزه استفاده کنید. پس از تغییر دوره‌های میانگین‌ها به بررسی عملکرد گذشته‌ سیگنال‌های خرید و فروش بپردازید.

andicator-navasani5-5.jpg

نوسان گیری با اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

استوکاستیک (Stochastic) یکی از نوسانی‌ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی می‌باشد و مخصوص شناسایی بسیار سریع و آنی حرکات قیمت و استفاده از نوسانات کوتاه مدت قیمتی است. در استفاده از اندیکاتور استوکاستیک نباید به دنبال سودهای 30-40 درصدی بود، اگرچه در برخی روندها این مقدار سود را هم می‌توان کسب کرد، اما به طور کلی این اندیکاتور برای تایم فریم‌های کوچک‌تر و نوسان گیری حرفه‌ای 10-20 درصدی است.

شاخص اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI در بازه‌ی صفر تا صد نوسان می‌کند. استوکاستیک از دو خط %K (خط آبی رنگ) و %D (خط قرمز رنگ) تشکیل شده است. همچنین دیگر شباهت این اندیکاتور با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی، وجود دو منطقه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش در استوکاستیک است. کاربرد و مفهوم این دو منطقه دقیقاً مانند اندیکاتور RSI می‌باشد اما نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش در استوکاستیک مقداری متفاوت است.

منطقه‌ی اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) به ناحیه پایین‌تر از سطح 20 گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه پایین‌تر از سطح 30، اشباع فروش می‌گویند) همچنین به ناحیه بالای سطح 80، منطقه‌ی اشباع خرید گفته می‌شود. (در اندیکاتور RSI به ناحیه بالاتر از سطح 70، اشباع خرید می‌گویند) در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم که ناحیه بی تفاوتی در استوکاستیک بیش از RSI می‌باشد که علت آن تحرکات نوسانی و متعدد در استوکاستیک است.

جهت دریافت بهتر سیگنال‌های خرید و فروش از طریق اندیکاتور استوکاستیک بهتر است تا تنظیمات آن را بر روی 3، 3 و 5 تنظیم کنید.

andicator-navasani7.jpg

همان‌طور که در مقایسه اندیکاتور استوکاستیک با RSI متوجه شده‌اید، سیگنال‌های خرید و فروش در استوکاستیک شباهت بسیاری به سیگنال‌های خرید و فروش RSI دارند.

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

هنگامی که خطوط اندیکاتور در منطقه‌ اشباع فروش قرار دارند و سپس خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت بالا بشکند، پس از این شکست، خطوط آبی و قرمز باید سطح 20 را به سمت بالا بشکنند و از منطقه‌ی اشباع فروش خارج شوند، در این زمان سیگنال خرید سهم صادر شده است.

andicator-navasani3-3.jpg

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که هر دو خط %K و %D در منطقه‌ اشباع خرید قرار دارند و در این زمان خط %K (خط آبی رنگ) خط %D (خط قرمز رنگ) را به سمت پایین می‌شکند، پس از این شکست باید هر دو خط %D و %K سطح اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها 80 را به سمت پایین بشکنند و از منطقه‌ اشباع خرید خارج شوند، در این زمان سیگنال فروش سهم صادر شده است.

andicator-navasani22222.jpg

جمع‌بندی

با توجه به شرایط هر بازاری بهتر است بتوانید استراتژی خود را تغییر داده و با شرایط حال حاضر بازار خود را منطبق کنید. گاهی لازم است تا با نگهداری از سهم خریداری شده و اصطلاحاً با سهام‌داری کردن، به سودهای مناسب دست پیدا کنید. گاهی نیز با توجه به نوسانی شدن بازار و پس گرفتن سودهای کسب شده توسط بازار، بهتر است تا از استراتژی نوسان گیری استفاده کنید و به سودهای کمتر قانع باشید. در این مطلب شما را با کاربردی‌ترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری و همچنین نحوه نوسان گیری با اندیکاتورها آشنا کردیم. به منظور آموزش بورس و نوسان‌گیری، مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

معرفی 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات بهتر

پنج اندیکاتور تحلیل تکنیکال

برای این که بتوانید در بازارهای مالی حضور پیدا کنید باید به تحلیل تکنیکال مسلط شوید. معمولا افرادی که از Technical analysis استفاده می‌کنند در آنالیزهای خود از اسیلاتورها و اندیکاتورهای متفاوتی استفاده می‌کنند که هر کدام کارایی خاصی دارند. در این مطلب قصد داریم به معرفی 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکال بپردازیم تا بتوانید نقاط ورود و خروج دقیق تری به معاملات داشته باشید.

معرفی این 5 مورد به این معنی نیست که باید از تمامی این ابزارها استفاده کنید بلکه باید یک الی دو ابزار را متناسب با سبک و استراتژی معاملاتیتان انتخاب کنید. تا انتها با ما همراه باشید.

آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

اندیکاتور تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال توسط تریدرها برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. برخی از این ابزار پیشینه قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی با حجم معاملات کار می‎کنند و برخی دیگر حرکات قیمتی را مد نظر قرار می‌دهند. اگر می‌خواهید با Indicatorهای بیشتری آشنا شوید و کاربرد و نحوه عملکرد هر کدام را بررسی کنید می‌توانید به مطلب بهترین اندیکاتور فارکس مراجعه کنید.

به طور کلی دو نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال وجود دارد:

  • اندیکاتورهای همپوشان
  • اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

اندیکاتورهای همپوشان (Overlay)

این شاخص‌ها دقیقا بالای قیمت بر روی چارت رسم می‌شوند و حرکات نمودار همپوشانی دارند. باند بولینگر یا ایچیموکو جز این Indicatorها هستند.

اندیکاتورهای نوسان نما یا اسیلاتور(Oscillator)

این نوع از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بر روی چارت قیمت رسم نمی‌شوند بلکه در یک محور جداگانه رسم اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها می‌شوند و بین دو ناحیه نوسان می‌کنند. برخی از این اسیلاتورها عبارتند از استوکاستیک و RSI.

بسیاری از تحلیل گران از چندین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و برخی دیگر چندین Indicator را با اشکال ذهنی تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموذداری یلا پرایس اکشن ترکیب می‌کنند. دقت کنید که تصمیم گیری برای انجام معاملات با استفاده از سیگانال این شاخص ها اشتباه است و شما بهتر است از آن ها تائیدیه ورود به معامله بگیرید.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

این اندیکاتور در ابتدا توسط جوزف گرانویل معرفی شد. ساختار این شاخص بسیار ساده است و در پایان هر روز حجم معاملات بالاتر یا پایین تر از یک محدوده مشخص بسته می‌شود. اگر قیمت بالاتر از یک مقدار مشخص بسته شود حجم معاملات مثبت و اگر کمتر باشد حجم منفی خواهد بود.

اگر جهت خط حجم تعادلی رو به بالا باشد نشان می‌دهد که بازار صعودی است و اگر خط کاهشی باشد بیانگر نزولی بودن بازار است. بنابراین می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای تائید روند نیز استفاده نمود. علاوه بر این اکثر تریدرها از واگرایی بین این Indicator و حرکات قیمتی نیز سیگنال تغییر روند می‌گیرند.

اندیکاتور خط انباشت / توزیع (A/D)

یکی دیگر از اندیکاتور تحلیل تکنیکال Accumulation/Distribution Line است. این شاخص از قیمت و حجم یک جفت ارز استفاده می‌کند تا نشان دهد آیا حجم در حال انباشت است یا در فاز توزیع قرار دارد که نشان دهنده گام سوم و پایان یک حرکت صعودی طبق نظریه داو است. اندیکاتور A/D واگرایی بین قیمت یک جفت ارز یا سهام را با حجم نشان می‌دهد.

اندیکاتور ADX

شاخص ADX یکی از اندیکاتورهای روندی است که توسط ولز وایلدر (J.Welles Wilder) ابداع شد. ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index است و شامل سه جز +DI، -DI و منحنی است. زمانی که منحنی آ دی ایکس صعودی باشد و به سطوح بالا نزدیک شود نشان دهنده تشکیل یک روند قدرتمند است که می‌تواند صعودی باشد یا نزولی (بالای 40).

زمانی که منحنی ADX نزولی باشد و خود را به سطوح پایین نزدیک کند، بازار روند خاصی ندارد و وارد فاز انباشت شده است(زیر 20).

اگر ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- باشد روند صعودی و اگر آ دی ایکس بالای 20 و DI- بالای DI+: یک روند نزولی خواهیم داشت.

اسیلاتور Aroon

این اندیکاتور توسط توشار چنده برای اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها اولین بار ارائه شد و یکی از مناسب ترین اسیلاتورها برای شناسایی جهت و قدرت روند است. آرون میانگین اوج و کف قیمت ها در یک بازه 25 روزه محاسبه می‌کند.

با توجه به جایگاه و تقاطع خطوط می‌توان جهت روند را شناسایی کرد. اگر خط Aroon بالایی، بالاتر از خط آرون پایینی باشد نشان دهنده روند صعودی است. اگر آرون پایینی بالاتر قرار بگیرد نشانگر روند نزولی است. تقاطع این دو خط نیز بیانگر تغییر روند در بازار است.

خطوط Aroon بین صفر تا صد در حال نوسان هستند. این که خطوط در چه بازه ای قرار داشت باشند نشان دهنده قدرت روند است.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و اگر زیر صفر باشد در روند نزولی هستیم. این شاخص از دو خط تشکیل شده است MACD و سیگنال. وقتی مکدی زیر خط سیگنال باشد به معنای نزول بیشتر قیمت و زمانی که MACD بالاتر باشد شاهد صعود بیشتری خواهیم بود.

سخن پایانی

هدف یک تریدر تعیین جهت حرکت یک دارایی و تلاش برای کسب سود از آن است. در این راستا اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی وجود دارد که در این مطلب به معرفی 5 شاخص پرکاربرد که می‌توانید از آن ها استفاده کنید را آورده ایم.

در صورتی که زمان کافی برای تحلیل ندارید یا هنوز اول راه هستید و نیاز به یک منتور دارید می‌توانید از کانال VIP فارکس ما استفاده نمایید. با عضویت رایگان در کانال وی ای پی ما هر روز به چندین سیگنال اسکلپ دسترسی خواهید داشت. علاوه بر این از پشتیبانی 24 ساعته ما نیز بهره‌مند خواهید شد.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال چیست؟

از مهم ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، واگرایی Divergence است. واگرایی انواعی دارد و درک مفهوم آن وابسته به درک مفهوم اندیکاتورها می باشد. در واقع زمانی که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور رفتار متناقضی نسبت به یکدیگر نشان می دهد، واگرایی Divergence اتفاق می افتد. زند تریدرز در این مقاله شما را با واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا می نماید. لطفا با ما همراه باشید.

اندیکاتور Indicator چیست؟

از آنجا که واگرایی Divergence ، ارتباط مستقیم با اندیکاتورها دارد، قبل از اینکه به ذکر مفهوم واگرایی بپردازیم، لازم است که شما را با اصطلاح اندیکاتور در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم.

همانطور که می دانید در بازارهای معاملاتی مثل فارکس، بازار سهام و … ، برای اجتناب از ضرر و دریافت سود بیشتر، لازم است که از دانش تحلیل تکنیکال برخوردار باشید و بتوانید قیمت ها را پیش بینی کنید.

این مهم از طریق رسم نمودارهای مربوط به قیمت ها و میانگین قیمت ها در چند روز گذشته و به طور کلی یک سری محاسبات ریاضی به دست می آید که اعداد به دست آمده را می توان روی نمودار نشان داد. نمودارهایی که روند حرکت بازار را نشان می دهند اندیکاتورها هستند.

واگرایی Divergence

در حقیقت اندیکاتورها یکسری توابع ریاضی می باشند که با استفاده از آن ها روند صعودی یا نزولی بازار در طی زمان مشخص می شود و معامله گران از طریق بررسی نمودارهای اندیکاتورها و نمودار قیمت ها در بازار برای ورود و خروج به معاملات تصمیم گیری می کنند.

مثالی از اندیکاتور

یکی از انواع اندیکاتور، اندیکاتور RSI می باشد. اندیکاتور RSI یک فرمول ریاضی دارد که عبارتست از :

RSI=100-(100/(1+RS))

RS=(میانگین سود/میانگین ضرر)

به این ترتیب با استفاده از فرمول بالا میانگین سود و میانگین ضرر طی یک بازه ی زمانی 14 روزه محاسبه می شود و هر بار عدد RSI به دست می آید. این عدد یک نقطه را در نمودار مشخص می کند و از کنار هم قرار گرفتن این نقاط نمودار RSI یا همان اندیکاتور RSI به دست می آید.

معامله گران با کنار هم قرار دادن نمودار اندیکاتورها و نمودار قیمت برای انجام معاملات خود تصمیم گیری می کنند. اندیکاتورها سه نوع هستند.

انواع اندیکاتور عبارتست از :

به طور کلی شما با استفاده از داده های مربوط به یک سهم می توانید اندیکاتور مخصوص به خود طراحی کنید. اما اندیکاتورهایی نیز وجود دارد که کارآیی و اعتبار آن ها سال هاست که مشخص شده است. در این بخش آن ها را معرفی کرده ایم.

  • اندیکاتورهای دنبال کننده ی روند یا روند نما Follower Trend
  • اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان نما Oscillator
  • اندیکاتورهای حجمی Volume

حال که تا حدودی با اندیکاتورها آشنا شدید، بهتر می توانید مفهوم واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال را درک کنید. در ادامه ی مقاله همچنان با ما همراه باشید.

واگرایی Divergence

واگرایی Divergence چیست؟

واگرایی Divergence زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک اندیکاتور فنی نشان می دهد حرکت کند. هنگامی که سهام در حال واگرایی است ، نشانه روندهای ضعیف قیمت و آغاز حرکت بازار در جهت عکس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد :

  • واگرایی مثبت : واگرایی مثبت نشانه ی حرکت بالاتر قیمت در سرمایه است.
  • واگرایی منفی : واگرایی منفی نشان دهنده این است که قیمت سرمایه ممکن است روند حرکت کاهشی داشته باشد.

واگرایی Divergence در تحلیل تکنیکال

به زبان ساده می توان گفت، در تحلیل تکنیکال ، واگرایی نشان دهنده حرکت مثبت یا منفی قیمت است و در واگرایی مثبت ، قیمت سرمایه به پایین ترین حد خود کاهش می یابد ، در حالی که اندیکاتوری که این سرمایه را دنبال می کند الگوهای صعودی را نشان می دهد.

از سوی دیگر ، واگرایی منفی زمانی است که قیمت سرمایه به بالاترین حد خود می رسد ، در حالی که اندیکاتور، به بالاترین سطح خود می رسد یا علائم حرکت کند شونده را آغاز می کند.

به طور کلی ، معامله گران از واگرایی Divergence به دو منظور استفاده می کنند :

  • ارزیابی حرکت قیمت سرمایه
  • ارزیابی احتمال وقوع حرکت معکوس

به عنوان مثال اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) ، در یک جهت حرکت کند ، نشان دهنده افزایش حرکت است. چنانچه قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI به آرامی در حال افزایش باشد واگرایی منفی اتفاق افتاده است و این یک سیگنال است که روند صعودی در حال تضعیف است، همراه با پتانسیل حرکت به صورت معکوس.

پس از آن ، معامله گر به احتمال زیاد تعیین می کند که چه زمانی ضررها یا محدودیت های توقف را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند.

واگرایی Divergence

برای یک واگرایی مثبت ، قیمت سهام پایین می آید ، در حالی که ابزار تحلیل تکنیکال حتی پایین ترین سطوح را نشان می دهد؛ که ممکن است نشانه هایی از معکوس شدن روند صعودی بالقوه باشد. از چنین نقطه ای ، معامله گران به احتمال زیاد تصمیم می گیرند که چه موقع، قبل از شروع حرکت، وارد پوزیشن شوند.

حرکت قیمت به چه معناست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه گیری می شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور تعیین می شود ، که می تواند نوسانات بالا یا پایین ایجاد کند. نوسان شتاب قوی، با شیب تند و طول طولانی مشخص می شود ، در حالی که یک حرکت ضعیف رو به بالا را می توان با شیب کم عمق با مدت کوتاه تر نشان داد.

نوسانات بلندتر و رو به بالا نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است ، در حالی که نوسانات کوتاه تر به سمت بالا نشان دهنده حرکت و قدرت ضعیف تر است.

انواع شاخص های حرکت

شاخص های رایج حرکت عبارتند از:

  • شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • شاخص تصادفی
  • شاخص نرخ تغییر (ROC)

تفاوت واگرایی با کانفرم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت بین واگرایی و کانفرم این است که واگرایی به معامله گر قیمت سهام و شاخص فنی سیگنال های متضاد را ارائه می دهند ، در حالی که کانفرم زمانی است که اندیکاتور و قیمت سرمایه سیگنال های یکسانی را نشان می دهند. از هر دو در دوره های مختلف زمانی در طول معامله استفاده می شود.

واگرایی Divergence

محدودیت های واگرایی Divergence

توجه به واگرایی Divergence برای ورود و خروج به معاملات دارای محدودیت هایی می باشد و در مواردی که ذکر کرده ایم، بهتر است که به واگرایی توجه نکنید.

  • هنگام تعیین روند معکوس ، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل پیشنهاد نمی شود. تکمیل شاخص ها با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای تأیید الگوهای برگشت مهم است. حتی اگر الگوهای متفاوتی ظاهر شوند ، این تضمین نمی کند که قیمت به زودی معکوس شود.
  • اگر واگرایی در یک دوره زمانی طولانی اتفاق بیفتد ، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش بینی موقعیت خروج یا ورود می تواند در صورت عدم حرکت قیمت سرمایه مطابق پیش بینی ، منجر به از دست دادن فرصت های زیاد و زیان های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

پس به این نکات دقت کافی داشته باشید.

کلام پایانی

شما می توانید در کنار اندیکاتورها، از واگرایی Divergence برای تائید تحلیل خود جهت تصمیم گیری برای ورود و خروج به معامله استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که از واگرایی به هیچ عنوان نباید به عنوان سیگنال استفاده کنید.

از توجه و همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله صمیمانه ممنون و سپاسگزاریم.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها و استراتژی‌های آن

میانگین متحرک و استراتژی ان

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شمارهنام کاملمخفف
۱میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)SMA
۲میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)EMA
۳میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)SMMA
۴میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

مووینگ اوریج ها چیست؟ با مووینگ اوریج ها آشنا شویم

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

اندیکاتور CCI

اندیکاتور cciکه مخفف کلمات” commodity channel index” می باشد و از آن به عنوان شاخص کانال کالا یاد می شود، یک اندیکاتور از گروه اسیلاتور ها یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول خود از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می کند .

مانند اندیکاتورهای گروه اسیلاتور مثل اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi یکی از ابزار های قدرتمندی است که تحلیلگران تکنیکالی بازار سرمایه از آن بهره می برند.

در سال ۱۹۸۰ بود که برای اولین بار دونالد لمبرت (Donald Lambert) اندیکاتور cci را معرفی کرد. لمبرت یک معامله گر کالا بود که از اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها این اندیکاتور برای تحلیل مبادلات کالایی استفاده می کرد؛ اما امروزه cci تنها مخصوص بورس کالا نیست و می توان از آن در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … استفاده کرد.

در این متن یاد خواهیم گرفت که اندیکاتور cci چیست؟ و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

آموزش اندیکاتور cci

این ابزار تحلیل تکنیکال درجه بندی ای دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن ۱۰۰- و حد بالای آن ۱۰۰+ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می شود و نوسانات خارج از این محدوده ها نشان دهنده ی اشباع خرید و فروش است.

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته می شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاده می کنند.

همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می کند.

هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود.

پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

فرمول اندیکاتور cci چیست؟

همانطور که گفتیم در اندیکاتور CCI از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود و قدرت شتاب نوسان یک سهم را در یک روند به خوبی نمایان می کند.

کاربرد اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI هم مثل سایر اسیلاتورها مانند RSI و MACD می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال های خرید و فروش باشد.

البته این نکته را باید در نظر گرفت که اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشند.

مزیت اصلی اندیکاتور cci این است که تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند و با شناسایی حرکت و جهت روند سهم ها نقاط ورود و خروج مناسب را برای سهامداران تعیین می کند.

از جمله سیگنال هایی که این اندیکاتور صادر می کند عبارت است از :

۱)شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش

زمانی که CCI در نمودار بالای حد ۱۰۰+ می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند صعودی قدرتمند است و در نتیجه سیگنال خرید صادر می کند.

در جهت عکس این قضیه زمانی که CCI در نمودار پایین حد ۱۰۰- می رود نشان دهنده ی امید ایجاد یک روند نزولی قدرتمند است و سیگنال فروش صادر می کند.

همانطور که در چارت بالا مشاهده می کنید زمانی که سی سی آی در زیر محدوده ۱۰۰- است، سهم یک روند اصلاحی ای را داشته و درست در زمانی که این اندیکاتور به بالای محدوده ۱۰۰+ میرود سهم هم یک حرکت صعودی را آغاز می کند.

۲)شکسته شدن خط روند CCI

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید نمودار قیمت سهم فولاد قبل از آنکه وارد فاز اصلاحی شود بر روی اندیکاتور سی سی آی یک شکست اتفاق افتاده و بعد از آن سهم با ریزش قیمتی باعث زیان سهامداران شده است؛ بنابراین رسم خطوط روند بر روی این اندیکاتور میتواند سیگنال های خرید و فروش خوبی را برای سهامداران صادر کند.

واگرایی در CCI

همانطور که می دانیم ظهور واگرایی در نمودار ها و روند ها نشان دهنده تضعیف آن روند است و تغییر جهت آن محتمل می باشد.

واگرایی در اندیکاتور cci یک ابزار قدرتمند است که میتواند تایید ادامه روند و یا بازگشت آن را نشان دهد از این رو برای معامله‌گران تکنیکالی حائز اهمیت می باشد.

در تصویر زیر نمونه از واگرایی معمولی منفی را مشاهده می کنید که پس از آن شاهد نزول سهم فولاد به میزان قابل توجهی هستیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.