مثالی از اشباع خرید و فروش

• خط مکدی (MACD line)
• خط سیگنال (Signal line)
• خط صفر (Zero line)
• هیستوگرام (Histogram)

• خط مکدی (MACD line): این خط با کسر میانگین متحرک نمایی بیست‌وشش روزه (۲۶-EMA) از میانگین متحرک نمایی دوازده‌روزه (۱۲-EMA) به دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی به جای میانگین‌های متحرک‌های ساده (MA) استفاده می‌شوند تا حساسیت بر حرکت قیمت یا مومنتوم قیمت و تغییرات روند بیشتر شود.
• خط سیگنال (Signal line): به صورت پیش‌فرض این خط یک میانگین متحرک نمایی نه‌روزه (EMA 9) است. هنگام تلاقی خط سیگنال با خط MACD، پدیده هایی به نام همگرایی یا واگرایی ایجاد می‌شود. هنگامی‌که این دو خط یکدیگر را قطع کنند؛ معامله‌گران سیگنال‌ و اطلاعات مختلفی در خصوص نحوه روند به دست می آورند.
• خط صفر (Zero line): به‌طور ساده خط صفر سطحی است که خط MACD در آن صفر است. خط صفر سطحی را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه برابرند.
• هیستوگرام: هیستوگرام نشانگر فاصله خط MACD از خط سیگنال است. هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال باشد؛ هیستوگرام مثبت و زمانی که خط سیگنال بالاتر از MACD باشد؛ منفی خواهد بود.

انواع اسیلاتور، تمام آنچه که نیاز دارید درمورد انواع اسیلاتور بدانید

اسیلاتورها شاخص‌هایی هستند که هنگام مشاهده نمودارهای رِنج (غیر رونددار)، برای تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار می‌روند. میانگین متحرک (MA) و روندها هنگام مطالعه‌ی جهت حرکت سهام بسیار مهم هستند. تحلیلگران وقتی از انواع اسیلاتورها استفاده می‌کنند که نمودارها جهت خاصی را نشان نمی‌دهند. بیشترین کاربرد شناخت انواع اسیلاتور زمانی است که سهام شرکت در یک الگوی یک طرفه قرار داشته یا نتواند روند مشخصی را در بازار دنبال کند. وقتی سهام در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد، مقدار واقعی اسیلاتور نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، یک متخصص رسم نمودار می‌تواند با استفاده از انواع اسیلاتور زمان توقف حرکت صعودی سهام را مشخص کند، یعنی نقطه‌ای که سهام به سمت موقعیت اشباع خرید حرکت می‌کند. معنای ساده این شرایط آن است که حجم خرید برای چند روز کاهش یافته است، درنتیجه بیشتر معامله‌گران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. برعکس، وقتی بیشتر سرمایه‌گذاران در یک زمان ثابت، سهام یک شرکت را بفروشند، سهام وارد وضعیت اشباع فروش خواهد شد.

اسیلاتورها چگونه عمل می‌کنند؟

معمولاً اسیلاتورها همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور تصمیم‌گیری درمورد معاملات استفاده می‌شوند. تحلیلگران انواع اسیلاتورها را وقتی نتوانند روند خاصی در قیمت سهام یک شرکت پیدا کنند، مفید می‌دانند. متداول‌ترین اسیلاتورها، اندیکاتور استوکاستیک، قدرت نسبی (RSI)، نرخ تغییر قیمت (ROC) و شاخص جریان نقدینگی (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه‌گذاران اسیلاتورها را یکی از مهم‌ترین ابزارها برای درک بازار می‌دانند. با این حال شاخص‌های تکنیکال دیگری نیز وجود دارند که به منظور تقویت معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر یک معامله‌گر بخواهد از اسیلاتور استفاده کند، ابتدا باید دو مقدار را انتخاب کند. سپس با قرار دادن ابزار بین این دو مقدار، اسیلاتور شروع به نوسان می‌کند و یک اندیکاتور رونددار ایجاد می‌کند. سپس سرمایه‌گذاران از این اندیکاتور رونددار استفاده می‌کنند تا شرایط بازار را درمورد آن سهام خاص بررسی کنند. وقتی معامله‌گر می‌بیند اسیلاتور به سمت قیمت بالاتر حرکت می‌کند، سهام را در شرایط اشباع خرید در نظر می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر اسیلاتور به سمت قیمت پایین‌تر گرایش پیدا کند شرایط، اشباع فروش خواهد بود.

مکانیزم اسیلاتورها

در تحلیل تکنیکال، انواع اسیلاتورها در مقیاس صفر تا 100 اندازه‌گیری می‌شوند. روش‌های مختلفی برای دستکاری میانگین متحرک وجود دارد. وقتی معاملات بازار در یک محدوده خاصی انجام می‌شود، اسیلاتور نوسانات قیمت را دنبال می‌کند. وقتی بازار بیش از 70 تا 80 درصد قیمت کل نوسان داشته باشد، اسیلاتور موقعیت را برای فروش مناسب می‌داند. وقتی نوسان به زیر 30 تا 20 درصد سقوط کند، وضعیت اشباع فروش ایجاد شده و موقعیت برای خرید فراهم می‌شود. این سیگنال‌ها تا زمانی اعتبار دارند که قیمت اصلی در محدوده تعیین شده بماند. با این حال، وقتی قیمت می‌شکند، ممکن است سیگنال‌ها منجر به گمراهی معامله‌گران شوند. تحلیلگران، شکست قیمت را به عنوان آغاز یک روند جدید در نظر می‌گیرند. در طول شکست قیمت، اسیلاتور ممکن است برای مدت زیادی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. تحلیلگران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. در صورت استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال که بازار را به عنوان یک روند یا محدوده مشخص معرفی می‌کند، اسیلاتورها مؤثرتر خواهند بود. به عنوان مثال، یک اندیکاتور میانگین متحرک می‌تواند برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن بازار مورد استفاده قرار گیرد. وقتی تحلیلگران تشخیص دهند که بازار روند خاصی ندارد، سیگنال‌های اسیلاتور بسیار مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور اندیکاتوری است که در بالا و پایین یک خط مشخص، یا بین یک مجموعه سطوح در نوسان است و مقدار آن در طول زمان تغییر می‌کند. اسیلاتورها می‌توانند به مدت طولانی در سطوح شدید (اشباع خرید یا اشباع فروش) باقی بمانند، اما نمی‌توانند برای یک دوره خاص پایدار باشند. درمقابل، یک اندیکاتور محافظتی یا متراکم مانند حجم تعادلی (OBV) می‌تواند نشان‌دهنده یک روند خاص باشد. زیرا به طور مداوم در یک دوره پایدار زمانی افزایش یا کاهش می‌یابد. همان‌طور که مقایسه نمودار مثالی از اشباع خرید و فروش اندیکاتور نشان می‌دهد، حرکات اسیلاتور محدودتر است و حرکات پایدار (روندها) کمتر دیده می‌شوند. البته این هیچ ارتباطی به مدت زمان در نظر گرفته شده ندارد. در یک بازه زمانی دو ساله، اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (مکدی) بالا و پایین صفر نوسان کرده و تفریباً 18 بار خط صفر را لمس کرده است. همچنین توجه داشته باشید که هر بار مکدی به بالاتر از 80 رسیده، اندیکاتور عقب‌نشینی کرده است. حتی اگر مکدی حد بالا و پایینی در محدوده مقادیر خود نداشته باشد هم حرکات آن محدود می‌شود. از طرف دیگر OBV روند صعودی خود را در ماه مارس سال 2003 آغاز کرده و تا سال بعد این روند را حفظ کرده است. حرکت OBV محدود نبوده و به روندهای طولانی‌مدت اجازه پیشرفت می‌دهد.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارند که بعضی از آن‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند. در این مقاله، درمورد دو گروه بزرگ از انواع اسیلاتورها بحث می‌کنیم: اسیلاتورهای متمرکز (centered oscillators) که بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو قطب اشباع خرید و اشباع فروش در نوسان هستند. به طور کلی، اسیلاتورهای متمرکز برای تجزیه و تحلیل جهت حرکت قیمت مناسب هستند، در حالی که اسیلاتورهای نواری بیشتر برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به کار می‌روند.

اسیلاتورهای متمرکز

همان‌طور که گفته شد اسیلاتورهای متمرکز در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی در نوسان هستند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت، ضعف یا جهت حرکات محافظتی اهمیت دارند. در ساده‌ترین حالت، وقتی اسیلاتور متمرکز بالای خط یا نقطه مرکزی نوسان دارد، حرکت مثبت (صعودی) است. درمقابل، وقتی اسیلاتور متمرکز در پایین خط مرکزی نوسان کند، حرکت منفی (نزولی) است. مکدی یک نمونه از اسیلاتورهای متمرکز است که در بالا و پایین نقطه صفر نوسان می‌کند. مکدی درواقع اختلاف بین میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. هرچند برای اسیلاتور مکدی هیچ محدودیتی وجود ندارد، اما معمولاً اختلاف بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک مدت زیادی ادامه نمی‌یابد.

مکدی (MACD)

اسیلاتور مکدی به دلیل داشتن عناصر تأخیری و متقدم خاصیت منحصر بفردی دارد. میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای متأخر هستند و به عنوان عنصر دنباله‌رو روند طبقه‌بندی می‌شوند. با این حال، اسیلاتور مکدی با در نظر گرفتن اختلاف میانگین‌های متحرک، جنبه‌های مختلف حرکت یا عناصر متقدم را در برمی‌گیرد. اختلاف بین میانگین‌های متحرک، نرخ تغییر را نشان می‌دهد. مکدی با اندازه‌گیری نرخ تغییر، به یک شاخص متقدم تبدیل می‌شود، البته هنوز هم مقداری تأخیر دارد. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر، مکدی توانسته‌ است جایگاه منحصر بفردی را بین انواع اسیلاتور ، به عنوان اندیکاتور تأخیری و متقدم به دست آورد.

نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر اسیلاتور متمرکزی است که بالا و پایین نقطه صفر نوسان دارد. همان‌طور که از نام آن پیداست، نرخ تغییر، درصد تغییر قیمت را در یک بازه زمانی معین اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، ROC 20 روزه تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه‌گیری می‌کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد، ارزش اسیلاتور ROC نیز بیشتر می‌شود. وقتی اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، درصد تغییر قیمت مثبت (صعودی) است. هنگامی که شاخص زیر صفر باشد نیز درصد تغییر قیمت منفی (نزولی) است.

ROC نیز مانند مکدی، حد بالا و پایینی ندارد. این ویژگی اکثر اسیلاتورهای متمرکز است و می‌تواند تشخیص نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را دشوار کند. نمودار ROC بالا نشان می‌دهد که نوسان‌های بالای 20%+ و پایین 20%- غیرعادی بوده و بعید است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد. با این حال تنها راه تشخیص غیرعادی بودن نوسان‌های بالا و پایین 20%± مشاهدات گذشته است. به همین دلیل اسیلاتورهای نواری جایگزین‌های بهتری برای سنجش سطوح قیمت غیرعادی هستند.

اسیلاتورهای نواری

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو نوار که نشانگر حداکثر سطوح قیمت هستند نوسان می‌کنند. نوار پایین نشان‌دهنده نقاط اشباع فروش، و نوار بالا نشان‌دهنده اشباع خرید است. این نوارها به ندرت تغییر می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند تا به آسانی نقاط اشباع خرید و فروش را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک دو نمونه از انواع اسیلاتور نواری هستند.

استوکاستیک / شاخص نسبی قدرت (RSI)

در مورد اسیلاتور RSI، نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده‌اند. نوسان بالای 70 به عنوان اشباع خرید و زیر 30 به عنوان اشباع فروش محسوب می‌شود. درمورد اسیلاتور استوکاستیک نیز نوسان بالای 80 اشباع خرید، و زیر 20 اشباع فروش است.

اغلب اسیلاتورهای نواری (نه همه آن‌ها) از بالا و پایین دارای محدوده‌هایی هستند. شاخص نسبی مقاومت (RSI) و اسیلاتور استوکاستیک که در بالا معرفی کردیم، هر دو در محدوده صفر تا 100 قرار دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین‌تر از صفر نمی‌روند. از طرف دیگر، شاخص کانال کالا (CCI) نمونه‌ای از انواع اسیلاتور نواری است که هیچ محدوده‌ای ندارد. CCI قیمت فعلی را با میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند. این اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته شده است زیرا از نظر تئوری، هیچ محدودیتی برای چنین اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد. در عمل، اکثر مقادیر CCI بین 100+ و 100- قرار دارند. این سطوح پایدار، CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری قابل استفاده می‌کند. درنتیجه مانند سایر اسیلاتورهای مشابه، برای تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش به کار می‌رود.

مزایا و معایب اسیلاتورهای متمرکز و نواری

اسیلاتورهای متمرکز بهترین کاربرد را در تشحیص قدرت و جهت حرکت قیمت دارند. به طور کلی، نوسان‌های بالاتر از نقطه مرکزی نشان‌دهنده حرکت صعودی، و نوسانات زیر نقطه مرکزی نشانگر حرکت نزولی است. مهم‌ترین تفاوت اسیلاتورهای متمرکز و نواری، توانایی آن‌ها در شناسایی نوسانات شدید است. در حالی که می‌توان نوسانات شدید را توسط اسیلاتورهای متمرکز شناسایی کرد، درمورد نوسانات ضعیف و خرید و فروش سبک بهتر است از اسیلاتورهای نواری استفاده شود.

کلام آخر

اسیلاتورها نقش مهمی در پی بردن به سیگنال‌های خرید و فروش دارند. درنتیجه، تأثیر مستقیمی روی افزایش سود و کاهش زیان معامله‌گران دارند. فراموش نکنید که انواع اسیلاتورها با اندیکاتورها تفاوت دارند و نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. اسیلاتورها درواقع مثالی از اشباع خرید و فروش گروهی از اندیکاتورها هستند که به سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان بازار سرمایه کمک می‌کنند. به همین دلیل می‌توانند بهترین نقاط را برای خرید یا فروش سهام معرفی کنند. پکیج اندیکاتورها و اسیلاتورها یک بسته آموزشی کامل است که با زبانی ساده و روان، همه اندیکاتورها و انواع اسیلاتور در بورس را آموزش می‌دهد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بسته آموزشی معرفی اسیلاتور و اندیکاتورهای بورس اینجا کلیک کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم مثالی از اشباع خرید و فروش RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

چطور از شاخص مکدی برای معامله در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

شاخص مکدی ، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای مورد علاقه معامله‌گران است. اغلب دلیل محبوبیت این شاخص، سادگی و توانایی تولید سیگنال‌های نسبتا قابل‌اعتماد است. هرچند که شاخص مکدی به‌تنهایی نمی‌تواند برای یک معامله‌گر تعیین‌کننده باشد؛ اما به‌سادگی می‌تواند تائید کننده تصمیمات قبلی او باشد. در ادامه بیشتر با این شاخص و نحوه استفاده از آن آشنا خواهیم شد.

شاخص مکدی چیست و از چه اجزایی تشکیل‌شده است؟

مکدی شاخصی است که روند را دنبال می‌کند و سیگنال‌های برآمده از آن نشان می‌دهد که حرکت کوتاه‌مدت قیمت در جهت حرکت بلندمدت قیمت است یا خیر و اینکه آیا روند به‌زودی تغییر می‌کند؟

مکدی از چهار جزء تشکیل‌شده است:

• خط مکدی (MACD line)
• خط سیگنال (Signal line)
• خط صفر (Zero line)
• هیستوگرام (Histogram)

• خط مکدی (MACD line): این خط با کسر میانگین متحرک نمایی بیست‌وشش روزه (۲۶-EMA) از میانگین متحرک نمایی دوازده‌روزه (۱۲-EMA) به دست می‌آید. میانگین‌های متحرک نمایی به جای میانگین‌های متحرک‌های ساده (MA) استفاده می‌شوند تا حساسیت بر حرکت قیمت یا مومنتوم قیمت و تغییرات روند بیشتر شود.
• خط سیگنال (Signal line): به صورت پیش‌فرض این خط یک میانگین متحرک نمایی نه‌روزه (EMA 9) است. هنگام تلاقی خط سیگنال با خط MACD، پدیده هایی به نام همگرایی یا واگرایی ایجاد می‌شود. هنگامی‌که این دو خط یکدیگر را قطع کنند؛ معامله‌گران سیگنال‌ و اطلاعات مختلفی در خصوص نحوه روند به دست می آورند.
• خط صفر (Zero line): به‌طور ساده خط صفر سطحی است که خط MACD در آن صفر است. خط صفر سطحی را نشان می‌دهد که میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه و میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه برابرند.
• هیستوگرام: هیستوگرام نشانگر فاصله خط MACD از خط سیگنال است. هنگامی‌که خط مثالی از اشباع خرید و فروش MACD بالاتر از خط سیگنال باشد؛ هیستوگرام مثبت و زمانی که خط سیگنال بالاتر از MACD باشد؛ منفی خواهد بود.

برخلاف سایر شاخص‌های نوسانی مانند شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) که دارای محدوده حداکثری و حداقلی است؛ مکدی محدوده‌ای مطلق ندارد. در واقع به همین خاطر است که برای ارزیابی وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش شاخص مکدی مناسب نیست.

انواع سیگنال‌های معاملاتی

تلاقی خط MACD و خط سیگنال

رایج‌ترین سیگنالی که توسط شاخص MACD تولید می‌شود؛ زمانی است که دو خط نوسانی مکدی و خط سیگنال تلاقی کنند. این سیگنال به دو شکل زیر است:

• هنگامی‌که خط MACD بالاتر از خط سیگنال حرکت می‌کند: وضعیت صعودی یا گاوی در نظر گرفته می‌شود.
• هنگامی‌که خط سیگنال بالاتر از خط MACD حرکت می‌کند: وضعیت نزولی یا خرسی در نظر گرفته می‌شود.

بااین‌حال، از آنجایی‌ که این خطوط به‌طور رایج یکدیگر را قطع می‌کنند؛ نمی‌توان به بسیاری از این موارد به عنوان سیگنال دقیق اتکا کرد. برای اطمینان باید از سایر روش‌های تحلیل در کنار این سیگنال‌های معاملاتی در تصمیم‌های خود استفاده کنید.

به عنوان نمونه به چند مثال واقعی زیر توجه کنید:

در بازار گاوی سال ۲۰۱۷ ، یک تقاطع نزولی در بازه زمانی ۱ روزه بر روی اندیکاتور MACD به وجود آمده بود که می‌توانست سیگنال فروش بیت کوین در بالاترین قیمت برای معامله‌گران باشد.

و یا در نمونه‌ای جدیدتر در سال ۲۰۱۹ برخی از تلاقی‌های MACD در بازه زمانی ۱ روزه می‌توانست سودهای شیرینی برای شما ایجاد کنند. پیکان‌های سبز سیگنال خرید و پیکان‌های قرمز سیگنال فروش را نشان می‌دهند.

اگر با دقت فاصله بین پیکان قرمز و پیکان سبز دوم را بر روی اندیکاتور MACD مورد بررسی قرار دهید؛ چندین تلاقی بین خطوط وجود دارند اما چرا آن‌ها عنوان سیگنال خرید یا فروش در نظر گرفته نشده‌اند؟

اگر به‌طور دقیق بررسی کنیم؛ این تلاقی‌های به وجود آمده، نشان‌دهنده تردید و بلاتکلیفی است و منطقی است در این زمان معامله‌ای صورت نگیرد. اما از کجا می‌توان متوجه این تردید و بلاتکلیفی در خطوط شد؟ در واقع همین‌که این خطوط بلافاصله جانشین یکدیگر شده‌اند بیانگر بلاتکلیفی در آن دوره زمانی است.

بااین‌وجود یک معامله‌گر باتجربه می‌توانست با استفاده از سایر شاخص‌ها مانند حجم و RSI سیگنال صحیح را تشخیص داده و یک تصمیم درست بگیرد که آیا وارد این معامله شود و یا خیر.

حرکت لاین

زمانی که خط MACD و خط سیگنال همراه با یکدیگر صعود می‌کنند؛ می‌توان بازار را صعودی ارزیابی کرد و مومنتوم مثبت افزایشی می‌شود.

سقوط خط MACD همراه با خط سیگنال یک حرکت خرسی تلقی می‌شود و براثر آن مومنتوم منفی افزایشی می‌شود.

تلاقی خط صفر و MACD

عبور خط MACD از خط صفر و قرارگرفتن آن در بالای خط صفر نیز به عنوان سیگنال بازار صعودی و خرید در نظر گرفته می‌شود. از طرفی دیگر ورود خط MACD به زیر خط صفر توصیف‌کننده بازار مثالی از اشباع خرید و فروش خرسی و موقعیت فروش است.

البته به‌هیچ‌عنوان تنها تکیه بر یک سیگنال از اندیکاتور برای به دست آوردن یک سیگنال درست، کافی نیست و سایر شاخص‌ها نیز باید در نظر گرفته شوند.

واگرایی قیمت MACD

یک کاربرد شاخص مکدی شناسایی واگرایی‌ میان قیمت و این اندیکاتور است.

واگرایی صعودی زمانی به وجود می‌آید که:

• قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت کرده و خط MACD، کفی پایین‌تر از کف گذشته ثبت می‌کند.
• قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبلی ثبت کرده و خط MACD، کفی بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند.

واگرایی نزولی زمانی به وجود می‌آید که:

• قیمت، سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت کرده درحالی‌که خط MACD، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت می‌کند.
• قیمت، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی ثبت می‌کند درحالی‌که خط MACD، سقفی بالاتر از سقف قبلی ثبت می‌کند.

در نمونه زیر قیمت، کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کرده است؛ درحالی‌که MACD کفی بالاتر از کف قبلی خود ثبت کرده است. این سیگنالی است که حکایت از تغییر مسیر قریب‌الوقوع روند دارد.

سخن پایانی

MACD می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی بسیاری تولید کرده و مومنتوم حرکت قیمتی را به نمایش درآورد. اما دقیقاً به همین خاطر است که معامله‌گران باید سنجیده رفتار کنند و ایده‌های خود را با استراتژی معاملاتی‌ای که در پیش‌گرفته‌اند سنجیده و بر همان اساس اقدام کنند.

با توجه به بحث ما در این مقاله چهار سیگنال احتمالی از اندیکاتور مکدی می‌توان استخراج کرد اما فراموش نکنید که هیچ تضمینی بر درست بودن آن وجود ندارد و اندیکاتورها تنها می‌توانند تائید کننده تصمیمات معاملاتی‌ای باشند که از پیش‌گرفته‌اید. مانند تمام روش‌های نمودار سازی، اتکا به بازه زمانی بزرگ‌تر از اعتبار بیشتری نسبت به بازه زمانی کوتاه برخوردار است. بنابراین یک تلاقی صعودی در نمودار یک‌روزه از اعتبار بیشتری نسبت به تلاقی صعودی در نمودار ۱ دقیقه‌ای برخوردار است.

آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن به همراه تصویر

اندیکاتور rsi که با نام شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نیز شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال و یکی از مهم ترین اندیکاتور ها است. بسیاری از معامله‌گران بورس و بازارهای مالی، برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت، اندیکاتور rsi را به کار می‌برند و از آن سیگنال خرید و فروش دریافت می‌کنند. در این مقاله به آموزش rsi می‌پردازیم و کاربردهای آن را برای‌تان شرح می‌دهیم.

اندیکاتور rsi مثالی از اشباع خرید و فروش چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI در تحلیل تکنیکال اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است. در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است که در مقاله آموزش اندیکاتور macd بطور کامل در رابطه با اندیکاتور macd صحبت شده‌است.

آموزش RSI در سامانه آساتریدر آگاه

اندیکاتور RSI در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه، در زیر نمودار سهام اصلی نمایش داده می‌شود. در گذشته محاسبه این اندیکاتور از طریق فرمول، بسیار سخت و پیچیده بوده؛ اما امروزه با چند کلیک در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه، به راحتی این اندیکاتور برای تحلیل گران به نمایش درمی‌آید.
طبق تصویر زیر در پنل تحلیل تکنیکال سامانه معاملاتی آگاه، ابتدا روی آیکون اندیکاتورها کلیک نمایید (شماره ۱)، در مرحله بعدی از لیست اندیکاتورهای نمایش داده‌شده، اندیکاتور Relative Strength Index (با جستجو RSI هم اندیکاتور نمایش داده می‌شود) را جستجو یا انتخاب کنید (شماره ۲)، در مرحله آخر اندیکاتور RSI در قسمت پایین نمودار نمایش داده می‌شود.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال، یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد. در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است. معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود، نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد. در سطح افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم. البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است، اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند. شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید. همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم، در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است. به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تا این بخش از مقاله با کارکرد و نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI، آشنا شدیم. برای آگاهی از نحوه محاسبه اندیکاتور RSI در فرایند تحلیل سهم، به فرمول زیر دقت کنید:

برای محاسبه «میانگین سود» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای مثبت را جمع کرده و نتیجه را بر عدد ۱۴ تقسیم می‌کنیم. حال برای محاسبه «میانگین ضرر» در ۱۴ روز گذشته، قیمت روزهای منفی را با هم جمع کرده نتیجه را بر ۱۴ تقسیم می‌کنیم.

۱- قیمت روزهای مثبت:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل رشد داشته باشد.

۲- قیمت روزهای منفی:

روزهایی که قیمت آخرین معامله یا قیمت بسته شدن سهم، نسبت به روز قبل کاهش داشته باشد.

نکته مهم: استفاده از بازه زمانی ۱۴ روز، میزان ریسک و استرس معامله‌گران را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان در یک بازه کوتاه‌مدت، سود خوبی به دست آورد.

دریافت سیگنال خرید و فروش از طریق خطوط روند

یکی دیگر از روش‌های نوسان‌ گیری در اندیکاتور آر اس آی، استفاده از خطوط روند است. مطابق تصویر زیر، از نوار ابزار سمت چپ صفحه ابزار «خط روند افقی» را انتخاب کنید. با استفاده از خط روند در نمودار RSI می‌توان یک روند صعودی یا نزولی رسم کرد. در مثال زیر ناحیه‌ای مشخص شده که نمودار RSI، با خط روند صعودی رسم شده، برخورد کرده است. درست در همین لحظه، سیگنال فروش صادر می‌شود. بهتر است دارایی سهام خود را در این شرایط بفروشید. البته دقت داشته باشید که اندیکاتور RSI به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و از این اسیلاتور بیشتر برای تایید فرایند تحلیل استفاده می‌شود. یعنی بهتر است از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس استفاده شود.

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی منفی (نمودار اصلی و rsi)

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛ یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود. یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است. به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.
نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛ زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست. در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

دریافت سیگنال خرید و فروش از واگرایی مثبت (نمودار اصلی و rsi)

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است، اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید. این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید، چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر توجه فرمایید:

فیلتر اندیکاتور RSI

همانور که توضیح داده شد با استفاده از اندیکاتور RSI در ابزار معاملاتی آساتریدر می‌توان نمودار یک سهم را تحلیل کرد و نقاط مقاومت و حمایت آن را در بازه ۳۰ و ۷۰ سنجید.
از این اندیکاتور می‌توان در سایت www.tsetmc.com نیز بهره برد. در این روش از سه فیلد سفارشی به ترتیب زیر استفاده می‌کنیم:

(c0)= مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی
(c1)= سیگنال خرید یا فروش
(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

در منوی بالای سایتtsetmc گزینه دیده‌بان بازار را انتخاب می‌کنیم.

در گام بعدی و در صفحه جدید گزینه قالب نمایش را انتخاب می‌کنید.

در کادر باز شده گزینه جدول و فیلدهای کاربر را انتخاب می‌کنیم که در نتیجه‌اش ستون‌های C0، C1 و C2 به جدول اضافه می‌شود. بعد نوبت جایگزینی کد فیلتر اندیکاتور RSI می‌رسد. کد زیر را در قسمت فیلتر سایت جایگزین می‌کنید.

var CalculateRSI مثالی از اشباع خرید و فروش =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”
var gainSum=0;
var lossSum=0;

for (var i = 0; i < period; i++) var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
>

var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values
for (var i = period + 1; i < len; i++) var rec=[ih][len-1-i];

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index

سپس در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

آموزش تصویری اندیکاتور rsi

در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش میشود.

برای آشنایی بیشتر با مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال، پیشنهاد می‌کنیم از مطالب زیر در بآشگاه بلاگ استفاده نمایید:

نتیجه گیری

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند. هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛ بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزارها مانند اندیکاتور rsi بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت مثالی از اشباع خرید و فروش وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.