تعریف روند قیمت با ایچیموکو

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است. به همین منظور، آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار مهم و کاربردی است. یکی از ابزارهای کاربردی در این حوزه، اندیکاتورها و یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ایچیموکو است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزش بورس کارگزاری اقتصاد بیدار، اندیکاتور ایچیموکو و روش‌های معاملاتی آن را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو از مهم‌ترین سیستم‌های معاملاتی امروزی به حساب می‌آید. این اندیکاتور اولین بار توسط ژاپنی ها ایجاد شد. ایچیموکو کارایی بسیار خوبی در قالب‌های زمانی مختلف مانند هفتگی یا دقیقه‌ای دارد. در ادبیات ژاپن، ایچیموکو به معنی ایجاد تعادل در یک نگاه می‌باشد. ابر ایچیموکو به علت فرم خاصی که دارد، این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا در لحظه، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهد.

مهمترین کاربرد ایچیموکو تشخیص خطوط مقاومت و حمایت است. همچنین این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال خط روند را مشخص، شتاب روند را اندازه‌گیری و سیگنال ورود یا خروج معاملاتی را صادر می‌کند. به عبارتی ایچیموکو، از معدود اندیکاتور‌هایی است که روند آینده را نیز تا حدود بسیار زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد.

تاریخچه

اولین بار در سال ۱۹۶۰ میلادی یک گزارشگر ژاپنی به نام گوئیچی، بررسی و تلاش برای یافتن اندیکاتوری که به صورت گرافیکی و مصور روند بازار را مشخص کند، آغاز کرد. وی نتیجه یافته‌های خود را در مقاله‌ای منتشر نمود که اولین مقاله درباره ساختار ایچیموکو بود و این اندیکاتور به سرعت بین تحلیلگران آسیایی محبوب و پرکاربرد شد. در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با پیشرفت های نرم افزاری در دنیای تحلیل تکنیکال، تعداد افرادی که در غرب از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کردند به شدت افزایش یافت.

اجزای تشکیل‌دهنده ایچیموکو

ایچیموکو شامل ۵ خط است که دو خط از پنج خط، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) را تشکیل می‌دهند. این خطوط در قالب میانگین ۹ دوره‌ای، ۲۶ دوره‌‌ای، میانگینی از دو میانگین مذکور، میانگین ۵۲ دوره‌‌ای و چیکو (به معنی دره کم‌عمق) از قیمت‌ها هستند. در ادامه به تشریح دقیق تر اجزای ایچیموکو می‌پردازیم:

تنکانسن چیست؟

تنکانسن که با نام خط تبدیل (Conversion Line) نیز شناخته می‌شود، توسط میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین، در ۹ دوره قبلی محاسبه می‌گردد.

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که تنکانسن با میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده تفاوت‌هایی دارد. مهمترین تفاوت این است که میانگین متحرک نمایی و ساده نسبت به تنکانسن، نوسان کمتری را تجربه می‌کنند.

لازم به ذکر است که در خصوص سهم‌هایی با روند صعودی، تنکان به عنوان خط حمایتی تاثیر گذاشته و برای سهم‌هایی که روند نزولی دارند، تنکان نقش خطی مقاومتی را بازی می‌کند.

کیجونسن چیست؟

کیجونسن که به عنوان خط پایه (Base Line) نیز شناخته می‌شود ­از محاسبه‌ی میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل حاصل می‌شود. همانند تنکانسن این خط می‌تواند هر چارچوب زمانی را در برگیرد.

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

به عبارتی دیگر کیجون نشانگر تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است. در صورتی که قیمت یک‌ سهم در ۲۶ دوره اخیر در یک بازه در حال نوسان باشد، قیمت تعادلی، نقطه وسط این بازه خواهد بود.

در شکل زیر میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز، میانگین متحرک ساده ۲۶ روزه با رنگ سبز و کیجون با رنگ صورتی نشان داده می‌شوند. همان طور که مشخص است کیجون به نوسانات قیمتی حساس‌تر است.

زمانی که کیجون پایین قیمت‌ها قرار گیرد، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها در پایین آن باشند، روند را نزولی در نظر می‌گیریم. در واقع کیجون باعث به وجود آمدن خط حمایت قوی در روند صعودی شده و همچنین در روند نزولی خط مقاومت برای قیمت ایجاد می‌‌کند.

سنکو A چیست؟

به میانگین دو بخش تنکان و کیجون، سنکو A می‌گویند. این خط در اندیکاتور ایچیموکو، ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌گیریم که سنکو A در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود.

سنکو B چیست؟

به میانگین بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته سنکو B می‌گویند. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

روند قیمت را زمانی صعودی در نظر می‌‌‌گیریم که سنکو B در حال افزایش باشد، در غیر این‌صورت روند قیمت نزولی خواهد بود. سنکو B نیز مانند سنکو A می‌تواند به عنوان خط حمایتی یا مقاومتی برای روند قیمت سهم، نقش ایفا کند.

نکته بسیار مهم در تحلیل سنکو A و B این است که سنکو A نسبت به B حساس‌تر است و اندیکاتور سریع‌تری محسوب می‌شود. زمانی که قیمت سهمی در حال رشد باشد، سنکو A با توجه به اینکه حساس‌تر و سریع‌تر است مقدار بیشتری را نسبت به سنکو B نمایش خواهد داد بنابراین اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد، روند را صعودی در نظر می‌گیریم.

ابر کومو چیست؟

کومو را میتوان مهم‌ترین بخش ساختار ایچیموکو دانست. نام دیگر کومو ابر است. کومو یا ابر به فضای ایجاد شده بین ۲ خط سنکو A و سنکو B می‌گویند. در تحلیل تکنیکال کومو را به عنوان ناحیه حمایتی و مقاومتی معتبر می‌شناسیم.

تحلیل ابر کومو

• هنگامی که خط تنکان بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار می‌گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد که آن را سیگنال خرید تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که خط کیجون بالای خط تنکان قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در پایین ابر کومو قرار دارند، نشانی از نزولی شدن روند سهم می‌باشد که آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنیم.

• هنگامی که قیمت در داخل و میانه ابر کومو قرار گیرد، پوزیشنی برای خرید یا فروش سهم نباید اتخاذ شود که در این حالت قیمت را ایستا به شمار می‌آوریم.

چیکو چیست؟

چیکو در زبان ژاپنی به معنی دره کم‌عمق است و به زبان ساده، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. با تحلیل چیکو در اندیکاتور ایچیموکو ما متوجه ۲ نکته بسیار مهم می‌شویم.

• آیا بازار روند خاصی دارد؟
• قدرت این روند چقدر است؟

تحلیل چیکو

• اگر چیکو بالاتر از قیمت ۲۶ روز قبل باشد، نمودار صعودی است و اگر پایین‌تر باشد روند سهم نزولی خواهد بود.
• اگر از سقف یا کف چیکو خطوطی افقی رسم کنیم، این خطوط حاصل شده مقاومت و حمایت قدرتمندی برای روند سهام خواهند بود.

نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو

حال که با تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم باید نحوه معامله و نکات کلیدی مرتبط با سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور را بررسی کنیم. همانند اجزای اندیکاتور ایچیموکو، سیگنال‌های خرید و فروش نیز به دسته‌بندی‌های مختلف تقسیم می‌شوند:

تحلیل قیمت و خط تنکانسن

• اگر قیمت بالای خط تنکان‌ قرار گیرد، تعریف روند قیمت با ایچیموکو خط تنکان به عنوان حمایت کوتاه مدت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت، رو به رشد و صعودی است. در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط تنکانس‌ قرار گیرد، خط تنکان به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل قیمت و کیجونسن

• اگر قیمت بالای خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان حمایت ظاهر خواهد شد و روند در کوتاه مدت رو به رشد و صعودی است.در این حالت می‌توان پوزیشن خرید گرفت.
• اگر قیمت در پایین خط کیجون قرار گیرد، خط کیجون به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد و روند در کوتاه مدت نزولی است. پس با سیگنال فروش مواجه هستیم.

تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو

• اگر قیمت بالای ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو نقش حمایت را دارد و روند صعودی است.
• اگر قیمت پایین ابر کومو قرار گیرد، ابر کومو در نقش مقاومت ظاهر می‌شود و ما در چارت سهم با روند نزولی و سیگنال فروش رو به رو هستیم.
• میزان قابل اعتماد و قدرتمند بودن حمایت یا مقاومت ابر کومو به ضخامت ابر کومو بستگی دارد.
• اگر قیمت در درون ابر کومو باشد، روند خاصی وجود ندارد و بهتر است که داخل ابر کومو پوزیشنی نگیریم.

تحلیل وضعیت قیمت و چیکو

• اگر چیکو بالای نمودار قیمت قرار گیرد، روند صعودی و نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است.
• اگر چیکو پایین نمودار قیمت قرار گیرد، روند نزولی و نشان‌دهنده یک سیگنال فروش است.

استراتژی کراس تنکانسن/کیجونسن

بر اساس استراتژی کراس تنکان/ کیجون اتخاذ پوزیشن خرید یا نگهداری یک سهم هنگامی اتفاق می‌افتد که تنکان در حال رشد و بالا رفتن، از کیجون رد شود و عبور کند. هنگامی که تنکان به سمت پایین کیجون را قطع می‌کند، سهامدار باید پوزیشن فروش بگیرد. بر اساس ایچیموکو عملکرد کراس تنکان/کیجون به وضعیت آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد.

• اگر این قطع شدن در بالای ابر کومو اتفاق افتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی به حساب می‌آوریم.
  
• اگر این قطع شدن در پایین ابر کومو رخ دهد به عنوان یک سیگنال صعودی ضعیف در نظر گرفته می‌شود.
• اگر قطع شدن مذکور در میانه ابر کومو رخ دهد آن را سیگنال صعودی خنثی به حساب می‌آوریم.

روند معکوس کلیه تحلیل‌های بیان شده در کراس نزولی نیز صدق می‌کند.

استراتژی کراس کیجونسن

زمانی پوزیشن خرید می‌گیریم که قیمت در قسمتی بالاتر از کیجون بسته شده باشد و زمانی پوزیشن فروش می‌گیریم که قیمت بسته شدن کمتر از خط کیجون باشد. بر اساس ساختار اندیکاتور ایچیموکو، عملکرد کراس کیجون به وضعیت قرارگیری آن نسبت به ابرکومو بستگی دارد:

• اگر قیمت بالاتر از کیجون بسته شود و این کراس اور در قسمت بالای ابرکومو اتفاق بیوفتد، آن را یک سیگنال صعودی قوی می‌شناسیم.
• اگر قیمت در ناحیه‌ای بالاتر از کیجون بسته شود، اما کراس اور پایین‌تر از ابر کومو باشد، آن را یک سیگنال صعودی ضعیف به حساب می‌آوریم.
• اگر قیمت در قسمت بالایی خط کیجون بسته شود و بین ابر کومو قرار گرفته باشد، آن را یک سیگنال صعودی خنثی به شمار می‌آوریم.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو بهترین روش توجه به سیگنال های خرید و فروش هست. در بالا توضیح داده شد که چه زمانی سیگنال های فروش صادر می‌گردد. سهامداران به محض دریافت سیگنال فروش باید با ضرر اندک از روند نزولی خارج شوند تا از ضرر بیشتر پیشگیری کنند

فیلتر ایچیموکو در بورس

فیلتر‌ها با استفاده از روابط ریاضی نوشته می‌شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده‌های بازار بورس کمک می‌کنند. فیلترنویسی سهام در سایت tsetmc.ir فراهم شده است تا افراد بتوانند سهامی که دارای ویژگی‌های مدنظرشان است را از بین انبوه سهام مختلف، با پیاده سازی فیلتر مربوطه شناسایی کنند.

با استفاده از فرمول های موجود برای فیلتر‌نویسی ایچیموکو می‌توانیم سهم‌هایی که خط تنکان در آنها بالای خط کیجون قرار دارد و به طور هم زمان هر دو آنها در بالای ابر کومو قرار دارند را جدا و از سیگنال خرید آنها بهره ببریم.

با ستفاده از فیلتر‌های ایچیموکو در تحلیل تکنیکال می‌توان مواردی چون وضعیت رنگ ابرکومو در اندیکاتور ایچیموکو، موقعیت کیجون و تنکان نسبت به نمودار قیمت، مشخص کردن کراس کیجون سن و تنکان سن، مشخص کردن کراس قیمت و چیکو اسپن، تعیین کف قیمت یک ماه و سه ماه و بسیاری از موارد دیگر را مورد بررسی قرار داد.

فیلتر طلایی ایچیموکو

کراس قیمت نسبت به تنکانسن و کیجونسن:

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه بالا (سیگنال مثبت)

قطع شدن تنکانسن و کیجونسن توسط نمودار قیمت روبه پایین(سیگنال منفی)

ارتباط ایچیموکو و هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو، می‌توان به جای کندل های کلاسیک از هیکن آشی استفاده کرد. هیکن آشی یک نوع نمودار در سیستم تحلیل تکنیکال است که در آن از کندل‌های میانگین قیمت استفاده می‌شود. . در واقع هیکن آشی، شلوغی اندیکاتور ایچیموکو را کمتر کرده و به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود. با استفاده از هیکن آشی در ایچیموکو می‌توان روند بازار را شناسایی و قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این نمودار به منظور سهولت بررسی و تحلیل روند استفاده می‌شود.

فرمول هیکن آشی

نقطه آغازین کندل :

2/قیمت‌های (آغازین قبلی + بستن قبلی)

نقطه پایانی کندل : نشانگر میانگین قیمت کندل است.

4/قیمت‌های (باز + زیاد + کم + بسته)

سقف کندل : نشانگر بالاترین سطح سه مقادیر ذکر شده می‌باشد.

بالاترین سطح قیمت (سقف، آغازین، پایانی)

کف کندل :‌ نشانگر پایین سطح مقادیر ذکر شده می‌باشد.

کمترین قیمت (کف، آغازین و یا پایانی)

نحوه استفاده و تحلیل نمودار هیکن آشی

این نمودار ۵ سیگنال عمده از خود تولید می‌کند که با تحلیل آن‌ها می‌توانیم روندها و پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنیم:

1. کندل‌های سفید یا سبز که سایه‌ی زیرین نداشته باشند نشان‌دهنده‌ روند صعودی قدرتمند هستند.
   
2. کندل‌های سفید یا سبز از روند رو به رشد خبر می‌دهند.
3. کندل‌های کوتاهی که در بالا و پایین خود سایه دارند نشان دهنده‌ی احتمال وجود تغییر در روند سهم هستند. معامله‌گرانی که ریسک‌ پذیراند در این جا پوزیشن خرید و فروش می‌گیرند، ولی بقیه منتظر کندل تاییدی می‌مانند تا تصمیم‌گیری کنند.
4. کندل‌های سیاه یا قرمزی که از روند نزولی خبر می‌دهند.
5. کندل‌های سیاه یا قرمزی که سایه ای در قسمت بالایی ندارند و نشان دهنده‌ی روند نزولی قدرتمند هستند.

جمع‌بندی

اندیکاتور ایچیموکو یکی از پر کاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات اندیکاتور ایچیموکو و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از اندیکاتور‌ها بهتر است به سایر الگوها و اندیکاتور‌ها نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. به منظور آشنایی بیشتر با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توانید مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک ابزار روندیاب قیمت است که اندیکاتوری شبیه به میانگین متحرک دارد. این Indicator، علاوه بر اندازه گیری حدودی قدرت روند بازار، به پیش‌بینی جهت آن می‌پردازد و دیدگاه جدیدی نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. شاید در اوایل آشنایی با این اندیکاتور، کمی با چالش روبرو شوید؛ اما بعد از مقداری تمرین می‌توانید سیگنال های مناسبی از آن دریافت کنید. در ادامه، با سازوکار Ichimoku Cloud و نحوه سیگنال‌گیری از آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

در زبان ژاپنی، ایچیموکو به معنی چارت تعادل در یک نگاه است. این تعریف روند قیمت با ایچیموکو ابزار یکی از قوی ترین سیستم‌های معاملاتی است که با میانگین‌گیری های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار به دست می‌آید. اندیکاتور Ichimoku از قسمت های مختلفی به وجود آمده است که برآیند آن به شما در تشخیص پیش‌بینی روند قیمت کمک خواهد کرد. خالق ابر ایچیموکو؛ گوئیچی هوسُدا (Goichi Hosoda)، روزنامه نگار ژاپنی، است که ایده خود را در سال ۱۹۶۲ منتشر کرد.

اندیکاتور Ichimoku در سیستم‌های معاملاتی مالی از قبیل سهام، ارزها، اوراق قرضه و البته ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با کمک این ابزار می‌توانید در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شوید، آنچه که ایچیموکو را کاربردی‌تر می‌کند، عملکرد قابل قبول آن در بازه‌های زمانی مختلف (یک دقیقه تا یک هفته‌) است.

اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

برای ظاهر کردن این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، ابتدا وارد سایت به نشانی Tradingview.com شوید. پس از اینکه چارت قیمت رمز ارز مود نظر خود را باز کردید، روی Indicator (فلش سبز ) کلیک کرده و منتظر بمانید تا پنجره Indicators & Strategies برای شما باز شود. در قسمت سرچ (فلش زرد )، عبارت Ichimoku را جستجو کنید. پس از ظاهر شدن این ابزار می‌توانید از قسمت تنظیمات (فلش قرمز ) تمام تغییرات دلخواهتان را اعمال کنید.

اجزای ابر ایچیموکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است و تمام تحلیل‌ها بر اساس جایگاه این ۵ خط نسبت به هم انجام می‌شود. اجزای اندیکاتور و ابر ایچیموکو عبارت اند از:

تنکانسن (Conversion Line)

ابزار اندیکاتور و Ichimoku Cloud را در زبان های مختلف به نام های متفاوتی می‌شناسند که در این میان، اسامی ژاپنی و انگلیسی کاربرد بیشتری دارند. تنکانسن (Tenkan-sen) را در زبان فارسی به خط تغییر روند و در انگلیسی به Conversion Line و همچنین Turning Line می‌شناسند. این خط به کمک میانگین‌گیری از بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۹ دوره قبلی بدست می‌آید.

تعداد این دوره‌ها در وبسایت تریدینگ ویو قابل تغییر است؛ اما خالق ابر ایچیموکو، طبق محاسباتی که در طول ۳۹ سال تحقیق و بررسی خود داشت، به این نتیجه رسید که انتخاب ۹ دوره برای خط روند، بهترین نتیجه را خواهد داشت؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که برای دست‌یابی به نتایج بهتر، تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید.

کاربرد خط تغییر روند

تنکان سن در ابر ایچیموکو، نواحی جزئی حمایت و مقاومت را سیگنال می‌دهد؛ بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری و ترید در بازه زمانی کوتاه مدت هستید، خط تغییر روند را دنبال کنید.

کیجونسن (Base Line)

کیجونسن (Kijun-sen) در زبان فارسی به خط استاندارد یا مبنا و در زبان انگلیسی به Base Line و Confirmation Line معروف است. این خط از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌‌آید.

کاربرد خط مبنا

این خط بیانگر سطوح حمایت و مقاومت در میان مدت است. بسیاری از معامله‌گران، از این خط به عنوان معیاری برای Stop loss استفاده می‌کنند و در صورت نزول قیمت به این خط، معامله خود را می‌بندند تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند.

چیکو اسپن (Lagging Span)

چیکو اسپن (Chikou Span) که در میان تریدرهای فارسی زبان به همین نام معروف است و در زبان انگیلسی به Lagging Span شناخته می‌شود، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل مقایسه می‌کند.

کابرد چیکو اسپن

معمولا از این خط برای تایید سیگنال‌های ارز دیجیتال استفاده می‌شود و برخی از معامله‌گران در بسیاری از موارد به این خط به چشم سطوح حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.

ابر کومو

مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو، کومو (به معنای ابر) است. در Ichimoku به فضای بین دو خط سنکو اسپن (Senkou Span)، ابر کومو گفته می‌شود. سنکو اسپن A با میانگین‌گیری از تنکانسن و کیجونسن بدست می‌‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. سنکو اسپن B از میانگین گیری بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته بدست می‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. فاصله بین این دو خط،‌ سایه‌ای را تشکیل می‌دهد؛ اگر خط سنکو A در بالا باشد، سایه به رنگ سبز خواهد بود و اگر خط سنکو B بالا باشد، سایه به رنگ قرمز خواهد بود.

نحوه سیگنال گیری از ابر ایچیموکو

اندیکاتورها ابزاری کاربردی هستند که در تسهیل تصمیم‌گیری در ترید به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزار سیگنال‌گیری برای انجام معاملات است که شناخت دقیق اجزای آن می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

سیگنال گیری از خط تنکانسن

همانطور که در بالا توضیح داده شد، این ابزار برای پیش‌بینی روند قیمت در کوتاه مدت مناسب است. به تصویر زیر دقت کنید؛ اگر قیمت بالای خط تنکانسن باشد، تغییر قیمت روند افزایشی خواهد داشت و در عکس این حالت، روند قیمت، نزولی خواهد بود. به طور کلی اگر خط تنکانسن نزولی باشد، روند قیمت نیز همینطور خواهد بود و اگر این خط صعودی باشد، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

سیگنال‌گیری از خط کیجونسن

تحلیل خط کیجونسن در اندیکاتور ایچیموکو، شبیه به سیگنال‌گیری از تنکانسن است؛ با این تفاوت که از اطلاعات این بخش در بلند مدت استفاده می‌شود و داده‌های آن معمولا موثق‌تر است. با توجه به تصویر زیر، اگر قیمت بالای خط کیجونسن باشد، روند قیمت افزایشی و اگر خلاف آن باشد، روند قیمت کاهشی خواهد بود. توجه داشته باشید همین روند را برای چیکو اسپن نیز داریم.

سیگنال گیری از ابر کومو

پرکاربردترین ابزار در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو است. هرچه قیمت‌ها به مدت بیشتری بالا یا پایین ابر کومو بمانند، روند آن قوی‌تر خواهد بود. هرچه ضخامت ابر بیشتر باشد، حمایت یا مقاوت مورد انتظار قوی‌تر خواهد بود و به همان نسبت، هرچه ضخامت کمتر باشد، حمایت یا مقاومت مورد انتظار ضعیف‌تر خواهد بود. نکته طلایی در مورد ابر کومو، این است که هیچگاه نباید زمانی که قیمت‌ها داخل ابر هستند ترید کنید؛ چرا که روند قیمت ممکن است خلاف پیش‌بینی شما باشد. در ادامه، نمایی کلی از اندیکتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید.

استراتژی ترید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

نوبت آن رسیده که از اطلاعات بالا استفاده کنیم و بررسی کنیم که تریدرهای حرفه‌ای چطور با کمک Ichimoku معامله می‌کنند.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس خط چیکو اسپن

زمانی که دو خط تنکانسن و کیجونسن با یکدیگر برخورد می‌کنند،‌ یک فرصت خوب برای شروع معامله است؛ البته که باید تمام این اطلاعات از فیلتر چیکو اسپن عبور کنند و معامله در صورت هم جهت بودن این دو عامل با یکدیگر انجام شود.

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

کاربرد ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو، کاربردی ترین ابزار در اندیکاتور Ichimoku است؛ با مقایسه این قسمت با سایر مولفه ها می‌توانید اطلاعات جالبی کسب کنید. در ادامه به بررسی تمام آنالیزهایی که بر اساس ابرکومو بدست می‌آید می‌پردازیم.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس ابر کومو

در روش قبلی، برخورد دو خط را بر اساس جهت خط چیکو تحلیل می‌کردیم؛ اما در روشی دیگر، می‌توانیم فیلتر خود را از Chikou Span به ابر کومو تغییر دهیم. در صورتی که تنکانسن، خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند و این اتفاق در بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید قوی خواهیم داشت.

در صورتی که تنکانسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند؛ اما این اتفاق زیر ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید ضعیف خواهیم داشت. اگر خط Tenkan-sen، کیجونسن را زیر ابر کومو، رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت و اگر این اتفاق بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال دریافتی به معنای فروش ضعیف است.

تحلیل قیمت بر اساس کندل استیک و ابر کومو

پیشتر هشدار داده بودیم که زمانی که قیمت در ابر کومو قرار گرفته است، ترید نکنید؛ دلیل آن را در این پاراگراف توضیح می‌دهیم. زمانی که کندل استیک قیمت وارد Kumo Cloud می‌شود، بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم قیمت چگونه از ابر کومو خارج می شود. اگر قیمت از ابر کومو، رو به بالا خارج شد، سیگنال خرید و اگر رو به پایین خارج شد، سیگنال فروش خواهیم داشت.

آنالیز قیمت بر اساس برخورد خطوط مرزی ابر کومو

یکی از قوی ترین سیگنال‌هایی که می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو بدست بیاورید، آنالیز قیمت بر اساس برخورد مرزهای ابر کومو و موقعیت آن نسبت به قیمت است. ابر Kumo توسط دو خط به اسم سنکو اسپن A (خط سبز) و سنکو اسپن B(خط صورتی) محاصره شده است. در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قطع کند (ابر سبز تشکیل دهد) و کومو در موقعیت پایین قیمت باشد، یک سیگنال خرید قوی خواهید داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند (ابر قرمز تشکیل دهد) و ابر کومو در موقعیت بالای قیمت باشد، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

در تعریف روند قیمت با ایچیموکو شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قع کند و ابر سبزی در موقعیت بالای قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیف خرید خواهیم داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند و ابری قرمز در موقعیت پایین قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیفِ فروش خواهیم داشت.

سخن آخر

اندیکاتورها می‌توانند درک بهتری از شرایط بازار بدهند و به تریدرها در تجربه یک تحلیل تکنیکال کامل‌تر کمک کنند. ایچیموکو، یک ابزار بسیار قوی و کاربردی در آنالیز بازار است؛ اما برای تجربه یک معامله خوب، تکیه بر سیگنال دریافتی از یک ابزار، ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که برای کاهش خطر، از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کنید.

سوالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku یک ابزار قوی برای پیش‌بینی روند بازار و بررسی قدرت آن است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند سیگنال های مطمئنی به تریدر بدهد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku چیست؟

این ابزار از ۵ عضو تشکیل شده است که عبارت اند از: تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و B.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

ایچیموکو چیست؛ آموزش اندیکاتور ایچیموکو به زبان ساده

برای اینکه سرمایه‌گذاری و معاملات موفقی در بازار کریپتوکارنسی و بازارهای سرمایه دیگر همچون بورس و فارکس انجام دهیم، ضروری است به ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط باشیم. یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تکنیکال تحلیل نمودار به نام ابر ایچیموکو شناخته می‌شود. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی “تعادل در یک نگاه” است. در ادامه توضیحات جامعی درباره مفهوم اندیکاتور ایچیموکو، نحوه تحلیل و معایب و مزایای آن ارائه می‌دهیم.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو به مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی گفته می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت، حرکت و جهت روند را مشخص می‌کند. این فرایند با محاسبه میانگین‌های متعدد انجام می‌گیرد. این محاسبات توسط شخص تحلیل‌گر انجام نمی‌شود بلکه نرم‌افزارهای تحلیل همچون متاتریدر به صورت خودکار این محاسبات را انجام می‌دهند. البته نحوه استفاده از این ادیکاتور در پکیج آموزش ارز دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از این ارقام یک ابر حول نمودار ایجاد می‌شود که بیانگر نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در تایم فریم‌های آتی است. نمودار ایچیموکو در مقایسه با نمودار شمعی ژاپنی توسعه یافته‌تر است و برخلاف ظاهر پیچیده خوانایی آسانی دارد.

نحوه کار اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

شناسایی اندیکاتورها جزو آموزش مقدماتی ارز دیجیتال به شمار می‌روند. اندیکاتور ایچیموکو بر خلاف ظاهر پیچیده، خوانایی مناسب و آسانی دارد. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت و روند احتمالی نمودار قیمت را تشخیص دهند. از این اندیکاتور در همه بازارهای سرمایه فارکس، بورس و ارز دیجیتال استفاده می‌شود. نحوه کار اندیکاتور ایچیموکو به شرح زیر است:

• اندیکاتور ایچیموکو از چند ابر ساخته می‌شود. ابر ایچیموکو از پنج خط با محاسبات تشکیل شده که دو مورد آن‌ها ابر را در بر می‌گیرد.
• خطوط ایچیموکو شامل میانگین 9 دوره (خط تغییر روند)، میانگین 26 دوره (خط استاندارد)، میانگین خط روند و خط استاندارد، میانگین 52 دوره (خط پیش رو) و خط قیمت پایانی در 26 دوره گذشته (خط تاخیر) است.
• ابر ایچیموکو بیانگر روند نمودار است. زمانی که ابر بالای قیمت قرار گیرد روند نزولی، زمانی که پایین قیمت ترسیم شود روند صعودی است.
• سیگنال روند قیمت منوط به محل قرارگیری ابر نیست. نحوه ادامه یافتن ابر می‌تواند تاییدیه‌ای بر روند نمودار است. به عنوان مثال در یک روند نزولی، پایین باید به سمت پایین حرکت کند.

این موارد توضیحات کلی درباره اندیکاتور ایچیموکو و نحوه کارکرد آن بود. در ادامه درباره جزئیات این اندیکاتور توضیحاتی ارائه می‌دهیم.

ایچیموکو چه زمانی بوجود آمد؟

نرم‌افزارهای معاملاتی همچون متاتریدر ونینجاتریدر غالبا اندیکاتور ایچیموکو را ارائه می‌دهند. پس از آشنایی معامله‌گران با اندیکاتور ایچیموکو، با یک نگاه می‌توانند صعودی یا نزولی بودن نمودار را متوجه شوند. یک گزارشگرد ژاپنی به نام “گوئیچی هوسودا” با هدف ایجاد سیستم مصور برای شناسایی جهت نمودار، اندیکاتور ایچیموکو را بوجود آورد. این اندیکاتور اولین بار در سال 1960 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و پس ظهور کامپیوترها و آسان شدن ماملات در غرب رواج بیشتری یافت.

اعداد مهم در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

محاسبه اندیکاتور ایچیموکو بر پایه اعداد 9، 26 و 52 است. نحوه ظهور این اعداد اهمیت زیادی ندارد ولی دقت این اعداد در محاسبه نظر بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال را جلب کرده است. گاهی وقت‌ها معامله‌گران دوره پیشرفته ارز دیجیتال سعی در تغییر این اعداد و ایجاد تجربه‌های جدید در نحوه تشخیص روند نمودار دارند. به طور کلی توصیه می‌شود از اعداد اصلی برای تحلیل بااستفاده از اندیکاتور ایچیموکو استفاده شود.

از ویژگی‌های بارز اندیکاتور ایچیموکو، عدم نیاز به اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص روند نمودار است. با توجه به این موضوع می‌توان دریافت استفاده از ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند نمودار کافی است و ابزارهای دیگر را می‌توان به راحتی کنار گذاشت. البته شناخت و استفاده از این اندیکاتور در ابتدا کمی سخت به نظر می‌رسد ولی پس از تسلط کافی، شناسایی روند نمودار را آسان می‌کند.

تعادل قیمتی در ایچیموکو چیست؟

در دوره خصوصی ارز دیجیتال انواع اندیکاتورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایچیموکو بر پایه رابطه قیمت و تعادل آن بوجود آمده است. معامله‌گران تا قبل از بوجود آمدن این اندیکاتور، با استفاده از میانگین متحرک 50 یا 200 دوره‌ای سعی بر یافتن قیمت تعادلی داشتند. با توجه به نمودار میانگین متحرک می‌توان نقطه تعادلی را یافت که قیمت نمی‌تواند خیلی از آن دور شود. در ژاپن، نقاط بالا و پایین دوره معاملاتی به اندازه قیمت باز و بسته شدن اهمیت دارند.

نقطه بالا در اندیکاتور ایچیموکو تحت عنوان ناحیه عرضه، و نقطه پایین به عنوان محل تقاضا شناسایی می‌شوند. این دو حد قیمیتی یک ابر را بوجود می‌آورند که بازه معاملاتی در این نقاط قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی تغییر نکرده و قیمت فراتر از حدی بالا یا پایین نمی‌رود مگر اینکه قیمت به نقاط جدیدی در روند نزولی یا صعودی دست یابد.

نحوه نام گذاری اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو 5 خط دارد که ابر ایچیموکو مابین 2 ابر قرار می‌گیرد. نحوه استفاده از این ابر می‌تواند تاثیر بسزایی در شناسایی روند نمودار و صدور سیگنال‌های خرید و فروش داشته باشد. البته قبل از شروع معامله‌گری لازم است بدانیم بلاکچین چیست و سپس وارد بازار شویم. خطوط ایچیموکو شامل موارد زیر هستند:

• خط تغییر روند یا تنکانسن
• خط استاندارد یا کیجونسن
• خط پیش رو یا سنکو A
• خط پیش رو یا سنکو B
• خط تاخیر یا چیکو اسپن

سنکو A و سنکو B ساختاری را تحت عنوان ابر کومو تشکیل می‌دهند. در ادامه درباره هرکدام از اجزا توضیحاتی به اختصار ارائه می‌دهیم.

تنکانسن، محاسبه‌گر بیشترین و کمترین قیمت

تنکانسن با عنوان خط تبدیل شناخته می‌شود که عملیات محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را طی 9 دوره قبلی انجام می‌دهد. قیمت بالای کندل شمعی ژاپنی محلی است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و قیمت پایین محل غلبه تقاضا بر عرضه است. طبق فرمول زیر قیمت تعادلی دوره بدست می‌آید:

2/ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی و ساده با وجود تشابه زیاد به تنکانسن، نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند. در تصویر زیر نمودارهای تنکانسن (آبی)، میانگین متحرک نمایی (سبز) و میانگین متحرک ساده (قرمز) به خوبی نمایش داده شده‌اند.

طبق نمودار بالا در صورتی که نمودار روند صعودی داشته و در ادامه حرکت به سمت کناره داشته باشد، تنکان کمی صاف‌تر شده و نمایانگر رسیدن قیمت به ایستایی است. در این نقطه یا قیمت کاهش پیدا می‌کند و به تنکان یا تعادل می‌رسد یا بعد از 9 دوره افزایش می‌یابد. در نمودارهایی با روند صعودی تنکان به عنوان خط حمایتی و در روند نزولی تنکان به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند.

کیجونسن یا خط پایه در ایچیموکو

کیجونسن با نام خط پایه در اندیکاتور ایچیموکو شناخته می‌شود که بیانگر بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین طی 26 دوره است. کیجون می‌تواند هر تایم فریم 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای یا بیشتر را محاسبه کند. فرمول کیجونسن به شرح زیر است:

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجون

کیجون به قیمت‌های پایین و بالا بسیار حساس است و نمی‌توان آن را با میانگین متحرک ساده یا نمایی 26 دوره‌ای مقایسه کرد. به عنوان مثال با بررسی نمودار زیر می‌توان دریافت کیجون صاف است درحالی‌که میانگین متحرک ساده و نمایی روند صعودی را طی می‌کنند. کیجون بیانگر تعادل بین خریداران و فروشندگان است که با بررسی قیمت‌های 26 دوره‌ای، تعادل نقطه وسط این بازه خواهد بود.

با توجه به تصویر زیر می‌توان دریافت نمودار میانگین متحرک ساده و نمایی با تاخیر هستد. با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده ولی میانگین‌های متحرک به افزایش یافتن خود ادامه می‌دهند.

به محض ورود قیمت به فاز ایستایی، کیجون نیز افقی می‌شود. در تصویر زیر میانگین متحرک ساده با رنگ سبز، میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز و کیجون با رنگ صورتی مشخص شده است.

در صورت قرارگیری قیمت‌ها بالای کیجون، روند صعودی و در در صورت قرارگیری قیمت‌ها پایین کیجون، روند نزولی است. طبق تصویر زیر، کیجون می‌توان خط حمایت قوی برای روند صعودی و مقاوت قوی برای روند نزولی باشد.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

کومو از دو بخش جداگانه سنکو A و سنکو B تشکیل شده که مهم‌ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو به شمار می‌رود. با استفاده از ابر کومو می‌توان نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کرد. البته افرادی هستند که با دیدگاه پرایس اکشن و ترکیب با ابر کومو می‌توانند روندهای پیش رو را پیش بینی کنند. در ادامه درباره ابر ایچیموکو توضیحات بیشتری ارائه می‌دهیم.

سنکو A، ترکیبی از کیجون و تنکان

در واقع سنکو A از مجموع کیجون و تنکان طی 26 روز بدست می‌آید. از طرفی با جمع تنکان و کیجون امروز و میان‌گیری آن‌ها، سنکو A مرتبط به 26 روز آینده بدست می‌آید. در روند صعودی از سنکو A می‌توان یک خط حمایتی و در روند نزولی یک خط مقاومت بدست تعریف روند قیمت با ایچیموکو آورد. در صورتی که نوسانات قیمتی در نقاط نزدیک به حمایت و مقاومت افزایش یابند، واگرایی سنکو A بیشتر می‌شود.

سنکو B، بیانگر میانگین گذشته و آینده

سنکو B از میانگین قیمت در 52 روز گذشته بدست می‌آید که قادر است قیمت 26 روز آینده را پیش‌بینی کند. فرمول آن به شرح زیر است:

2/ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B

در صورتی که سنکو B در حال افزایش باشد، روند سهام را صعودی پیش‌بینی می‌کنیم و برعکس. نقش حمایتی و مقاومتی در سنکو B نیز همانند سنکو A است.

نتیجه‌گیری روند بر اساس سنکو

توصیه می‌کنیم برای شروع معاملات با اندیکاتور ایچیموکو بدانید پرایس اکشن چست تا با ارتباط ابن دو سبک تحلیل آشنا شویم. با توجه به اینکه واکنش سنکو A نسبت به قیمت در قیاس با سنکو B سریعتر است، پس بنابراین اگر قیمت سهامی افزایش یابد، سنکو A پیش‌روی سریعتر و بیشتری دارد. با توجه به موضوع مذکور، اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد روند صعودی است و برعکس.

سنکو A, B با یکدیگر ابر کومو را تشکیل می‌دهند که به صورت ناحیه سایه زده نمایش داده می‌شود. ناحیه رنگی را می‌توان به عنوان نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت در نمودار شناسایی کرد.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو

هر سبک تحلیل یا اندیکاتو برخی مزایا و معایب دارد. معامله‌گران باید بتوانند با شناسایی آن‌ها بهترین اندیکاتور را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند. تا اینجا درباره مشخصات اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو و تفاوت‌های آن با میانگین متحرک آشنا شدیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب این اندیکاتور می‌پردازیم.

مزایای اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو برای بازه‌های زمانی 20 الی 50 روزه قابل استفاده است. این اندیکاتور با بررسی روند قیمت گذشته توانایی پیش‌بینی قیمت و ایجاد نقاط حمایت و مقاومت را دارد. قیمت‌های حمایت و مقاومت تنها با خط نشان داده نمی‌شوند بلکه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. هرچه این ابر پهن‌تر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر و هرچه باریک‌تر باشد نشان دهنده ریسک کمتر است.

معایب اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو مزایایی دارد که باعث شده توسط بسیاری از معامله‌گان مورد استفاده قرار گیرد. البته این ابزار تحلیل همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر معایبی نیز دارد که باید قبل از تعیین استراتژی معاملاتی نسبت به آن‌ها آگاه شد.

اولین ایراد وارد بر اندیکاتور ایچیموکو شلوغ بودن آن به دلیل وجود 5 خط است. این خط‌ها اغلب اوقات باعث به هم خوردن تمرکز می‌شوند. برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارهای معاملاتی قابلیت حذف خطوط را بر اساس نیاز کاربر منتشر کرده‌اند.

یکی از بزرگترین ضعف‌های اندیکاتور ایچیموکو عدم وجود فرمول معین برای تشخیص قیمت‌های آینده است. بنابراین نمی‌توان از این اندیکاتور برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده کرد. از طرفی امکان استفاده از ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت برای پیش‌بینی قیمت وجود ندارد زیرا دقت آن پایین می‌آید.

مجموعه داجکس، ارائه آموزش‌های پیشرفته اندیکاتور ایچیموکو

با گسترش شیوه‌های تحلیل نمودار در بازارهای مالی فارکس، بورس و ارز دیجیتال، تحلیل‌گران به دنبال آموزش موثق با کمترین میزان خطا بوده‌اند. مجموعه آموزشی داجکس با بهره‌گیری از آخرین شیوه‌های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای پرکاربرد همچون ایچیموکو توانسته گام اساسی در ارائه آموزش به معامله‌گران بازارهای سرمایه بردارد. برای اخذ مشاوره می‌توانید با شماره تماس 0097145656871 ارتباط برقرار کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر ایچیموکو (به انگلیسی Ichimoku Cloud) مجموعه از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین مومنتوم (اندازه حرکت) و مسیر روند را نشان می‌دهد.

ابرهای ایچیموکو این اطلاعات را با گرفتن چند میانگین و ترسیم آنها روی نمودار ارائه می‌کند. ابر ایچیموکو از این ارقام برای محاسبه یک “ابر” استفاده می‌کند که می‌تواند پیش بینی کند در آینده قیمت، در چه محدوده‌ها یا سطوحی حمایت یا مقاومت وجود خواهد داشت.

ابر ایچیموکو توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosoda) ابداع و در اواخر دهه 60 میلادی منتشر شد.

این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می‌کند. با اینکه ممکن است در نگاه اول، تفسیر ابر ایچیموکو دشوار به نظر برسد، درک سیگنال‌های معاملاتی این اندیکاتور که به خوبی تعریف شده و برای افرادی که با نحوه خوانش نمودارها آشنا هستند آسان است.

نکات کلیدی

• ابر ایچیموکو از 5 خط یا 5 سری محاسبات تشکیل شده، که دو خط تشکیل یک ابر می‌دهند و داخل این دو خط سایه زده می‌شود.
• این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌ای، میانگین 26 دوره‌ای، یک میانگین از این دو میانگین، میانگین 52 دوره‌ای، و یک خط قیمت بسته شدن تاخیردار (lagging closing price line) هستند.
• این ابر بخشی کلیدی از اندیکاتور است. هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند نزولی و هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند صعودی است.
• اگر ابر در مسیری مشابه قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند تقویت می‌شوند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند و در طول یک روند نزولی پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول ابر ایچیموکو

در ادامه به پنج فرمولی که برای تعریف روند قیمت با ایچیموکو خطوط شکل دهنده اندیکاتور ابر ایچیموکو استفاده می‌شوند نگاهی خواهیم انداخت:

در فرمول بالا، معنای هر یک از متغیر‌ها به شرح زیر است:

• متغیر C onversion line یعنی خط تغییر
• متغیر B ase line یعنی خط مبنا/پایه
• متغیر L eading span یعنی محدوده پیشرو (مقدم)
• متغیر C lose plotted 26 periods in the past یعنی ترسیم بسته 26 دوره‌ای در گذشته
• متغیر L agging span گستره تاخیردار

که مجهول‌های آن:

• متغیر P H یعنی قیمت بالای دوره
• متغیر P L یعنی قیمت پایین دوره
• متغیر C L یعنی خط تغییر

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول دوره هستند. به عنوان مثال، بالاترین و پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول 9 روز گذشته در صورت وجود خط تغییر.

نیازی به محاسبه دستی ابرهای ایچیموکو نیست زیرا نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال این اندیکاتور را به سادگی و با چند کلیک روی نمودار رسم می‌کنند.

با اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار، محاسبات بطور خودکار انجام می‌شود، اما اگر مایلید محاسبات را دستی انجام دهید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا خط تغییر و خط مبنا را محاسبه کنید.
2. سپس Leading Span A را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. حاصل محاسبات نقطه داده‌ای است که 26 دوره در آینده ترسیم می‌شود.
3. در گام بعد Leading Span B را طبق محاسبات گذشته محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده ترسیم کنید.
4. سپس برای Lagging span، قیمت بسته شدن 26 دوره در گذشته را روی نمودار ترسیم کنید.
5. بعد از آن برای ایجاد ابر، اختلاف بین Span A و Span B رنگ می‌شود.
6. در قدم بعد هنگامی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، ابر را سبز و هنگامی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، ابر را قرمز رنگ کنید.
7. در نهایت مراحل فوق یک نقطه داده ایجاد می‌کنند. برای ایجاد خطوط، هرگاه دوره‌ای به پایان رسید این مراحل را دوباره تکرار کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره به دست آیند. نقاط داده را به یکدیگر وصل کنید تا خطوط ترسیم شده و ابر شکل گیرد. البته با تمرین و تکرار ترسیم ابرهای ایچیموکو برای‌تان سریع‌تر خواهد شد.

ابرهای ایچیموکو چه اطلاعاتی می‌دهند؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد روند کلی صعودی، هنگامی که قیمت پایین‌تر از ابر باشد روند کلی نزولی، و هنگامی که قیمت داخل ابر باشد روند کلی تقریبا بدون نوسان و یا در حال گذار است.

وقتی محدوده پیشرو یا تقدم A (به انگلیسی Leading Span A) در حال افزایش است و بالاتر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند صعودی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ سبز نمایش داده می‌شود.

وقتی محدوده پیشرو A در حال کاهش است و پایین‌تر از محدوده پیشرو B (به انگلیسی Leading Span B) قرار دارد، می‌تواند تاییدی بر روند نزولی باشد. در این شرایط فاصله بین خطوط معمولا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

معامله گران اغلب از ابر به عنوان فضایی از حمایت و مقاومت، بسته به موقعیت نسبی قیمت، استفاده می‌کنند.

ابر ایچیموکو، سطوحی از حمایت/مقاومت را به وجود می‌آورد که می‌توانند برای برنامه‌ریزی آینده راهگشا باشند. این ویژگی ابر ایچیموکو را از بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال که سطوح حمایت و مقاومت را صرفا برای بازه زمانی کنونی فراهم می‌کنند متمایز می‌کند.

معامله گران باید از ابر ایچیموکو در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا سود را متناسب با خطرپذیری خود به حداکثر برسانند.

به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود که می‌توان از آن برای تائید مومنتوم در مسیری مشخص استفاده کرد.

همچنین در نظر گرفتن روندهای بزرگتر برای مشاهده اینکه چگونه روندهای کوچکتر درون آنها جای می‌گیرند حائز اهمیت است.

به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است در برخی نقاط به طور موقت وارد ابر شود یا تا حدی از آن بالا بزند و بعد دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

تمرکز صرف روی این اندیکاتور ممکن است باعث نادیده گرفتن تصویر وسیع‌تر شود. تصویر وسریعتر ممکن است نشان‌دهنده این باشد که قیمت تحت فشار فروش قوی در بلندمدت است.

تقاطع‌ها (به انگلیسی Crossovers) نیز گزینه مناسب دیگری در جهت استفاده از این اندیکاتور هستند. مراقب خط تغییر و اینکه چه هنگام بالاتر از خط مبنا می‌رود باشید، خصوصا وقتی قیمت بالاتر از ابر است، زیرا می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد.

یک گزینه این است که معامله را تا حدی که خط تغییر دوباره افت کرده و زیر خط مبنا برگردد نگه دارید. هر کدام از دیگر خطوط را می‌توان به عنوان نقاط خروج نیز استفاده کرد.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین‌های متحرک

با اینکه ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، این میانگین‌ها با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند.

میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های بسته شدن را می‌گیرند، آنها را به هم اضافه می‌کنند، و مجموع را تقسیم بر تعداد قیمت‌های بسته شدن موجود می‌کنند.

در یک میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت‌های بسته شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌شوند و سپس تقسیم بر 10 می‌شوند تا میانگین به دست آید.

حال ببینیم این محاسبات برای ابر ایچیموکو چه تفاوت‌هایی دارند؟

آنها بر پایه قیمت‌های پایین و بالا در طول یک بازه زمانی هستند که سپس تقسیم بر دو می‌شوند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک معمول تفاوت دارند، حتی اگر رقم استفاده شده برای دوره‌ها مشابه باشند.

توجه کنید که هیچ اندیکاتوری از اندیکاتور دیگر بهتر نیست، آنها فقط اطلاعات را به طرق مختلفی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

در نگاه اول این اندیکاتور به خاطر خطوط زیادی که روی نمودار رسم می‌کند ممکن است گیج کننده به نظر برسد.

برای حل این مشکل، بسیاری از نرم‌افزارهای رسم نمودار برخی خطوط را پنهان می‌کنند.

به عنوان مثال، در برخی نرم‌افزارها تمام خطوط را می‌توان پنهان کرد به جز محدوده تقدم A و B.

هر تعریف روند قیمت با ایچیموکو معامله‌گر باید بتواند روی خطوطی تمرکز داشته باشد که بیشترین اطلاعات را فراهم می‌کنند، و سپس اگر خطوط دیگر موجب از دست رفتن تمرکز می‌شوند آنها را پنهان کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو وابسته بودن آن به داده‌های تاریخی است. با اینکه دو نقطه از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، این فرمول ذاتا نمی‌تواند آینده را پیش بینی کند.

درصورتیکه قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌تر از ابر ایچیموکو قرار بگیرد، این اندیکاتور ممکن است برای مدتی طولانی کارآمد نباشد. در این وضعیت، خط تغییر، خط مبنا و تقاطع‌های آنها که اغلب در فاصله کمتری از قیمت قرار گرفته‌اند از اهمیت بیشتری برخوردارند.

نتیجه گیری

ابر‌ ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکینکال است که سیگنال‌های خرید و فروش شفافی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

در این اندیکاتور زمانی که قیمت دارایی بتواند از بالای ابر عبور کند یک سیگنال خرید صادر می‌شود که ابر‌های ایچیموکو نیز به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. اگر قیمت دارایی در مسیر صعودی خود بتواند از بازه 26 Kijun sen یا Tenkan Sen به بالای Kijun Sen عبور کند سیگنال ما معتبر‌تر خواهد بود.

در مورد سیگنال نزولی نیز رویه به شکل معکوس است یعنی زمانی که قیمت دارایی به زیر ابر ایچیموکو سقوط کند و ابر به رنگ قرمز رسم شود و در کنار آن قیمت از بازه 26 Kijun Sen یا خط Tenkan Sen به زیر خط Kijun Sen حرکت کند، ما یک سیگنال معتبر فروش از ابر ایچیموکو خواهیم داشت.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تحلیل زمانی ایچیموکو

بنابر دیدگاه ژاپنی‌ها به بازار، بازار مانند یک موجود زنده است که دائما در حال حرکت است. به همین خاطر بررسی آن از نظر زمانی نیز مهم می‌باشد. در مقالات پیشین در مورد اندیکاتور ایچیموکو و سیگنال‌های دریافتی از ایچیموکو صحبت کردیم. در این مقاله در رابطه با تحلیل زمانی ایچیموکو که برای تخمین قیمت از آن استفاده می‌شود، خواهیم پرداخت.

تحلیل زمانی ایچیموکو چیست؟

به طور کلی، تحلیل زمانی یعنی بتوانید زمان تغییر قیمت را پیش‌بینی کنید، مثلا تخمین بزنید که در چه زمانی روند، تغییر جهت می‌دهد. تحلیل زمانی ایچیموکو یعنی با کمک این اندیکاتور بتوانید زمان تغییر قیمت را تخمین بزنید و به اصلاحات قیمتی (حتی به کوچکترین آن) پی ببرید.

اعداد طلایی در تحلیل زمانی ایچیموکو

در ایچیموکو برای تشخیص کندل تغییر قیمت، از تعدادی اعداد طلایی استفاده می‌شود و این اعداد کمک شایانی به شما برای تحلیل زمانی می‌کنند. هر کدام از این اعداد معنا و مفهوم خاصی دارند که شامل اعدادی از قبیل 9، 17، 26، 35، 52 و . می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید عدد 17 از تفریق دو عدد 26 و 9 و همچنین عدد 35 از جمع دو عدد 9 و 26 به‌دست می‌آید. اما این اعداد چه کمکی به ما می‌کنند؟ به همین منظور به بررسی این اعداد می‌پردازیم.

برای اینکه بتوانید از این اعداد در تحلیل زمانی خود بهره ببرید باید در اندیکاتور ایچیموکو تعدادی فلش به طول این اعداد طلایی در نظر بگیرید. در واقع با توجه به این اعداد می‌توانید متوجه شوید که اگر در انتهای فلش یک سقف یا کف وجود داشته باشد، در راس آن نیز همین اتفاق رخ خواهد داد. برای شناسایی بهتر این موارد باید سقف و کف‌ها را به خوبی شناسایی نمایید.

عدد 35

یکی از بهترین اعداد در تحلیل زمانی ایچیموکو عدد 35 می‌باشد. اگر انتها پیکان را روی یک قله قرار دهید، می‌توانید به کمک آن تغییر روند را پیش‌بینی کنید. در این صورت کف بعدی احتمالا در 35 کندل بعد قرار دارد.

عدد 17

این عدد هنگام کراس استفاده می‌شود، یعنی اگر انتهای پیکان را روی نقطه‌ی کراس قرار دهید، می‌توانید پیش‌بینی کنید که در 17 کندل بعدی شاهد یک ریورس (بازگشت) خواهید بود.

عدد 26

این عدد نیز کاربردی شبیه عدد 17 دارد. با این تعریف روند قیمت با ایچیموکو تفاوت که قدرت آن نسبت به عدد 17 کمتر است.

منظور از خطا در تحلیل زمانی ایچیموکو چیست؟

همان‌طور که می‌دانید همواره تحلیل‌ها با احتمالات همراه هستند و ممکن است روند مطابق تحلیل و پیش‌بینی‌های انجام شده، پیش‌نرود. در تحلیل زمانی ایچیموکو، ممکن است تغییر روند لزوما در کندلی که شما مشخص کرده‌اید، رخ ندهد و این امکان وجود دارد که 1 تا 3 کندل جلوتر یا عقب‌تر اتفاق بیفتد. بنابراین حتما روند تغییرات کندل‌ها را دنبال کنید.

جمع‌بندی

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و مانند سایر اندیکاتورها می‌توانید از این اندیکاتور نیز جهت انجام تحلیل‌های لازمه بر روی نماد مدنظر خود کمک بگیرید. یکی از این تحلیل‌ها، تحلیل زمانی است که در این مقاله آن را بررسی نمودیم. با استفاده از نتایج این تحلیل می‌توانید، زمان‌های ورود به بازار یا خروج از آن را به درستی تعیین کرده و به این ترتیب سود زیادی کسب کنید. جهت آموزش بیشتر، سایر مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه نمایید.