بولینجر باندز

انقباض بولینگر باند

آموزش کار با اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands – استراتژی های باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands یکی از اندیکاتور های بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد و بیشترین کاربرد آن در بازار های پرنوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال می باشد. با توجه به استراتژی های این اندیکاتور که در ادامه بیان می کنیم در بورس تهران نیز می توان از بعضی استراتژی های آن برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. وبسایت ایتسکا بزرگترین وبسایت آموزش فارکس است. در این وبسایت میتوانید مقالات آموزشی فارکس مد نظر خود را بیابید. وبسایت ایتسکا، لیست بهترین بروکر ها را نیز معرفی کرده است.

ویدئو آموزشی بولینگر باند

در این ویدئو اندیکاتور بولینگر باند به صورت کامل توضیح داده شده است.

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ایجاد شد. و از باند هایی تشکیل شده است که نگرش منحصر بفردی در مورد قیمت و نوسانات بازار دارد. اندیکاتور باند بولینگر برای تعیین سطوح خرید و فروش ، تشخیص روند بازار و پیدا کردن بریک اوت ها کاربرد دارد. این اندیکاتور از یک اندیکاتور میانگین متحرک با دوره ۲۰ و نیز یک باند بالا و پایین تشکیل شده است. باند های بالا و پایین بر اساس انحراف معیار هایی از قیمت ها طبق فرمول محاسبه شده و رسم می شوند.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

برای آموزش بهتر و درک اندیکاتور بولینگر باندز در ابتدا فرمول آن را نیز برایتان بیان می کنیم تا استراتژی هایی که آموزش می دهیم و نحوه کار و تحلیل این اندیکاتور برایان ملموس تر باشد.

اندیکاتور بولینگر باند از سه نمودار تشکیل شده است. نمودار میانی اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA با دوره 20 می باشد. نحوه محاسبه باند بالا و باند پایین نیز به صورت زیر می باشد.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

در فرمول اندیکاتور بولینگر باند متغیر ها به شکل زیر می باشند:

MA : نمودار میانگین متحرک

n : تعداد دوره در میانگین متحرک که اغلب روی 20 تنظیم می شود.

TP : قیمت نوعی که از میانگین سه قیمت بسته شدن بازار ، بیشترین و کمترین قیمت حاصل می شود.

m : تعداد انحراف معیار ها که اغلب 2 در نظر گرفته می شود.

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند مانند رسم آن بسیار راحت می باشد. فقط کافیست هنگام استفاده و دنبال کردن الگو ها و کندل ها دقت کافی داشته باشید. در قسمت استراتژی ها نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور و تحلیل آنها را آموزش داده ایم.

اندیکاتور بولینگر باند هم در لیست اندیکاتور های متاتریدر 4 و هم در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. برای رسم آن مانند شکل زیر عمل کنید.

رسم باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگرز

زمانی می توان از یک اندیکاتور نهایت سود را برد که با نحوه کار با آن آشنا بوده و استفاده صحیحی از آن داشته باشید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

برای اموزش اندیکاتور بولینگر باند ابتدا باید بتوانید اندیکاتور را با توجه به استراتژی خودتان تنظیم کنید. استراتژی های مختلفی برای تحلیل اندیکاتور باند بولینگر وجود دارند که در ادامه تمامی آنها را آموزش داده ایم. تا بتوانید با این اندیکاتور کار کرده و از آن استفاده کنید. در بعضی پلتفرم های معاملاتی قبل از رسم اندیکاتور تنظیمات آن به نمایش درآمده و باید آن را تنظیم کنید.

در بعضی سایت های تحلیل تکنیکال و یا پلتفرم ها نیز ابتدا اندیکاتور به صورت پیش فرض و با ارقامی که اغلب تحلیل گران از آن متغیر ها استفاده می کنند ، نمودار سم شده و بعد از رسم می توان متغیر های آنها را تنظیم کرد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که اندیکاتور باند بولینگر را رسم می کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی روی آن انجام دهید. افراد بولینجر باندز تازه کار در بازار فارکس اغلب پول خود را در ابتدای کار و معامله از دست می دهند. ولی می توان با تحلیل تکنیکال حداقل این میزان از دست رفتن سرمایه را کاهش داد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

شما می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیمات زیادی را روی باند ها انجام دهید. سپس بهترین تنظیمات را با توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید. با توجه به اینکه اکثر تریدر ها مقدار دوره را روی ۲۰ قرار می دهند ، بهتر است شما نیز آن را تغییر ندهید و از دوره ۲۰ برای رسم اندیکاتور استفاده کنید. البته می توانید استراتژی خودتان را با مقادیر مختلف آزمایش کنید.

استراتژی های اندیکاتور بولینگر باند (خرید و فروش با اندیکاتور بولینگر باندز )

با استفاده از باند های بولینگر می توان کندل های شمعی را بهتر تحلیل کردد. در این مقاله استراتژی های بولینگر باند را مشاهده می کنید. بهتر است تمامی استراتژی ها را مطالعه کرده و با توجه به استراتژی و ترید خودتان ، از یک و یا چند استراتژی باند بولینگر نیز استفاده کنید. در این مقاله 6 استراتژی معروف بولینگرباند را به زبان ساده آموزش می دهیم.

استراتژی کف دوقلو

در این استراتژی باید به دنبال الگویی باشید که قیمت همواره در میانه کانال حرکت کرده و فقط در دو قسمت از نمودار باند پایینی را قطع کند. در این صورت در آینده ای نزدیک و در ادامه روند صعودی خواهد داشت و می توانید پوزیشن BUY بگیرید و بالعکس.

استراتژی Revesal

در استراتژی Revesal بولینگر باند بر این اصل تاکید می شود که خروج از کانال تا زمانی که مابقی شرایط فراهم نباشد ، موقتی بوده و قیمت دو باره به کانال باز خواهد گشت. در این صورت اگر روند صعودی باشد و کندل های قرمز رنگ از کانال خارج شوند ، در این صورت زمان مناسبی برای گرفتن پوزیشن SELL می باشد. دقت کنید ریسک این استراتژی بالاست.

استراتژی Riding

در این استراتژی باید به دنیال الگویی باشید که قیمت ها دقیقا روی باند بالایی حرکت می کنند ، در این صورت در آینده ای نزدیک شاهد صعودی خوب و سود آور خواهید بود.

استراتژی SQUEEZE انقباض بولینگر باند

در این نوع استراتژی در یک بازه زمانی قیمت ها و کندل ها فشرده حرکت کرده و در یک بازه کوتاه روند آن مشخص شده و بعد یک روند صعودی و یا نزولی خوب خواهد داشت که با استفاده از آن می توان یک پوزیشن سود آور گرفت.

انقباض بولینگر باند

استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر

برای اندیکاتور بولینگر باند استراتژی های مختلفی بیان شده است. این استراتژی ها برای تریدر های مختلف متفاوت می باشد. افراد ریسک پذیر از یک نوع استراتژی و افراد کم ریسک از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند.

تحلیل گران پیشنهاد می کنند افرادی که میزان ریسک پذیری کمتری داشته و نیز آنهایی که به مدیریت سرمایه اهمیت بسیار زیادی می دهند ، از استراژی برگشت به وسط باند بولینگر استفاده کنند. بسیاری از تحلیل گران از این استراتژی جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند.

این نوع استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت دوست دارد در داخل باند ها حرکت کرده و به باند میانی برگردد. بنابراین می توان از باند های میانی جهت خرید و ورود به بازار استفاده کرد و از باند های بالایی برای فروش و خروج از بازار استفاده کرد. در این استراتژی راحتتر می توان پول را از بازار خارج کرد و ریسک معاملاتی را کاهش داد.

در این استراتژی باید منتظر بمانید تا قیمت ها روی خط میانی قرار بگیرند ، در این حالت در صورت خرید احتمال سود شما افزایش پیدا می کند. و زمانی که قیمت ها به باتد بالایی برسد زمان مناسبی برای خروج می باشد.

استراتژی معامله داخل باند

این استراتژی از این بولینجر باندز اصل استفاده می کند که قیمت ها در داخل باند حرکت می کنند و بهتر است معامله خود را در داخل و در محدوده باند ها انجام دهید. مانند شکل زیر.

استراتژی معامله داخل باند

هنگام استفاده از آن دقت کنید که استراتژی معامله داخل باند با استراتژی سوار بر باند Riding متفاوت می باشد و به نوع دو استراتژی توجه کنید تا دچار اشتباه و گمراهی نشوید.

اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال

بیشترین کاربرد اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال است. زیرا این اندیکاتور بیشتر بر اساس نوسانات بازار کار کرده و به نوعی تریدر ها را در نوسان گیری یاری رسان است. بنابراین اگر در بازار فارکس و ارز دیجیتال فعالیت می کنید این اندیکاتور برایتان مفید و کارساز خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر در بورس

اندیکاتور باند بولینگر در پلتفرم های معاملاتی بورس نیز قرار داده شده است. البته چون اکثر افرادی که در بازار بورس و سهام فعالیت می کنند ، با دید میان مدت و بلند مدت اقدام به خرید سهام می کنند شاید این اندیکاتور برایشان زیاد مفید نباشد. به این دلیل در لیست بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در لیست اندیکاتور های بورس این اندیکاتور ها درج نکرده ایم. ولی باند بولینگر در لیست اندیکاتور های فارکس و ارز دیجیتال در رده بالا قرار گرفته است و بهتر است در بازار های ذکر شده حتما از آن استفاده شود.

سوالات متداول

آیا اندیکاتور بولینگر باند برای دریافت سیگنال خرید و فروش کافیست؟

خیر ، این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند زمان ورود و خروج از بازار را به خوبی تشخیص دهد.

چه زمانی از اندیکاتور بولینگر باند می توان استفاده کرد؟

تحلیل گران اغلب زمانی که میزان نوسانات در بازار بسیار بالاست از این اندیکاتور استفاده می کنند.

آیا اندیکاتور باند بولینگر برای بازار سهام مناسب است؟

این ادیکاتور در بازار سهام فقط برای افرادی که با دید بولینجر باندز کوتاه مدت معامله می کنند مناسب است.

آموزش اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) نوعی اندیکاتور نموداری برای تحلیل تکنیکال است و به طور گسترده توسط معامله گران در بسیاری از بازارها از جمله سهام، معاملات آتی و ارز استفاده می شود. این باندها که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شدند، بینش منحصر به فردی را در مورد قیمت و نوسانات ارائه می‌دهند. در واقع، چندین کاربرد برای Bollinger Bands وجود دارد، مانند تعیین سطح اشباع خرید و اشباع فروش، به عنوان ابزاری برای دنبال کردن روند و نظارت بر شکست. در ادامه با آموزش اندیکاتور باند بولینگر با ما همراه باشید.

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر Bollinger Bands متشکل از 3 باند است. این 3 باند شامل اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) ساده و همچنین شامل بولینجر باندز 2 انحراف معیار از آن است. در این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) برای باند میانی استفاده می کند. باند بالایی با گرفتن باند میانی و افزودن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به آن مقدار محاسبه می شود. باند پایین نیز با گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول Bollinger Band شامل موارد زیر است:

برای محاسبه این اندیکاتور باید بتوانیم پارامترهای موجود در آن را محاسبه کنیم. همانطور که گفته شد این اندیکاتور از سه اندیکاتور مووینگ اوریج در کنار هم تشکیل شده است.

اولین قدم در محاسبه Bollinger Bands محاسبه میانگین متحرک ساده مورد نظر است که معمولاً از میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) استفاده می کند. میانگین متحرک 20 روزه، میانگین قیمت های بسته شدن 20 روز اول بولینجر باندز را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی، اولین قیمت را کاهش می دهد، قیمت را در روز 21 اضافه می کند و میانگین را می گیرد و سپس انحراف معیار قیمت سهم به دست می آید.

«انحراف استاندارد یک اندازه گیری ریاضی از واریانس متوسط و ویژگی های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.»

برای یک مجموعه داده معین، انحراف استاندارد، میزان توزیع اعداد را از یک مقدار متوسط اندازه گیری می کند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد. سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. به این ترتیب باندهای بالایی و پایینی ایجاد می شوند.

محاسبه باند بالایی اندیکاتور:

محاسبه باند پایینی اندیکاتور:

MA عبارتست از مووینگ اوریج (Moving Average)

TP یا Typical Price عبارتست از:

N بیانگر تعداد روزهایی است که شما در تنظیمات اندیکاتور برای خود مشخص کرده اید.

M بیانگر میزان Deviation اندیکاتور باند بولینگر است که می توانید در تنظیمات درج کنید.

از آنجایی که باند میانی اندیکاتور یک میانگین متحرک ساده است، می توانید به صورت مجزا در هنگام تنظیمات اولیه مقدار آن را تعیین کنید.

استراتژی اشباع خرید و فروش

یک رویکرد رایج هنگام استفاده از Bollinger Bands شناسایی شرایط اشباع خرید بازار یا اشباع فروش است. هنگامی که قیمت دارایی به زیر باند پایین اندیکاتور باند بولینگر می‌رسد، قیمت‌ها شاید بیش از حد کاهش یافته و آماده جهش هستند. از سوی دیگر، زمانی که قیمت به بالای باند بالایی می‌شکند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شود و به عقب‌نشینی بکشد.

استفاده از باندها به عنوان اندیکاتورهای خرید/فروش، بر مفهوم بازگشت میانگین قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می کند که اگر قیمت به طور قابل توجهی از میانگین انحراف داشته باشد، در نهایت به قیمت میانگین برمی گردد.

در بازارهای رنج، استراتژی‌ های بازگشت میانگین می‌توانند به خوبی کار کنند زیرا قیمت‌ها بین دو باند مانند یک توپ جهنده حرکت می‌کنند. با این حال، اندیکاتور باند بولینگر همیشه سیگنال های خرید و فروش دقیقی ارائه نمی دهد. برای مثال، در طول یک روند قوی، معامله‌گر با خطر قرار دادن معاملات در سمت اشتباه حرکت مواجه می‌شود زیرا این اندیکاتور می‌تواند سیگنال‌های اشباع خرید یا اشباع فروش را خیلی زود سیگنال کند.

برای کمک به رفع این مشکل، یک معامله گر می تواند به جهت کلی قیمت نگاه کند و سپس فقط سیگنال های تجاری را دریافت کند که معامله گر را با روند همسو می کند. به عنوان مثال، اگر روند نزولی است، تنها زمانی که باند بالایی در حال بسته شدن است، می توانید معامله Short بگیرید. در صورت تمایل می توان از باند پایینی همچنان به عنوان خروج از معامله استفاده کرد، اما معامله ی Long جدید باز نمی شود زیرا این به معنای مخالفت با روند است.

اندیکاتور باند بولینگر به شما چه می گوید؟

باندهای بولینگر یک تکنیک بسیار محبوب هستند. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالایی نزدیکتر شود، بازار اشباع خرید می شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، اشباع فروش در بازار افزایش می یابد. جان بولینگر مجموعه ای بولینجر باندز از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

در نمودار بالا، باندهای SMA بولینگ 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار، معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره‌های با نوسان کمتر، باندها منقبض می‌شوند.

فشردگی

Squeeze یا فشردگی، مفهوم اصلی در اندیکاتور باند بولینگر است. هنگامی که باندها به هم نزدیک می شوند و میانگین متحرک را محدود می کنند، Squeeze نامیده می شود. فشردگی یک دوره کم نوسان را نشان می دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می شود. برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. با این حال، این شرایط، سیگنال معاملاتی نیستند. باندها هیچ اشاره ای نمی کنند که چه زمانی ممکن است تغییر رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

برک اوت ها (Breakouts)

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود. هر شکست در بالای یا پایین باندها یک رویداد مهم است. شکست، یک سیگنال معاملاتی نیست. اشتباهی که اکثر مردم مرتکب می شوند این است که معتقدند افزایش یا بالاتر رفتن قیمت از یکی از باندها، سیگنالی برای خرید یا فروش است. شکست ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی دهند.

محدودیت های اندیکاتور باند بولینگر

Bollinger Bands یک سیستم معاملاتی مستقل نیست. درواقع باندها فقط یک شاخص طراحی شده برای ارائه اطلاعات در مورد نوسانات قیمت به معامله گران هستند. جان بولینگر پیشنهاد می کند که از آنها همراه با دو یا سه اندیکاتور غیر هم بسته دیگر استفاده کنید که سیگنال های مستقیم بیشتری در بازار ارائه می دهند. او معتقد است که استفاده از اندیکاتورها بر اساس انواع مختلف داده ها بسیار مهم است. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شوند، داده‌های قیمتی قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA 20روزه و 2 انحراف استاندارد، کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.

اندیکاتور Bollinger bands یا باندهای بولینگر!

اندیکاتور Bollinger bands یک ابزار تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شده است و برای سنجش نوسانات بازار و شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارد.

اساساً این ابزار کوچک به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ و پر هیاهوست.

زمانی که بازار ساکت است، باندهای اندیکاتور به هم نزدیک‌اند و وقتی بازار شلوغ می‌شود باندها از همدیگر فاصله می‌گیرند.

به چارت زیر نگاه کنید. اندیکاتور بولینگرباندز روی نمودار قرار می‌گیرد، یعنی بر خلاف مواردی مثل RSI و Stochastic که بیرون چارت قرار داشتند، این اندیکاتور روی نمودار نمایش بولینجر باندز داده می‌شود.

با توجه به نمودار زمانی که بازار ساکت است باندها به همدیگر نزدیک شده‌اند، و و قتی روند آغاز می‌شود بازار باندها از هم فاصله می‌گیرند.

2 باند Bollinger Bands این اندیکاتور نوسان بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و به همین دلیل با تغییرات بازار بصورت خودکار تطبیق می‌یابد.

باندهای Bollinger Bands

اندیکاتور Bollinger Bands دارای 3 خط است که بر روی چارت رسم می‌شوند:

1. خط بالایی
2. خط میانی
3. خط پایینی

خط میانی در حقیقت میانگین متحرک ساده (SMA)است.

در بسیاری از برنامه‌های نمایش نمودار عدد پیش‌فرض برای این اندیکاتور دوره‌ی 20 روزه است. بسیاری از معامله‌گران از همین عدد استفاده می‌کنند امّا شما می‌توانید از دوره‌های دیگر هم استفاده نمایید تا عملکرد اندیکاتور را با توجه به روش و نیاز خود شخصی‌سازی کنید.

باند بالایی و باند پایین Bollinger Bands بصورت پیش‌فرض نشان‌دهنده 2 انحراف استاندارد بالاتر و 2 انحراف استاندارد پایین‌تر از خط میانی هستند.

اگر بخاطر آشنا نبودن با انحراف استاندارد وحشت کرده‎اید، اصلاً نترسید!

مفهوم انحراف استاندارد اینست که پراکندگی اعداد را اندازه‌گیری می‌نماید.

در صورتی که خط بالایی و خط پایینی هر کدام بجای 2 انحراف استاندارد به اندازه‌ی 1 انحراف استاندارد فاصله داشتند، از لحاظ آماری یعنی 68% از تحرکات قیمتی که اخیراً صورت گرفته در محدوده این 2 باند هستند.

فاصله 2 انحراف استاندارد از لحاظ آماری بدین معناست که 95% از تحرکات قیمتی اخیر در محدوده‌ی این دو باند قرار گرفته است.

بنابراین هر چقدر تعداد انحراف استاندارد بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری در محدوده 2 باند قرار خواهند گرفت.

نیاز نیست که شما در مسائل آماری مربوط به Bollinger Bands عمیق شوید. مهم اینست که بدانید چگونه از این اندیکاتور بدرستی استفاده کنید.

شکسته شدن اندیکاتور Bollinger Bands

اول از همه، بدانید که قیمت تمایل دارد که در درون فاصله میان 2 باند Bollinger Bands حرکت کند.

با توجه به نمودار زیر، آیا قادرید که جهت حرکت نمودار را در آینده حدس بزنید؟

اگر گزینه کاهش قیمت را انتخا کرده اید، حق با شماست! همانطور که میبینید قیمت با باند میانی بازگشته است.

چیزی که الان مشاهده کردید Bollinger Bounce کلاسیک است. در این حالت قیمت به باند بالایی برخورد کرد و دوباره بازگشت که در این حالت باندها مانند حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.

هر چقدر بازه زمانی شما بزرگتر باشد این باندها قوی‌تر خواهند بود.

استفاده از این باندها بعنوان حمایت و مقاومت داینامیک زمانی که بازار رنج است، یک استراتژی موثر است. در بولینجر باندز این زمان حتماً به عرض باند دقت داشته باشید.

در زمان فاصله گرفتن باندها از هم، از معامله کردن با استفاده از Bollinger bonds اجتناب کنید. بخاطر اینکه قیمت دیگر تمایلی ندارد که در داخل باندها حرکت کند.

فشردگی بولینگر:

زمانی که باندها به هم نزدیک شده و فشرده شوند باید آماده‌ی شکسته شدن آن‌ها بود. اگر پس از فشردگی نمودار باند بالایی را قطع کند، احتمالاً حرکت صعودی ادامه دار باشد.

در صورتی که نمودار باند پایینی را قطع کند، احتمالاً روند نزولی ادامه دار است.

با توجه به شکل بالا که مربوط به پتروشیمی نوری در تاریخ آبان تا آذر 98 است، باندها به شدت فشرده شده اند و قیمت به باند بالایی را شکسته است. با توجه به این اطلاعات احتمال می‌دهید که سهم به کدام سمت حرکت کند؟

اگر حدس شما حرکت صعودی بود، درست گفته‌اید! فشردگی بولینگر به این شکل کار می‌کند. این استراتژی جوری طراحی شده که به محض شروع روند با آن همراه شود.

این اتفاقات و یافتن روند چیزی نیست که هر روز تکرار شود، امّا اگر دائماً بازار را بررسی کنید ممکن است بتوانید در هفته چند بار روندی را شناسایی و با آن همراه شوید.

استراتژی‌های زیاد دیگری هم هستند که با استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands می‌توان از آنها استفاده کرد. اما دو استراتژی توضیح داده شده پر کاربردترین‌ها بودند.

وقت آن است که نمودار خود را باز کرده و با استفاده از Bollinger Bands سهم های خود را بررسی کنید. حتی می‌توانید پارامترهای مختلف را نیز بر روی نمودار آزمایش کنید.

باند بولینگر

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.